Aims Way FINAL Modified by Jeff
This outperforms the OEM Aim's way by .55% more. This cannot be used for Larges sums of money in JWAC Trust because it does not meet the global diversification requirement, for reasarch purposes only, do not use!
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2014 г., начальной даты OUNZ
Доходность по периодам
Aims Way FINAL Modified by Jeff на 21 мая 2025 г. показал доходность в 6.96% с начала года и доходность в 9.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Aims Way FINAL Modified by Jeff | 6.96% | 5.11% | 6.85% | 15.96% | 10.95% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.80% | 16.59% | 1.13% | 16.45% | 18.93% | 15.80% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.55% | 0.50% | 0.52% | 4.22% | -0.59% | 2.45% |
QQQ Invesco QQQ | 1.92% | 17.15% | 3.66% | 15.07% | 18.59% | 17.68% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 8.99% | 4.08% | 7.56% | 14.96% | 9.01% | 7.34% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.81% | -0.37% | 2.71% | 5.65% | -1.07% | 1.26% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 6.51% | 4.66% | 3.98% | 14.10% | 11.61% | 10.52% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 25.53% | -0.78% | 24.99% | 35.38% | 13.50% | 10.21% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.67% | 0.92% | 2.29% | 6.53% | 0.86% | 2.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aims Way FINAL Modified by Jeff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 0.36% | -0.46% | 1.53% | 2.63% | 6.96% | |||||||
| 2024 | 0.40% | 1.77% | 3.26% | -2.02% | 3.19% | 2.38% | 2.10% | 1.79% | 2.74% | -0.24% | 2.31% | -1.55% | 17.18% |
| 2023 | 5.89% | -2.80% | 5.38% | 0.87% | 0.92% | 2.40% | 2.20% | -1.16% | -3.78% | -0.13% | 6.72% | 4.10% | 21.91% |
| 2022 | -3.99% | -0.54% | 0.71% | -6.34% | -0.61% | -4.28% | 4.49% | -3.67% | -5.89% | 1.87% | 5.47% | -2.17% | -14.69% |
| 2021 | -1.05% | -1.06% | 0.68% | 3.45% | 1.51% | 0.68% | 2.04% | 1.46% | -3.31% | 3.45% | -0.08% | 1.99% | 9.99% |
| 2020 | 2.24% | -2.57% | -5.37% | 7.89% | 3.42% | 2.59% | 5.52% | 3.42% | -2.86% | -1.37% | 4.05% | 3.58% | 21.61% |
| 2019 | 4.79% | 1.32% | 1.68% | 1.99% | -2.32% | 5.56% | 0.86% | 1.58% | -0.11% | 2.01% | 1.08% | 2.42% | 22.70% |
| 2018 | 3.02% | -2.04% | -1.00% | -0.39% | 1.59% | -0.39% | 1.14% | 1.72% | -0.25% | -3.33% | 0.66% | -2.07% | -1.53% |
| 2017 | 2.52% | 2.64% | 0.40% | 1.46% | 1.37% | -0.78% | 1.93% | 1.57% | -0.40% | 1.30% | 1.11% | 1.11% | 15.14% |
| 2016 | -0.93% | 2.48% | 3.15% | 0.96% | -0.33% | 2.61% | 2.69% | -0.75% | 0.66% | -1.68% | -1.84% | 0.55% | 7.66% |
| 2015 | 1.66% | 0.90% | -0.84% | 0.52% | 0.61% | -1.53% | 0.16% | -2.31% | -0.71% | 4.32% | -1.09% | -0.91% | 0.61% |
| 2014 | 0.75% | 2.48% | -0.95% | 2.42% | -1.98% | 0.96% | 1.75% | -0.23% | 5.23% |
Комиссия
Комиссия Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.66 | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 2.43 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.76 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.03 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.79 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 2.99 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.57 | 0.78 | 1.10 | 0.27 | 1.41 |
QQQ Invesco QQQ | 0.60 | 1.03 | 1.14 | 0.69 | 2.26 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.35 | 1.88 | 1.28 | 2.01 | 8.35 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.22 | 1.75 | 1.20 | 0.45 | 2.77 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.08 | 1.53 | 1.23 | 1.52 | 5.74 |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 2.00 | 2.88 | 1.37 | 4.71 | 12.03 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.19 | 1.65 | 1.20 | 0.66 | 3.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aims Way FINAL Modified by Jeff за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 2.01% | 1.80% | 1.52% | 1.18% | 1.42% | 1.73% | 1.85% | 1.55% | 1.74% | 1.67% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.14% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.81% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.54% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aims Way FINAL Modified by Jeff показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -17.41% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 264 |
| -7.79% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 19 | 6 мая 2025 г. | 53 |
| -6.27% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | OUNZ | SCHR | VCIT | LQD | SCHV | QQQ | ACWV | USMV | SCHG | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 0.82 |
| OUNZ | -0.01 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | -0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.43 |
| SCHR | -0.16 | 0.39 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | -0.18 | -0.11 | 0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.15 | 0.19 |
| VCIT | 0.10 | 0.36 | 0.83 | 1.00 | 0.93 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.41 |
| LQD | 0.15 | 0.34 | 0.77 | 0.93 | 1.00 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.43 |
| SCHV | 0.88 | -0.00 | -0.18 | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.68 | 0.81 | 0.85 | 0.72 | 0.88 | 0.69 |
| QQQ | 0.91 | 0.00 | -0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.68 | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.97 | 0.91 | 0.83 |
| ACWV | 0.80 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.25 | 0.81 | 0.67 | 1.00 | 0.92 | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
| USMV | 0.85 | 0.05 | -0.03 | 0.19 | 0.23 | 0.85 | 0.70 | 0.92 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.73 |
| SCHG | 0.94 | -0.00 | -0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.72 | 0.97 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.94 | 0.83 |
| SCHX | 0.99 | -0.00 | -0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.82 | 0.43 | 0.19 | 0.41 | 0.43 | 0.69 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |