BNY

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	22%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	4%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	1%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	2%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	1%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	8%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	44%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты VWOB

Доходность по периодам

BNY на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель BNY	0.31%	3.85%	3.60%	5.51%	24.48%	14.90%	7.85%	10.15%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.80%	4.92%	2.93%	5.87%	31.79%	20.91%	12.49%	14.85%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.00%	3.86%	4.42%	4.03%	24.45%	14.70%	7.12%	11.21%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.28%	5.56%	10.16%	15.86%	40.85%	17.85%	9.39%	9.81%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.01%	6.26%	8.29%	9.24%	35.80%	15.69%	6.22%	11.05%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.19%	5.58%	8.05%	9.02%	37.23%	16.25%	5.25%	8.28%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	-0.38%	5.88%	5.78%	11.29%	30.71%	15.52%	9.22%	9.49%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.14%	0.41%	0.72%	0.85%	5.80%	3.80%	0.28%	1.70%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-0.05%	1.76%	1.26%	2.52%	10.28%	8.45%	3.89%	5.16%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	-0.09%	1.97%	1.23%	3.11%	13.74%	9.04%	2.32%	3.65%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.04%	0.19%	0.50%	1.27%	3.77%	4.07%	1.84%	1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BNY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.84%	1.08%	-4.51%	5.40%									3.60%
2025	2.44%	-0.16%	-3.13%	-0.20%	4.05%	3.82%	1.16%	2.15%	2.50%	1.33%	0.45%	0.26%	15.43%
2024	0.09%	3.13%	2.74%	-3.46%	3.69%	1.60%	2.29%	2.03%	2.08%	-1.68%	4.22%	-2.90%	14.34%
2023	6.14%	-2.75%	2.32%	0.94%	-0.93%	4.73%	2.58%	-2.00%	-3.99%	-2.51%	7.83%	4.90%	17.73%
2022	-4.41%	-2.18%	1.18%	-6.97%	0.48%	-6.64%	6.79%	-3.65%	-7.96%	5.16%	5.98%	-3.94%	-16.29%
2021	-0.54%	1.91%	2.35%	3.64%	0.80%	1.49%	1.25%	1.89%	-3.38%	4.32%	-1.33%	3.15%	16.39%

Метрики бенчмарка

BNY: годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.71, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал в 77.63% снижения S&P 500 Index, но только в 72.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.76%

Бета: 0.71

R²: 0.96

Участие в росте: 72.84%

Участие в снижении: 77.63%

Комиссия

Комиссия BNY составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BNY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.57	2.30	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.66	3.18	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.43	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.71	3.40	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.62	15.35	+1.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	2.42	3.35	1.45	3.68	16.70
VO Vanguard Mid-Cap ETF	45	1.86	2.65	1.33	3.16	12.00
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	73	2.83	3.77	1.51	3.74	15.04
VB Vanguard Small-Cap ETF	59	2.09	2.98	1.37	4.13	15.12
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63	2.46	3.36	1.46	3.45	12.72
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	50	2.16	3.00	1.38	2.73	10.79
BND Vanguard Total Bond Market ETF	33	1.49	2.21	1.26	2.73	8.73
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	80	2.53	3.93	1.53	4.76	21.55
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	71	2.62	3.77	1.54	3.39	15.33
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	81	2.73	4.37	1.56	4.70	18.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.57
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BNY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.28%	2.33%	2.40%	2.34%	2.31%	1.81%	1.96%	2.35%	2.54%	2.20%	2.36%	2.45%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.11%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.43%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.73%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.26%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.50%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.81%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.91%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.80%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5.81%	5.92%	6.08%	5.50%	5.30%	4.04%	4.18%	4.58%	4.52%	4.61%	4.71%	4.93%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.97%	4.06%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.27%	1.60%	1.12%	0.82%	0.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.75%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-22.35%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	533
-13.52%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	124
-12.63%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	75
-11.94%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	81	8 июн. 2016 г.	264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHO	BND	VWOB	VNQ	VWO	HYG	VGK	VB	VEA	VO	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.12	-0.01	0.43	0.58	0.68	0.72	0.76	0.86	0.80	0.92	1.00	0.97
SCHO	-0.12	1.00	0.71	0.32	0.12	-0.06	0.10	-0.04	-0.11	-0.04	-0.09	-0.12	-0.03
BND	-0.01	0.71	1.00	0.53	0.24	0.02	0.25	0.04	-0.01	0.04	0.01	-0.01	0.10
VWOB	0.43	0.32	0.53	1.00	0.43	0.46	0.60	0.47	0.41	0.49	0.44	0.43	0.53
VNQ	0.58	0.12	0.24	0.43	1.00	0.41	0.53	0.51	0.63	0.53	0.66	0.59	0.64
VWO	0.68	-0.06	0.02	0.46	0.41	1.00	0.59	0.73	0.63	0.79	0.66	0.68	0.74
HYG	0.72	0.10	0.25	0.60	0.53	0.59	1.00	0.66	0.69	0.68	0.72	0.72	0.78
VGK	0.76	-0.04	0.04	0.47	0.51	0.73	0.66	1.00	0.71	0.96	0.75	0.76	0.82
VB	0.86	-0.11	-0.01	0.41	0.63	0.63	0.69	0.71	1.00	0.76	0.95	0.86	0.90
VEA	0.80	-0.04	0.04	0.49	0.53	0.79	0.68	0.96	0.76	1.00	0.79	0.80	0.87
VO	0.92	-0.09	0.01	0.44	0.66	0.66	0.72	0.75	0.95	0.79	1.00	0.91	0.95
VOO	1.00	-0.12	-0.01	0.43	0.59	0.68	0.72	0.76	0.86	0.80	0.91	1.00	0.97
Portfolio	0.97	-0.03	0.10	0.53	0.64	0.74	0.78	0.82	0.90	0.87	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов