SPHQ Top Ten

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPHQ Top Ten

Currency in USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.59%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10.50%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.49%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10.63%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.35%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	17.99%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.28%
V Visa Inc.	Financial Services	9.02%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	8.06%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPHQ Top Ten и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPHQ Top Ten на 5 мая 2025 г. показал доходность в -3.65% с начала года и доходность в 32.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	12.07%	-0.74%	10.90%	14.73%	10.57%
SPHQ Top Ten	-3.65%	15.43%	3.25%	22.81%	35.08%	32.04%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-14.73%	21.41%	-15.42%	28.99%	73.72%	71.09%
AVGO Broadcom Inc.	-11.90%	39.20%	21.24%	61.28%	54.52%	36.05%
MA Mastercard Inc	6.56%	14.40%	10.44%	26.85%	16.07%	20.58%
GOOG Alphabet Inc.	-12.83%	12.23%	-3.74%	-1.42%	19.87%	20.24%
MSFT Microsoft Corporation	3.48%	20.96%	6.50%	7.86%	20.35%	26.96%
V Visa Inc.	10.17%	11.01%	19.99%	30.43%	15.15%	18.86%
AAPL Apple Inc	-17.91%	9.01%	-7.67%	12.51%	23.35%	22.09%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.38%	1.79%	-6.01%	-5.35%	24.72%	6.52%
JNJ Johnson & Johnson	8.82%	1.88%	-0.94%	7.94%	3.76%	7.55%
PG The Procter & Gamble Company	-3.05%	-1.34%	-1.55%	0.01%	9.41%	10.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHQ Top Ten, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.62%	-0.18%	-6.53%	0.79%	3.10%								-3.65%
2024	7.25%	8.72%	5.28%	-2.33%	7.63%	6.80%	-0.43%	2.04%	1.74%	1.24%	2.99%	4.46%	55.16%
2023	10.49%	1.90%	10.78%	3.19%	9.61%	6.85%	3.73%	2.11%	-6.11%	-1.96%	9.13%	4.48%	67.58%
2022	-2.94%	-2.08%	5.03%	-10.35%	0.46%	-9.72%	10.77%	-7.62%	-11.57%	9.67%	10.55%	-5.81%	-16.14%
2021	-0.59%	5.79%	1.00%	6.95%	1.30%	7.93%	2.73%	2.73%	-4.14%	9.19%	4.82%	4.49%	50.25%
2020	2.10%	-4.87%	-8.75%	13.88%	7.98%	4.17%	4.86%	13.42%	-3.88%	-4.97%	10.54%	4.32%	42.23%
2019	6.29%	5.52%	7.75%	4.13%	-11.09%	9.61%	3.12%	-0.60%	1.17%	5.57%	5.42%	4.43%	47.81%
2018	8.71%	-1.99%	-3.28%	-0.35%	7.06%	-0.26%	2.65%	6.71%	2.50%	-9.64%	-2.24%	-7.26%	0.86%
2017	3.68%	2.64%	2.95%	1.13%	10.53%	-1.50%	5.44%	3.08%	1.38%	7.90%	1.18%	-0.93%	43.74%
2016	-4.80%	-0.31%	9.08%	-2.66%	8.78%	-1.18%	8.69%	3.26%	3.72%	0.99%	4.04%	6.09%	40.57%
2015	-3.04%	10.22%	-3.40%	2.58%	3.40%	-4.58%	2.85%	-1.16%	1.11%	10.90%	3.86%	1.67%	25.76%
2014				-0.34%	4.30%	0.06%	-1.31%	6.75%	-0.30%	4.57%	4.27%	-1.00%	17.93%

Комиссия

Комиссия SPHQ Top Ten составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHQ Top Ten составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.02

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.53

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.21

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.25

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 4.58

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.55	1.12	1.14	0.88	2.24
AVGO Broadcom Inc.	0.93	1.67	1.22	1.42	4.00
MA Mastercard Inc	1.17	1.65	1.24	1.48	6.18
GOOG Alphabet Inc.	0.04	0.26	1.03	0.04	0.09
MSFT Microsoft Corporation	0.49	0.88	1.12	0.53	1.19
V Visa Inc.	1.39	1.90	1.28	2.02	6.82
AAPL Apple Inc	0.65	1.11	1.16	0.63	2.29
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.30	-0.26	0.97	-0.38	-0.87
JNJ Johnson & Johnson	0.60	0.93	1.13	0.66	1.82
PG The Procter & Gamble Company	0.04	0.18	1.02	0.07	0.16

SPHQ Top Ten на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPHQ Top Ten за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.08%	1.03%	1.11%	1.27%	1.26%	1.64%	1.51%	1.66%	1.35%	1.45%	1.58%	1.54%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AVGO Broadcom Inc.	1.10%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
GOOG Alphabet Inc.	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.65%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
JNJ Johnson & Johnson	3.18%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.54%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SPHQ Top Ten показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPHQ Top Ten составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.38%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-28.51%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	111	23 мар. 2023 г.	247
-24.12%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-19.68%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.92%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPHQ Top Ten составляет 15.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPHQ Top Ten

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 9.04

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XOM	PG	JNJ	NVDA	AVGO	AAPL	GOOG	V	MA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.41	0.42	0.63	0.66	0.68	0.70	0.69	0.71	0.75	0.87
XOM	0.46	1.00	0.20	0.26	0.18	0.24	0.25	0.25	0.33	0.34	0.21	0.36
PG	0.41	0.20	1.00	0.48	0.14	0.18	0.26	0.24	0.36	0.36	0.32	0.33
JNJ	0.42	0.26	0.48	1.00	0.12	0.18	0.25	0.26	0.37	0.36	0.28	0.32
NVDA	0.63	0.18	0.14	0.12	1.00	0.61	0.50	0.52	0.42	0.45	0.59	0.83
AVGO	0.66	0.24	0.18	0.18	0.61	1.00	0.54	0.49	0.44	0.46	0.55	0.77
AAPL	0.68	0.25	0.26	0.25	0.50	0.54	1.00	0.57	0.48	0.49	0.61	0.70
GOOG	0.70	0.25	0.24	0.26	0.52	0.49	0.57	1.00	0.54	0.54	0.68	0.73
V	0.69	0.33	0.36	0.37	0.42	0.44	0.48	0.54	1.00	0.85	0.57	0.68
MA	0.71	0.34	0.36	0.36	0.45	0.46	0.49	0.54	0.85	1.00	0.58	0.70
MSFT	0.75	0.21	0.32	0.28	0.59	0.55	0.61	0.68	0.57	0.58	1.00	0.77
Portfolio	0.87	0.36	0.33	0.32	0.83	0.77	0.70	0.73	0.68	0.70	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Последние обсуждения

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general

271

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general

480

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPHQ Top Ten

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Последние обсуждения

Treynor Black model

calculation of performance

Portfolio by date created

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество