SF Low Risk Portfolio
This is a low risk portfolio designed by Jeff Stephan. It contains ETFs to reduce volatility and provide diversification and reasonable asset allocation. Target return is 7.5%CAGR consistently over decades. It is outperforming in 2024 due to GLD doing very well.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SF Low Risk Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SF Low Risk Portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 1.04% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| SF Low Risk Portfolio | -6.64% | -5.74% | -6.47% | 9.63% | 13.18% | 9.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 30.34% | 13.32% | 24.28% | 46.40% | 14.15% | 10.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.41% | 11.11% | 7.31% | 4.42% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.87% | 0.49% | 2.30% | 5.96% | 1.07% | 1.38% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.07% | 0.22% | 2.00% | 7.15% | -1.03% | 1.17% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.10% | -4.39% | -3.88% | 2.03% | -9.50% | -1.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 2.26% | -4.31% | -1.43% | 11.73% | 13.01% | 5.37% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -12.17% | -9.03% | -11.22% | 5.55% | 15.63% | 12.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -17.32% | -10.27% | -13.57% | 5.24% | 16.73% | 13.78% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | -5.41% | -7.09% | -8.11% | 5.70% | 15.15% | 10.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SF Low Risk Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01% | -0.68% | -3.54% | -5.40% | -6.64% | ||||||||
| 2024 | 0.88% | 4.13% | 3.74% | -3.36% | 4.16% | 3.18% | 2.00% | 2.31% | 2.68% | -0.51% | 5.00% | -2.64% | 23.35% |
| 2023 | 6.17% | -2.72% | 3.84% | 1.21% | 0.02% | 5.12% | 3.06% | -1.62% | -3.86% | -1.52% | 8.10% | 4.97% | 24.31% |
| 2022 | -4.86% | -1.88% | 2.69% | -7.80% | -0.44% | -6.50% | 7.03% | -3.81% | -7.88% | 5.73% | 5.67% | -4.07% | -16.37% |
| 2021 | -1.00% | 1.36% | 2.94% | 4.66% | 1.10% | 1.58% | 2.16% | 2.30% | -4.17% | 5.60% | -0.95% | 3.52% | 20.41% |
| 2020 | 0.49% | -5.92% | -9.50% | 9.77% | 3.87% | 1.88% | 5.22% | 4.93% | -2.95% | -2.08% | 8.19% | 4.02% | 17.35% |
| 2019 | 6.33% | 2.27% | 1.63% | 2.65% | -4.23% | 6.49% | 0.86% | -0.24% | 1.36% | 1.88% | 2.18% | 2.87% | 26.36% |
| 2018 | 3.98% | -3.30% | -1.44% | 0.10% | 1.58% | 0.14% | 2.33% | 2.01% | 0.15% | -4.95% | 1.71% | -5.25% | -3.37% |
| 2017 | 1.88% | 2.96% | 0.39% | 0.93% | 0.99% | 0.27% | 1.78% | 0.67% | 1.10% | 1.28% | 2.17% | 1.37% | 16.94% |
| 2016 | -2.89% | 1.27% | 5.17% | 0.95% | 0.27% | 1.91% | 2.80% | -0.52% | 0.42% | -1.89% | 1.06% | 1.61% | 10.37% |
| 2015 | -0.19% | 2.70% | -0.76% | 0.86% | 0.57% | -1.72% | 0.61% | -3.96% | -1.74% | 5.69% | -0.72% | -0.88% | 0.12% |
| 2014 | -1.89% | 4.03% | 0.09% | 0.76% | 1.23% | 2.57% | -1.48% | 2.55% | -2.15% | 1.22% | 1.52% | -0.27% | 8.25% |
Комиссия
Комиссия SF Low Risk Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SF Low Risk Portfolio составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.63 | 3.46 | 1.46 | 5.38 | 14.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69 | 6.49 | 1.84 | 6.19 | 17.78 |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.53 | 2.34 | 1.27 | 0.56 | 3.62 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.13 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 1.04 | 1.45 | 1.21 | 1.21 | 5.64 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.27 | 0.51 | 1.07 | 0.28 | 1.19 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.47 | 0.75 | 1.11 | 0.48 | 1.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SF Low Risk Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.15% | 2.07% | 1.60% | 1.16% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.59% | 1.83% | 1.79% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.74% | 3.75% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.46% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 4.00% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% | 5.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.40% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.49% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.43% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SF Low Risk Portfolio показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка SF Low Risk Portfolio составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -22.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.09% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -9.73% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SF Low Risk Portfolio составляет 11.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| GLD | SHY | VGLT | VNQ | SPTI | SCHG | DEW | SCHV | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| SHY | 0.32 | 1.00 | 0.60 | 0.05 | 0.81 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | -0.15 |
| VGLT | 0.24 | 0.60 | 1.00 | -0.02 | 0.82 | -0.23 | -0.24 | -0.29 | -0.27 |
| VNQ | 0.11 | 0.05 | -0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.65 |
| SPTI | 0.30 | 0.81 | 0.82 | 0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.22 |
| SCHG | 0.05 | -0.12 | -0.23 | 0.57 | -0.19 | 1.00 | 0.67 | 0.77 | 0.95 |
| DEW | 0.14 | -0.11 | -0.24 | 0.63 | -0.19 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.79 |
| SCHV | 0.04 | -0.16 | -0.29 | 0.67 | -0.24 | 0.77 | 0.86 | 1.00 | 0.91 |
| SCHX | 0.05 | -0.15 | -0.27 | 0.65 | -0.22 | 0.95 | 0.79 | 0.91 | 1.00 |