SPHQ Top Ten

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPHQ Top Ten

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.59%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10.50%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.49%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10.63%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.99%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.28%
V Visa Inc.	Financial Services	9.02%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	8.06%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPHQ Top Ten на 22 мая 2025 г. показал доходность в 1.81% с начала года и доходность в 32.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
SPHQ Top Ten	1.81%	17.90%	6.16%	23.21%	34.55%	32.51%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
AVGO Broadcom Inc.	-0.61%	38.22%	41.53%	66.19%	56.65%	36.47%
MA Mastercard Inc	8.50%	11.82%	11.47%	24.79%	14.71%	20.64%
GOOG Alphabet Inc	-10.60%	13.48%	-3.88%	-4.83%	19.36%	20.26%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
V Visa Inc.	13.75%	12.12%	16.95%	30.79%	14.23%	18.63%
AAPL Apple Inc	-19.10%	4.76%	-11.54%	5.56%	21.13%	21.14%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.88%	-0.70%	-12.28%	-8.97%	23.88%	6.39%
JNJ Johnson & Johnson	6.77%	-2.38%	1.66%	3.69%	3.93%	7.07%
PG The Procter & Gamble Company	-0.09%	-0.19%	-1.98%	0.69%	10.69%	10.58%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ Top Ten, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.62%	-0.18%	-6.53%	0.79%	8.94%								1.81%
2024	7.25%	8.72%	5.28%	-2.33%	7.63%	6.80%	-0.43%	2.04%	1.74%	1.24%	2.99%	4.46%	55.16%
2023	10.49%	1.90%	10.78%	3.19%	9.61%	6.85%	3.73%	2.11%	-6.11%	-1.96%	9.13%	4.48%	67.58%
2022	-2.94%	-2.08%	5.03%	-10.35%	0.46%	-9.72%	10.77%	-7.62%	-11.57%	9.67%	10.55%	-5.81%	-16.14%
2021	-0.59%	5.79%	1.00%	6.95%	1.30%	7.93%	2.73%	2.73%	-4.14%	9.19%	4.82%	4.49%	50.25%
2020	2.10%	-4.87%	-8.75%	13.88%	7.98%	4.17%	4.86%	13.42%	-3.88%	-4.97%	10.54%	4.32%	42.23%
2019	6.29%	5.52%	7.75%	4.13%	-11.09%	9.61%	3.12%	-0.60%	1.17%	5.57%	5.42%	4.43%	47.81%
2018	8.71%	-1.99%	-3.28%	-0.35%	7.06%	-0.26%	2.65%	6.71%	2.50%	-9.64%	-2.24%	-7.26%	0.86%
2017	3.68%	2.64%	2.95%	1.13%	10.53%	-1.50%	5.44%	3.08%	1.38%	7.90%	1.18%	-0.93%	43.74%
2016	-4.80%	-0.31%	9.07%	-2.66%	8.78%	-1.18%	8.69%	3.26%	3.72%	0.99%	4.04%	6.09%	40.57%
2015	-3.04%	10.22%	-3.41%	2.58%	3.40%	-4.58%	2.85%	-1.16%	1.11%	10.90%	3.86%	1.67%	25.76%
2014				-0.34%	4.31%	0.06%	-1.31%	6.75%	-0.30%	4.57%	4.27%	-1.00%	17.93%

Комиссия

Комиссия SPHQ Top Ten составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHQ Top Ten составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
AVGO Broadcom Inc.	1.06	1.81	1.24	1.62	4.47
MA Mastercard Inc	1.18	1.64	1.24	1.46	6.13
GOOG Alphabet Inc	-0.16	0.05	1.01	-0.12	-0.26
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.66	1.09	0.36	0.80
V Visa Inc.	1.41	1.80	1.27	1.92	6.75
AAPL Apple Inc	0.17	0.54	1.07	0.21	0.67
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.38	-0.44	0.94	-0.55	-1.19
JNJ Johnson & Johnson	0.19	0.28	1.04	0.13	0.34
PG The Procter & Gamble Company	0.04	0.20	1.03	0.09	0.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPHQ Top Ten имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.96
За 5 лет: 1.49
За 10 лет: 1.37
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPHQ Top Ten за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.02%	1.03%	1.11%	1.27%	1.26%	1.64%	1.51%	1.66%	1.35%	1.45%	1.58%	1.54%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AVGO Broadcom Inc.	0.97%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
GOOG Alphabet Inc	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.78%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
JNJ Johnson & Johnson	2.43%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.47%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPHQ Top Ten показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPHQ Top Ten составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.38%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-28.51%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	111	23 мар. 2023 г.	247
-24.12%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-19.68%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	80
-13.93%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XOM	PG	JNJ	NVDA	AVGO	AAPL	GOOG	V	MA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.41	0.42	0.63	0.66	0.68	0.70	0.69	0.70	0.75	0.87
XOM	0.46	1.00	0.20	0.26	0.18	0.24	0.25	0.24	0.33	0.34	0.21	0.36
PG	0.41	0.20	1.00	0.48	0.14	0.18	0.26	0.24	0.36	0.36	0.31	0.32
JNJ	0.42	0.26	0.48	1.00	0.12	0.18	0.25	0.26	0.37	0.36	0.27	0.31
NVDA	0.63	0.18	0.14	0.12	1.00	0.61	0.50	0.52	0.42	0.45	0.59	0.83
AVGO	0.66	0.24	0.18	0.18	0.61	1.00	0.54	0.48	0.44	0.46	0.54	0.77
AAPL	0.68	0.25	0.26	0.25	0.50	0.54	1.00	0.57	0.48	0.49	0.61	0.70
GOOG	0.70	0.24	0.24	0.26	0.52	0.48	0.57	1.00	0.53	0.53	0.68	0.72
V	0.69	0.33	0.36	0.37	0.42	0.44	0.48	0.53	1.00	0.85	0.57	0.68
MA	0.70	0.34	0.36	0.36	0.45	0.46	0.49	0.53	0.85	1.00	0.58	0.70
MSFT	0.75	0.21	0.31	0.27	0.59	0.54	0.61	0.68	0.57	0.58	1.00	0.77
Portfolio	0.87	0.36	0.32	0.31	0.83	0.77	0.70	0.72	0.68	0.70	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPHQ Top Ten

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество