PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PORT VALUE EPS (Present)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PORT VALUE EPS (Present)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 31.2%LLY 24%NVO 10.2%CB 6.9%THC 6.9%FSLR 4.8%UBER 4.8%TMUS 4.2%INTC 3.5%GM 3.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CB
Chubb Limited		Financial Services
6.90%
FSLR
First Solar, Inc.		Technology
4.80%
GM
General Motors Company		Consumer Cyclical
3.50%
INTC
Intel Corporation		Technology
3.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
24%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
10.20%
THC
Tenet Healthcare Corporation		Healthcare
6.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
31.20%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
4.20%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
4.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORT VALUE EPS (Present) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.64%
9.00%
PORT VALUE EPS (Present)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
PORT VALUE EPS (Present)29.99%1.24%14.64%41.68%25.16%N/A
Активы портфеля:
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.06%0.92%8.78%10.90%-4.63%1.03%
LLY
Eli Lilly and Company		57.74%-3.68%19.17%61.71%53.35%32.70%
NVO
Novo Nordisk A/S		31.55%-0.68%4.82%43.65%38.85%18.91%
CB
Chubb Limited		29.86%7.16%14.12%37.82%15.12%12.88%
THC
Tenet Healthcare Corporation		121.25%7.72%62.00%140.26%45.99%10.37%
FSLR
First Solar, Inc.		39.57%9.20%57.49%42.08%29.31%13.63%
UBER
Uber Technologies, Inc.		22.27%2.69%-6.19%61.72%18.27%N/A
TMUS
T-Mobile US, Inc.		25.90%2.07%24.93%42.70%20.36%21.54%
INTC
Intel Corporation		-57.37%0.71%-49.65%-38.04%-13.86%-2.22%
GM
General Motors Company		36.46%6.01%12.55%48.06%6.40%6.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORT VALUE EPS (Present), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.62%6.84%3.84%-3.30%8.01%2.69%-1.71%7.23%29.99%
20235.51%-3.82%6.69%4.74%1.47%5.51%-0.36%4.63%-4.62%-2.54%10.83%5.17%37.13%
2022-7.31%1.42%3.49%-5.76%-0.36%-2.67%6.51%-2.36%-3.99%4.43%6.48%-2.65%-3.90%
20216.23%-0.86%-3.00%2.05%3.97%5.99%3.46%2.73%-4.80%6.68%-1.85%4.12%26.73%
20203.56%-2.70%-2.18%8.32%3.79%0.12%2.67%2.20%-1.70%-2.86%11.92%6.70%32.77%
20190.27%2.48%0.45%2.99%-0.90%1.60%2.78%4.45%14.91%

Комиссия

Комиссия PORT VALUE EPS (Present) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PORT VALUE EPS (Present) среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 9090
PORT VALUE EPS (Present)
Ранг коэф-та Шарпа PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORT VALUE EPS (Present)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PORT VALUE EPS (Present), с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.671.041.120.231.85
LLY
Eli Lilly and Company		1.992.741.363.2111.82
NVO
Novo Nordisk A/S		1.482.181.272.428.18
CB
Chubb Limited		2.203.121.403.6913.58
THC
Tenet Healthcare Corporation		3.764.251.573.2917.74
FSLR
First Solar, Inc.		0.801.551.180.982.75
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.552.361.281.635.36
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.944.011.544.0320.27
INTC
Intel Corporation		-0.82-0.960.86-0.59-1.32
GM
General Motors Company		1.442.081.270.766.32

Коэффициент Шарпа

PORT VALUE EPS (Present) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.87
2.23
PORT VALUE EPS (Present)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PORT VALUE EPS (Present) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PORT VALUE EPS (Present)1.60%1.52%1.49%0.97%1.15%1.53%1.69%1.69%1.87%1.78%1.91%2.67%
Активы портфеля:
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.65%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.76%0.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited		1.22%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%1.46%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.30%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
INTC
Intel Corporation		2.37%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
GM
General Motors Company		0.93%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.53%
0
PORT VALUE EPS (Present)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PORT VALUE EPS (Present) показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка PORT VALUE EPS (Present) составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.32%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2117 апр. 2020 г.40
-16.64%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.14412 янв. 2023 г.295
-9.77%13 сент. 2023 г.153 окт. 2023 г.3724 нояб. 2023 г.52
-8.28%26 янв. 2021 г.4124 мар. 2021 г.504 июн. 2021 г.91
-7.72%15 июл. 2024 г.187 авг. 2024 г.615 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PORT VALUE EPS (Present) составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.34%
4.31%
PORT VALUE EPS (Present)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTNVOLLYFSLRUBERTMUSCBINTCTHCGM
TLT1.000.02-0.020.00-0.02-0.01-0.15-0.09-0.07-0.17
NVO0.021.000.470.170.150.250.160.200.180.11
LLY-0.020.471.000.110.130.290.240.180.220.13
FSLR0.000.170.111.000.320.250.170.330.300.34
UBER-0.020.150.130.321.000.260.180.350.310.40
TMUS-0.010.250.290.250.261.000.300.300.290.26
CB-0.150.160.240.170.180.301.000.240.370.40
INTC-0.090.200.180.330.350.300.241.000.330.40
THC-0.070.180.220.300.310.290.370.331.000.46
GM-0.170.110.130.340.400.260.400.400.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2019 г.