BTM12

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM12

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	7.14%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7.14%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	7.14%
VRSK Verisk Analytics, Inc.	Industrials	7.14%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	7.14%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	7.14%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	7.14%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	7.14%
WDAY Workday, Inc.	Technology	7.14%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	7.14%
WKL.AS Wolters Kluwer N.V.	Communication Services	7.14%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7.14%
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	7.14%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
BTM12	9.23%	2.54%	2.15%	17.39%	11.68%	N/A
Активы портфеля:
UBER Uber Technologies, Inc.	39.52%	4.04%	16.95%	30.36%	18.30%	N/A
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-40.06%	-24.65%	-50.12%	-38.08%	1.28%	11.57%
UNP Union Pacific Corporation	-1.67%	4.17%	-7.82%	-2.62%	7.80%	10.57%
VRSK Verisk Analytics, Inc.	14.23%	6.67%	7.09%	25.00%	13.42%	16.20%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	9.77%	-11.39%	-5.57%	-2.92%	8.95%	13.48%
VZ Verizon Communications Inc.	13.73%	1.52%	2.57%	14.09%	0.45%	4.11%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	20.58%	2.93%	24.72%	-26.83%	-19.49%	-15.31%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-5.68%	18.27%	-4.87%	21.00%	-14.44%	-11.53%
WDAY Workday, Inc.	-4.00%	0.45%	-0.91%	17.15%	6.19%	11.99%
WFC Wells Fargo & Company	7.58%	4.71%	-0.80%	27.80%	25.89%	5.87%
WKL.AS Wolters Kluwer N.V.	7.82%	1.73%	7.16%	13.63%	19.38%	20.82%
WMT Walmart Inc.	9.83%	1.59%	7.51%	51.66%	20.72%	17.03%
XEL Xcel Energy Inc.	5.56%	-0.43%	-1.78%	30.96%	4.69%	11.12%
ZS Zscaler, Inc.	52.82%	21.42%	33.45%	62.21%	22.96%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.12%	1.38%	-1.58%	0.25%	1.95%								9.23%
2024	1.32%	1.27%	-1.52%	-6.83%	3.46%	0.96%	2.47%	2.99%	-0.96%	0.79%	8.06%	-6.48%	4.67%
2023	9.42%	-0.17%	-0.13%	-1.03%	1.60%	5.58%	4.40%	-3.00%	-3.97%	0.60%	9.06%	6.92%	32.12%
2022	-2.58%	-3.03%	3.28%	-7.53%	-6.46%	-5.93%	6.79%	-0.84%	-6.43%	6.17%	3.28%	-7.13%	-19.90%
2021	1.36%	2.52%	2.98%	2.83%	-1.52%	0.03%	0.69%	3.24%	-5.13%	6.74%	-1.60%	5.27%	18.19%
2020	2.02%	-7.27%	-6.73%	8.42%	9.48%	-1.46%	2.79%	5.99%	-0.52%	-5.88%	14.62%	5.45%	27.25%
2019					-2.47%	6.96%	-0.03%	-3.88%	-1.94%	1.30%	6.48%	-0.41%	5.59%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM12 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM12 составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UBER Uber Technologies, Inc.	0.71	1.01	1.13	0.70	1.50
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.81	-0.96	0.82	-0.67	-2.03
UNP Union Pacific Corporation	-0.02	0.14	1.02	-0.03	-0.07
VRSK Verisk Analytics, Inc.	1.25	1.32	1.21	2.14	4.50
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	-0.01	-0.21	0.97	-0.37	-0.87
VZ Verizon Communications Inc.	0.72	0.97	1.14	0.67	2.57
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-0.37	-0.26	0.96	-0.30	-0.75
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.41	0.93	1.12	0.23	1.21
WDAY Workday, Inc.	0.53	0.85	1.11	0.46	1.69
WFC Wells Fargo & Company	0.86	1.44	1.21	1.26	3.65
WKL.AS Wolters Kluwer N.V.	0.61	0.76	1.12	0.53	1.55
WMT Walmart Inc.	2.20	2.91	1.41	2.34	7.57
XEL Xcel Energy Inc.	1.62	2.20	1.30	1.17	7.84
ZS Zscaler, Inc.	1.65	1.65	1.24	0.91	5.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM12 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.71%	2.05%	1.95%	1.77%	1.33%	1.61%	1.47%	1.51%	1.37%	1.49%	1.66%	1.43%
Активы портфеля:
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.78%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
UNP Union Pacific Corporation	2.42%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%
VRSK Verisk Analytics, Inc.	0.52%	0.57%	0.57%	0.70%	0.51%	0.52%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.14%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	4.44%	10.72%	7.35%	5.13%	3.63%	4.64%	3.05%	2.46%	2.13%	1.78%	1.64%	1.71%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY Workday, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WFC Wells Fargo & Company	2.14%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
WKL.AS Wolters Kluwer N.V.	1.49%	1.37%	1.48%	1.70%	1.38%	1.82%	1.58%	1.92%	1.84%	2.21%	2.87%	2.76%
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
XEL Xcel Energy Inc.	3.16%	2.43%	3.36%	2.78%	2.71%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM12 показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка BTM12 составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.37%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	59	8 июн. 2020 г.	77
-24.91%	12 янв. 2022 г.	111	16 июн. 2022 г.	383	7 дек. 2023 г.	494
-11.89%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.83%	16 июл. 2019 г.	57	2 окт. 2019 г.	68	8 янв. 2020 г.	125
-10.13%	16 февр. 2024 г.	52	30 апр. 2024 г.	118	11 окт. 2024 г.	170

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WKL.AS	VZ	XEL	WMT	ZS	UNH	VRTX	UBER	WBD	WBA	WFC	WDAY	UNP	VRSK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.32	0.30	0.30	0.40	0.51	0.37	0.40	0.51	0.43	0.41	0.56	0.59	0.58	0.56	0.80
WKL.AS	0.32	1.00	0.13	0.19	0.18	0.22	0.15	0.21	0.13	0.08	0.10	0.11	0.22	0.18	0.34	0.34
VZ	0.30	0.13	1.00	0.44	0.28	-0.02	0.29	0.22	0.09	0.24	0.31	0.27	0.05	0.33	0.28	0.38
XEL	0.30	0.19	0.44	1.00	0.33	0.02	0.32	0.22	0.03	0.17	0.24	0.17	0.13	0.33	0.42	0.38
WMT	0.40	0.18	0.28	0.33	1.00	0.18	0.27	0.25	0.12	0.13	0.28	0.19	0.18	0.28	0.37	0.41
ZS	0.51	0.22	-0.02	0.02	0.18	1.00	0.10	0.25	0.42	0.20	0.11	0.13	0.62	0.18	0.35	0.57
UNH	0.37	0.15	0.29	0.32	0.27	0.10	1.00	0.32	0.12	0.17	0.26	0.25	0.16	0.34	0.35	0.43
VRTX	0.40	0.21	0.22	0.22	0.25	0.25	0.32	1.00	0.22	0.14	0.23	0.17	0.28	0.24	0.35	0.46
UBER	0.51	0.13	0.09	0.03	0.12	0.42	0.12	0.22	1.00	0.31	0.19	0.31	0.41	0.29	0.25	0.59
WBD	0.43	0.08	0.24	0.17	0.13	0.20	0.17	0.14	0.31	1.00	0.40	0.43	0.25	0.33	0.17	0.58
WBA	0.41	0.10	0.31	0.24	0.28	0.11	0.26	0.23	0.19	0.40	1.00	0.37	0.14	0.39	0.23	0.52
WFC	0.56	0.11	0.27	0.17	0.19	0.13	0.25	0.17	0.31	0.43	0.37	1.00	0.21	0.47	0.20	0.53
WDAY	0.59	0.22	0.05	0.13	0.18	0.62	0.16	0.28	0.41	0.25	0.14	0.21	1.00	0.29	0.42	0.62
UNP	0.58	0.18	0.33	0.33	0.28	0.18	0.34	0.24	0.29	0.33	0.39	0.47	0.29	1.00	0.39	0.58
VRSK	0.56	0.34	0.28	0.42	0.37	0.35	0.35	0.35	0.25	0.17	0.23	0.20	0.42	0.39	1.00	0.57
Portfolio	0.80	0.34	0.38	0.38	0.41	0.57	0.43	0.46	0.59	0.58	0.52	0.53	0.62	0.58	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мая 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM12

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество