Portfolio 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Portfolio 3 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 24.13% с начала года и доходность в 16.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 3 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

Portfolio 3 has an annualized alpha of 6.01%, beta of 0.75, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.12%) than losses (80.46%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Portfolio 3 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 3 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 3 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 3 показал максимальную просадку в 42.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 3 составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.