Computer Hardware

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Computer Hardware

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

computer hardware infastructure

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	12.50%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	12.50%
HPQ HP Inc.	Technology	12%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	12%
NTAP NetApp, Inc.	Technology	12%
PSTG Pure Storage, Inc.	Technology	12%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	3%
STX Seagate Technology plc	Technology	12%
WDC Western Digital Corporation	Technology	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Computer Hardware	3.18%	20.15%	0.18%	1.51%	30.97%	N/A
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	-0.24%	20.43%	-7.57%	-30.29%	37.40%	N/A
ANET Arista Networks, Inc.	-16.05%	18.49%	-7.74%	20.71%	44.77%	35.74%
WDC Western Digital Corporation	16.18%	27.96%	-3.10%	-9.01%	9.32%	-1.70%
NTAP NetApp, Inc.	-13.20%	13.26%	-17.70%	-13.91%	20.66%	14.46%
STX Seagate Technology plc	37.07%	42.82%	19.18%	24.75%	21.73%	13.06%
PSTG Pure Storage, Inc.	-10.24%	21.51%	4.25%	-11.80%	25.64%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	19.96%	10.93%	16.22%	58.03%	22.17%	9.45%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	37.66%	12.58%	19.65%	-52.03%	74.46%	28.77%
HPQ HP Inc.	-15.79%	7.13%	-20.06%	-15.05%	16.18%	9.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Computer Hardware , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.44%	-6.24%	-12.66%	1.98%	17.17%								3.18%
2024	8.36%	11.58%	8.91%	-4.13%	13.34%	4.97%	-3.37%	-2.42%	4.61%	-3.45%	5.54%	-3.87%	45.12%
2023	11.31%	-1.11%	1.88%	-3.48%	9.77%	9.67%	4.20%	4.02%	-0.93%	-0.95%	13.08%	4.33%	63.52%
2022	-8.08%	-5.42%	5.86%	-5.86%	1.79%	-10.40%	8.22%	-5.47%	-12.07%	9.58%	7.78%	-9.13%	-23.71%
2021	1.23%	6.32%	6.37%	6.36%	0.49%	0.79%	-1.83%	4.96%	-3.02%	4.01%	10.55%	8.71%	54.05%
2020	1.22%	-12.26%	-10.31%	7.12%	6.57%	0.46%	3.98%	-1.02%	-2.09%	-2.64%	19.65%	13.56%	21.77%
2019	10.10%	9.84%	4.24%	4.37%	-17.23%	6.30%	4.04%	-5.23%	5.24%	0.90%	-2.80%	5.90%	24.78%
2018	12.88%	-0.83%	-0.55%	-1.24%	3.54%	3.98%	-1.63%	6.82%	-2.62%	-15.85%	2.21%	-12.36%	-8.69%
2017	7.53%	6.83%	0.77%	1.27%	4.25%	-3.33%	-0.58%	5.59%	4.73%	5.32%	5.54%	-0.39%	43.80%
2016								2.80%	10.29%	-3.84%	10.14%	-1.38%	18.42%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Computer Hardware составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Computer Hardware составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DELL Dell Technologies Inc.	-0.53	-0.25	0.97	-0.41	-0.67
ANET Arista Networks, Inc.	0.40	0.88	1.13	0.46	1.17
WDC Western Digital Corporation	-0.19	0.15	1.02	-0.11	-0.31
NTAP NetApp, Inc.	-0.37	-0.15	0.98	-0.26	-0.63
STX Seagate Technology plc	0.60	1.18	1.17	0.73	2.03
PSTG Pure Storage, Inc.	-0.21	0.19	1.03	-0.17	-0.36
IBM International Business Machines Corporation	2.10	2.83	1.40	3.46	10.62
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.46	-0.07	0.99	-0.60	-0.96
HPQ HP Inc.	-0.38	-0.24	0.97	-0.32	-0.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Computer Hardware имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.04
За 5 лет: 1.08
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Computer Hardware за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.55%	1.56%	1.81%	2.36%	1.38%	2.04%	2.09%	2.67%	1.96%	2.30%	2.35%	1.18%
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	1.63%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.52%	2.94%	4.21%	1.36%
NTAP NetApp, Inc.	2.09%	1.76%	2.27%	3.33%	2.13%	2.90%	2.83%	2.01%	1.41%	2.10%	2.60%	1.52%
STX Seagate Technology plc	2.42%	3.27%	3.28%	5.32%	2.40%	4.21%	4.27%	6.53%	6.02%	6.60%	6.14%	2.75%
PSTG Pure Storage, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.57%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPQ HP Inc.	4.15%	3.42%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Computer Hardware показал максимальную просадку в 40.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Computer Hardware составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.92%	30 авг. 2018 г.	391	20 мар. 2020 г.	178	2 дек. 2020 г.	569
-36.87%	20 февр. 2025 г.	32	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-31.23%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	185	11 июл. 2023 г.	379
-18.15%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	78	26 нояб. 2024 г.	98
-12.09%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	18	7 мар. 2018 г.	27

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SMCI	IBM	ANET	DELL	PSTG	WDC	STX	HPQ	NTAP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.58	0.61	0.57	0.59	0.58	0.58	0.64	0.63	0.75
SMCI	0.45	1.00	0.30	0.40	0.39	0.43	0.40	0.38	0.40	0.40	0.55
IBM	0.58	0.30	1.00	0.32	0.39	0.35	0.41	0.43	0.50	0.49	0.56
ANET	0.61	0.40	0.32	1.00	0.46	0.56	0.46	0.45	0.43	0.50	0.70
DELL	0.57	0.39	0.39	0.46	1.00	0.50	0.52	0.48	0.58	0.54	0.72
PSTG	0.59	0.43	0.35	0.56	0.50	1.00	0.48	0.47	0.48	0.60	0.76
WDC	0.58	0.40	0.41	0.46	0.52	0.48	1.00	0.70	0.52	0.55	0.77
STX	0.58	0.38	0.43	0.45	0.48	0.47	0.70	1.00	0.55	0.59	0.76
HPQ	0.64	0.40	0.50	0.43	0.58	0.48	0.52	0.55	1.00	0.61	0.73
NTAP	0.63	0.40	0.49	0.50	0.54	0.60	0.55	0.59	0.61	1.00	0.78
Portfolio	0.75	0.55	0.56	0.70	0.72	0.76	0.77	0.76	0.73	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Computer Hardware

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество