Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 26.92% с начала года и доходность в 15.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 26.92% | 6.35% | 8.71% | 20.90% | 17.17% | 15.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 4.67% | -8.72% | -1.13% | 1.78% | 3.93% | 12.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
ORCL Oracle Corporation | 41.11% | 1.14% | 4.17% | 44.06% | 21.82% | 14.35% |
GLW Corning Incorporated | -5.57% | 7.63% | -9.56% | -9.48% | 1.43% | 8.18% |
HPQ HP Inc. | 12.62% | 8.27% | 0.61% | 7.22% | 8.60% | 12.37% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 24.18% | 11.46% | 13.14% | 12.14% | 21.98% | 9.29% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -1.97% | 8.13% | -6.45% | -8.17% | 14.33% | 16.84% |
INTC Intel Corporation | 65.33% | 12.61% | 37.19% | 53.65% | 1.15% | 8.62% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.87% | 6.92% | 3.01% | -2.45% | -6.17% | -1.32% | 11.00% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель из технологических акций | 2.46% | 2.93% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.64% | 2.72% | 2.08% | 2.14% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.20% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
ORCL Oracle Corporation | 1.34% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% | 1.26% |
GLW Corning Incorporated | 3.85% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% | 2.50% |
HPQ HP Inc. | 3.56% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 3.01% | 1.56% | 2.03% | 3.62% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.37% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% | 1.56% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.20% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
INTC Intel Corporation | 1.73% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% | 4.22% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.17 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 1.71 | ||||
GLW Corning Incorporated | -0.40 | ||||
HPQ HP Inc. | 0.38 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.48 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.28 | ||||
INTC Intel Corporation | 1.43 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 |
Таблица корреляции активов
| GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| QCOM | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| IBM | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
| HPQ | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| TXN | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.63 |
| CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 |
| INTC | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.75% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
| -48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
| -30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.77% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.