PortfoliosLab logo
Дивидендный портфель из технологических акций
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSCO 10%MSFT 10%ORCL 10%GLW 10%HPQ 10%QCOM 10%TXN 10%INTC 10%AAPL 10%IBM 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44,397.67%
1,372.13%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 10 мая 2025 г. показал доходность в -3.43% с начала года и доходность в 14.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
Дивидендный портфель из технологических акций-3.43%4.66%-9.11%10.67%16.27%14.70%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.33%2.82%4.34%28.82%10.14%10.85%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%12.35%4.25%7.22%19.99%26.86%
ORCL
Oracle Corporation
-9.22%8.01%-20.07%30.35%24.83%14.99%
GLW
Corning Incorporated
-4.59%4.21%-6.38%35.29%19.33%10.95%
HPQ
HP Inc.
-18.08%8.98%-26.80%-7.64%14.80%9.44%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-4.98%1.11%-14.15%-17.97%15.00%10.96%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-6.66%2.50%-20.55%-4.31%11.53%15.41%
INTC
Intel Corporation
6.83%-0.51%-18.24%-28.36%-16.67%-1.58%
AAPL
Apple Inc
-20.63%-0.16%-12.43%8.07%21.40%21.60%
IBM
International Business Machines Corporation
14.87%6.61%19.09%54.41%21.54%8.94%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%1.00%-6.60%-4.25%3.57%-3.43%
20240.55%1.11%4.02%-7.31%10.60%4.01%1.36%-0.37%4.81%-2.17%4.88%-4.29%17.20%
20237.46%-2.30%8.92%-2.86%2.87%6.92%3.01%-2.45%-6.17%-1.32%10.98%4.53%31.89%
2022-3.01%-4.16%2.08%-7.25%0.86%-8.64%8.61%-6.32%-12.58%11.11%7.46%-7.72%-20.51%
20210.69%2.88%7.76%2.83%-1.00%2.39%2.36%1.88%-5.28%2.89%6.44%4.55%31.62%
20201.03%-8.19%-8.58%10.14%4.09%6.65%3.85%7.72%-2.35%-4.61%13.19%5.04%28.44%
20196.09%4.90%2.80%7.95%-10.79%10.91%2.29%-5.25%4.52%0.52%3.72%3.49%33.56%
20186.07%0.01%-4.71%-1.63%5.35%-1.80%5.68%6.01%2.33%-8.54%0.05%-7.33%0.03%
20171.95%6.14%1.64%0.38%1.23%-1.67%1.83%1.75%2.06%7.47%4.16%0.28%30.46%
2016-6.78%2.65%10.50%-5.08%6.97%-1.01%8.87%1.80%3.22%-2.01%2.50%0.39%22.59%
2015-5.32%6.91%-4.70%2.89%1.59%-7.19%-0.22%-6.89%-0.78%9.49%-0.86%-2.82%-9.00%
2014-2.84%4.31%5.23%1.74%2.65%1.86%0.97%4.12%-2.36%0.88%5.99%0.55%25.21%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Дивидендный портфель из технологических акций составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.281.911.281.275.76
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.340.75
ORCL
Oracle Corporation
0.721.231.170.812.23
GLW
Corning Incorporated
1.041.681.240.694.07
HPQ
HP Inc.
-0.200.141.02-0.08-0.22
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.42-0.320.96-0.40-0.69
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.110.161.02-0.09-0.23
INTC
Intel Corporation
-0.45-0.350.95-0.42-0.89
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
IBM
International Business Machines Corporation
2.002.731.393.2710.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель из технологических акций имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.44
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.05%2.04%2.36%2.94%2.08%2.34%2.50%2.84%2.40%2.72%2.72%2.08%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.69%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
ORCL
Oracle Corporation
1.13%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
GLW
Corning Incorporated
2.48%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
HPQ
HP Inc.
4.27%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
INTC
Intel Corporation
0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
IBM
International Business Machines Corporation
2.68%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.45%
-7.88%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 12.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.75%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.117815 июн. 2007 г.1814
-48.03%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.543
-30.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.119
-29.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.486
-25.76%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.7820 апр. 1998 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.89%
6.82%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLWAAPLQCOMIBMORCLHPQMSFTTXNCSCOINTCPortfolio
^GSPC1.000.560.520.540.580.580.570.650.600.620.610.79
GLW0.561.000.340.370.380.370.420.350.440.430.400.61
AAPL0.520.341.000.380.370.400.400.450.420.440.440.64
QCOM0.540.370.381.000.360.400.380.430.480.450.460.66
IBM0.580.380.370.361.000.440.470.440.440.480.460.62
ORCL0.580.370.400.400.441.000.440.510.460.530.480.69
HPQ0.570.420.400.380.470.441.000.450.500.490.490.68
MSFT0.650.350.450.430.440.510.451.000.480.530.550.69
TXN0.600.440.420.480.440.460.500.481.000.520.630.74
CSCO0.620.430.440.450.480.530.490.530.521.000.560.74
INTC0.610.400.440.460.460.480.490.550.630.561.000.76
Portfolio0.790.610.640.660.620.690.680.690.740.740.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 1991 г.