Cloud Computing Stocks Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cloud Computing Stocks Portfolio

Последнее обновление 11 дек. 2024 г.

Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cloud Computing Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	26.52%	0.66%	12.27%	30.56%	13.80%	11.69%
Cloud Computing Stocks Portfolio	37.65%	8.38%	29.64%	40.86%	24.56%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	18.78%	6.27%	0.90%	19.30%	24.68%	27.17%
AAPL Apple Inc	29.32%	10.50%	16.55%	27.87%	30.15%	26.14%
ADSK Autodesk, Inc.	24.85%	-3.15%	36.31%	33.36%	11.17%	17.89%
ADBE Adobe Inc	-8.31%	8.44%	18.96%	-13.67%	11.51%	21.87%
CRM salesforce.com, inc.	33.15%	2.07%	48.39%	36.62%	16.88%	20.38%
NFLX Netflix, Inc.	87.59%	13.40%	40.50%	97.27%	25.18%	34.41%
GOOGL Alphabet Inc.	33.04%	2.79%	4.41%	40.24%	22.61%	21.76%
AMZN Amazon.com, Inc.	48.11%	8.80%	20.41%	52.59%	20.74%	30.87%
SHOP Shopify Inc.	45.64%	26.07%	73.29%	56.48%	24.20%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	46.80%	9.35%	39.40%	45.77%	17.99%	9.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud Computing Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.95%	2.23%	0.24%	-7.18%	0.97%	10.71%	-1.26%	3.84%	3.59%	-0.60%	11.97%		37.65%
2023	15.85%	-6.88%	12.54%	-0.12%	10.74%	6.10%	4.69%	0.55%	-8.26%	0.37%	16.68%	3.60%	66.96%
2022	-11.02%	-7.83%	1.63%	-18.72%	-0.35%	-7.96%	14.35%	-6.35%	-10.02%	11.14%	4.58%	-9.37%	-36.93%
2021	-1.96%	1.42%	0.04%	7.34%	-0.67%	7.51%	3.06%	4.71%	-5.13%	8.31%	-1.70%	-1.59%	22.31%
2020	8.59%	-4.19%	-8.30%	19.14%	6.98%	10.86%	5.88%	12.48%	-6.73%	-4.03%	9.33%	3.84%	63.14%
2019	13.29%	5.44%	3.16%	7.51%	-5.81%	6.20%	2.11%	-1.27%	-1.97%	2.54%	7.57%	4.87%	51.50%
2018	15.61%	2.59%	-1.90%	2.19%	7.64%	2.06%	0.73%	9.49%	2.23%	-13.82%	2.24%	-8.57%	18.65%
2017	9.51%	5.41%	4.39%	3.51%	8.43%	-4.43%	5.27%	4.46%	-0.34%	8.08%	0.41%	-0.93%	52.31%
2016	-10.39%	-1.21%	11.79%	-1.66%	5.20%	-3.65%	7.03%	4.87%	2.76%	2.42%	-1.89%	1.91%	16.51%
2015					-0.86%	0.73%	8.73%	-6.94%	0.57%	10.19%	3.46%	-1.76%	13.79%

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cloud Computing Stocks Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cloud Computing Stocks Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.99	1.36	1.18	1.25	2.89
AAPL Apple Inc	1.21	1.83	1.23	1.64	3.84
ADSK Autodesk, Inc.	1.32	1.77	1.25	0.86	3.86
ADBE Adobe Inc	-0.30	-0.19	0.97	-0.28	-0.59
CRM salesforce.com, inc.	1.11	1.53	1.26	1.28	2.99
NFLX Netflix, Inc.	3.41	4.28	1.58	3.02	24.53
GOOGL Alphabet Inc.	1.39	1.92	1.26	1.70	4.13
AMZN Amazon.com, Inc.	1.91	2.57	1.33	2.34	8.82
SHOP Shopify Inc.	1.08	1.73	1.25	0.82	2.83
IBM International Business Machines Corporation	2.10	2.80	1.42	2.86	6.64

Cloud Computing Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cloud Computing Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.46%	0.53%	0.64%	0.59%	0.67%	0.70%	0.89%	0.72%	0.76%	0.79%	0.68%	0.67%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.88%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cloud Computing Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.98%	22 нояб. 2021 г.	223	11 окт. 2022 г.	319	19 янв. 2024 г.	542
-29.48%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-27.3%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-22.69%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	117	27 июл. 2016 г.	161
-14.48%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	81	20 янв. 2021 г.	95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cloud Computing Stocks Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	SHOP	NFLX	AAPL	ADSK	CRM	GOOGL	AMZN	ADBE	MSFT
IBM	1.00	0.20	0.23	0.36	0.39	0.32	0.37	0.29	0.36	0.40
SHOP	0.20	1.00	0.45	0.42	0.52	0.53	0.44	0.51	0.54	0.47
NFLX	0.23	0.45	1.00	0.45	0.46	0.49	0.48	0.55	0.53	0.51
AAPL	0.36	0.42	0.45	1.00	0.52	0.50	0.60	0.57	0.55	0.64
ADSK	0.39	0.52	0.46	0.52	1.00	0.64	0.55	0.53	0.66	0.61
CRM	0.32	0.53	0.49	0.50	0.64	1.00	0.55	0.58	0.68	0.62
GOOGL	0.37	0.44	0.48	0.60	0.55	0.55	1.00	0.67	0.63	0.71
AMZN	0.29	0.51	0.55	0.57	0.53	0.58	0.67	1.00	0.62	0.67
ADBE	0.36	0.54	0.53	0.55	0.66	0.68	0.63	0.62	1.00	0.72
MSFT	0.40	0.47	0.51	0.64	0.61	0.62	0.71	0.67	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cloud Computing Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество