Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.

Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR: годовая альфа составляет 10.50%, бета — 0.26, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 21.11.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.39%) было выше, чем в снижении (5.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.44
• За всё время: 2.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR показал максимальную просадку в 5.36%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard & Fidelity Optmizd CVaR составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.