Hud

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Hud

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Amzn 5.86 Baba 4.91 Brk/b 10.13 Gild 4.92 Googl 5.52 Hwm 4.01 Meta 9.35 Sny 4.47 Mli 3.3 Ibit 16.05 Vflo 9.29 Splg 9.74 Qqqm 9.64 Nvda 2.8

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.86%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	4.91%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10.13%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	4.92%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.52%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	4.01%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	16.05%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.35%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	3.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.81%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	9.64%
SNY Sanofi	Healthcare	4.47%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	9.74%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	Large Cap Value Equities	9.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Hud	10.74%	13.53%	9.42%	33.97%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-7.43%	17.28%	2.38%	10.90%	10.76%	25.25%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
META Meta Platforms, Inc.	8.82%	27.24%	13.24%	36.58%	22.18%	23.02%
HWM Howmet Aerospace Inc.	49.25%	31.23%	39.55%	95.90%	67.90%	N/A
GILD Gilead Sciences, Inc.	16.37%	1.17%	20.76%	63.34%	12.24%	3.03%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.63%	12.81%	2.17%	-2.66%	19.43%	20.00%
SNY Sanofi	13.70%	5.76%	14.29%	8.89%	6.26%	4.43%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.74%	15.67%	2.14%	13.58%	N/A	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	43.27%	4.83%	41.95%	48.18%	-9.07%	2.90%
IBIT iShares Bitcoin Trust	19.19%	21.41%	13.11%	59.23%	N/A	N/A
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-0.21%	10.65%	-1.15%	11.50%	16.33%	12.51%
MLI Mueller Industries, Inc.	-3.80%	8.28%	-16.53%	31.99%	45.22%	18.17%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-0.49%	5.80%	-6.36%	9.16%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hud, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.14%	-0.86%	-4.47%	0.92%	8.15%								10.74%
2024	-0.18%	13.76%	5.34%	-5.82%	7.54%	0.22%	4.57%	1.13%	4.80%	1.38%	10.23%	-1.59%	47.99%

Комиссия

Комиссия Hud составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

VFLO

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Hud составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	0.32	0.68	1.09	0.35	0.90
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.10	1.59	1.23	2.49	6.06
META Meta Platforms, Inc.	1.00	1.57	1.20	1.06	3.24
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.50	3.14	1.44	4.87	17.92
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.33	3.23	1.41	2.37	11.34
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.09	0.08	1.01	-0.10	-0.21
SNY Sanofi	0.37	0.96	1.11	0.61	1.37
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.54	0.93	1.13	0.61	1.97
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.06	1.43	1.18	1.19	2.40
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.12	1.74	1.21	2.06	4.51
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.59	0.95	1.14	0.61	2.34
MLI Mueller Industries, Inc.	0.87	1.57	1.18	1.15	2.51
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	0.47	0.70	1.09	0.44	1.57
NVDA NVIDIA Corporation	0.67	1.26	1.16	1.09	2.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hud имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.55
За всё время: 2.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hud за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.77%	0.78%	0.74%	0.70%	0.56%	0.60%	0.58%	0.70%	0.83%	0.56%	0.50%	0.44%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.90%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNY Sanofi	4.21%	4.22%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.59%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.54%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.31%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
MLI Mueller Industries, Inc.	1.12%	1.01%	1.27%	2.54%	0.88%	1.14%	1.26%	1.71%	9.60%	0.94%	1.11%	0.88%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	1.31%	1.20%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hud показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка Hud составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.71%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	61
-7.86%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-6.29%	9 апр. 2024 г.	17	1 мая 2024 г.	10	15 мая 2024 г.	27
-5.87%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	18
-4.86%	18 дек. 2024 г.	9	31 дек. 2024 г.	12	21 янв. 2025 г.	21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SNY	GILD	BABA	BRK-B	IBIT	HWM	MLI	GOOGL	META	NVDA	AMZN	VFLO	QQQM	SPLG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.08	0.12	0.30	0.41	0.35	0.59	0.57	0.60	0.61	0.67	0.69	0.69	0.94	1.00	0.79
SNY	0.08	1.00	0.30	0.22	0.22	0.05	-0.01	0.09	0.03	-0.02	-0.08	-0.05	0.20	0.00	0.08	0.12
GILD	0.12	0.30	1.00	0.12	0.30	0.04	-0.02	0.17	0.05	-0.05	-0.15	0.01	0.29	0.04	0.13	0.14
BABA	0.30	0.22	0.12	1.00	0.17	0.22	0.16	0.15	0.22	0.20	0.19	0.20	0.30	0.29	0.30	0.42
BRK-B	0.41	0.22	0.30	0.17	1.00	0.18	0.32	0.39	0.15	0.09	0.02	0.16	0.53	0.22	0.41	0.35
IBIT	0.35	0.05	0.04	0.22	0.18	1.00	0.24	0.30	0.25	0.22	0.26	0.27	0.34	0.34	0.35	0.75
HWM	0.59	-0.01	-0.02	0.16	0.32	0.24	1.00	0.47	0.28	0.39	0.45	0.43	0.48	0.52	0.59	0.52
MLI	0.57	0.09	0.17	0.15	0.39	0.30	0.47	1.00	0.30	0.29	0.30	0.31	0.62	0.47	0.56	0.54
GOOGL	0.60	0.03	0.05	0.22	0.15	0.25	0.28	0.30	1.00	0.54	0.41	0.62	0.29	0.65	0.60	0.58
META	0.61	-0.02	-0.05	0.20	0.09	0.22	0.39	0.29	0.54	1.00	0.51	0.64	0.31	0.67	0.61	0.59
NVDA	0.67	-0.08	-0.15	0.19	0.02	0.26	0.45	0.30	0.41	0.51	1.00	0.51	0.30	0.75	0.67	0.56
AMZN	0.69	-0.05	0.01	0.20	0.16	0.27	0.43	0.31	0.62	0.64	0.51	1.00	0.34	0.73	0.68	0.63
VFLO	0.69	0.20	0.29	0.30	0.53	0.34	0.48	0.62	0.29	0.31	0.30	0.34	1.00	0.53	0.70	0.62
QQQM	0.94	0.00	0.04	0.29	0.22	0.34	0.52	0.47	0.65	0.67	0.75	0.73	0.53	1.00	0.94	0.77
SPLG	1.00	0.08	0.13	0.30	0.41	0.35	0.59	0.56	0.60	0.61	0.67	0.68	0.70	0.94	1.00	0.79
Portfolio	0.79	0.12	0.14	0.42	0.35	0.75	0.52	0.54	0.58	0.59	0.56	0.63	0.62	0.77	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Hud

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество