SF Low Risk Portfolio
This is a low risk portfolio designed by Jeff Stephan. It contains ETFs to reduce volatility and provide diversification and reasonable asset allocation. Target return is 7.5%CAGR consistently over decades. It is outperforming in 2024 due to GLD doing very well.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SF Low Risk Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SF Low Risk Portfolio на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 17.52% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| SF Low Risk Portfolio | 17.52% | -1.58% | 7.95% | 17.94% | 9.88% | 8.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.04% | -3.55% | 11.75% | 26.64% | 11.30% | 7.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.51% | -6.82% | 8.20% | 5.28% | 3.27% | 4.91% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 0.32% | 2.48% | 3.71% | 1.22% | 1.24% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.03% | -0.30% | 1.01% | 1.21% | -0.23% | 1.02% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.30% | -2.15% | -3.99% | -5.94% | -5.40% | -0.54% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 11.56% | -4.32% | 5.33% | 12.30% | 5.94% | 5.68% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.64% | -0.14% | 11.56% | 28.02% | 16.71% | 15.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 38.35% | 4.05% | 15.16% | 38.34% | 20.45% | 16.84% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.29% | -5.43% | 8.27% | 18.98% | 11.43% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SF Low Risk Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 2.12% | 3.83% | -2.28% | 3.14% | 1.73% | 3.03% | 2.23% | 2.44% | -0.47% | 2.76% | 17.52% | |
| 2023 | 5.31% | -3.06% | 3.68% | 1.11% | -0.98% | 3.10% | 2.34% | -1.45% | -3.46% | -0.51% | 6.17% | 3.82% | 16.68% |
| 2022 | -3.07% | -0.42% | 1.36% | -5.49% | -0.22% | -4.87% | 4.38% | -3.48% | -6.54% | 3.63% | 5.78% | -2.27% | -11.46% |
| 2021 | -1.12% | 0.35% | 2.13% | 3.46% | 2.05% | -0.24% | 1.82% | 1.37% | -3.11% | 3.47% | -0.88% | 3.32% | 13.11% |
| 2020 | 0.91% | -4.00% | -6.65% | 7.87% | 3.05% | 1.79% | 4.55% | 3.15% | -2.29% | -1.73% | 5.81% | 3.61% | 16.18% |
| 2019 | 5.09% | 1.55% | 1.29% | 1.69% | -2.54% | 5.39% | 0.47% | 1.04% | 0.48% | 1.66% | 1.05% | 2.58% | 21.34% |
| 2018 | 3.02% | -2.83% | -0.70% | -0.08% | 1.01% | -0.18% | 1.40% | 1.11% | 0.27% | -3.18% | 1.44% | -2.89% | -1.80% |
| 2017 | 1.98% | 2.53% | 0.40% | 0.91% | 0.81% | 0.24% | 1.67% | 0.98% | 0.74% | 0.72% | 1.60% | 1.27% | 14.74% |
| 2016 | -1.58% | 2.16% | 3.96% | 1.23% | -0.44% | 2.49% | 2.40% | -0.77% | 0.49% | -1.85% | -0.16% | 1.30% | 9.43% |
| 2015 | 0.84% | 1.49% | -0.99% | 0.86% | 0.35% | -1.61% | -0.11% | -2.94% | -1.56% | 4.79% | -1.25% | -0.82% | -1.14% |
| 2014 | -1.32% | 3.82% | 0.12% | 0.75% | 0.89% | 2.36% | -1.50% | 2.12% | -2.36% | 0.75% | 1.14% | -0.40% | 6.38% |
| 2013 | 2.60% | -0.42% | 1.99% | 0.21% | -0.90% | -2.95% | 4.23% | -0.78% | 1.69% | 2.52% | 0.03% | 0.69% | 9.06% |
Комиссия
Комиссия SF Low Risk Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SF Low Risk Portfolio составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.35 | 9.45 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.58 | 1.07 | 0.22 | 1.20 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.14 | 3.26 | 1.42 | 3.87 | 9.18 |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.26 | 0.40 | 1.05 | 0.10 | 0.66 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.48 | -0.58 | 0.93 | -0.15 | -1.03 |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 1.27 | 1.73 | 1.22 | 2.13 | 6.84 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.23 | 2.96 | 1.41 | 3.31 | 14.49 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.21 | 2.85 | 1.40 | 3.11 | 12.24 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.84 | 2.61 | 1.33 | 2.53 | 9.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SF Low Risk Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.67% | 2.16% | 1.46% | 2.22% | 2.52% | 2.58% | 2.06% | 2.18% | 2.30% | 2.12% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.78% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.94% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.07% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% | 5.00% | 3.65% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.37% | 3.54% | 3.14% | 2.51% | 1.64% | 5.47% | 6.50% | 2.65% | 4.85% | 3.17% | 3.46% | 2.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.25% | 4.72% | 5.00% | 2.90% | 7.69% | 4.39% | 3.05% | 4.84% | 3.96% | 5.26% | 3.51% | 4.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SF Low Risk Portfolio показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка SF Low Risk Portfolio составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.81% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -8.93% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -8.86% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 229 |
| -8.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SF Low Risk Portfolio составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SHY | VNQ | VGLT | SPTI | SCHG | DEW | SCHV | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.33 | 0.12 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| SHY | 0.33 | 1.00 | 0.05 | 0.60 | 0.81 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | -0.15 |
| VNQ | 0.12 | 0.05 | 1.00 | -0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.65 |
| VGLT | 0.24 | 0.60 | -0.03 | 1.00 | 0.82 | -0.24 | -0.25 | -0.30 | -0.27 |
| SPTI | 0.31 | 0.81 | 0.03 | 0.82 | 1.00 | -0.19 | -0.19 | -0.25 | -0.22 |
| SCHG | 0.05 | -0.12 | 0.57 | -0.24 | -0.19 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.95 |
| DEW | 0.14 | -0.11 | 0.62 | -0.25 | -0.19 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.79 |
| SCHV | 0.04 | -0.16 | 0.67 | -0.30 | -0.25 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 0.91 |
| SCHX | 0.05 | -0.15 | 0.65 | -0.27 | -0.22 | 0.95 | 0.79 | 0.91 | 1.00 |