Computer Hardware

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Computer Hardware

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

computer hardware infastructure

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	12.50%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	12.50%
HPQ HP Inc.	Technology	12%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	12%
NTAP NetApp, Inc.	Technology	12%
PSTG Pure Storage, Inc.	Technology	12%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	3%
STX Seagate Technology plc	Technology	12%
WDC Western Digital Corporation	Technology	12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Computer Hardware и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Computer Hardware

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Computer Hardware	50.22%	1.80%	18.99%	81.08%	29.44%	N/A
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	61.45%	1.53%	-1.73%	85.93%	37.35%	N/A
ANET Arista Networks, Inc.	70.51%	5.60%	56.52%	128.53%	45.88%	34.87%
WDC Western Digital Corporation	30.42%	-1.61%	-3.57%	63.40%	6.21%	-1.82%
NTAP NetApp, Inc.	40.13%	0.43%	19.60%	73.55%	20.20%	13.87%
STX Seagate Technology plc	21.30%	-6.81%	19.56%	52.62%	16.43%	10.21%
PSTG Pure Storage, Inc.	54.43%	11.39%	9.27%	67.03%	23.21%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	32.27%	-4.71%	28.99%	53.39%	15.88%	7.50%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	72.80%	17.02%	-42.80%	107.59%	88.81%	31.51%
HPQ HP Inc.	26.26%	4.66%	34.05%	46.56%	20.30%	12.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Computer Hardware , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.36%	11.58%	8.91%	-4.13%	13.34%	4.97%	-3.37%	-2.42%	4.61%				50.22%
2023	11.31%	-1.11%	1.88%	-3.48%	9.77%	9.67%	4.20%	4.02%	-0.93%	-0.95%	13.08%	4.33%	63.52%
2022	-8.08%	-5.42%	5.86%	-5.86%	1.79%	-10.40%	8.22%	-5.47%	-12.07%	9.58%	7.78%	-9.13%	-23.71%
2021	1.23%	6.32%	6.37%	6.36%	0.49%	0.79%	-1.83%	4.96%	-3.02%	4.01%	10.55%	8.71%	54.05%
2020	1.22%	-12.26%	-10.31%	7.12%	6.57%	0.46%	3.98%	-1.02%	-2.09%	-2.64%	19.65%	13.56%	21.77%
2019	10.10%	9.84%	4.24%	4.37%	-17.23%	6.30%	4.04%	-5.23%	5.24%	0.90%	-2.80%	5.90%	24.78%
2018	12.88%	-0.83%	-0.55%	-1.24%	3.54%	3.98%	-1.63%	6.82%	-2.62%	-15.85%	2.21%	-12.36%	-8.69%
2017	7.53%	6.83%	0.77%	1.27%	4.25%	-3.33%	-0.58%	5.59%	4.73%	5.32%	5.54%	-0.39%	43.80%
2016								2.80%	10.29%	-3.84%	10.14%	-1.38%	18.42%

Комиссия

Комиссия Computer Hardware составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Computer Hardware среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Computer Hardware

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DELL Dell Technologies Inc.	1.52	2.32	1.31	1.72	4.03
ANET Arista Networks, Inc.	3.14	3.70	1.51	6.43	20.05
WDC Western Digital Corporation	2.01	2.60	1.34	1.28	6.89
NTAP NetApp, Inc.	2.20	3.46	1.50	3.34	13.35
STX Seagate Technology plc	1.74	2.33	1.29	1.45	8.44
PSTG Pure Storage, Inc.	1.35	1.99	1.27	2.03	5.20
IBM International Business Machines Corporation	2.45	3.18	1.49	3.17	7.95
SMCI Super Micro Computer, Inc.	1.06	1.98	1.27	1.53	2.98
HPQ HP Inc.	1.65	2.57	1.32	1.52	8.09

Коэффициент Шарпа

Computer Hardware на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Computer Hardware

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Computer Hardware за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Computer Hardware	1.45%	1.81%	2.36%	1.38%	2.04%	2.09%	2.67%	1.96%	2.30%	2.33%	1.18%	0.97%
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	1.40%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	4.00%	1.36%	1.25%
NTAP NetApp, Inc.	1.68%	2.27%	3.33%	2.13%	2.90%	2.83%	2.01%	1.41%	2.10%	2.60%	1.52%	0.73%
STX Seagate Technology plc	2.76%	3.28%	5.32%	2.40%	4.21%	4.27%	6.53%	6.02%	6.60%	6.14%	2.75%	2.12%
PSTG Pure Storage, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	3.16%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPQ HP Inc.	2.98%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%	2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Computer Hardware

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Computer Hardware показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Computer Hardware составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.92%	30 авг. 2018 г.	391	20 мар. 2020 г.	178	2 дек. 2020 г.	569
-31.23%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	185	11 июл. 2023 г.	379
-18.15%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-12.09%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	18	7 мар. 2018 г.	27
-10.6%	7 сент. 2023 г.	36	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Computer Hardware составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Computer Hardware

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SMCI	IBM	ANET	DELL	PSTG	WDC	STX	HPQ	NTAP
SMCI	1.00	0.31	0.39	0.37	0.42	0.39	0.38	0.40	0.39
IBM	0.31	1.00	0.31	0.40	0.34	0.42	0.43	0.50	0.48
ANET	0.39	0.31	1.00	0.45	0.55	0.44	0.45	0.43	0.49
DELL	0.37	0.40	0.45	1.00	0.49	0.50	0.48	0.57	0.54
PSTG	0.42	0.34	0.55	0.49	1.00	0.47	0.48	0.49	0.59
WDC	0.39	0.42	0.44	0.50	0.47	1.00	0.70	0.52	0.54
STX	0.38	0.43	0.45	0.48	0.48	0.70	1.00	0.55	0.59
HPQ	0.40	0.50	0.43	0.57	0.49	0.52	0.55	1.00	0.61
NTAP	0.39	0.48	0.49	0.54	0.59	0.54	0.59	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Computer Hardware

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество