buyAndHold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в buyAndHold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
buyAndHold на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 22.89% с начала года и доходность в 19.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| buyAndHold | 22.89% | 2.65% | 23.05% | 39.17% | 19.34% | 19.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
ABBV AbbVie Inc. | 27.40% | -0.75% | 17.67% | 32.26% | 25.38% | 18.18% |
O Realty Income Corporation | 16.67% | 3.21% | 26.91% | 36.21% | 1.11% | 9.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 1.39% | -1.02% | 11.03% | 4.41% | 4.30% | 11.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 60.11% | 9.19% | 41.36% | 102.41% | 48.42% | 40.32% |
HD The Home Depot, Inc. | 23.10% | 9.23% | 27.39% | 47.97% | 14.77% | 19.17% |
BAC Bank of America Corporation | 29.63% | 8.22% | 21.17% | 61.09% | 9.84% | 12.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.27% | -1.67% | 14.49% | 10.97% | 8.13% | 8.12% |
KO The Coca-Cola Company | 22.48% | -1.71% | 21.55% | 34.60% | 8.53% | 8.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью buyAndHold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 3.33% | 1.55% | -4.65% | 2.49% | 4.81% | 3.90% | 5.73% | 2.24% | 22.89% | |||
| 2023 | 2.74% | -2.29% | 3.32% | 2.56% | -1.05% | 4.54% | 4.37% | -3.32% | -5.85% | -1.30% | 9.45% | 5.71% | 19.37% |
| 2022 | -4.18% | -2.98% | 2.97% | -6.48% | 0.43% | -5.23% | 7.11% | -4.49% | -6.98% | 7.68% | 7.81% | -3.24% | -8.92% |
| 2021 | -1.96% | 2.71% | 5.25% | 4.35% | 0.77% | 0.99% | 3.79% | 2.42% | -5.22% | 8.11% | 0.83% | 8.67% | 34.35% |
| 2020 | 1.12% | -7.11% | -13.65% | 12.95% | 4.99% | 3.69% | 4.08% | 8.06% | -3.13% | -3.46% | 10.87% | 6.10% | 23.39% |
| 2019 | 4.42% | 2.01% | 4.51% | 4.48% | -7.04% | 7.08% | 2.19% | 0.52% | 2.50% | 3.99% | 3.28% | 3.25% | 35.18% |
| 2018 | 3.30% | -2.06% | -3.62% | 0.06% | 3.04% | -1.65% | 4.00% | 3.76% | 2.06% | -4.37% | 5.22% | -5.26% | 3.81% |
| 2017 | 2.73% | 5.06% | 1.93% | 1.43% | 2.41% | 0.19% | 0.77% | 2.75% | 1.77% | 4.77% | 3.86% | 0.61% | 32.08% |
| 2016 | -3.20% | -1.49% | 7.79% | -2.40% | 2.36% | 0.70% | 5.37% | 0.51% | -0.83% | -2.18% | 4.21% | 2.94% | 13.99% |
| 2015 | -1.34% | 6.51% | -1.71% | 1.63% | 4.09% | -2.04% | 3.67% | -5.48% | -0.41% | 7.95% | 2.04% | 0.49% | 15.60% |
| 2014 | -2.29% | 4.53% | 1.89% | 0.93% | 3.17% | 3.00% | -1.88% | 7.39% | 1.07% | 3.77% | 4.94% | -0.23% | 29.16% |
| 2013 | 3.69% | 0.82% | 4.56% | 5.40% | 2.04% | -2.28% | 5.23% | -1.80% | 2.52% | 5.66% | 2.81% | 2.14% | 35.04% |
Комиссия
Комиссия buyAndHold составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг buyAndHold среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.80 | 2.32 | 1.33 | 2.15 | 6.56 |
O Realty Income Corporation | 1.77 | 2.45 | 1.32 | 0.99 | 5.14 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.12 | 0.52 | 1.08 | 0.12 | 0.26 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.17 | 2.76 | 1.36 | 3.92 | 12.12 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.19 | 2.99 | 1.37 | 1.46 | 5.47 |
BAC Bank of America Corporation | 2.63 | 3.69 | 1.45 | 1.35 | 11.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.50 | 0.82 | 1.10 | 0.41 | 1.48 |
KO The Coca-Cola Company | 2.97 | 4.30 | 1.54 | 2.47 | 21.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность buyAndHold за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buyAndHold | 2.29% | 2.56% | 2.53% | 2.13% | 2.52% | 2.58% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.30% | 2.05% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.26% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
O Realty Income Corporation | 4.84% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.39% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.11% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
BAC Bank of America Corporation | 2.29% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
buyAndHold показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -19.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -11.98% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 63 |
| -11.94% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -11.74% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность buyAndHold составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | ABBV | BAC | JNJ | KO | AVGO | AAPL | HD | SBUX | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.30 | 0.42 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| ABBV | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| BAC | 0.16 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| JNJ | 0.30 | 0.45 | 0.28 | 1.00 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| KO | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.32 |
| AVGO | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.53 | 0.38 | 0.39 | 0.51 |
| AAPL | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.53 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.57 |
| HD | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.44 |
| SBUX | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.44 |
| MSFT | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 1.00 |