Computer Hardware

График показывает рост $10,000 инвестированных в Computer Hardware и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Computer Hardware закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

Computer Hardware has an annualized alpha of 19.42%, beta of 1.25, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2018.

• This portfolio captured 194.62% of S&P 500 Index gains and 107.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Computer Hardware составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Computer Hardware имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Computer Hardware и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Computer Hardware имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.41
• За 5 лет: 1.41
• За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Computer Hardware за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Computer Hardware показал максимальную просадку в 40.21%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Computer Hardware составляет 8.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.