Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24
SPY 21% QQQ 16% USMV 5% BondBond CommodityCommodity EquityEquity Category/Sector GLD SPDR Gold Trust Precious Metals, Gold 20% IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Government Bonds 16% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF Corporate Bonds 22% QQQ Invesco QQQ Large Cap Blend Equities 16% SPY SPDR S&P 500 ETF Large Cap Growth Equities 21% USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF Large Cap Growth Equities 5%
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты ACWV
Доходность по периодам
Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 16.76% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 | 16.76% | 0.03% | 7.23% | 17.38% | 9.87% | 9.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 37.04% | 3.40% | 12.88% | 37.14% | 20.24% | 16.77% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 26.93% | 0.37% | 10.64% | 27.57% | 16.59% | 15.53% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.06% | -3.64% | 8.83% | 19.25% | 11.37% | 11.71% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.00% | -0.64% | 1.45% | 1.33% | -0.20% | 2.36% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 11.49% | -1.59% | 6.08% | 13.55% | 4.97% | 7.08% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.57% | -0.09% | 2.01% | 3.74% | 0.83% | 2.14% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 16.04% | -2.76% | 6.78% | 17.50% | 8.19% | 10.15% |
IAU iShares Gold Trust | 26.83% | -1.06% | 12.78% | 27.97% | 11.90% | 8.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 1.56% | 3.32% | -2.13% | 3.15% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.63% | -0.60% | 2.34% | 16.76% | |
| 2023 | 5.89% | -3.07% | 5.54% | 0.89% | 0.46% | 2.41% | 1.87% | -1.18% | -3.88% | -0.02% | 6.59% | 3.85% | 20.40% |
| 2022 | -4.30% | -0.70% | 0.97% | -6.69% | -0.44% | -4.50% | 5.04% | -3.87% | -6.45% | 2.00% | 5.88% | -2.64% | -15.44% |
| 2021 | -1.38% | -1.39% | 0.74% | 3.37% | 1.65% | 0.72% | 2.13% | 1.25% | -3.19% | 3.30% | -0.11% | 2.03% | 9.27% |
| 2020 | 2.45% | -2.58% | -5.06% | 8.01% | 3.53% | 2.57% | 5.61% | 2.88% | -2.53% | -1.49% | 4.42% | 3.26% | 22.24% |
| 2019 | 4.81% | 1.29% | 1.85% | 1.75% | -1.76% | 5.41% | 0.84% | 2.15% | -0.31% | 1.83% | 0.95% | 2.43% | 23.20% |
| 2018 | 2.92% | -2.15% | -0.73% | -0.51% | 1.53% | -0.25% | 1.16% | 1.52% | 0.03% | -3.05% | 0.66% | -1.55% | -0.59% |
| 2017 | 2.46% | 2.74% | 0.41% | 1.50% | 1.37% | -0.45% | 1.90% | 1.54% | -0.26% | 1.21% | 1.12% | 1.16% | 15.68% |
| 2016 | -0.84% | 2.59% | 3.35% | 0.91% | -0.28% | 2.74% | 2.74% | -0.60% | 0.54% | -1.82% | -1.86% | 0.70% | 8.28% |
| 2015 | 2.02% | 0.66% | -0.91% | 0.16% | 0.54% | -1.64% | 0.37% | -2.12% | -0.74% | 4.40% | -1.19% | -0.85% | 0.51% |
| 2014 | 0.17% | 3.61% | -0.88% | 0.60% | 1.20% | 2.30% | -1.05% | 2.54% | -2.06% | 1.02% | 1.72% | -0.19% | 9.20% |
| 2013 | 1.36% | -0.21% | 1.79% | 0.07% | -1.20% | -3.49% | 4.06% | -0.10% | 0.94% | 2.39% | 0.09% | 0.38% | 6.05% |
Комиссия
Комиссия Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.22 | 2.86 | 1.40 | 3.13 | 12.34 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.28 | 3.01 | 1.42 | 3.38 | 14.85 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.91 | 2.71 | 1.34 | 2.64 | 10.28 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.54 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.95 | 2.66 | 1.34 | 3.10 | 11.02 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.76 | 1.13 | 1.13 | 0.38 | 2.20 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 2.15 | 2.99 | 1.39 | 3.10 | 12.08 |
IAU iShares Gold Trust | 1.93 | 2.55 | 1.34 | 3.55 | 10.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.37% | 1.97% | 1.21% | 1.97% | 2.48% | 2.35% | 2.14% | 2.01% | 2.19% | 2.16% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.36% | 4.95% | 5.72% | 1.95% | 7.90% | 6.99% | 6.18% | 5.77% | 4.95% | 4.06% | 5.84% | 4.38% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.44% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.47% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.75% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -17.94% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -6.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 254 |
| -6.28% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -6.12% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aims Way FINAL Modified by Jeff 11.20.24 составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | LQD | SCHR | QQQ | ACWV | SCHV | USMV | SCHG | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| LQD | 0.32 | 1.00 | 0.75 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| SCHR | 0.34 | 0.75 | 1.00 | -0.15 | -0.05 | -0.22 | -0.08 | -0.16 | -0.20 |
| QQQ | 0.04 | 0.13 | -0.15 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.96 | 0.90 |
| ACWV | 0.16 | 0.20 | -0.05 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 0.73 | 0.81 |
| SCHV | 0.03 | 0.07 | -0.22 | 0.70 | 0.81 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.90 |
| USMV | 0.07 | 0.18 | -0.08 | 0.72 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| SCHG | 0.04 | 0.13 | -0.16 | 0.96 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| SCHX | 0.04 | 0.11 | -0.20 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |