Computer Hardware
computer hardware infastructure
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Computer Hardware и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Computer Hardware | 47.10% | -1.14% | 9.03% | 70.71% | 30.24% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Dell Technologies Inc. | 55.78% | 6.38% | 4.03% | 73.83% | 36.87% | N/A |
Arista Networks, Inc. | 61.06% | 7.22% | 24.53% | 107.56% | 44.72% | 33.66% |
Western Digital Corporation | 25.97% | 2.41% | 3.50% | 44.51% | 2.30% | -2.10% |
NetApp, Inc. | 38.20% | -8.61% | 15.29% | 61.21% | 20.85% | 13.71% |
Seagate Technology plc | 23.80% | 0.55% | 18.52% | 64.14% | 19.59% | 11.40% |
Pure Storage, Inc. | 39.51% | -19.17% | -5.85% | 39.32% | 23.46% | N/A |
International Business Machines Corporation | 34.45% | 9.11% | 13.55% | 48.42% | 14.88% | 5.95% |
Super Micro Computer, Inc. | 53.80% | -28.43% | -55.00% | 79.87% | 86.06% | 31.57% |
HP Inc. | 18.63% | 0.86% | 17.61% | 33.12% | 17.34% | 11.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Computer Hardware , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.93% | 13.43% | 9.33% | -4.32% | 12.92% | 4.95% | -3.63% | -3.10% | 47.10% | ||||
2023 | 11.03% | -0.59% | 1.96% | -3.51% | 12.06% | 9.68% | 4.83% | 3.44% | -0.93% | -1.26% | 13.14% | 4.33% | 67.08% |
2022 | -8.16% | -5.35% | 5.68% | -5.55% | 2.18% | -10.70% | 8.81% | -4.82% | -12.25% | 9.88% | 8.20% | -9.12% | -22.27% |
2021 | 1.19% | 6.32% | 6.56% | 6.10% | 0.40% | 0.75% | -1.64% | 4.85% | -2.97% | 3.82% | 10.67% | 8.65% | 53.70% |
2020 | 1.47% | -12.23% | -10.51% | 7.17% | 6.73% | 0.62% | 3.94% | -1.25% | -2.13% | -2.80% | 19.73% | 13.66% | 21.89% |
2019 | 10.16% | 10.17% | 4.38% | 4.41% | -17.29% | 6.29% | 3.79% | -4.94% | 5.18% | 1.12% | -2.67% | 6.11% | 26.02% |
2018 | 12.95% | -1.21% | -0.58% | -1.13% | 4.26% | 3.85% | -1.83% | 6.54% | -2.61% | -16.33% | 2.31% | -12.28% | -9.17% |
2017 | 7.32% | 6.60% | 0.66% | 1.16% | 4.25% | -3.25% | -0.44% | 5.38% | 4.28% | 4.98% | 5.68% | -0.50% | 41.93% |
2016 | 2.80% | 10.33% | -3.77% | 10.29% | -1.34% | 18.75% |
Комиссия
Комиссия Computer Hardware составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Computer Hardware среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies Inc. | 1.26 | 2.08 | 1.28 | 1.41 | 3.79 |
Arista Networks, Inc. | 2.51 | 3.11 | 1.42 | 5.29 | 16.24 |
Western Digital Corporation | 1.30 | 1.82 | 1.24 | 0.83 | 5.13 |
NetApp, Inc. | 1.90 | 3.18 | 1.44 | 2.84 | 12.82 |
Seagate Technology plc | 2.19 | 2.92 | 1.35 | 1.61 | 10.68 |
Pure Storage, Inc. | 0.78 | 1.40 | 1.18 | 1.16 | 3.66 |
International Business Machines Corporation | 2.40 | 3.33 | 1.48 | 3.07 | 7.47 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.79 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.68 |
HP Inc. | 1.06 | 1.84 | 1.23 | 0.92 | 5.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Computer Hardware за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Hardware | 1.41% | 1.76% | 2.30% | 1.34% | 2.00% | 2.05% | 2.63% | 1.93% | 2.27% | 2.29% | 1.16% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Dell Technologies Inc. | 1.38% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
NetApp, Inc. | 1.68% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% | 1.52% | 0.73% |
Seagate Technology plc | 2.69% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
Pure Storage, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
International Business Machines Corporation | 3.11% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HP Inc. | 3.17% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Computer Hardware показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Computer Hardware составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.54% | 30 авг. 2018 г. | 391 | 20 мар. 2020 г. | 173 | 24 нояб. 2020 г. | 564 |
-30.51% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
-18.75% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.26% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 19 | 8 мар. 2018 г. | 28 |
-10.67% | 7 сент. 2023 г. | 36 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Computer Hardware составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMCI | IBM | ANET | DELL | PSTG | WDC | STX | HPQ | NTAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
IBM | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.48 |
ANET | 0.39 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.49 |
DELL | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
PSTG | 0.43 | 0.34 | 0.54 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.59 |
WDC | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.70 | 0.52 | 0.54 |
STX | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 1.00 | 0.55 | 0.59 |
HPQ | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.57 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.61 |
NTAP | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 1.00 |