IKBR
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 10% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | Financial Services | 10% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 10% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IKBR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
IKBR на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 14.97% с начала года и доходность в 19.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
IKBR | 14.97% | 4.61% | 9.44% | 22.56% | 18.51% | 19.63% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.99% | 27.78% | 21.49% | 35.37% | 26.48% |
MA Mastercard Inc | 13.83% | 4.53% | 1.70% | 16.99% | 12.07% | 21.12% |
MCD McDonald's Corporation | -1.46% | 7.41% | -0.07% | 4.63% | 8.15% | 14.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 27.87% | 25.98% | 26.99% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 24.94% | 7.07% | 28.50% | 41.02% | 18.52% | 19.44% |
SPGI S&P Global Inc. | 17.21% | 4.82% | 20.10% | 31.25% | 15.57% | 21.34% |
V Visa Inc. | 6.76% | 4.13% | -2.02% | 12.27% | 9.64% | 18.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 19.27% | 3.53% | 9.34% | 13.83% | 10.08% | 10.65% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.30% | 3.96% | 3.92% | 6.62% | 8.21% | 7.73% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 19.59% | 4.74% | 0.84% | 39.76% | 31.00% | 16.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IKBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.93% | 1.86% | 1.04% | -4.55% | 2.05% | 1.81% | 4.52% | 14.97% | |||||
2023 | 3.65% | -1.61% | 5.06% | 4.20% | -1.89% | 6.67% | -0.31% | -0.56% | -5.52% | 0.58% | 9.82% | 2.32% | 23.68% |
2022 | -3.23% | -4.88% | 3.76% | -3.63% | -2.60% | -4.99% | 10.01% | -3.99% | -9.28% | 10.96% | 5.73% | -4.98% | -9.02% |
2021 | -3.83% | 1.54% | 4.62% | 6.42% | -0.11% | 2.70% | 5.08% | -0.04% | -3.82% | 5.91% | -0.73% | 7.94% | 27.86% |
2020 | 4.16% | -8.88% | -8.34% | 13.60% | 6.07% | 2.44% | 6.45% | 9.65% | -4.14% | -5.88% | 9.20% | 2.82% | 26.97% |
2019 | 5.77% | 5.00% | 3.66% | 4.16% | -4.00% | 6.71% | 3.46% | 1.45% | 0.44% | 2.44% | 3.69% | 4.20% | 43.35% |
2018 | 5.02% | -0.79% | 0.15% | 0.77% | 4.08% | 1.23% | 3.96% | 6.13% | -0.16% | -4.05% | 2.70% | -7.99% | 10.64% |
2017 | 4.76% | 4.82% | 0.60% | 0.00% | 3.08% | 0.65% | 2.85% | 2.91% | 0.96% | 4.46% | 4.28% | 1.20% | 35.01% |
2016 | -2.03% | 0.12% | 7.01% | -1.62% | 2.29% | -1.66% | 5.56% | 1.46% | 1.14% | -1.37% | -0.45% | 1.40% | 12.01% |
2015 | -3.86% | 7.53% | -2.27% | 2.29% | 1.08% | -2.46% | 2.83% | -4.63% | -1.01% | 9.13% | 0.84% | 0.27% | 9.15% |
2014 | -4.88% | 3.96% | 0.45% | 0.80% | 3.51% | 0.12% | -0.52% | 3.86% | 0.62% | 4.74% | 4.17% | -1.02% | 16.49% |
2013 | 4.87% | 0.54% | 3.93% | 2.96% | 2.52% | -0.48% | 4.18% | -1.92% | 4.29% | 5.98% | 4.95% | 1.69% | 38.74% |
Комиссия
Комиссия IKBR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IKBR среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
MA Mastercard Inc | 1.07 | 1.44 | 1.21 | 1.39 | 3.23 |
MCD McDonald's Corporation | 0.23 | 0.44 | 1.05 | 0.23 | 0.47 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.91 | 2.69 | 1.35 | 1.24 | 10.34 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.79 | 2.42 | 1.34 | 1.17 | 5.81 |
V Visa Inc. | 0.87 | 1.21 | 1.16 | 1.05 | 2.58 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.94 | 1.37 | 1.18 | 1.47 | 5.19 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.29 | 0.53 | 1.06 | 0.24 | 0.77 |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.77 | 2.46 | 1.32 | 2.51 | 6.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IKBR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKBR | 1.21% | 1.33% | 1.36% | 1.17% | 1.34% | 1.48% | 1.80% | 1.71% | 1.99% | 1.98% | 1.84% | 1.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
MCD McDonald's Corporation | 1.74% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.93% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.79% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IKBR показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.77% | 16 мая 2008 г. | 204 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 407 |
-32.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-19.06% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 135 | 27 апр. 2023 г. | 333 |
-15.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 117 |
-15.36% | 27 апр. 2010 г. | 49 | 6 июл. 2010 г. | 79 | 26 окт. 2010 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IKBR составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PG | JNJ | AAPL | MCD | GWW | NDAQ | MSFT | SPGI | V | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 1.00 | 0.51 | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
JNJ | 0.51 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
AAPL | 0.28 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
MCD | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
GWW | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.43 |
NDAQ | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.48 |
MSFT | 0.37 | 0.36 | 0.54 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
SPGI | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 |
V | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.80 |
MA | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.80 | 1.00 |