Classical GMD 2022
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.64% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 13.19% |
DHR Danaher Corporation | Healthcare | 25.44% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.95% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 8.06% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 21.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.21% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 2.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classical GMD 2022 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Classical GMD 2022 на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -9.65% с начала года и доходность в 31.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.60% | -6.79% | -7.27% | 6.02% | 13.70% | 9.79% |
| Classical GMD 2022 | -9.65% | -5.65% | -12.19% | 10.71% | 27.62% | 31.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | -17.68% | -11.15% | -2.23% | 0.59% | 8.46% | 23.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.62% | 5.38% | 8.79% | 35.77% | 27.97% | 22.96% |
DHR Danaher Corporation | -14.35% | -7.61% | -23.11% | -22.07% | 6.50% | 19.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.62% | -4.10% | -7.86% | 11.95% | 40.36% | 30.23% |
MCD McDonald's Corporation | 10.50% | 4.19% | 7.93% | 17.83% | 14.26% | 15.33% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -5.39% | -4.00% | -19.63% | 4.48% | 4.86% | 12.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | -23.51% | -15.40% | -26.39% | 24.65% | 70.46% | 69.52% |
TSLA Tesla, Inc. | -37.91% | -9.93% | 17.36% | 73.31% | 39.17% | 33.01% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.04% | -17.14% | -23.59% | -10.57% | 9.63% | 15.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classical GMD 2022, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.07% | -1.02% | -4.75% | -3.13% | -9.65% | ||||||||
| 2024 | 4.27% | 8.75% | 5.16% | -0.35% | 11.19% | 1.03% | 3.97% | 2.95% | 3.54% | -3.83% | 4.10% | -3.18% | 43.38% |
| 2023 | 7.45% | 1.58% | 8.09% | -1.26% | 6.71% | 6.98% | 3.70% | 0.67% | -7.14% | -4.87% | 9.87% | 5.13% | 41.66% |
| 2022 | -12.94% | -1.15% | 9.29% | -15.03% | 0.91% | -3.49% | 13.93% | -6.44% | -8.09% | 3.17% | 9.26% | -7.80% | -20.74% |
| 2021 | 3.29% | -4.70% | 1.94% | 7.83% | 0.49% | 7.69% | 5.56% | 8.00% | -4.81% | 11.13% | 7.93% | 1.28% | 54.32% |
| 2020 | 8.03% | -3.55% | -4.67% | 11.90% | 6.84% | 4.13% | 12.69% | 11.43% | -0.10% | 0.21% | 5.26% | 2.51% | 67.73% |
| 2019 | 4.99% | 6.94% | 6.06% | -0.29% | -5.26% | 8.57% | 1.30% | 2.40% | 2.18% | 3.81% | 3.48% | 6.01% | 47.39% |
| 2018 | 9.12% | -2.93% | -1.03% | 2.57% | 2.04% | 0.99% | 2.62% | 5.38% | 0.75% | -5.22% | 2.60% | -7.67% | 8.39% |
| 2017 | 4.97% | 2.74% | 0.91% | 1.69% | 10.23% | -0.99% | 1.72% | 2.86% | 1.57% | 6.35% | 2.90% | -1.20% | 38.78% |
| 2016 | -4.24% | 1.44% | 7.61% | 0.45% | 6.15% | 3.28% | 21.64% | -0.72% | 0.59% | 0.40% | 3.33% | 6.67% | 54.76% |
| 2015 | -0.86% | 4.77% | -1.28% | -0.10% | 3.19% | -2.56% | 5.23% | -1.81% | 1.93% | 8.16% | 3.85% | 1.43% | 23.60% |
| 2014 | 0.31% | 7.25% | -1.41% | 1.25% | 2.34% | 1.76% | -5.06% | 6.20% | -2.09% | 4.87% | 5.22% | -0.46% | 21.24% |
Комиссия
Комиссия Classical GMD 2022 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classical GMD 2022 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.10 | 0.38 | 1.05 | 0.11 | 0.33 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.73 | 2.30 | 1.31 | 2.21 | 6.75 |
DHR Danaher Corporation | -0.55 | -0.63 | 0.92 | -0.41 | -1.04 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.42 | 0.85 | 1.11 | 0.61 | 1.24 |
MCD McDonald's Corporation | 0.99 | 1.47 | 1.19 | 1.16 | 3.65 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.27 | 0.54 | 1.07 | 0.29 | 0.66 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.51 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.95 | 1.79 | 1.21 | 1.08 | 3.15 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.36 | -0.22 | 0.96 | -0.42 | -1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classical GMD 2022 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.05% | 1.38% | 0.90% | 0.74% | 1.24% | 1.03% | 1.24% | 1.70% | 10.52% | 1.96% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DHR Danaher Corporation | 0.58% | 0.47% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MCD McDonald's Corporation | 2.16% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.14% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.96% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classical GMD 2022 показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Classical GMD 2022 составляет 14.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -27.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
| -20.28% | 13 мая 2011 г. | 60 | 8 авг. 2011 г. | 124 | 3 февр. 2012 г. | 184 |
| -20.25% | 22 окт. 2024 г. | 115 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.9% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classical GMD 2022 составляет 13.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| TSLA | NEE | LLY | UNH | MCD | NVDA | COST | AMZN | DHR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.29 |
| NEE | 0.14 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.33 |
| LLY | 0.15 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| UNH | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.40 |
| MCD | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.38 |
| NVDA | 0.39 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.50 | 0.38 |
| COST | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
| AMZN | 0.39 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| DHR | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 1.00 |