PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Project FIRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Project FIRE

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 30%SCHD 30%QQQM 30%JEPI 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Project FIRE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.22%
7.19%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Project FIRE10.93%0.82%7.22%20.10%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.53%-1.83%5.96%30.12%N/AN/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.41%1.26%9.14%11.27%-4.57%1.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.16%2.45%5.88%15.41%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project FIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%1.75%2.25%-4.88%3.62%2.50%2.65%2.00%10.93%
20236.30%-2.75%4.39%0.24%0.07%3.94%1.83%-1.85%-5.39%-3.52%8.58%6.38%18.56%
2022-4.95%-2.47%0.88%-8.46%0.10%-5.89%6.14%-4.02%-8.53%3.53%6.38%-4.74%-21.16%
2021-1.41%0.30%2.44%3.42%0.77%3.10%2.41%1.95%-4.11%4.89%0.65%2.42%17.82%
2020-5.16%8.38%2.33%5.19%

Комиссия

Комиссия Project FIRE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Project FIRE среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Project FIRE, с текущим значением в 3434
Project FIRE
Ранг коэф-та Шарпа Project FIRE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Project FIRE, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Project FIRE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Project FIRE, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Project FIRE, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Project FIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Project FIRE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Project FIRE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Project FIRE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Project FIRE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Project FIRE, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.582.141.282.037.38
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.651.001.120.241.78
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.852.551.352.209.73

Коэффициент Шарпа

Project FIRE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.82
2.06
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Project FIRE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Project FIRE2.74%3.10%3.24%2.06%2.03%1.57%1.71%1.52%1.65%1.68%1.59%1.72%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.54%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.63%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.12%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.68%
-0.86%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Project FIRE показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка Project FIRE составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.638
-5.16%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-4.41%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39
-4.32%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.35
-4.26%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.716 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Project FIRE составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.53%
3.99%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTQQQMSCHDJEPI
TLT1.000.08-0.030.07
QQQM0.081.000.560.65
SCHD-0.030.561.000.81
JEPI0.070.650.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.