cash flow

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.75%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	8.75%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	7.50%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7.50%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	7.50%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	7.50%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	7.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7.50%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	7.50%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	7.50%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	7.50%
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	7.50%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в cash flow и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

cash flow на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.72% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель cash flow	0.44%	1.02%	6.72%	6.81%	13.31%	10.97%	4.94%	6.69%
Активы портфеля:
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.17%	0.99%	1.02%	1.22%	1.94%	4.32%	0.32%	1.72%
DVY iShares Select Dividend ETF	1.18%	4.47%	13.40%	12.29%	24.31%	15.86%	9.31%	10.49%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.31%	-0.71%	13.60%	15.83%	35.03%	25.11%	12.17%	10.92%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.06%	0.31%	0.42%	0.91%	5.66%	6.55%	1.27%	3.04%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.06%	0.74%	0.82%	1.24%	5.16%	5.30%	-0.21%	2.54%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.16%	-1.18%	2.40%	2.42%	8.18%	6.77%	1.32%	3.35%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.03%	0.31%	1.53%	1.73%	3.90%	4.63%	3.34%	2.23%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	3.08%	7.68%	6.99%	18.23%	15.98%	10.74%	13.24%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.92%	2.73%	12.51%	12.32%	12.92%	10.14%	2.55%	5.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении cash flow закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.01%	3.05%	-3.76%	3.60%	0.36%	0.48%							6.72%
2025	1.70%	1.75%	-0.79%	-0.56%	1.64%	2.28%	0.35%	2.69%	0.89%	-0.34%	1.65%	0.00%	11.78%
2024	-0.73%	0.54%	2.70%	-3.00%	2.72%	-0.24%	3.92%	2.53%	2.10%	-1.99%	2.49%	-3.70%	7.20%
2023	4.64%	-3.17%	-0.06%	1.01%	-3.36%	2.83%	2.29%	-1.87%	-2.99%	-2.27%	6.43%	4.93%	8.04%
2022	-2.20%	-1.55%	0.97%	-4.14%	1.13%	-5.61%	4.12%	-3.46%	-7.09%	3.57%	6.25%	-2.13%	-10.51%
2021	-0.81%	2.00%	3.44%	2.35%	1.60%	-0.01%	1.09%	0.93%	-2.63%	2.59%	-1.60%	3.89%	13.39%

Метрики бенчмарка

cash flow has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.48, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

This portfolio participated in 58.79% of S&P 500 Index downside but only 48.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.42%

Бета: 0.48

R²: 0.78

Участие в росте: 48.72%

Участие в снижении: 58.79%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия cash flow составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IDV

iShares International Select Dividend ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

DVY

iShares Select Dividend ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SHV

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

IGIB

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

cash flow имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для cash flow и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.06	1.86	+0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.99	2.53	+0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.63	2.53	+0.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.40	11.37	-0.97

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.56	0.82	1.10	0.66	1.84
DVY iShares Select Dividend ETF	78	2.19	3.19	1.37	3.54	12.51
IDV iShares International Select Dividend ETF	88	2.69	3.52	1.49	4.13	15.32
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	44	1.38	2.05	1.25	1.89	6.18
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	31	0.97	1.43	1.17	1.55	4.37
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	36	1.19	1.72	1.21	1.56	4.75
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	100	19.49	149.54	53.77	431.38	2,419.80
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	60	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VNQ Vanguard Real Estate ETF	32	0.96	1.39	1.17	1.56	4.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа cash flow на 13 июн. 2026 г. составляет 2.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность cash flow за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	4.06%	4.19%	4.07%	3.48%	3.32%	2.70%	3.65%	3.71%	3.00%	3.15%	2.88%
Активы портфеля:
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
DVY iShares Select Dividend ETF	3.30%	3.65%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.40%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.81%	4.59%	4.41%	3.78%	3.04%	2.52%	2.74%	3.44%	3.41%	2.51%	2.45%	2.51%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.55%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	5.50%	6.30%	6.32%	6.63%	6.01%	4.45%	4.79%	5.31%	6.32%	5.59%	5.85%	5.76%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	3.83%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.54%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

cash flow показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.31%март 2020 г.	1mo 4d	7mo 28d	9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.82%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 9mo	2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.43%дек. 2018 г.	10mo 29d	1mo 23d	1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2015 года2015	-8.11%авг. 2015 г.	3mo 28d	6mo 26d	10mo 24dапр. 2015 г. - март 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.62%апр. 2025 г.	4mo 7d	1mo 11d	5mo 18dдек. 2024 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.24	1.24	1.22	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция cash flow с S&P 500 Index

Корреляция cash flow с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.68
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIG: 0.92, а самая низкая у SHV: -0.03.

-0.03

0.02

0.07

0.13

0.16

0.56

0.58

0.65

0.69

0.73

0.80

0.86

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. cash flow. Самая высокая корреляция с портфелем у VYM: 0.90, а самая низкая у SHV: 0.03.

0.03

0.19

0.23

0.34

0.36

0.66

0.79

0.80

0.81

0.87

0.88

0.88

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHV	BNDX	VTIP	IGIB	LQD	PFF	IDV	VNQ	VNQI	DVY	SCHD	VIG	VYM
SHV	1.00	0.14	0.17	0.19	0.16	0.04	0.01	0.03	0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03
BNDX	0.14	1.00	0.39	0.68	0.67	0.26	0.01	0.20	0.12	0.01	-0.01	0.04	-0.01
VTIP	0.17	0.39	1.00	0.56	0.50	0.25	0.17	0.20	0.17	0.10	0.08	0.07	0.07
IGIB	0.19	0.68	0.56	1.00	0.91	0.40	0.15	0.31	0.24	0.12	0.10	0.15	0.10
LQD	0.16	0.67	0.50	0.91	1.00	0.43	0.17	0.32	0.25	0.15	0.12	0.17	0.12
PFF	0.04	0.26	0.25	0.40	0.43	1.00	0.49	0.51	0.51	0.50	0.49	0.54	0.52
IDV	0.01	0.01	0.17	0.15	0.17	0.49	1.00	0.50	0.77	0.68	0.69	0.68	0.73
VNQ	0.03	0.20	0.20	0.31	0.32	0.51	0.50	1.00	0.58	0.67	0.62	0.63	0.62
VNQI	0.02	0.12	0.17	0.24	0.25	0.51	0.77	0.58	1.00	0.60	0.61	0.64	0.64
DVY	-0.02	0.01	0.10	0.12	0.15	0.50	0.68	0.67	0.60	1.00	0.90	0.81	0.92
SCHD	-0.02	-0.01	0.08	0.10	0.12	0.49	0.69	0.62	0.61	0.90	1.00	0.88	0.95
VIG	-0.01	0.04	0.07	0.15	0.17	0.54	0.68	0.63	0.64	0.81	0.88	1.00	0.92
VYM	-0.03	-0.01	0.07	0.10	0.12	0.52	0.73	0.62	0.64	0.92	0.95	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю cash flow

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в cash flow есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации