IKBR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IKBR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
IKBR на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 17.43% с начала года и доходность в 19.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
IKBR | 17.43% | 0.73% | 16.14% | 32.96% | 18.37% | 19.25% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
Mastercard Inc | 19.39% | 2.70% | 12.52% | 36.73% | 13.51% | 20.51% |
McDonald's Corporation | 1.30% | -2.86% | 9.38% | 16.15% | 11.03% | 15.11% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Nasdaq, Inc. | 31.98% | 4.53% | 27.74% | 57.51% | 19.76% | 20.10% |
S&P Global Inc. | 11.16% | -5.07% | 17.52% | 42.22% | 14.57% | 19.59% |
Visa Inc. | 8.89% | 2.44% | 5.35% | 21.89% | 10.33% | 17.53% |
The Procter & Gamble Company | 16.92% | -3.11% | 3.65% | 14.79% | 8.75% | 9.78% |
Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
W.W. Grainger, Inc. | 33.37% | 6.02% | 19.72% | 52.58% | 30.74% | 18.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IKBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.93% | 1.86% | 1.04% | -4.55% | 2.05% | 1.81% | 4.52% | 4.70% | 1.89% | 17.43% | |||
2023 | 3.65% | -1.61% | 5.06% | 4.20% | -1.89% | 6.67% | -0.31% | -0.56% | -5.52% | 0.58% | 9.82% | 2.32% | 23.68% |
2022 | -3.23% | -4.88% | 3.76% | -3.63% | -2.60% | -4.99% | 10.01% | -3.99% | -9.28% | 10.96% | 5.73% | -4.98% | -9.02% |
2021 | -3.83% | 1.54% | 4.62% | 6.42% | -0.11% | 2.70% | 5.08% | -0.04% | -3.82% | 5.91% | -0.73% | 7.94% | 27.86% |
2020 | 4.16% | -8.88% | -8.34% | 13.60% | 6.07% | 2.44% | 6.45% | 9.65% | -4.14% | -5.88% | 9.20% | 2.82% | 26.97% |
2019 | 5.77% | 5.00% | 3.66% | 4.16% | -4.00% | 6.71% | 3.46% | 1.45% | 0.44% | 2.44% | 3.69% | 4.20% | 43.35% |
2018 | 5.02% | -0.79% | 0.15% | 0.77% | 4.08% | 1.23% | 3.96% | 6.13% | -0.16% | -4.05% | 2.70% | -7.99% | 10.64% |
2017 | 4.76% | 4.82% | 0.60% | 0.00% | 3.08% | 0.65% | 2.85% | 2.91% | 0.96% | 4.46% | 4.28% | 1.20% | 35.01% |
2016 | -2.03% | 0.12% | 7.01% | -1.62% | 2.29% | -1.66% | 5.56% | 1.46% | 1.14% | -1.37% | -0.45% | 1.40% | 12.01% |
2015 | -3.86% | 7.53% | -2.27% | 2.29% | 1.08% | -2.46% | 2.83% | -4.63% | -1.01% | 9.13% | 0.84% | 0.27% | 9.15% |
2014 | -4.88% | 3.96% | 0.45% | 0.80% | 3.51% | 0.12% | -0.52% | 3.86% | 0.62% | 4.74% | 4.17% | -1.02% | 16.49% |
2013 | 4.87% | 0.54% | 3.93% | 2.96% | 2.52% | -0.48% | 4.18% | -1.92% | 4.29% | 5.98% | 4.95% | 1.69% | 38.74% |
Комиссия
Комиссия IKBR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IKBR среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
Mastercard Inc | 2.62 | 3.38 | 1.48 | 3.37 | 8.42 |
McDonald's Corporation | 1.02 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 2.38 |
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Nasdaq, Inc. | 3.25 | 4.41 | 1.58 | 2.11 | 19.51 |
S&P Global Inc. | 2.49 | 3.30 | 1.47 | 1.62 | 9.50 |
Visa Inc. | 1.51 | 1.96 | 1.28 | 1.92 | 4.88 |
The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.94 | 6.78 |
Johnson & Johnson | 0.89 | 1.38 | 1.17 | 0.76 | 2.68 |
W.W. Grainger, Inc. | 2.71 | 3.63 | 1.48 | 3.93 | 9.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IKBR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKBR | 1.27% | 1.33% | 1.36% | 1.17% | 1.34% | 1.48% | 1.80% | 1.71% | 1.99% | 1.98% | 1.84% | 1.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Nasdaq, Inc. | 1.21% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
S&P Global Inc. | 0.75% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IKBR показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка IKBR составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.77% | 16 мая 2008 г. | 204 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 407 |
-32.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-19.06% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 135 | 27 апр. 2023 г. | 333 |
-15.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 117 |
-15.36% | 27 апр. 2010 г. | 49 | 6 июл. 2010 г. | 79 | 26 окт. 2010 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IKBR составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PG | JNJ | AAPL | MCD | GWW | NDAQ | MSFT | SPGI | V | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 1.00 | 0.51 | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
JNJ | 0.51 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
AAPL | 0.28 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
MCD | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
GWW | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.43 |
NDAQ | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.48 |
MSFT | 0.37 | 0.36 | 0.54 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
SPGI | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 |
V | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.80 |
MA | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.80 | 1.00 |