Aims Way FINAL Modified by Jeff

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	22%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	16%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	16%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	9%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	9%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	0%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aims Way FINAL Modified by Jeff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Aims Way FINAL Modified by Jeff на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.89% с начала года и доходность в 11.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aims Way FINAL Modified by Jeff	0.39%	-1.65%	4.89%	5.58%	20.63%	18.21%	10.57%	11.15%
Активы портфеля:
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-0.05%	-0.30%	1.59%	2.50%	3.85%	9.71%	5.30%	7.26%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.10%	-0.67%	-0.06%	-0.06%	5.73%	4.95%	-0.28%	2.41%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	0.22%	-8.43%	0.29%	3.12%	30.33%	29.90%	17.72%	12.64%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.15%	-0.94%	3.75%	2.93%	20.82%	24.03%	14.90%	18.53%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	-0.04%	-0.88%	-0.76%	-0.40%	3.59%	3.39%	-0.07%	1.15%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	0.45%	3.06%	14.24%	15.31%	26.78%	18.05%	10.33%	11.38%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.28%	0.45%	8.56%	8.52%	24.19%	21.40%	12.87%	15.20%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-0.43%	1.28%	1.55%	2.27%	3.18%	11.35%	7.21%	9.75%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.01%	-0.79%	-0.26%	0.06%	5.98%	6.04%	1.04%	2.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aims Way FINAL Modified by Jeff закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.14%	2.02%	-5.21%	4.57%	2.82%	-2.19%							4.89%
2025	2.76%	0.36%	-0.46%	1.53%	2.67%	2.87%	0.72%	2.34%	4.69%	2.29%	1.49%	0.43%	23.84%
2024	0.40%	1.77%	3.15%	-2.02%	3.19%	2.21%	2.10%	1.79%	2.58%	-0.24%	2.30%	-1.53%	16.68%
2023	5.89%	-2.80%	5.27%	0.87%	0.92%	2.33%	2.20%	-1.16%	-3.95%	-0.12%	6.72%	3.89%	21.25%
2022	-3.99%	-0.54%	0.71%	-6.34%	-0.61%	-4.39%	4.49%	-3.67%	-6.00%	1.85%	5.47%	-2.30%	-15.03%
2021	-1.05%	-1.06%	0.59%	3.45%	1.51%	0.62%	2.04%	1.46%	-3.30%	3.45%	-0.08%	1.98%	9.81%

Метрики бенчмарка

Aims Way FINAL Modified by Jeff has an annualized alpha of 4.43%, beta of 0.45, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2014.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.21%) than losses (47.86%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.43%

Бета: 0.45

R²: 0.74

Участие в росте: 56.21%

Участие в снижении: 47.86%

Комиссия

Комиссия Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

OUNZ

VanEck Merk Gold Trust

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aims Way FINAL Modified by Jeff имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aims Way FINAL Modified by Jeff и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.12	1.94	+0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.80	2.63	+0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.62	2.59	+0.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.32	11.84	-1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	17	0.50	0.74	1.09	0.61	1.87
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	34	1.08	1.58	1.19	1.72	4.88
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	34	1.14	1.53	1.23	1.52	3.82
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	36	1.33	1.82	1.24	1.27	4.25
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	31	1.07	1.63	1.19	1.29	3.75
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	84	2.50	3.51	1.44	3.94	15.87
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	66	1.98	2.68	1.36	2.69	12.15
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	15	0.37	0.58	1.07	0.49	1.64
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	46	1.48	2.17	1.26	2.03	6.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aims Way FINAL Modified by Jeff имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.12
За 5 лет: 1.06
За 10 лет: 1.17
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aims Way FINAL Modified by Jeff за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.04%	2.01%	2.01%	1.80%	1.52%	1.18%	1.42%	1.73%	1.83%	1.55%	1.62%	1.67%
Активы портфеля:
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	2.05%	2.09%	2.33%	2.41%	2.18%	1.92%	1.77%	2.54%	2.32%	2.04%	2.56%	2.28%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.59%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.93%	3.85%	3.77%	3.16%	2.02%	1.00%	1.62%	2.31%	2.11%	1.65%	1.45%	1.56%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	1.78%	2.02%	2.25%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	2.65%	2.69%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.03%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	1.54%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.82%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aims Way FINAL Modified by Jeff показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Aims Way FINAL Modified by Jeff составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-20.16%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-17.41%март 2020 г.	29d	2mo 13d	3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.27%дек. 2018 г.	10mo 29d	1mo 23d	1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-7.90%март 2026 г.	2mo	1mo 7d	3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.79%апр. 2025 г.	1mo 17d	28d	2mo 15dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.37	1.43	1.40	1.41	1.44

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.44, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aims Way FINAL Modified by Jeff с S&P 500 Index

Корреляция Aims Way FINAL Modified by Jeff с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у SCHR: -0.13.

-0.13

0.01

0.12

0.17

0.78

0.82

0.88

0.91

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aims Way FINAL Modified by Jeff. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.82, а самая низкая у SCHR: 0.21.

0.21

0.42

0.44

0.46

0.68

0.70

0.72

0.82

0.82

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	OUNZ	SCHR	VCIT	LQD	SCHV	USMV	ACWV	QQQ	SCHG	SCHX
OUNZ	1.00	0.38	0.35	0.33	0.02	0.06	0.16	0.02	0.01	0.02
SCHR	0.38	1.00	0.84	0.77	-0.15	-0.01	0.03	-0.09	-0.10	-0.13
VCIT	0.35	0.84	1.00	0.93	0.09	0.20	0.24	0.14	0.14	0.13
LQD	0.33	0.77	0.93	1.00	0.13	0.24	0.27	0.18	0.18	0.17
SCHV	0.02	-0.15	0.09	0.13	1.00	0.84	0.81	0.68	0.71	0.88
USMV	0.06	-0.01	0.20	0.24	0.84	1.00	0.92	0.68	0.72	0.82
ACWV	0.16	0.03	0.24	0.27	0.81	0.92	1.00	0.65	0.68	0.78
QQQ	0.02	-0.09	0.14	0.18	0.68	0.68	0.65	1.00	0.97	0.91
SCHG	0.01	-0.10	0.14	0.18	0.71	0.72	0.68	0.97	1.00	0.94
SCHX	0.02	-0.13	0.13	0.17	0.88	0.82	0.78	0.91	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aims Way FINAL Modified by Jeff

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aims Way FINAL Modified by Jeff есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации