Дивидендный портфель

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	10%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	10%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.41% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Дивидендный портфель	0.12%	-4.30%	4.41%	4.92%	8.00%	14.77%	9.60%	9.99%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.32%	-10.86%	8.40%	10.12%	-6.75%	6.65%	4.06%	4.23%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	1.42%	8.19%	20.45%	9.96%	2.19%	3.14%	3.14%	10.14%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%
EMR Emerson Electric Co.	-0.51%	-10.15%	-0.39%	-0.20%	20.04%	16.92%	10.03%	12.12%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Дивидендный портфель закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.56%	4.97%	-7.05%	0.42%									4.41%
2025	6.58%	2.90%	-3.00%	-2.56%	4.68%	0.90%	-1.60%	1.21%	0.37%	0.81%	2.74%	-3.03%	9.92%
2024	0.72%	2.35%	4.46%	-1.09%	3.77%	1.50%	5.81%	5.60%	2.14%	-3.66%	7.23%	-5.62%	24.84%
2023	-3.46%	-4.54%	3.50%	2.74%	-6.00%	6.79%	2.46%	-0.43%	-4.70%	-0.08%	3.33%	2.42%	1.15%
2022	-2.26%	-5.03%	2.87%	1.36%	-1.39%	-2.71%	2.20%	-3.57%	-7.53%	10.29%	8.74%	-1.31%	0.16%
2021	-3.72%	-1.17%	7.87%	1.39%	2.84%	-0.78%	1.86%	0.17%	-5.35%	2.96%	-3.44%	9.37%	11.50%

Метрики бенчмарка

Дивидендный портфель: годовая альфа составляет 5.97%, бета — 0.76, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.29%) было выше, чем в снижении (70.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.97%

Бета: 0.76

R²: 0.70

Участие в росте: 90.29%

Участие в снижении: 70.10%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Дивидендный портфель имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	0.88	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.87	1.37	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.21	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	1.39	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.88	6.43	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.32	-0.32	0.96	-0.34	-0.60
APD Air Products and Chemicals, Inc.	40	0.08	0.32	1.04	0.12	0.29
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55
EMR Emerson Electric Co.	58	0.61	1.03	1.14	0.93	2.28
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.55
За 5 лет: 0.73
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.51%	2.54%	3.85%	3.06%	2.89%	2.64%	2.75%	2.77%	3.20%	2.69%	2.94%	3.03%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
CL Colgate-Palmolive Company	2.44%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.45%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
EMR Emerson Electric Co.	1.64%	1.61%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.62%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	176	16 нояб. 2009 г.	366
-35.6%	26 авг. 1987 г.	38	19 окт. 1987 г.	425	23 июн. 1989 г.	463
-28.65%	10 янв. 2000 г.	43	10 мар. 2000 г.	186	4 дек. 2000 г.	229
-27.63%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	96	7 авг. 2020 г.	127
-21.38%	20 мар. 2002 г.	86	22 июл. 2002 г.	349	8 дек. 2003 г.	435

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IBM	WMT	KMB	JNJ	APD	EMR	CL	KO	MMM	PG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.58	0.50	0.41	0.49	0.56	0.63	0.44	0.49	0.59	0.47	0.78
IBM	0.58	1.00	0.32	0.26	0.31	0.34	0.42	0.29	0.30	0.40	0.29	0.59
WMT	0.50	0.32	1.00	0.31	0.35	0.30	0.32	0.34	0.36	0.34	0.37	0.60
KMB	0.41	0.26	0.31	1.00	0.35	0.33	0.29	0.48	0.39	0.35	0.49	0.61
JNJ	0.49	0.31	0.35	0.35	1.00	0.32	0.32	0.39	0.43	0.37	0.45	0.61
APD	0.56	0.34	0.30	0.33	0.32	1.00	0.47	0.33	0.34	0.45	0.33	0.64
EMR	0.63	0.42	0.32	0.29	0.32	0.47	1.00	0.30	0.33	0.50	0.32	0.65
CL	0.44	0.29	0.34	0.48	0.39	0.33	0.30	1.00	0.46	0.34	0.57	0.65
KO	0.49	0.30	0.36	0.39	0.43	0.34	0.33	0.46	1.00	0.37	0.50	0.65
MMM	0.59	0.40	0.34	0.35	0.37	0.45	0.50	0.34	0.37	1.00	0.38	0.67
PG	0.47	0.29	0.37	0.49	0.45	0.33	0.32	0.57	0.50	0.38	1.00	0.67
Portfolio	0.78	0.59	0.60	0.61	0.61	0.64	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 1987 г.

Дивидендный портфель

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов