IKBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IKBR

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
GWW W.W. Grainger, Inc.	Industrials	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IKBR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

IKBR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

IKBR на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 17.43% с начала года и доходность в 19.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
IKBR	17.43%	0.73%	16.14%	32.96%	18.37%	19.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	21.83%	2.58%	37.53%	37.92%	31.28%	25.64%
MA Mastercard Inc	19.39%	2.70%	12.52%	36.73%	13.51%	20.51%
MCD McDonald's Corporation	1.30%	-2.86%	9.38%	16.15%	11.03%	15.11%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.92%	11.35%	29.02%	25.92%	26.89%
NDAQ Nasdaq, Inc.	31.98%	4.53%	27.74%	57.51%	19.76%	20.10%
SPGI S&P Global Inc.	11.16%	-5.07%	17.52%	42.22%	14.57%	19.59%
V Visa Inc.	8.89%	2.44%	5.35%	21.89%	10.33%	17.53%
PG The Procter & Gamble Company	16.92%	-3.11%	3.65%	14.79%	8.75%	9.78%
JNJ Johnson & Johnson	4.53%	-0.81%	12.46%	12.33%	6.85%	6.95%
GWW W.W. Grainger, Inc.	33.37%	6.02%	19.72%	52.58%	30.74%	18.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IKBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.93%	1.86%	1.04%	-4.55%	2.05%	1.81%	4.52%	4.70%	1.89%				17.43%
2023	3.65%	-1.61%	5.06%	4.20%	-1.89%	6.67%	-0.31%	-0.56%	-5.52%	0.58%	9.82%	2.32%	23.68%
2022	-3.23%	-4.88%	3.76%	-3.63%	-2.60%	-4.99%	10.01%	-3.99%	-9.28%	10.96%	5.73%	-4.98%	-9.02%
2021	-3.83%	1.54%	4.62%	6.42%	-0.11%	2.70%	5.08%	-0.04%	-3.82%	5.91%	-0.73%	7.94%	27.86%
2020	4.16%	-8.88%	-8.34%	13.60%	6.07%	2.44%	6.45%	9.65%	-4.14%	-5.88%	9.20%	2.82%	26.97%
2019	5.77%	5.00%	3.66%	4.16%	-4.00%	6.71%	3.46%	1.45%	0.44%	2.44%	3.69%	4.20%	43.35%
2018	5.02%	-0.79%	0.15%	0.77%	4.08%	1.23%	3.96%	6.13%	-0.16%	-4.05%	2.70%	-7.99%	10.64%
2017	4.76%	4.82%	0.60%	0.00%	3.08%	0.65%	2.85%	2.91%	0.96%	4.46%	4.28%	1.20%	35.01%
2016	-2.03%	0.12%	7.01%	-1.62%	2.29%	-1.66%	5.56%	1.46%	1.14%	-1.37%	-0.45%	1.40%	12.01%
2015	-3.86%	7.53%	-2.27%	2.29%	1.08%	-2.46%	2.83%	-4.63%	-1.01%	9.13%	0.84%	0.27%	9.15%
2014	-4.88%	3.96%	0.45%	0.80%	3.51%	0.12%	-0.52%	3.86%	0.62%	4.74%	4.17%	-1.02%	16.49%
2013	4.87%	0.54%	3.93%	2.96%	2.52%	-0.48%	4.18%	-1.92%	4.29%	5.98%	4.95%	1.69%	38.74%

Комиссия

Комиссия IKBR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IKBR среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKBR

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.76	2.52	1.32	2.39	5.67
MA Mastercard Inc	2.62	3.38	1.48	3.37	8.42
MCD McDonald's Corporation	1.02	1.47	1.20	1.05	2.38
MSFT Microsoft Corporation	1.69	2.26	1.29	2.06	5.37
NDAQ Nasdaq, Inc.	3.25	4.41	1.58	2.11	19.51
SPGI S&P Global Inc.	2.49	3.30	1.47	1.62	9.50
V Visa Inc.	1.51	1.96	1.28	1.92	4.88
PG The Procter & Gamble Company	1.10	1.57	1.21	1.94	6.78
JNJ Johnson & Johnson	0.89	1.38	1.17	0.76	2.68
GWW W.W. Grainger, Inc.	2.71	3.63	1.48	3.93	9.81

Коэффициент Шарпа

IKBR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

IKBR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IKBR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
IKBR	1.27%	1.33%	1.36%	1.17%	1.34%	1.48%	1.80%	1.71%	1.99%	1.98%	1.84%	1.87%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
MCD McDonald's Corporation	2.26%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.21%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%	1.21%	1.31%
SPGI S&P Global Inc.	0.75%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
V Visa Inc.	0.74%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
PG The Procter & Gamble Company	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
JNJ Johnson & Johnson	3.04%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.71%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IKBR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

IKBR показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка IKBR составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.77%	16 мая 2008 г.	204	9 мар. 2009 г.	203	24 дек. 2009 г.	407
-32.66%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-19.06%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	135	27 апр. 2023 г.	333
-15.89%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	117
-15.36%	27 апр. 2010 г.	49	6 июл. 2010 г.	79	26 окт. 2010 г.	128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IKBR составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

IKBR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	JNJ	AAPL	MCD	GWW	NDAQ	MSFT	SPGI	V	MA
PG	1.00	0.51	0.28	0.44	0.36	0.35	0.37	0.39	0.35	0.35
JNJ	0.51	1.00	0.27	0.41	0.36	0.36	0.36	0.39	0.37	0.38
AAPL	0.28	0.27	1.00	0.32	0.36	0.40	0.54	0.43	0.44	0.46
MCD	0.44	0.41	0.32	1.00	0.36	0.38	0.39	0.43	0.40	0.42
GWW	0.36	0.36	0.36	0.36	1.00	0.42	0.41	0.46	0.41	0.43
NDAQ	0.35	0.36	0.40	0.38	0.42	1.00	0.46	0.53	0.46	0.48
MSFT	0.37	0.36	0.54	0.39	0.41	0.46	1.00	0.51	0.49	0.52
SPGI	0.39	0.39	0.43	0.43	0.46	0.53	0.51	1.00	0.53	0.53
V	0.35	0.37	0.44	0.40	0.41	0.46	0.49	0.53	1.00	0.80
MA	0.35	0.38	0.46	0.42	0.43	0.48	0.52	0.53	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IKBR

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество