New Port 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Port 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
New Port 2 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 78.45% с начала года и доходность в 40.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
New Port 2 | 78.45% | -1.64% | 19.64% | 117.89% | 57.72% | 40.61% |
Активы портфеля: | ||||||
Fair Isaac Corporation | 63.26% | 8.59% | 48.46% | 110.24% | 43.63% | 42.07% |
Broadcom Inc. | 45.91% | -2.58% | 20.31% | 97.00% | 45.89% | 38.14% |
Comfort Systems USA, Inc. | 73.81% | 7.81% | 10.49% | 99.43% | 54.05% | 39.00% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 39.09% | -0.19% | 43.29% | 95.67% | 35.05% | 33.28% |
IES Holdings, Inc. | 108.98% | -3.54% | 44.03% | 145.84% | 52.58% | 36.37% |
Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 53.01% | 32.56% |
Arista Networks, Inc. | 53.59% | 2.24% | 18.75% | 97.93% | 43.35% | 33.03% |
UFP Technologies, Inc. | 96.45% | 2.73% | 42.36% | 110.29% | 53.78% | 31.90% |
KLA Corporation | 26.53% | -9.92% | 2.91% | 63.10% | 38.19% | 30.23% |
Super Micro Computer, Inc. | 53.69% | -28.49% | -55.04% | 79.73% | 86.04% | 31.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Port 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.83% | 24.57% | 8.10% | -4.99% | 10.24% | 6.80% | 2.98% | 5.45% | 78.45% | ||||
2023 | 1.90% | 7.25% | 6.48% | 2.64% | 20.74% | 8.92% | 4.64% | 6.66% | -6.73% | -0.21% | 12.55% | 9.43% | 100.96% |
2022 | -5.84% | -5.27% | 3.06% | -8.86% | 9.90% | -5.95% | 13.37% | -0.68% | -8.15% | 14.67% | 15.11% | -3.31% | 14.30% |
2021 | 2.89% | 2.86% | 7.24% | 1.46% | 5.95% | 2.22% | 3.67% | -0.20% | -6.21% | 8.69% | 8.71% | 10.29% | 57.70% |
2020 | 0.95% | -9.35% | -9.58% | 9.89% | 8.61% | 3.04% | 5.35% | 1.78% | -0.83% | -6.10% | 19.01% | 9.32% | 32.19% |
2019 | 10.89% | 12.48% | 7.06% | 2.34% | -8.91% | 6.26% | 0.66% | 0.63% | -0.11% | 3.04% | 3.61% | 6.73% | 52.52% |
2018 | 3.43% | -5.28% | -2.24% | 2.98% | 4.85% | -0.92% | 6.10% | 6.63% | -0.03% | -10.89% | 6.97% | -9.19% | 0.31% |
2017 | 1.65% | 5.95% | 4.10% | 2.55% | -0.47% | 2.20% | 0.88% | -0.11% | 1.96% | 5.23% | 1.40% | -1.08% | 26.84% |
2016 | -1.91% | 2.93% | 4.83% | -3.28% | 0.88% | -0.10% | 3.86% | 2.52% | 3.05% | -2.54% | 7.05% | 3.29% | 22.00% |
2015 | -0.39% | 10.25% | 1.22% | -5.03% | 6.41% | 3.08% | 0.03% | -1.31% | 2.43% | 7.43% | 0.81% | 4.69% | 32.76% |
2014 | 4.13% | -1.82% | 7.43% | 2.87% | 4.71% | 3.08% | 2.40% | 24.88% |
Комиссия
Комиссия New Port 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Port 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fair Isaac Corporation | 3.53 | 3.68 | 1.54 | 6.48 | 20.83 |
Broadcom Inc. | 2.06 | 2.68 | 1.35 | 3.71 | 11.49 |
Comfort Systems USA, Inc. | 2.16 | 2.75 | 1.36 | 4.98 | 14.73 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.05 | 4.30 | 1.56 | 6.00 | 16.29 |
IES Holdings, Inc. | 2.67 | 3.06 | 1.42 | 4.60 | 11.68 |
Eli Lilly and Company | 1.93 | 2.69 | 1.35 | 3.12 | 11.47 |
Arista Networks, Inc. | 2.30 | 2.92 | 1.40 | 4.81 | 14.76 |
UFP Technologies, Inc. | 2.33 | 2.86 | 1.37 | 3.42 | 16.72 |
KLA Corporation | 1.54 | 2.03 | 1.28 | 2.79 | 8.48 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.78 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Port 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Port 2 | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 0.50% | 0.73% | 0.84% | 0.95% | 0.76% | 0.83% | 0.79% | 3.28% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Comfort Systems USA, Inc. | 0.31% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLA Corporation | 0.79% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Port 2 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка New Port 2 составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.95% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 115 |
-18.77% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 89 |
-18.68% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 150 |
-17.2% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 17 | 8 нояб. 2022 г. | 57 |
-13.3% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Port 2 составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | COKE | UFPT | IESC | SMCI | FICO | FIX | ANET | AVGO | KLAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
COKE | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
UFPT | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
IESC | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
SMCI | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
FICO | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
FIX | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
ANET | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
AVGO | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.66 |
KLAC | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.66 | 1.00 |