ChatGPT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ChatGPT на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.66% с начала года и доходность в 6.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| ChatGPT | 12.66% | -0.19% | 6.92% | 20.24% | 8.25% | 6.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.77% | 2.15% | 13.38% | 34.82% | 15.71% | 13.33% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 20.77% | 2.98% | 12.40% | 32.55% | 11.70% | 10.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.35% | 6.54% | 14.08% | 34.72% | 9.83% | 8.83% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.85% | -4.99% | -0.72% | 14.09% | 5.45% | 4.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.63% | -1.33% | 13.05% | 23.95% | 4.20% | 6.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.59% | -1.40% | 2.41% | 6.57% | -0.26% | 1.41% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | -2.14% | 1.57% | 4.48% | -1.51% | 0.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09% | -3.93% | -5.94% | -5.12% | 8.71% | 1.01% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.21% | 0.03% | 4.03% | 10.77% | 2.99% | 2.23% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 20.19% | 2.31% | 10.36% | 40.33% | 9.66% | 9.08% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 15.72% | -2.32% | 7.58% | 23.99% | 5.56% | 5.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ChatGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.83% | 2.31% | 2.89% | -3.24% | 3.25% | 0.60% | 3.01% | 1.74% | 2.24% | -1.54% | 12.66% | ||
| 2023 | 6.26% | -3.05% | 0.80% | 0.75% | -2.21% | 4.38% | 3.35% | -2.37% | -3.44% | -2.99% | 7.42% | 4.99% | 13.84% |
| 2022 | -3.65% | -0.97% | 2.47% | -5.32% | 0.59% | -6.78% | 5.66% | -3.57% | -8.69% | 4.84% | 5.82% | -3.77% | -13.79% |
| 2021 | 0.12% | 3.05% | 1.93% | 4.23% | 1.24% | 1.37% | 1.40% | 1.32% | -2.60% | 4.61% | -2.71% | 3.85% | 18.95% |
| 2020 | -0.87% | -5.68% | -13.40% | 7.68% | 4.52% | 2.22% | 3.89% | 3.34% | -2.31% | -1.51% | 9.61% | 3.89% | 9.57% |
| 2019 | 7.28% | 2.21% | 1.33% | 2.14% | -3.61% | 4.46% | 0.21% | -0.74% | 1.44% | 1.68% | 1.36% | 2.65% | 21.97% |
| 2018 | 2.50% | -3.80% | 0.01% | 0.60% | 1.52% | 0.27% | 1.50% | 1.25% | -0.12% | -5.54% | 0.54% | -5.37% | -6.85% |
| 2017 | 1.33% | 2.05% | 0.06% | 0.82% | 0.86% | 0.68% | 1.96% | 0.18% | 1.36% | 1.31% | 1.50% | 0.98% | 13.86% |
| 2016 | -3.79% | -0.05% | 5.99% | 1.43% | 0.86% | 1.52% | 2.26% | -0.24% | 0.68% | -2.27% | 0.91% | 2.07% | 9.45% |
| 2015 | -0.51% | 2.99% | -0.48% | 0.77% | 0.02% | -1.76% | 0.00% | -4.27% | -1.74% | 4.34% | -0.89% | -1.91% | -3.67% |
| 2014 | -1.54% | 4.13% | 0.26% | 0.52% | 1.56% | 1.90% | -2.00% | 2.40% | -3.45% | 2.03% | 0.61% | -1.06% | 5.22% |
| 2013 | 3.28% | 0.23% | 2.22% | 1.90% | -0.98% | -2.03% | 3.58% | -2.19% | 3.28% | 2.92% | 0.44% | 1.30% | 14.62% |
Комиссия
Комиссия ChatGPT составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ChatGPT среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.06 | 4.08 | 1.58 | 4.44 | 20.11 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.89 | 4.01 | 1.51 | 1.97 | 17.87 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.95 | 2.79 | 1.34 | 1.49 | 11.23 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | 1.90 | 1.24 | 1.23 | 7.70 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.74 | 2.51 | 1.32 | 0.96 | 6.66 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.50 | 4.75 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.83 | 1.24 | 1.14 | 0.27 | 2.44 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.27 | -0.27 | 0.97 | -0.14 | -0.77 |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.25 | 3.25 | 1.42 | 2.06 | 15.69 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 2.52 | 3.29 | 1.42 | 1.44 | 17.15 |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.29 | 3.18 | 1.41 | 2.10 | 12.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ChatGPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.11% | 2.94% | 2.16% | 1.87% | 1.93% | 2.39% | 2.68% | 2.26% | 2.09% | 2.19% | 2.18% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.80% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.95% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.80% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.64% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.24% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.99% | 3.24% | 3.00% | 3.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChatGPT показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка ChatGPT составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -19.97% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -16.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -14.85% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 304 |
| -13.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChatGPT составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IEF | DBC | VNQ | QAI | IGF | PSP | IWM | VXUS | SPY | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.93 | -0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.07 | -0.11 | -0.09 |
| IEF | 0.93 | 1.00 | -0.16 | 0.03 | -0.01 | -0.10 | -0.20 | -0.24 | -0.20 | -0.25 | -0.23 |
| DBC | -0.09 | -0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.34 |
| VNQ | 0.14 | 0.03 | 0.18 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.68 |
| QAI | 0.11 | -0.01 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| IGF | 0.03 | -0.10 | 0.39 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| PSP | -0.06 | -0.20 | 0.36 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.80 | 0.81 |
| IWM | -0.11 | -0.24 | 0.34 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| VXUS | -0.07 | -0.20 | 0.42 | 0.56 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.82 | 0.81 |
| SPY | -0.11 | -0.25 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VO | -0.09 | -0.23 | 0.34 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |