buyAndHold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в buyAndHold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
buyAndHold на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.13% с начала года и доходность в 17.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| buyAndHold | -19.29% | -8.99% | -7.55% | 23.14% | 27.52% | 21.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.00% | -15.99% | 19.95% | 24.08% | 21.30% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -17.63% | -6.68% | 7.74% | 20.45% | 15.11% |
O Realty Income Corporation | 11.30% | 3.77% | -7.30% | 16.27% | 9.37% | 7.15% |
SBUX Starbucks Corporation | -10.20% | -17.91% | -14.86% | -4.60% | 3.81% | 7.47% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.14% | -0.13% | -13.45% | 8.51% | 14.26% | 14.84% |
BAC Bank of America Corporation | -14.34% | -11.94% | -10.55% | 3.69% | 13.54% | 11.41% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.76% | -3.40% | -3.10% | 9.88% | 3.63% | 7.56% |
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 4.72% | 5.19% | 24.95% | 12.88% | 9.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью buyAndHold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.12% | -4.73% | -11.12% | -2.62% | -19.29% | ||||||||
| 2024 | 3.44% | 6.32% | 1.48% | -4.16% | 3.38% | 12.89% | 1.00% | 2.51% | 4.43% | -1.96% | -0.88% | 20.26% | 57.74% |
| 2023 | 3.43% | -0.54% | 6.65% | 1.39% | 8.53% | 5.90% | 3.37% | -0.89% | -7.07% | 0.57% | 9.89% | 10.29% | 48.36% |
| 2022 | -7.05% | -2.86% | 4.30% | -8.97% | 0.85% | -8.30% | 8.56% | -5.27% | -8.28% | 6.64% | 9.70% | -2.74% | -14.91% |
| 2021 | 0.18% | 1.90% | 3.18% | 3.53% | 0.72% | 2.61% | 3.62% | 2.98% | -4.46% | 9.68% | 2.78% | 10.22% | 42.77% |
| 2020 | 0.68% | -7.48% | -11.84% | 13.82% | 5.77% | 6.09% | 3.56% | 9.57% | -2.51% | -3.77% | 10.95% | 6.65% | 32.13% |
| 2019 | 4.12% | 2.56% | 5.68% | 5.25% | -10.12% | 8.90% | 2.16% | 0.07% | 1.46% | 4.22% | 4.17% | 2.82% | 34.62% |
| 2018 | 2.99% | -1.46% | -4.41% | -0.07% | 4.44% | -2.05% | 1.46% | 3.41% | 3.72% | -6.63% | 4.91% | -3.27% | 2.28% |
| 2017 | 4.48% | 5.02% | 2.42% | 1.51% | 3.54% | -0.33% | 1.71% | 2.75% | 1.05% | 5.90% | 4.41% | -0.91% | 36.23% |
| 2016 | -3.81% | -1.50% | 8.74% | -3.19% | 2.85% | 0.98% | 5.25% | 1.19% | -1.14% | -2.36% | 3.16% | 3.05% | 13.23% |
| 2015 | -1.53% | 8.41% | -1.71% | 0.41% | 7.13% | -3.18% | 2.30% | -4.74% | -0.86% | 6.94% | 2.55% | 1.85% | 17.94% |
| 2014 | -2.33% | 4.58% | 2.34% | 0.31% | 3.55% | 2.97% | -2.02% | 7.96% | 1.62% | 3.34% | 5.20% | 0.34% | 31.10% |
Комиссия
Комиссия buyAndHold составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг buyAndHold составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
O Realty Income Corporation | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.05 | 0.25 | 1.04 | -0.06 | -0.20 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.40 | 1.19 |
BAC Bank of America Corporation | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 0.38 | 1.27 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.66 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 2.04 |
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность buyAndHold за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.53% | 2.44% | 2.54% | 2.58% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.30% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.90% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
buyAndHold показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка buyAndHold составляет 11.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 106 |
| -30.1% | 17 дек. 2024 г. | 74 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.31% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 354 |
| -14.85% | 18 июн. 2024 г. | 35 | 7 авг. 2024 г. | 32 | 23 сент. 2024 г. | 67 |
| -12.93% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность buyAndHold составляет 18.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | ABBV | BAC | JNJ | AVGO | KO | AAPL | HD | SBUX | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 0.31 | 0.15 | 0.42 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.23 |
| ABBV | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| BAC | 0.16 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| JNJ | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.45 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
| AVGO | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.19 | 1.00 | 0.20 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.52 |
| KO | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
| AAPL | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.51 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.57 |
| HD | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.42 |
| SBUX | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.42 |
| MSFT | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.52 | 0.30 | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 1.00 |