SPHQ Top Ten

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPHQ Top Ten

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.59%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10.50%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.49%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10.63%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.99%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.28%
V Visa Inc.	Financial Services	9.02%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	8.06%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPHQ Top Ten и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPHQ Top Ten на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 41.32% с начала года и доходность в 32.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
SPHQ Top Ten	41.32%	0.46%	14.31%	55.84%	37.61%	32.91%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
AVGO Broadcom Inc.	51.60%	1.22%	25.00%	104.68%	47.01%	37.99%
MA Mastercard Inc	16.11%	5.09%	1.18%	20.80%	13.36%	21.33%
GOOG Alphabet Inc.	16.12%	-3.26%	10.02%	21.58%	21.68%	18.81%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
V Visa Inc.	10.19%	6.42%	-1.39%	18.86%	11.19%	19.10%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	19.00%	1.24%	3.87%	3.15%	15.58%	6.39%
JNJ Johnson & Johnson	7.62%	3.69%	7.49%	4.37%	7.53%	7.25%
PG The Procter & Gamble Company	19.27%	0.66%	7.31%	14.61%	9.72%	10.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ Top Ten, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.25%	8.72%	5.28%	-2.33%	7.63%	6.80%	-0.43%	2.04%					41.32%
2023	10.49%	1.90%	10.78%	3.19%	9.61%	6.85%	3.73%	2.11%	-6.11%	-1.96%	9.13%	4.48%	67.58%
2022	-2.94%	-2.08%	5.03%	-10.35%	0.46%	-9.72%	10.77%	-7.63%	-11.57%	9.67%	10.55%	-5.81%	-16.14%
2021	-0.59%	5.79%	1.00%	6.95%	1.30%	7.93%	2.73%	2.73%	-4.14%	9.19%	4.82%	4.49%	50.25%
2020	2.10%	-4.87%	-8.75%	13.88%	7.98%	4.17%	4.86%	13.42%	-3.88%	-4.97%	10.54%	4.32%	42.23%
2019	6.29%	5.52%	7.75%	4.13%	-11.09%	9.61%	3.12%	-0.60%	1.17%	5.57%	5.42%	4.43%	47.81%
2018	8.71%	-1.99%	-3.28%	-0.35%	7.06%	-0.26%	2.65%	6.71%	2.50%	-9.64%	-2.24%	-7.26%	0.86%
2017	3.68%	2.64%	2.95%	1.13%	10.53%	-1.50%	5.44%	3.08%	1.38%	7.90%	1.18%	-0.93%	43.74%
2016	-4.80%	-0.31%	9.08%	-2.66%	8.78%	-1.18%	8.69%	3.26%	3.72%	0.99%	4.04%	6.09%	40.57%
2015	-3.04%	10.22%	-3.41%	2.58%	3.40%	-4.58%	2.85%	-1.16%	1.11%	10.90%	3.86%	1.67%	25.75%
2014				-0.35%	4.30%	0.06%	-1.31%	6.75%	-0.31%	4.57%	4.27%	-1.00%	17.92%

Комиссия

Комиссия SPHQ Top Ten составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPHQ Top Ten среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

SPHQ Top Ten

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQ Top Ten

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
AVGO Broadcom Inc.	2.22	2.82	1.36	4.01	12.44
MA Mastercard Inc	1.20	1.61	1.23	1.58	3.87
GOOG Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.34
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
V Visa Inc.	1.20	1.63	1.21	1.45	3.73
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
XOM Exxon Mobil Corporation	0.11	0.31	1.04	0.12	0.25
JNJ Johnson & Johnson	0.32	0.56	1.07	0.26	0.85
PG The Procter & Gamble Company	0.95	1.39	1.18	1.51	5.73

Коэффициент Шарпа

SPHQ Top Ten на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPHQ Top Ten за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
SPHQ Top Ten	1.01%	1.11%	1.27%	1.26%	1.64%	1.51%	1.66%	1.35%	1.45%	1.57%	1.54%	1.64%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.26%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.28%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
JNJ Johnson & Johnson	2.95%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
PG The Procter & Gamble Company	2.27%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SPHQ Top Ten показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPHQ Top Ten составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.38%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-28.51%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	111	23 мар. 2023 г.	247
-24.12%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-13.92%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	77
-13.19%	24 апр. 2019 г.	28	3 июн. 2019 г.	35	23 июл. 2019 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPHQ Top Ten составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	PG	JNJ	NVDA	AVGO	AAPL	GOOG	V	MSFT	MA
XOM	1.00	0.21	0.26	0.19	0.26	0.25	0.26	0.33	0.22	0.34
PG	0.21	1.00	0.47	0.16	0.20	0.27	0.27	0.36	0.33	0.35
JNJ	0.26	0.47	1.00	0.15	0.21	0.26	0.29	0.37	0.31	0.36
NVDA	0.19	0.16	0.15	1.00	0.61	0.52	0.52	0.44	0.58	0.47
AVGO	0.26	0.20	0.21	0.61	1.00	0.56	0.48	0.45	0.54	0.48
AAPL	0.25	0.27	0.26	0.52	0.56	1.00	0.58	0.49	0.62	0.50
GOOG	0.26	0.27	0.29	0.52	0.48	0.58	1.00	0.55	0.69	0.55
V	0.33	0.36	0.37	0.44	0.45	0.49	0.55	1.00	0.59	0.86
MSFT	0.22	0.33	0.31	0.58	0.54	0.62	0.69	0.59	1.00	0.60
MA	0.34	0.35	0.36	0.47	0.48	0.50	0.55	0.86	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPHQ Top Ten

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество