software

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

software

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	8.33%
ADBE Adobe Inc	Technology	8.33%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	Technology	8.33%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	8.33%
SAP SAP SE	Technology	8.33%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	8.33%
TEAM Atlassian Corporation Plc	Technology	8.33%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2021 г., начальной даты AFRM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
software	9.28%	16.69%	5.64%	32.36%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SAP SAP SE	18.18%	12.12%	26.51%	55.32%	23.04%	16.16%
FTNT Fortinet, Inc.	9.26%	6.59%	5.47%	71.48%	29.32%	29.67%
MSFT Microsoft Corporation	7.67%	16.79%	6.95%	9.56%	20.98%	27.00%
ADBE Adobe Inc	-10.17%	13.84%	-24.98%	-16.07%	1.81%	17.65%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	27.41%	15.13%	25.31%	32.28%	41.59%	N/A
UBER Uber Technologies, Inc.	49.88%	23.68%	27.05%	38.41%	22.83%	N/A
AFRM Affirm Holdings, Inc.	-7.14%	38.67%	3.16%	69.11%	N/A	N/A
0700.HK Tencent Holdings Ltd	24.36%	14.05%	28.62%	37.75%	5.18%	13.23%
TEAM Atlassian Corporation Plc	-7.60%	11.89%	-11.04%	22.16%	3.83%	N/A
CRM salesforce.com, inc.	-12.90%	14.22%	-14.69%	5.65%	11.36%	15.04%
SNPS Synopsys, Inc.	6.65%	22.67%	-7.22%	-7.50%	26.79%	26.76%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	4.91%	12.31%	-5.11%	26.62%	38.92%	22.22%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью software, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.40%	0.51%	-10.17%	6.96%	6.34%								9.28%
2024	4.79%	2.78%	-1.31%	-6.68%	-1.02%	10.86%	-6.25%	10.29%	0.35%	1.81%	15.66%	-5.41%	25.77%
2023	18.33%	0.39%	7.54%	-4.98%	16.07%	4.31%	7.30%	-1.06%	-3.14%	-1.36%	22.41%	7.69%	96.50%
2022	-11.79%	-3.77%	1.36%	-14.47%	-5.95%	-6.03%	11.03%	-1.90%	-12.27%	3.53%	-0.75%	-8.27%	-41.42%
2021	-0.11%	0.24%	-4.02%	7.15%	0.11%	6.39%	1.48%	12.97%	-0.98%	12.73%	-7.55%	-1.36%	28.01%

Комиссия

Комиссия software составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг software составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SAP SAP SE	1.81	2.46	1.32	2.57	10.53
FTNT Fortinet, Inc.	1.63	2.78	1.39	2.24	9.68
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.56	1.08	0.28	0.62
ADBE Adobe Inc	-0.48	-0.43	0.93	-0.34	-0.83
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.51	1.05	1.14	0.62	1.38
UBER Uber Technologies, Inc.	0.81	1.60	1.21	1.38	2.96
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.85	2.03	1.25	1.06	3.97
0700.HK Tencent Holdings Ltd	1.07	1.58	1.22	0.69	3.39
TEAM Atlassian Corporation Plc	0.40	1.11	1.16	0.42	1.67
CRM salesforce.com, inc.	0.04	0.44	1.07	0.14	0.35
SNPS Synopsys, Inc.	-0.26	-0.15	0.98	-0.30	-0.61
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.61	1.12	1.14	0.84	2.52

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

software имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.03
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность software за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.32%	0.25%	0.32%	0.38%	0.21%	0.20%	0.23%	0.31%	0.27%	0.34%	0.34%	0.51%
Активы портфеля:
SAP SAP SE	1.71%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.51%	1.50%	3.39%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.65%	0.82%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%
TEAM Atlassian Corporation Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.56%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

software показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка software составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.81%	9 нояб. 2021 г.	261	9 нояб. 2022 г.	281	12 дек. 2023 г.	542
-27.24%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.27%	12 февр. 2021 г.	63	13 мая 2021 г.	57	2 авг. 2021 г.	120
-15.75%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	18	29 авг. 2024 г.	39
-12.69%	5 дек. 2024 г.	26	13 янв. 2025 г.	19	7 февр. 2025 г.	45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	0700.HK	UBER	SAP	AFRM	PANW	TEAM	FTNT	MSFT	CRWD	CRM	ADBE	SNPS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.54	0.62	0.56	0.56	0.55	0.63	0.78	0.56	0.66	0.70	0.74	0.77
0700.HK	0.13	1.00	0.15	0.11	0.14	0.10	0.12	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.25
UBER	0.54	0.15	1.00	0.39	0.49	0.39	0.47	0.42	0.40	0.46	0.46	0.45	0.43	0.63
SAP	0.62	0.11	0.39	1.00	0.38	0.40	0.40	0.45	0.55	0.42	0.53	0.52	0.53	0.59
AFRM	0.56	0.14	0.49	0.38	1.00	0.43	0.54	0.44	0.39	0.55	0.48	0.46	0.49	0.74
PANW	0.56	0.10	0.39	0.40	0.43	1.00	0.53	0.63	0.52	0.66	0.54	0.53	0.57	0.72
TEAM	0.55	0.12	0.47	0.40	0.54	0.53	1.00	0.57	0.53	0.62	0.61	0.57	0.56	0.77
FTNT	0.63	0.10	0.42	0.45	0.44	0.63	0.57	1.00	0.56	0.61	0.55	0.57	0.59	0.74
MSFT	0.78	0.13	0.40	0.55	0.39	0.52	0.53	0.56	1.00	0.53	0.60	0.69	0.69	0.69
CRWD	0.56	0.13	0.46	0.42	0.55	0.66	0.62	0.61	0.53	1.00	0.59	0.54	0.63	0.80
CRM	0.66	0.11	0.46	0.53	0.48	0.54	0.61	0.55	0.60	0.59	1.00	0.66	0.62	0.75
ADBE	0.70	0.12	0.45	0.52	0.46	0.53	0.57	0.57	0.69	0.54	0.66	1.00	0.68	0.74
SNPS	0.74	0.13	0.43	0.53	0.49	0.57	0.56	0.59	0.69	0.63	0.62	0.68	1.00	0.77
Portfolio	0.77	0.25	0.63	0.59	0.74	0.72	0.77	0.74	0.69	0.80	0.75	0.74	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

software

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество