Big Portfolio - 10 Positions

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Big Portfolio - 10 Positions

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	20%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	5%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	5%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Growth Equities	5%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	20%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	All Cap Equities, Actively Managed	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Big Portfolio - 10 Positions	-3.99%	13.03%	-6.62%	5.13%	19.45%	N/A
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-8.98%	8.41%	-14.14%	-3.54%	20.40%	N/A
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	-2.46%	5.20%	-6.91%	3.86%	14.44%	N/A
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	-0.22%	10.87%	-1.43%	12.96%	17.08%	13.91%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-7.10%	7.20%	-13.86%	-8.19%	18.63%	9.87%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-3.03%	19.52%	-2.52%	12.13%	19.49%	19.66%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-12.91%	11.00%	-18.26%	-16.31%	14.32%	N/A
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-4.69%	6.31%	-9.84%	-0.97%	18.65%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	-1.49%	19.94%	-1.11%	12.44%	20.81%	19.84%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.84%	8.96%	-4.07%	10.38%	17.94%	12.22%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-2.83%	9.03%	-7.35%	-1.16%	15.47%	12.67%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Big Portfolio - 10 Positions, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.44%	-3.60%	-6.63%	-1.76%	7.03%								-3.99%
2024	0.30%	4.24%	3.61%	-5.42%	5.59%	2.54%	3.54%	-0.43%	1.61%	-1.20%	7.70%	-4.05%	18.62%
2023	9.40%	-1.09%	2.48%	-0.29%	2.26%	7.92%	5.28%	-2.32%	-4.36%	-2.99%	10.15%	7.08%	37.32%
2022	-5.50%	-1.62%	2.17%	-8.70%	1.14%	-10.61%	10.80%	-4.08%	-10.63%	9.93%	5.94%	-7.05%	-19.39%
2021	2.30%	5.79%	4.73%	4.39%	1.47%	2.97%	0.99%	3.23%	-4.10%	6.28%	0.35%	3.68%	36.66%
2020	-1.45%	-8.48%	-15.97%	15.91%	6.20%	4.57%	4.73%	8.76%	-4.18%	-1.02%	14.42%	5.85%	27.64%
2019									-0.18%	3.12%	4.51%	3.54%	11.38%

Комиссия

Комиссия Big Portfolio - 10 Positions составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

DSTL

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Big Portfolio - 10 Positions составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.14	-0.08	0.99	-0.16	-0.43
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	0.23	0.38	1.05	0.17	0.57
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.66	1.03	1.15	0.67	2.55
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-0.38	-0.44	0.94	-0.33	-0.89
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.40	0.77	1.11	0.45	1.46
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-0.63	-0.82	0.90	-0.49	-1.25
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.05	-0.04	1.00	-0.11	-0.33
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.42	0.79	1.11	0.48	1.50
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.50	0.81	1.11	0.51	1.73
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-0.05	0.05	1.01	-0.07	-0.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Big Portfolio - 10 Positions имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.22
За 5 лет: 0.92
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Big Portfolio - 10 Positions за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.13%	1.07%	1.19%	1.28%	1.02%	1.12%	1.04%	1.09%	0.83%	0.93%	1.17%	0.99%
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.82%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	1.49%	1.34%	1.30%	1.35%	1.01%	0.83%	0.97%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.23%	1.22%	1.39%	1.64%	1.21%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.93%	2.04%	1.76%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	2.23%	2.04%	1.92%	2.20%	2.22%	2.00%	2.07%	2.52%	1.48%	1.92%	6.45%	3.89%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.19%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.89%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.21%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.67%	1.65%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%	1.91%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	1.51%	1.38%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%	1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Big Portfolio - 10 Positions показал максимальную просадку в 36.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Big Portfolio - 10 Positions составляет 9.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.68%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-26.19%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	197	17 июл. 2023 г.	383
-24.7%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.68%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-10.66%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	46	11 окт. 2024 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IYW	VGT	CALF	SYLD	AVUV	COWZ	DSTL	SCHX	RDVY	SPGP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.89	0.91	0.72	0.73	0.73	0.76	0.90	0.99	0.85	0.89	0.95
IYW	0.89	1.00	0.99	0.54	0.51	0.52	0.55	0.73	0.90	0.66	0.74	0.86
VGT	0.91	0.99	1.00	0.57	0.54	0.55	0.58	0.76	0.91	0.69	0.77	0.88
CALF	0.72	0.54	0.57	1.00	0.92	0.95	0.88	0.79	0.73	0.86	0.83	0.85
SYLD	0.73	0.51	0.54	0.92	1.00	0.95	0.92	0.82	0.73	0.91	0.85	0.84
AVUV	0.73	0.52	0.55	0.95	0.95	1.00	0.90	0.80	0.74	0.90	0.85	0.85
COWZ	0.76	0.55	0.58	0.88	0.92	0.90	1.00	0.87	0.77	0.91	0.89	0.84
DSTL	0.90	0.73	0.76	0.79	0.82	0.80	0.87	1.00	0.90	0.90	0.92	0.91
SCHX	0.99	0.90	0.91	0.73	0.73	0.74	0.77	0.90	1.00	0.85	0.90	0.96
RDVY	0.85	0.66	0.69	0.86	0.91	0.90	0.91	0.90	0.85	1.00	0.93	0.91
SPGP	0.89	0.74	0.77	0.83	0.85	0.85	0.89	0.92	0.90	0.93	1.00	0.93
Portfolio	0.95	0.86	0.88	0.85	0.84	0.85	0.84	0.91	0.96	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Big Portfolio - 10 Positions

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество