PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
claude inc factory conservtive
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в claude inc factory conservtive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 нояб. 2022 г., начальной даты FSCO

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
claude inc factory conservtive
0.30%-2.34%-4.27%-3.96%-0.55%12.93%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.10%0.36%0.83%2.14%5.03%6.79%4.59%
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
-0.15%-3.22%-6.75%-6.08%0.79%12.75%6.80%8.31%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
-1.32%-3.33%-7.53%-9.77%-5.83%9.92%4.99%8.31%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
0.23%-3.70%-1.72%-1.20%7.03%14.43%3.90%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
-1.55%0.14%-16.79%-18.96%-18.69%17.96%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund
-1.11%-4.45%-2.25%-7.97%-4.40%9.53%0.62%5.93%
ARCC
Ares Capital Corporation
2.03%-1.93%-8.14%-6.71%-11.34%9.44%8.83%12.06%
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.39%-7.08%-11.22%-14.68%-1.57%19.10%14.06%13.84%
BBDC
Barings BDC, Inc.
2.57%0.72%-5.97%2.18%0.28%14.56%7.04%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
2.15%-0.82%-9.35%-9.08%-15.03%6.54%5.67%7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении claude inc factory conservtive закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.64%-3.75%-2.28%0.14%-4.27%
20253.70%0.33%-2.17%-3.44%3.95%2.26%2.40%2.50%-3.16%-1.54%0.87%0.54%6.02%
20242.87%2.39%2.78%-0.43%3.52%1.23%2.38%1.06%1.50%0.08%4.28%-0.60%23.05%
20237.73%-0.40%-3.62%1.26%-0.26%4.12%3.77%0.46%-0.52%-2.83%6.46%2.79%19.92%
20223.86%-4.66%-0.98%

Метрики бенчмарка

claude inc factory conservtive: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.51, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 15.11.2022.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.09%) было выше, чем в снижении (54.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 4.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.51 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
4.06%
Бета
0.51
0.58
Участие в росте
61.09%
Участие в снижении
54.59%

Комиссия

Комиссия claude inc factory conservtive составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

claude inc factory conservtive имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск claude inc factory conservtive: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа claude inc factory conservtive: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино claude inc factory conservtive: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега claude inc factory conservtive: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара claude inc factory conservtive: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина claude inc factory conservtive: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.37

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.39

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.43

-6.57


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
962.793.591.913.4524.03
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
40.050.161.030.080.19
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
22-0.40-0.430.93-0.39-0.94
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
550.470.711.150.582.40
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
15-0.60-0.650.90-0.55-1.46
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund
2-0.32-0.320.95-0.43-0.90
ARCC
Ares Capital Corporation
19-0.48-0.550.93-0.56-1.15
MAIN
Main Street Capital Corporation
34-0.060.091.01-0.10-0.23
BBDC
Barings BDC, Inc.
360.010.171.02-0.01-0.02
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
2-0.71-0.880.89-0.70-1.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

claude inc factory conservtive имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность claude inc factory conservtive за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.82%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель10.82%9.99%9.44%10.03%9.34%6.04%5.99%5.57%7.52%5.10%5.33%6.38%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
5.14%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
12.52%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
11.27%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
11.60%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
15.73%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund
12.34%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%
ARCC
Ares Capital Corporation
10.61%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.09%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
BBDC
Barings BDC, Inc.
13.62%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
13.93%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

claude inc factory conservtive показал максимальную просадку в 13.80%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка claude inc factory conservtive составляет 7.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.8%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.592 июл. 2025 г.92
-9.86%12 сент. 2025 г.13627 мар. 2026 г.
-8.34%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.753 июл. 2023 г.103
-5.55%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.44
-5.18%1 дек. 2022 г.1928 дек. 2022 г.1012 янв. 2023 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkJAAAFSCOAMLPPDOUTFARDCDSLBGHBBDCMAINSPYIARCCBIZDPortfolio
Benchmark1.000.150.290.390.380.400.370.400.440.410.490.960.520.560.67
JAAA0.151.000.080.110.130.110.240.150.180.080.080.160.080.090.17
FSCO0.290.081.000.150.210.230.260.220.190.270.260.270.250.310.48
AMLP0.390.110.151.000.220.400.230.250.280.320.370.380.390.420.53
PDO0.380.130.210.221.000.340.330.460.410.270.290.360.270.310.54
UTF0.400.110.230.400.341.000.280.360.280.260.300.380.340.360.53
ARDC0.370.240.260.230.330.281.000.390.440.260.300.360.300.330.58
DSL0.400.150.220.250.460.360.391.000.460.290.250.380.300.310.55
BGH0.440.180.190.280.410.280.440.461.000.340.310.410.320.360.60
BBDC0.410.080.270.320.270.260.260.290.341.000.610.390.630.730.71
MAIN0.490.080.260.370.290.300.300.250.310.611.000.480.710.790.75
SPYI0.960.160.270.380.360.380.360.380.410.390.481.000.490.530.64
ARCC0.520.080.250.390.270.340.300.300.320.630.710.491.000.870.76
BIZD0.560.090.310.420.310.360.330.310.360.730.790.530.871.000.82
Portfolio0.670.170.480.530.540.530.580.550.600.710.750.640.760.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 нояб. 2022 г.