Project FIRE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Project FIRE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	7.50%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	7.50%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	25%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	25%
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	Options Trading	7.50%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	5%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Project FIRE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Project FIRE

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2022 г., начальной даты TLTW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Project FIRE	-2.37%	-4.06%	-3.98%	10.71%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-6.31%	-5.81%	18.63%	18.95%	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-11.00%	-4.93%	-11.85%	3.39%	17.03%	13.61%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	-10.46%	-4.96%	-12.00%	5.51%	15.16%	9.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-8.23%	-10.14%	3.31%	13.20%	10.23%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-4.83%	-5.45%	-6.76%	4.47%	N/A	N/A
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	2.49%	-2.70%	-1.78%	6.76%	N/A	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.98%	-0.68%	0.25%	6.56%	-0.90%	1.38%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	26.52%	9.07%	22.04%	38.92%	14.28%	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.27%	0.36%	2.21%	4.89%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project FIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.15%	0.66%	-2.01%	-4.05%									-2.37%
2024	1.50%	4.49%	3.86%	-3.51%	3.58%	2.04%	3.04%	2.04%	1.60%	-0.18%	4.26%	-3.82%	20.13%
2023	2.34%	-3.12%	1.19%	0.72%	-2.97%	3.96%	2.19%	-0.23%	-2.82%	-1.98%	6.30%	4.95%	10.44%
2022								-2.88%	-5.97%	7.43%	4.62%	-2.72%	-0.16%

Комиссия

Комиссия Project FIRE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

XSMO: 0.39%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

TLTW: 0.35%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

AGG: 0.05%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Project FIRE составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.78

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.17

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.17

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.88

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 4.19

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.05	0.24	1.03	0.05	0.17
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.17	0.44	1.05	0.17	0.55
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.27	0.48	1.07	0.27	1.05
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.30	0.51	1.08	0.30	1.54
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	0.73	1.02	1.14	0.43	1.48
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.29	1.88	1.22	1.42	3.31
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.37	3.14	1.41	4.79	12.97
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.61	490.28	491.28	502.33	7,974.31

Project FIRE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Project FIRE

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Project FIRE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.76%	3.50%	4.19%	3.25%	1.49%	1.78%	1.36%	1.29%	1.05%	1.41%	1.07%	0.96%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.56%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.93%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.65%	0.28%	0.30%	0.35%	1.31%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.06%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	15.34%	14.47%	19.59%	8.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.79%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Project FIRE

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Project FIRE показал максимальную просадку в 11.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Project FIRE составляет 6.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.03%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.91%	26 авг. 2022 г.	22	27 сент. 2022 г.	40	22 нояб. 2022 г.	62
-6%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	47
-5.82%	5 дек. 2022 г.	71	17 мар. 2023 г.	84	19 июл. 2023 г.	155
-4.68%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Project FIRE составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Project FIRE

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	GLDM	TLTW	AGG	SPMO	SCHD	XSMO	JEPI	XMMO
SGOV	1.00	-0.01	0.05	0.07	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03
GLDM	-0.01	1.00	0.28	0.38	0.14	0.16	0.17	0.16	0.18
TLTW	0.05	0.28	1.00	0.89	0.07	0.18	0.15	0.18	0.15
AGG	0.07	0.38	0.89	1.00	0.12	0.21	0.19	0.23	0.19
SPMO	-0.01	0.14	0.07	0.12	1.00	0.57	0.71	0.71	0.78
SCHD	-0.01	0.16	0.18	0.21	0.57	1.00	0.75	0.84	0.72
XSMO	-0.04	0.17	0.15	0.19	0.71	0.75	1.00	0.73	0.91
JEPI	-0.02	0.16	0.18	0.23	0.71	0.84	0.73	1.00	0.76
XMMO	-0.03	0.18	0.15	0.19	0.78	0.72	0.91	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Project FIRE

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество