Project FIRE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Project FIRE

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	7.50%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	7.50%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	20%
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	Options Trading	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	7.50%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	5%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2022 г., начальной даты TLTW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Project FIRE	5.12%	5.93%	3.32%	12.13%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.31%	15.55%	10.03%	29.33%	22.45%	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	1.20%	12.50%	-2.83%	6.64%	19.11%	15.09%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.55%	11.23%	-5.75%	8.55%	17.41%	10.75%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-2.42%	3.89%	-6.83%	2.69%	13.79%	10.54%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.06%	3.57%	-2.52%	5.64%	N/A	N/A
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	2.04%	-0.40%	0.55%	3.03%	N/A	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.03%	0.11%	1.90%	4.30%	-0.92%	1.49%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	23.10%	0.00%	25.86%	35.25%	13.01%	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.55%	0.33%	2.16%	4.83%	N/A	N/A
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	14.24%	8.07%	12.77%	9.59%	12.69%	5.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project FIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.15%	0.81%	-1.57%	-0.55%	3.27%								5.12%
2024	1.10%	3.99%	3.73%	-3.40%	3.52%	1.59%	3.12%	2.01%	1.61%	-0.71%	3.77%	-3.77%	17.42%
2023	3.14%	-3.10%	1.50%	0.84%	-2.79%	3.76%	2.09%	-0.66%	-2.97%	-2.07%	6.30%	4.77%	10.72%
2022								-2.70%	-6.16%	6.50%	5.20%	-2.65%	-0.40%

Комиссия

Комиссия Project FIRE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Project FIRE составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.18	1.86	1.27	1.62	5.84
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.27	0.69	1.09	0.37	1.09
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.34	0.79	1.10	0.43	1.21
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.17	0.41	1.05	0.21	0.68
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.41	0.70	1.11	0.45	1.94
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	0.29	0.57	1.07	0.25	0.75
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.81	1.43	1.17	1.09	2.49
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.00	2.87	1.37	4.71	12.28
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.07	475.39	476.39	486.75	7,726.96
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.56	1.05	1.14	0.85	2.57

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Project FIRE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Project FIRE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.15%	3.91%	4.66%	3.43%	1.56%	1.71%	1.37%	1.34%	1.09%	1.40%	1.12%	1.11%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.83%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.65%	0.28%	0.30%	0.35%	1.31%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.94%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.03%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	16.22%	14.47%	19.59%	8.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.83%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.70%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.87%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Project FIRE показал максимальную просадку в 10.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.18%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-9.99%	26 авг. 2022 г.	22	27 сент. 2022 г.	40	22 нояб. 2022 г.	62
-6.44%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	82
-5.21%	2 февр. 2023 г.	29	15 мар. 2023 г.	81	12 июл. 2023 г.	110
-4.46%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOV	GLDM	TLTW	AGG	SPMO	SCHD	XSMO	JEPI	VEA	XMMO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.02	0.15	0.17	0.22	0.83	0.73	0.78	0.82	0.76	0.81	0.88
SGOV	0.02	1.00	-0.02	0.05	0.06	-0.00	-0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00
GLDM	0.15	-0.02	1.00	0.27	0.37	0.11	0.14	0.15	0.14	0.38	0.15	0.32
TLTW	0.17	0.05	0.27	1.00	0.89	0.08	0.19	0.16	0.19	0.26	0.15	0.34
AGG	0.22	0.06	0.37	0.89	1.00	0.12	0.22	0.19	0.23	0.33	0.18	0.38
SPMO	0.83	-0.00	0.11	0.08	0.12	1.00	0.57	0.71	0.71	0.62	0.78	0.84
SCHD	0.73	-0.00	0.14	0.19	0.22	0.57	1.00	0.75	0.84	0.68	0.72	0.83
XSMO	0.78	-0.04	0.15	0.16	0.19	0.71	0.75	1.00	0.73	0.71	0.91	0.86
JEPI	0.82	-0.02	0.14	0.19	0.23	0.71	0.84	0.73	1.00	0.69	0.76	0.86
VEA	0.76	-0.02	0.38	0.26	0.33	0.62	0.68	0.71	0.69	1.00	0.70	0.83
XMMO	0.81	-0.02	0.15	0.15	0.18	0.78	0.72	0.91	0.76	0.70	1.00	0.88
Portfolio	0.88	-0.00	0.32	0.34	0.38	0.84	0.83	0.86	0.86	0.83	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Project FIRE

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество