Brokerage 3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Brokerage 3 | -5.46% | -5.71% | -5.26% | 13.28% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.50% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -7.30% | -9.98% | 9.75% | 16.75% | 13.42% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | -10.52% | -6.25% | -7.00% | 7.65% | 12.26% | 9.34% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | -8.75% | -5.99% | -10.12% | 3.61% | 13.59% | 7.90% |
ABT Abbott Laboratories | 16.95% | 4.15% | 10.79% | 24.55% | 8.80% | 12.62% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 11.94% | -2.63% | 3.42% | 29.69% | 18.51% | 8.35% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -16.87% | -6.68% | 7.74% | 21.54% | 15.16% |
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 8.42% | 15.22% | 58.37% | 18.50% | 15.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47% | 0.86% | -5.03% | -5.52% | -5.46% | ||||||||
| 2024 | 2.34% | 4.98% | 2.76% | -4.35% | 4.16% | 2.93% | 2.95% | 3.71% | 1.78% | 0.11% | 5.12% | -3.04% | 25.52% |
| 2023 | 4.76% | -1.90% | 3.40% | 0.99% | -0.80% | 5.96% | 3.44% | -1.90% | -4.62% | -1.71% | 7.40% | 5.37% | 21.45% |
| 2022 | -5.30% | -1.21% | 3.75% | -7.84% | -0.94% | -6.68% | 7.02% | -3.88% | -7.86% | 7.93% | 6.22% | -4.69% | -14.36% |
| 2021 | -0.25% | 2.11% | 3.55% | 4.63% | 0.69% | 1.95% | 2.30% | 3.08% | -5.12% | 6.89% | -1.53% | 5.46% | 25.81% |
| 2020 | -6.11% | 12.94% | 2.88% | 9.10% |
Комиссия
Комиссия Brokerage 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage 3 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.21 | 0.78 |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 0.16 | 0.36 | 1.05 | 0.14 | 0.56 |
ABT Abbott Laboratories | 1.08 | 1.63 | 1.21 | 0.88 | 5.53 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.34 | 1.90 | 1.28 | 2.26 | 7.17 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.62% | 1.78% | 1.83% | 1.50% | 1.69% | 1.83% | 1.98% | 1.66% | 2.03% | 2.01% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.45% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
ABT Abbott Laboratories | 1.74% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.96% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage 3 показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage 3 составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.86% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 490 |
| -16.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.47% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.54% | 31 авг. 2021 г. | 24 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 37 |
| -5.16% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage 3 составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABBV | WMT | RTX | ABT | SCHD | QQQM | VUG | IWP | IWR | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| WMT | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| RTX | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.58 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.46 |
| ABT | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| SCHD | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
| QQQM | 0.15 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.54 | 1.00 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 0.92 | 0.91 |
| VUG | 0.15 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.54 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 0.93 | 0.92 |
| IWP | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.63 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.90 |
| IWR | 0.27 | 0.35 | 0.52 | 0.45 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 0.29 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.76 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |