Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в claude inc factory conservtive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 нояб. 2022 г., начальной даты FSCO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель claude inc factory conservtive | 0.30% | -2.34% | -4.27% | -3.96% | -0.55% | 12.93% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.10% | 0.36% | 0.83% | 2.14% | 5.03% | 6.79% | 4.59% | — |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | -0.15% | -3.22% | -6.75% | -6.08% | 0.79% | 12.75% | 6.80% | 8.31% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.32% | -3.33% | -7.53% | -9.77% | -5.83% | 9.92% | 4.99% | 8.31% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 0.23% | -3.70% | -1.72% | -1.20% | 7.03% | 14.43% | 3.90% | — |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -1.55% | 0.14% | -16.79% | -18.96% | -18.69% | 17.96% | — | — |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | -1.11% | -4.45% | -2.25% | -7.97% | -4.40% | 9.53% | 0.62% | 5.93% |
ARCC Ares Capital Corporation | 2.03% | -1.93% | -8.14% | -6.71% | -11.34% | 9.44% | 8.83% | 12.06% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.39% | -7.08% | -11.22% | -14.68% | -1.57% | 19.10% | 14.06% | 13.84% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 2.57% | 0.72% | -5.97% | 2.18% | 0.28% | 14.56% | 7.04% | — |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 2.15% | -0.82% | -9.35% | -9.08% | -15.03% | 6.54% | 5.67% | 7.92% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении claude inc factory conservtive закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | -3.75% | -2.28% | 0.14% | -4.27% | ||||||||
| 2025 | 3.70% | 0.33% | -2.17% | -3.44% | 3.95% | 2.26% | 2.40% | 2.50% | -3.16% | -1.54% | 0.87% | 0.54% | 6.02% |
| 2024 | 2.87% | 2.39% | 2.78% | -0.43% | 3.52% | 1.23% | 2.38% | 1.06% | 1.50% | 0.08% | 4.28% | -0.60% | 23.05% |
| 2023 | 7.73% | -0.40% | -3.62% | 1.26% | -0.26% | 4.12% | 3.77% | 0.46% | -0.52% | -2.83% | 6.46% | 2.79% | 19.92% |
| 2022 | 3.86% | -4.66% | -0.98% |
Метрики бенчмарка
claude inc factory conservtive: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.51, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 15.11.2022.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.09%) было выше, чем в снижении (54.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.51 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 61.09%
- Участие в снижении
- 54.59%
Комиссия
Комиссия claude inc factory conservtive составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
claude inc factory conservtive имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.88 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.37 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.39 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.43 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 96 | 2.79 | 3.59 | 1.91 | 3.45 | 24.03 |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 4 | 0.05 | 0.16 | 1.03 | 0.08 | 0.19 |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 22 | -0.40 | -0.43 | 0.93 | -0.39 | -0.94 |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 55 | 0.47 | 0.71 | 1.15 | 0.58 | 2.40 |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15 | -0.60 | -0.65 | 0.90 | -0.55 | -1.46 |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 2 | -0.32 | -0.32 | 0.95 | -0.43 | -0.90 |
ARCC Ares Capital Corporation | 19 | -0.48 | -0.55 | 0.93 | -0.56 | -1.15 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 34 | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.10 | -0.23 |
BBDC Barings BDC, Inc. | 36 | 0.01 | 0.17 | 1.02 | -0.01 | -0.02 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 2 | -0.71 | -0.88 | 0.89 | -0.70 | -1.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность claude inc factory conservtive за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.82% | 9.99% | 9.44% | 10.03% | 9.34% | 6.04% | 5.99% | 5.57% | 7.52% | 5.10% | 5.33% | 6.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.14% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.52% | 11.38% | 9.72% | 10.66% | 9.99% | 7.31% | 9.10% | 10.14% | 12.11% | 9.50% | 9.61% | 13.31% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 11.27% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.60% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.73% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.34% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.61% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.09% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.62% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 13.93% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
claude inc factory conservtive показал максимальную просадку в 13.80%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка claude inc factory conservtive составляет 7.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.8% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 59 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
| -9.86% | 12 сент. 2025 г. | 136 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.34% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 75 | 3 июл. 2023 г. | 103 |
| -5.55% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 44 |
| -5.18% | 1 дек. 2022 г. | 19 | 28 дек. 2022 г. | 10 | 12 янв. 2023 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | JAAA | FSCO | AMLP | PDO | UTF | ARDC | DSL | BGH | BBDC | MAIN | SPYI | ARCC | BIZD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.15 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.96 | 0.52 | 0.56 | 0.67 |
| JAAA | 0.15 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| FSCO | 0.29 | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.48 |
| AMLP | 0.39 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.53 |
| PDO | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.54 |
| UTF | 0.40 | 0.11 | 0.23 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.53 |
| ARDC | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.58 |
| DSL | 0.40 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.55 |
| BGH | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.41 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.60 |
| BBDC | 0.41 | 0.08 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.61 | 0.39 | 0.63 | 0.73 | 0.71 |
| MAIN | 0.49 | 0.08 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
| SPYI | 0.96 | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.53 | 0.64 |
| ARCC | 0.52 | 0.08 | 0.25 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.63 | 0.71 | 0.49 | 1.00 | 0.87 | 0.76 |
| BIZD | 0.56 | 0.09 | 0.31 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.73 | 0.79 | 0.53 | 0.87 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.67 | 0.17 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 1.00 |