PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Computer Hardware
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DELL 12.5%ANET 12.5%WDC 12%NTAP 12%STX 12%PSTG 12%IBM 12%HPQ 12%SMCI 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANET
Arista Networks, Inc.
Technology
12.50%
DELL
Dell Technologies Inc.
Technology
12.50%
HPQ
HP Inc.
Technology
12%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
12%
NTAP
NetApp, Inc.
Technology
12%
PSTG
Pure Storage, Inc.
Technology
12%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
3%
STX
Seagate Technology plc
Technology
12%
WDC
Western Digital Corporation
Technology
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Computer Hardware и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.99%
15.83%
Computer Hardware
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Computer Hardware 50.22%1.80%18.99%81.08%29.44%N/A
DELL
Dell Technologies Inc.
61.45%1.53%-1.73%85.93%37.35%N/A
ANET
Arista Networks, Inc.
70.51%5.60%56.52%128.53%45.88%34.87%
WDC
Western Digital Corporation
30.42%-1.61%-3.57%63.40%6.21%-1.82%
NTAP
NetApp, Inc.
40.13%0.43%19.60%73.55%20.20%13.87%
STX
Seagate Technology plc
21.30%-6.81%19.56%52.62%16.43%10.21%
PSTG
Pure Storage, Inc.
54.43%11.39%9.27%67.03%23.21%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.71%28.99%53.39%15.88%7.50%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
72.80%17.02%-42.80%107.59%88.81%31.51%
HPQ
HP Inc.
26.26%4.66%34.05%46.56%20.30%12.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Computer Hardware , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.36%11.58%8.91%-4.13%13.34%4.97%-3.37%-2.42%4.61%50.22%
202311.31%-1.11%1.88%-3.48%9.77%9.67%4.20%4.02%-0.93%-0.95%13.08%4.33%63.52%
2022-8.08%-5.42%5.86%-5.86%1.79%-10.40%8.22%-5.47%-12.07%9.58%7.78%-9.13%-23.71%
20211.23%6.32%6.37%6.36%0.49%0.79%-1.83%4.96%-3.02%4.01%10.55%8.71%54.05%
20201.22%-12.26%-10.31%7.12%6.57%0.46%3.98%-1.02%-2.09%-2.64%19.65%13.56%21.77%
201910.10%9.84%4.24%4.37%-17.23%6.30%4.04%-5.23%5.24%0.90%-2.80%5.90%24.78%
201812.88%-0.83%-0.55%-1.24%3.54%3.98%-1.63%6.82%-2.62%-15.85%2.21%-12.36%-8.69%
20177.53%6.83%0.77%1.27%4.25%-3.33%-0.58%5.59%4.73%5.32%5.54%-0.39%43.80%
20162.80%10.29%-3.84%10.14%-1.38%18.42%

Комиссия

Комиссия Computer Hardware составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Computer Hardware среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Computer Hardware , с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Computer Hardware , с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Computer Hardware , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Computer Hardware , с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Computer Hardware , с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Computer Hardware , с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Computer Hardware
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Computer Hardware , с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Computer Hardware , с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Computer Hardware , с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Computer Hardware , с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Computer Hardware , с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DELL
Dell Technologies Inc.
1.522.321.311.724.03
ANET
Arista Networks, Inc.
3.143.701.516.4320.05
WDC
Western Digital Corporation
2.012.601.341.286.89
NTAP
NetApp, Inc.
2.203.461.503.3413.35
STX
Seagate Technology plc
1.742.331.291.458.44
PSTG
Pure Storage, Inc.
1.351.991.272.035.20
IBM
International Business Machines Corporation
2.453.181.493.177.95
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
1.061.981.271.532.98
HPQ
HP Inc.
1.652.571.321.528.09

Коэффициент Шарпа

Computer Hardware на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.08
3.43
Computer Hardware
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Computer Hardware за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Computer Hardware 1.45%1.81%2.36%1.38%2.04%2.09%2.67%1.96%2.30%2.33%1.18%0.97%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.40%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%
NTAP
NetApp, Inc.
1.68%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%0.73%
STX
Seagate Technology plc
2.76%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%2.12%
PSTG
Pure Storage, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.
2.98%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.30%
-0.54%
Computer Hardware
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Computer Hardware показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Computer Hardware составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.92%30 авг. 2018 г.39120 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.569
-31.23%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.18511 июл. 2023 г.379
-18.15%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-12.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.187 мар. 2018 г.27
-10.6%7 сент. 2023 г.3626 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Computer Hardware составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.30%
2.71%
Computer Hardware
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMCIIBMANETDELLPSTGWDCSTXHPQNTAP
SMCI1.000.310.390.370.420.390.380.400.39
IBM0.311.000.310.400.340.420.430.500.48
ANET0.390.311.000.450.550.440.450.430.49
DELL0.370.400.451.000.490.500.480.570.54
PSTG0.420.340.550.491.000.470.480.490.59
WDC0.390.420.440.500.471.000.700.520.54
STX0.380.430.450.480.480.701.000.550.59
HPQ0.400.500.430.570.490.520.551.000.61
NTAP0.390.480.490.540.590.540.590.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.