Aims Way FINAL Modified by Jeff
This outperforms the OEM Aim's way by .55% more.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aims Way FINAL Modified by Jeff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2014 г., начальной даты OUNZ
Доходность по периодам
Aims Way FINAL Modified by Jeff на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 2.26% с начала года и доходность в 9.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Aims Way FINAL Modified by Jeff | 2.26% | 0.03% | 1.89% | 14.72% | 10.18% | 9.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -6.05% | -10.17% | 6.44% | 16.81% | 14.20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -10.05% | -5.91% | -9.00% | 7.79% | 15.54% | 12.92% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | -3.64% | -5.45% | -7.32% | 9.36% | 14.80% | 11.21% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.05% | -1.17% | -1.60% | 6.13% | -0.62% | 2.08% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -6.28% | -9.32% | 4.93% | 16.35% | 16.17% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 4.72% | -1.13% | 0.93% | 15.77% | 7.86% | 6.97% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.19% | 0.88% | 1.79% | 7.29% | -0.97% | 1.18% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.76% | -2.60% | -2.24% | 14.50% | 10.28% | 10.13% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 26.52% | 9.40% | 23.16% | 39.54% | 14.26% | 10.40% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.73% | -0.35% | 0.08% | 7.78% | 1.04% | 2.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aims Way FINAL Modified by Jeff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | 0.54% | -0.24% | -0.79% | 2.26% | ||||||||
| 2024 | 0.45% | 1.62% | 3.21% | -1.99% | 3.12% | 2.29% | 2.19% | 1.92% | 2.62% | -0.27% | 2.24% | -1.65% | 16.72% |
| 2023 | 5.66% | -2.85% | 5.39% | 0.88% | 0.77% | 2.27% | 2.10% | -1.10% | -3.73% | -0.04% | 6.59% | 3.95% | 21.07% |
| 2022 | -4.03% | -0.57% | 0.81% | -6.19% | -0.62% | -4.10% | 4.33% | -3.64% | -5.82% | 1.85% | 5.47% | -2.12% | -14.38% |
| 2021 | -1.15% | -1.25% | 0.72% | 3.39% | 1.52% | 0.65% | 2.12% | 1.41% | -3.33% | 3.38% | -0.11% | 2.11% | 9.66% |
| 2020 | 2.38% | -2.60% | -5.30% | 7.76% | 3.41% | 2.46% | 5.48% | 3.25% | -2.80% | -1.40% | 3.87% | 3.49% | 20.96% |
| 2019 | 4.68% | 1.34% | 1.73% | 1.90% | -2.06% | 5.40% | 0.88% | 1.77% | -0.19% | 1.89% | 0.96% | 2.32% | 22.42% |
| 2018 | 2.93% | -2.06% | -0.90% | -0.39% | 1.53% | -0.34% | 1.12% | 1.73% | -0.21% | -3.19% | 0.72% | -2.02% | -1.26% |
| 2017 | 2.50% | 2.68% | 0.38% | 1.48% | 1.41% | -0.84% | 1.93% | 1.60% | -0.49% | 1.29% | 1.12% | 1.04% | 14.98% |
| 2016 | -0.74% | 2.53% | 3.08% | 0.91% | -0.34% | 2.79% | 2.59% | -0.86% | 0.62% | -1.73% | -2.01% | 0.54% | 7.45% |
| 2015 | 1.79% | 0.81% | -0.85% | 0.44% | 0.60% | -1.56% | 0.27% | -2.24% | -0.64% | 4.21% | -1.12% | -0.83% | 0.73% |
| 2014 | 0.70% | 2.38% | -0.94% | 2.42% | -1.97% | 1.06% | 1.80% | -0.24% | 5.25% |
Комиссия
Комиссия Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.38 | 0.66 | 1.10 | 0.38 | 1.68 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.59 | 0.91 | 1.13 | 0.60 | 2.52 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.91 | 1.31 | 1.16 | 0.43 | 2.56 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.49 | 1.99 | 1.31 | 2.11 | 8.87 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.68 | 2.58 | 1.30 | 0.62 | 4.05 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.15 | 1.60 | 1.24 | 1.55 | 6.21 |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 2.36 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.78 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.50 | 2.17 | 1.27 | 0.77 | 4.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aims Way FINAL Modified by Jeff за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.02% | 1.81% | 1.52% | 1.17% | 1.41% | 1.72% | 1.84% | 1.55% | 1.72% | 1.66% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.36% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.39% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.23% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.76% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aims Way FINAL Modified by Jeff показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -17.3% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -7.74% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
| -7.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.08% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| OUNZ | SCHR | VCIT | LQD | SCHV | QQQ | SCHG | ACWV | USMV | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUNZ | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
| SCHR | 0.39 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | -0.18 | -0.11 | -0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.15 |
| VCIT | 0.37 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.10 |
| LQD | 0.34 | 0.77 | 0.93 | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| SCHV | 0.00 | -0.18 | 0.07 | 0.11 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| QQQ | 0.01 | -0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.68 | 0.71 | 0.91 |
| SCHG | 0.01 | -0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.72 | 0.97 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.94 |
| ACWV | 0.15 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 0.92 | 0.80 |
| USMV | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.85 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.84 |
| SCHX | 0.01 | -0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |