Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 7.69% | |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.69% |
CC The Chemours Company | Basic Materials | 7.69% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7.69% |
CTVA Corteva, Inc. | Basic Materials | 7.69% |
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 7.69% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 7.69% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 7.69% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | Large Cap Growth Equities | 7.69% |
Q Qnity Electronics, Inc | Technology | 7.69% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 7.69% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Industrials | 7.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Account и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2025 г., начальной даты Q
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель Large Account | -0.07% | 6.49% | 22.66% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.47% | 9.80% | 27.09% | 38.84% | 54.87% | 40.82% | 28.51% | 13.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.76% | 4.66% | 29.69% | 39.44% | 51.58% | 14.45% | 27.44% | 11.14% |
IBM International Business Machines Corporation | -1.89% | -5.20% | -19.47% | -16.79% | 3.30% | 26.13% | 17.41% | 9.73% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 3.87% | 3.40% | 2.58% | 3.94% | 28.54% | 13.50% | 0.66% | 12.61% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 2.56% | -1.04% | -6.36% | -6.02% | 11.96% | 14.82% | 8.93% | 14.22% |
CC The Chemours Company | 1.91% | 22.70% | 86.18% | 60.91% | 88.68% | -6.39% | -1.40% | 15.41% |
DOW Dow Inc. | -3.16% | 12.25% | 64.63% | 76.91% | 36.02% | -6.62% | -4.57% | — |
BKT BlackRock Income Trust | -0.19% | -0.57% | -0.44% | 0.05% | 4.16% | 3.67% | -2.07% | 1.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.14% | -1.81% | -3.47% | -2.32% | -6.94% | 15.78% | 12.77% | 13.15% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.30% | -0.33% | 7.49% | 8.35% | 18.95% | 9.22% | 7.23% | 9.71% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Large Account закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.14% | 7.98% | 2.67% | 1.39% | 22.66% | ||||||||
| 2025 | 1.52% | -0.52% | 0.98% |
Метрики бенчмарка
Large Account: годовая альфа составляет 68.13%, бета — 0.82, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 04.11.2025.
- Портфель участвовал в 200.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -237.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 68.13%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 200.95%
- Участие в снижении
- -237.64%
Комиссия
Комиссия Large Account составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 85 | 2.35 | 3.21 | 1.41 | 5.17 | 11.64 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 84 | 2.20 | 2.76 | 1.36 | 5.82 | 16.90 |
IBM International Business Machines Corporation | 33 | 0.10 | 0.34 | 1.05 | 0.27 | 0.71 |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 40 | 1.71 | 2.52 | 1.32 | 2.56 | 9.60 |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 24 | 1.32 | 2.14 | 1.27 | 1.34 | 4.92 |
CC The Chemours Company | 70 | 1.41 | 2.02 | 1.25 | 2.84 | 6.80 |
DOW Dow Inc. | 53 | 0.75 | 1.30 | 1.17 | 1.49 | 2.89 |
BKT BlackRock Income Trust | 6 | 0.58 | 0.89 | 1.11 | 0.58 | 1.42 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 20 | -0.44 | -0.49 | 0.94 | -0.07 | -0.12 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 41 | 1.70 | 2.56 | 1.30 | 3.06 | 10.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Account за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 4.28% | 3.84% | 2.56% | 2.59% | 4.46% | 4.38% | 3.89% | 4.17% | 2.44% | 1.62% | 3.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.39% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.61% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.83% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 11.31% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 12.16% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
CC The Chemours Company | 1.60% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
DOW Dow Inc. | 4.60% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKT BlackRock Income Trust | 9.82% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.48% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Large Account показал максимальную просадку в 5.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Large Account составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.92% | 12 нояб. 2025 г. | 7 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 20 |
| -4.98% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | 7 | 31 мар. 2026 г. | 33 |
| -2.94% | 12 дек. 2025 г. | 3 | 16 дек. 2025 г. | 12 | 5 янв. 2026 г. | 15 |
| -2.17% | 5 февр. 2026 г. | 1 | 5 февр. 2026 г. | 1 | 6 февр. 2026 г. | 2 |
| -1.53% | 30 янв. 2026 г. | 1 | 30 янв. 2026 г. | 2 | 3 февр. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BRK-B | XOM | GLD | IBM | DOW | BKT | CTVA | Q | CC | WAB | MIGFX | SDY | CHCLX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.07 | -0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.12 | 0.40 | 0.21 | 0.63 | 0.42 | 0.65 | 0.95 | 0.43 | 0.84 | 0.63 |
| BRK-B | 0.07 | 1.00 | -0.08 | -0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | -0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0.37 | -0.12 | 0.16 |
| XOM | -0.18 | -0.08 | 1.00 | 0.18 | -0.06 | 0.38 | -0.14 | 0.30 | -0.05 | 0.32 | -0.04 | -0.19 | 0.28 | -0.12 | 0.30 |
| GLD | 0.30 | -0.06 | 0.18 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.39 |
| IBM | 0.42 | 0.23 | -0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 0.45 | 0.24 | 0.33 | 0.33 |
| DOW | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.10 | 0.16 | 1.00 | -0.04 | 0.43 | 0.11 | 0.58 | 0.18 | 0.11 | 0.36 | 0.11 | 0.59 |
| BKT | 0.40 | 0.29 | -0.14 | 0.19 | 0.27 | -0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.27 | 0.08 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.33 | 0.31 |
| CTVA | 0.21 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.43 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0.19 | 0.46 | 0.27 | 0.60 |
| Q | 0.63 | -0.10 | -0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.52 | 0.61 | 0.36 | 0.65 | 0.67 |
| CC | 0.42 | 0.07 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.58 | 0.08 | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 0.42 | 0.82 |
| WAB | 0.65 | 0.22 | -0.04 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 0.69 |
| MIGFX | 0.95 | 0.08 | -0.19 | 0.24 | 0.45 | 0.11 | 0.39 | 0.19 | 0.61 | 0.35 | 0.55 | 1.00 | 0.40 | 0.78 | 0.58 |
| SDY | 0.43 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.50 | 0.66 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.68 |
| CHCLX | 0.84 | -0.12 | -0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 0.27 | 0.65 | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.38 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.63 | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.59 | 0.31 | 0.60 | 0.67 | 0.82 | 0.69 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 1.00 |