software

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

software

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	8.33%
ADBE Adobe Inc	Technology	8.33%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	Technology	8.33%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	8.33%
SAP SAP SE	Technology	8.33%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	8.33%
TEAM Atlassian Corporation Plc	Technology	8.33%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в software и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

software

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2021 г., начальной даты AFRM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
software	9.81%	1.77%	2.93%	37.56%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SAP SAP SE	45.33%	1.30%	18.01%	66.79%	15.27%	13.47%
FTNT Fortinet, Inc.	27.59%	-0.12%	10.03%	23.56%	36.83%	30.39%
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	2.20%	1.68%	32.07%	26.56%	26.69%
ADBE Adobe Inc	-14.83%	-9.77%	-2.12%	-6.20%	12.87%	22.52%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	4.62%	0.13%	-18.28%	61.40%	31.99%	N/A
UBER Uber Technologies, Inc.	19.38%	-0.92%	-6.54%	54.44%	17.72%	N/A
AFRM Affirm Holdings, Inc.	-9.89%	45.95%	17.17%	86.44%	N/A	N/A
0700.HK Tencent Holdings Ltd	30.75%	1.91%	33.23%	23.07%	3.20%	12.59%
TEAM Atlassian Corporation Plc	-32.80%	0.53%	-18.54%	-22.17%	3.16%	N/A
CRM salesforce.com, inc.	-3.64%	-4.73%	-17.27%	17.55%	10.35%	15.88%
SNPS Synopsys, Inc.	-3.68%	-11.16%	-15.91%	7.81%	29.69%	28.42%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	11.83%	-3.96%	16.91%	39.62%	36.70%	25.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью software, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.79%	2.78%	-1.31%	-6.68%	-1.02%	10.86%	-6.25%	10.29%					9.81%
2023	18.33%	0.39%	7.54%	-4.98%	16.07%	4.31%	7.30%	-1.06%	-3.14%	-1.36%	22.41%	7.69%	96.50%
2022	-11.79%	-3.77%	1.36%	-14.47%	-5.95%	-6.03%	11.03%	-1.90%	-12.27%	3.53%	-0.75%	-8.27%	-41.42%
2021	9.20%	-0.24%	-5.62%	7.15%	0.11%	6.39%	1.48%	12.97%	-0.98%	12.73%	-7.55%	-1.36%	36.93%

Комиссия

Комиссия software составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг software среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

software

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

software

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SAP SAP SE	3.16	4.16	1.53	6.34	23.88
FTNT Fortinet, Inc.	0.73	1.41	1.20	0.74	2.46
MSFT Microsoft Corporation	1.98	2.56	1.34	2.50	7.63
ADBE Adobe Inc	0.03	0.28	1.04	0.03	0.07
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.42	1.90	1.28	1.43	4.19
UBER Uber Technologies, Inc.	1.70	2.54	1.31	1.76	5.71
AFRM Affirm Holdings, Inc.	1.42	2.27	1.28	1.32	3.97
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.89	1.39	1.18	0.42	3.16
TEAM Atlassian Corporation Plc	-0.44	-0.33	0.95	-0.27	-0.75
CRM salesforce.com, inc.	0.74	1.09	1.20	0.68	1.93
SNPS Synopsys, Inc.	0.34	0.68	1.09	0.44	1.23
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.96	1.31	1.23	1.38	2.91

Коэффициент Шарпа

software на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

software

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность software за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
software	0.26%	0.32%	0.38%	0.21%	0.20%	0.23%	0.31%	0.27%	0.34%	0.34%	0.50%	0.34%
Активы портфеля:
SAP SAP SE	1.08%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.38%	1.27%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.89%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%	0.19%
TEAM Atlassian Corporation Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

software

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

software показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка software составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.81%	9 нояб. 2021 г.	261	9 нояб. 2022 г.	281	12 дек. 2023 г.	542
-20.57%	12 февр. 2021 г.	63	13 мая 2021 г.	73	24 авг. 2021 г.	136
-15.75%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	18	29 авг. 2024 г.	39
-11.62%	12 февр. 2024 г.	78	30 мая 2024 г.	26	5 июл. 2024 г.	104
-7.08%	27 сент. 2021 г.	6	4 окт. 2021 г.	7	13 окт. 2021 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность software составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

software

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	0700.HK	UBER	AFRM	SAP	PANW	TEAM	FTNT	MSFT	CRWD	CRM	ADBE	SNPS
0700.HK	1.00	0.16	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13
UBER	0.16	1.00	0.50	0.41	0.39	0.48	0.42	0.41	0.48	0.49	0.46	0.43
AFRM	0.15	0.50	1.00	0.38	0.42	0.54	0.43	0.39	0.54	0.47	0.46	0.48
SAP	0.11	0.41	0.38	1.00	0.40	0.40	0.47	0.57	0.42	0.56	0.54	0.54
PANW	0.10	0.39	0.42	0.40	1.00	0.52	0.62	0.52	0.65	0.53	0.52	0.56
TEAM	0.11	0.48	0.54	0.40	0.52	1.00	0.57	0.52	0.61	0.60	0.59	0.55
FTNT	0.11	0.42	0.43	0.47	0.62	0.57	1.00	0.58	0.60	0.54	0.58	0.61
MSFT	0.14	0.41	0.39	0.57	0.52	0.52	0.58	1.00	0.53	0.62	0.72	0.70
CRWD	0.13	0.48	0.54	0.42	0.65	0.61	0.60	0.53	1.00	0.57	0.55	0.62
CRM	0.11	0.49	0.47	0.56	0.53	0.60	0.54	0.62	0.57	1.00	0.68	0.62
ADBE	0.12	0.46	0.46	0.54	0.52	0.59	0.58	0.72	0.55	0.68	1.00	0.71
SNPS	0.13	0.43	0.48	0.54	0.56	0.55	0.61	0.70	0.62	0.62	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

software

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество