SPHQ Top Ten
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.09% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.59% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10.50% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.49% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 10.63% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10.35% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.99% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 6.28% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.02% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 8.06% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPHQ Top Ten и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SPHQ Top Ten на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 50.11% с начала года и доходность в 33.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SPHQ Top Ten | 50.11% | 3.07% | 17.65% | 56.37% | 36.98% | 33.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.28% | -3.18% | 21.44% | 77.37% | 44.71% | 38.02% |
MA Mastercard Inc | 22.72% | 2.60% | 13.73% | 31.90% | 13.80% | 20.91% |
GOOG Alphabet Inc. | 26.15% | 6.26% | 1.34% | 30.36% | 21.70% | 20.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
V Visa Inc. | 19.31% | 10.58% | 10.59% | 25.19% | 12.21% | 18.17% |
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.70% | 1.00% | 3.95% | 20.27% | 17.35% | 6.98% |
JNJ Johnson & Johnson | -0.84% | -7.45% | -0.01% | 5.29% | 5.26% | 6.33% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.85% | -3.17% | 0.72% | 13.09% | 9.44% | 9.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ Top Ten, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.25% | 8.72% | 5.28% | -2.33% | 7.63% | 6.80% | -0.43% | 2.04% | 1.74% | 1.24% | 50.11% | ||
| 2023 | 10.49% | 1.90% | 10.78% | 3.19% | 9.61% | 6.85% | 3.73% | 2.11% | -6.11% | -1.96% | 9.13% | 4.48% | 67.58% |
| 2022 | -2.94% | -2.08% | 5.03% | -10.35% | 0.46% | -9.72% | 10.77% | -7.63% | -11.57% | 9.67% | 10.55% | -5.81% | -16.14% |
| 2021 | -0.59% | 5.79% | 1.00% | 6.95% | 1.30% | 7.93% | 2.73% | 2.73% | -4.14% | 9.19% | 4.82% | 4.49% | 50.25% |
| 2020 | 2.10% | -4.87% | -8.75% | 13.88% | 7.98% | 4.17% | 4.86% | 13.42% | -3.88% | -4.97% | 10.54% | 4.32% | 42.23% |
| 2019 | 6.29% | 5.52% | 7.75% | 4.13% | -11.09% | 9.61% | 3.12% | -0.60% | 1.17% | 5.57% | 5.42% | 4.43% | 47.81% |
| 2018 | 8.71% | -1.99% | -3.28% | -0.35% | 7.06% | -0.26% | 2.65% | 6.70% | 2.50% | -9.64% | -2.24% | -7.26% | 0.86% |
| 2017 | 3.68% | 2.64% | 2.95% | 1.13% | 10.53% | -1.50% | 5.44% | 3.08% | 1.38% | 7.90% | 1.18% | -0.94% | 43.74% |
| 2016 | -4.80% | -0.31% | 9.07% | -2.66% | 8.78% | -1.18% | 8.69% | 3.26% | 3.72% | 0.99% | 4.04% | 6.09% | 40.57% |
| 2015 | -3.04% | 10.22% | -3.40% | 2.58% | 3.40% | -4.58% | 2.85% | -1.16% | 1.12% | 10.90% | 3.86% | 1.67% | 25.75% |
| 2014 | -0.35% | 4.30% | 0.06% | -1.31% | 6.75% | -0.30% | 4.57% | 4.27% | -0.99% | 17.93% |
Комиссия
Комиссия SPHQ Top Ten составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPHQ Top Ten среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.70 | 2.35 | 1.30 | 3.08 | 9.38 |
MA Mastercard Inc | 2.01 | 2.67 | 1.37 | 2.67 | 6.66 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.19 | 1.69 | 1.23 | 1.40 | 3.57 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
V Visa Inc. | 1.57 | 2.11 | 1.30 | 2.07 | 5.26 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.01 | 1.52 | 1.18 | 1.04 | 4.61 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.34 | 1.18 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.82 | 1.21 | 1.16 | 1.41 | 4.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPHQ Top Ten за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.11% | 1.27% | 1.26% | 1.64% | 1.51% | 1.66% | 1.35% | 1.45% | 1.58% | 1.54% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
V Visa Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPHQ Top Ten показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка SPHQ Top Ten составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.51% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 111 | 23 мар. 2023 г. | 247 |
| -24.12% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.93% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
| -13.19% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 35 | 23 июл. 2019 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPHQ Top Ten составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | PG | JNJ | NVDA | AVGO | AAPL | GOOG | V | MSFT | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.34 |
| PG | 0.20 | 1.00 | 0.47 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| JNJ | 0.25 | 0.47 | 1.00 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.36 |
| NVDA | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.58 | 0.46 |
| AVGO | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 1.00 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.54 | 0.47 |
| AAPL | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.48 | 0.62 | 0.49 |
| GOOG | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 0.55 |
| V | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.85 |
| MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.59 |
| MA | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.85 | 0.59 | 1.00 |