New Port 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New Port 2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	10%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	10%
KLAC KLA Corporation	Technology	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	10%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Port 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

New Port 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

New Port 2 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 81.17% с начала года и доходность в 39.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
New Port 2	81.17%	-6.08%	11.84%	101.62%	56.64%	39.82%
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	99.58%	12.72%	65.42%	127.55%	46.26%	41.74%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	114.38%	6.34%	36.87%	121.17%	55.14%	41.97%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	33.82%	-6.67%	30.65%	79.79%	35.76%	30.58%
IESC IES Holdings, Inc.	234.39%	20.44%	63.32%	305.05%	67.44%	43.21%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
ANET Arista Networks, Inc.	63.88%	-1.62%	20.58%	80.57%	51.73%	35.08%
UFPT UFP Technologies, Inc.	79.87%	-0.77%	18.37%	102.23%	48.80%	30.51%
KLAC KLA Corporation	11.63%	-8.86%	-13.78%	18.98%	31.02%	28.69%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-36.64%	-62.29%	-80.09%	-37.42%	52.12%	18.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Port 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.83%	24.57%	8.10%	-4.99%	10.24%	6.80%	2.98%	5.45%	2.05%	-6.86%			81.17%
2023	1.90%	7.25%	6.48%	2.64%	20.74%	8.92%	4.64%	6.66%	-6.73%	-0.21%	12.55%	9.43%	100.96%
2022	-5.84%	-5.27%	3.06%	-8.86%	9.90%	-5.95%	13.37%	-0.68%	-8.15%	14.67%	15.11%	-3.31%	14.30%
2021	2.89%	2.86%	7.24%	1.46%	5.95%	2.22%	3.67%	-0.20%	-6.21%	8.69%	8.71%	10.29%	57.70%
2020	0.95%	-9.35%	-9.58%	9.89%	8.61%	3.04%	5.35%	1.78%	-0.83%	-6.10%	19.01%	9.32%	32.19%
2019	10.89%	12.48%	7.06%	2.34%	-8.91%	6.26%	0.66%	0.63%	-0.11%	3.04%	3.61%	6.73%	52.52%
2018	3.43%	-5.28%	-2.31%	2.98%	4.85%	-0.99%	6.10%	6.63%	-0.03%	-10.89%	6.97%	-9.19%	0.18%
2017	1.65%	5.84%	4.10%	2.55%	-0.47%	2.20%	0.88%	-0.11%	1.96%	5.23%	1.40%	-1.08%	26.72%
2016	-1.91%	2.80%	4.81%	-3.28%	0.88%	-0.10%	3.86%	2.52%	3.05%	-2.54%	7.05%	3.29%	21.83%
2015	-0.39%	10.08%	1.22%	-5.03%	6.41%	3.08%	0.03%	-1.31%	2.43%	7.43%	0.81%	4.69%	32.55%
2014						4.13%	-1.82%	7.43%	2.87%	4.71%	3.08%	2.40%	24.88%

Комиссия

Комиссия New Port 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New Port 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New Port 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FICO Fair Isaac Corporation	4.25	4.41	1.64	7.60	25.46
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.76	3.07	1.43	7.68	20.29
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.46	3.59	1.46	4.71	11.84
IESC IES Holdings, Inc.	5.39	4.50	1.64	9.71	25.98
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
ANET Arista Networks, Inc.	2.06	2.61	1.36	4.05	12.28
UFPT UFP Technologies, Inc.	1.99	2.77	1.34	4.01	12.19
KLAC KLA Corporation	0.44	0.85	1.12	0.69	1.76
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.35	0.14	1.02	-0.44	-0.96

Коэффициент Шарпа

New Port 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

New Port 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Port 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.45%	0.44%	0.60%	0.50%	0.73%	0.84%	0.95%	0.76%	0.83%	0.80%	3.28%	1.07%
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.27%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.65%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%	1.37%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.67%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New Port 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New Port 2 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка New Port 2 составляет 8.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.95%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	89	29 июл. 2020 г.	115
-18.77%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	89
-18.68%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	37	10 авг. 2022 г.	150
-17.2%	19 авг. 2022 г.	40	14 окт. 2022 г.	17	8 нояб. 2022 г.	57
-13.3%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	9	10 нояб. 2020 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Port 2 составляет 9.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New Port 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	COKE	UFPT	IESC	SMCI	FICO	FIX	ANET	AVGO	KLAC
LLY	1.00	0.17	0.16	0.12	0.21	0.25	0.22	0.23	0.26	0.24
COKE	0.17	1.00	0.19	0.19	0.19	0.26	0.30	0.20	0.22	0.25
UFPT	0.16	0.19	1.00	0.26	0.24	0.25	0.30	0.26	0.23	0.25
IESC	0.12	0.19	0.26	1.00	0.22	0.26	0.41	0.24	0.25	0.28
SMCI	0.21	0.19	0.24	0.22	1.00	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41
FICO	0.25	0.26	0.25	0.26	0.32	1.00	0.37	0.43	0.44	0.45
FIX	0.22	0.30	0.30	0.41	0.35	0.37	1.00	0.36	0.37	0.40
ANET	0.23	0.20	0.26	0.24	0.37	0.43	0.36	1.00	0.50	0.49
AVGO	0.26	0.22	0.23	0.25	0.39	0.44	0.37	0.50	1.00	0.66
KLAC	0.24	0.25	0.25	0.28	0.41	0.45	0.40	0.49	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

New Port 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество