ChatGPT
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ChatGPT на 16 мая 2025 г. показал доходность в 2.76% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| ChatGPT | 2.76% | 6.21% | 1.61% | 8.00% | 11.29% | 6.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.05% | 9.83% | 0.15% | 12.87% | 17.33% | 12.69% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 3.13% | 10.12% | -0.16% | 11.08% | 14.83% | 9.30% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -5.60% | 11.44% | -9.80% | 0.51% | 12.16% | 6.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.69% | 8.51% | 11.51% | 10.02% | 11.81% | 5.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.15% | 4.17% | -2.96% | 9.33% | 9.46% | 5.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01% | 0.07% | 1.88% | 4.26% | -0.97% | 1.47% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.89% | -0.31% | 2.63% | 4.16% | -2.98% | 0.86% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.51% | 1.82% | 2.17% | -4.29% | 16.18% | 2.84% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.62% | 4.25% | 1.33% | 5.19% | 3.87% | 2.10% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 0.95% | 10.22% | -0.43% | 8.84% | 15.24% | 7.54% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 11.17% | 6.37% | 10.67% | 18.66% | 13.68% | 5.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -0.03% | -2.12% | -1.03% | 3.46% | 2.76% | |||||||
| 2024 | -0.83% | 2.31% | 2.89% | -3.24% | 3.25% | 0.60% | 3.01% | 1.74% | 2.24% | -1.54% | 3.69% | -3.52% | 10.74% |
| 2023 | 6.26% | -3.05% | 0.80% | 0.75% | -2.21% | 4.38% | 3.35% | -2.37% | -3.44% | -2.99% | 7.42% | 4.99% | 13.84% |
| 2022 | -3.65% | -0.97% | 2.47% | -5.32% | 0.59% | -6.78% | 5.66% | -3.57% | -8.69% | 4.84% | 5.82% | -3.77% | -13.79% |
| 2021 | 0.12% | 3.05% | 1.93% | 4.23% | 1.24% | 1.37% | 1.40% | 1.32% | -2.60% | 4.61% | -2.71% | 3.84% | 18.95% |
| 2020 | -0.87% | -5.68% | -13.40% | 7.68% | 4.52% | 2.22% | 3.89% | 3.34% | -2.31% | -1.51% | 9.61% | 3.89% | 9.57% |
| 2019 | 7.28% | 2.21% | 1.33% | 2.14% | -3.61% | 4.46% | 0.21% | -0.74% | 1.44% | 1.68% | 1.36% | 2.65% | 21.97% |
| 2018 | 2.50% | -3.80% | 0.01% | 0.60% | 1.52% | 0.27% | 1.50% | 1.25% | -0.12% | -5.54% | 0.54% | -5.37% | -6.85% |
| 2017 | 1.33% | 2.05% | 0.06% | 0.82% | 0.86% | 0.68% | 1.96% | 0.18% | 1.36% | 1.31% | 1.50% | 0.98% | 13.87% |
| 2016 | -3.79% | -0.05% | 5.99% | 1.43% | 0.86% | 1.52% | 2.26% | -0.24% | 0.68% | -2.27% | 0.91% | 2.07% | 9.45% |
| 2015 | -0.51% | 2.99% | -0.48% | 0.77% | 0.02% | -1.76% | 0.00% | -4.27% | -1.74% | 4.34% | -0.89% | -1.91% | -3.67% |
| 2014 | -1.54% | 4.13% | 0.26% | 0.52% | 1.56% | 1.90% | -2.00% | 2.40% | -3.45% | 2.03% | 0.61% | -1.06% | 5.22% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ChatGPT составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.64 | 1.16 | 1.17 | 0.79 | 3.04 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.61 | 1.10 | 1.15 | 0.67 | 2.44 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 0.34 | 1.04 | 0.10 | 0.30 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.52 | 0.99 | 1.13 | 0.48 | 2.07 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.51 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.63 | 1.18 | 1.14 | 0.26 | 1.66 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.27 | -0.27 | 0.97 | -0.15 | -0.72 |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0.71 | 1.14 | 1.16 | 0.75 | 3.15 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 0.36 | 0.84 | 1.11 | 0.53 | 2.05 |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 1.31 | 1.92 | 1.28 | 2.29 | 8.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.05% | 2.94% | 2.16% | 1.87% | 1.93% | 2.39% | 2.68% | 2.26% | 2.09% | 2.19% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.73% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.25% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.19% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.10% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.89% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.99% | 3.24% | 3.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ChatGPT показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка ChatGPT составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -19.97% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -16.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -14.85% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 304 |
| -13.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | IEF | DBC | VNQ | QAI | IGF | PSP | IWM | VXUS | SPY | VO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | -0.24 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| BND | -0.10 | 1.00 | 0.93 | -0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.10 | -0.08 | 0.01 |
| IEF | -0.24 | 0.93 | 1.00 | -0.16 | 0.04 | -0.01 | -0.09 | -0.18 | -0.22 | -0.19 | -0.24 | -0.22 | -0.13 |
| DBC | 0.33 | -0.09 | -0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.48 |
| VNQ | 0.63 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
| QAI | 0.73 | 0.11 | -0.01 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.79 |
| IGF | 0.73 | 0.04 | -0.09 | 0.39 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 0.84 |
| PSP | 0.79 | -0.05 | -0.18 | 0.36 | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| IWM | 0.84 | -0.10 | -0.22 | 0.34 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.88 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | -0.19 | 0.42 | 0.56 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.89 |
| SPY | 1.00 | -0.10 | -0.24 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| VO | 0.93 | -0.08 | -0.22 | 0.34 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.92 | 0.01 | -0.13 | 0.48 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |