buyAndHold

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

buyAndHold

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

buyAndHold на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.90% с начала года и доходность в 17.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
buyAndHold	3.90%	10.46%	7.45%	20.59%	20.24%	17.83%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-15.43%	8.89%	-5.88%	11.80%	23.15%	21.97%
ABBV AbbVie Inc.	5.50%	7.19%	13.63%	16.04%	20.07%	15.60%
O Realty Income Corporation	7.84%	-1.32%	2.33%	7.75%	8.95%	7.25%
SBUX Starbucks Corporation	-5.05%	6.70%	-11.97%	16.50%	5.18%	7.37%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	30.93%	39.48%	63.87%	58.58%	36.84%
HD The Home Depot, Inc.	-1.49%	10.06%	-5.63%	13.86%	12.43%	15.71%
BAC Bank of America Corporation	2.33%	19.72%	-3.27%	16.76%	18.79%	12.69%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	22.47%	10.10%	8.73%	21.08%	27.18%
JNJ Johnson & Johnson	5.48%	-1.68%	-0.15%	1.23%	2.97%	6.76%
KO The Coca-Cola Company	16.50%	0.45%	18.37%	17.11%	14.22%	9.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью buyAndHold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.22%	3.50%	-5.48%	-1.92%	4.90%								3.90%
2024	1.17%	3.33%	1.55%	-4.65%	2.49%	4.81%	3.90%	5.73%	2.24%	-1.98%	1.84%	-0.15%	21.73%
2023	2.74%	-2.29%	3.32%	2.56%	-1.05%	4.54%	4.37%	-3.32%	-5.85%	-1.30%	9.45%	5.71%	19.37%
2022	-4.18%	-2.98%	2.97%	-6.48%	0.43%	-5.23%	7.11%	-4.49%	-6.98%	7.68%	7.81%	-3.24%	-8.92%
2021	-1.96%	2.71%	5.25%	4.35%	0.77%	0.99%	3.79%	2.42%	-5.22%	8.11%	1.15%	8.66%	34.77%
2020	1.12%	-7.11%	-13.65%	12.95%	4.99%	3.69%	4.08%	8.06%	-3.13%	-3.46%	10.87%	6.10%	23.41%
2019	4.42%	2.01%	4.51%	4.48%	-7.04%	7.08%	2.19%	0.52%	2.50%	3.99%	3.28%	3.25%	35.18%
2018	3.30%	-2.06%	-3.62%	0.06%	3.04%	-1.65%	4.00%	3.76%	2.06%	-4.37%	5.22%	-5.26%	3.81%
2017	2.73%	5.06%	1.93%	1.43%	2.41%	0.19%	0.77%	2.76%	1.77%	4.77%	3.86%	0.61%	32.08%
2016	-3.20%	-1.49%	7.79%	-2.40%	2.36%	0.70%	5.37%	0.51%	-0.83%	-2.18%	4.21%	2.94%	13.99%
2015	-1.34%	6.51%	-1.71%	1.63%	4.09%	-2.04%	3.67%	-5.48%	-0.41%	7.95%	2.04%	0.49%	15.60%
2014	-2.29%	4.53%	1.89%	0.93%	3.17%	3.00%	-1.88%	7.39%	1.07%	3.77%	4.94%	-0.23%	29.16%

Комиссия

Комиссия buyAndHold составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг buyAndHold составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.36	0.80	1.11	0.40	1.31
ABBV AbbVie Inc.	0.57	0.96	1.15	0.87	2.07
O Realty Income Corporation	0.42	0.74	1.09	0.34	0.89
SBUX Starbucks Corporation	0.40	1.01	1.13	0.44	1.43
AVGO Broadcom Inc.	1.02	1.83	1.24	1.64	4.54
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.04	1.12	0.67	1.72
BAC Bank of America Corporation	0.58	1.05	1.15	0.69	2.07
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
JNJ Johnson & Johnson	0.06	0.35	1.05	0.18	0.49
KO The Coca-Cola Company	1.01	1.56	1.19	1.13	2.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

buyAndHold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 1.24
За 10 лет: 0.98
За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность buyAndHold за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.48%	2.46%	2.56%	2.53%	2.44%	2.54%	2.58%	2.73%	2.29%	2.44%	2.30%	2.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ABBV AbbVie Inc.	3.47%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
O Realty Income Corporation	5.65%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
SBUX Starbucks Corporation	2.80%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
HD The Home Depot, Inc.	2.38%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
BAC Bank of America Corporation	2.28%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.28%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

buyAndHold показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка buyAndHold составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.21%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	126
-19.63%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	187	13 июл. 2023 г.	381
-16.73%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.98%	9 нояб. 2018 г.	30	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	63
-11.94%	31 июл. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	O	ABBV	JNJ	KO	BAC	AVGO	AAPL	SBUX	HD	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.44	0.44	0.45	0.61	0.65	0.64	0.58	0.61	0.72	0.90
O	0.36	1.00	0.24	0.31	0.42	0.16	0.15	0.18	0.31	0.31	0.23	0.45
ABBV	0.44	0.24	1.00	0.46	0.32	0.27	0.24	0.22	0.26	0.31	0.28	0.54
JNJ	0.44	0.31	0.46	1.00	0.46	0.27	0.19	0.23	0.33	0.34	0.27	0.52
KO	0.45	0.42	0.32	0.46	1.00	0.26	0.20	0.24	0.38	0.34	0.30	0.52
BAC	0.61	0.16	0.27	0.27	0.26	1.00	0.36	0.31	0.37	0.39	0.33	0.58
AVGO	0.65	0.15	0.24	0.19	0.20	0.36	1.00	0.51	0.38	0.37	0.52	0.68
AAPL	0.64	0.18	0.22	0.23	0.24	0.31	0.51	1.00	0.38	0.37	0.57	0.65
SBUX	0.58	0.31	0.26	0.33	0.38	0.37	0.38	0.38	1.00	0.45	0.42	0.66
HD	0.61	0.31	0.31	0.34	0.34	0.39	0.37	0.37	0.45	1.00	0.42	0.65
MSFT	0.72	0.23	0.28	0.27	0.30	0.33	0.52	0.57	0.42	0.42	1.00	0.69
Portfolio	0.90	0.45	0.54	0.52	0.52	0.58	0.68	0.65	0.66	0.65	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

buyAndHold

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество