PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Project FIRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Project FIRE

Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Распределение активов

TLT 12.5%AGG 8.33%GLDM 4.17%SPMO 31.25%SCHD 25%XMMO 10.42%JEPI 8.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
8.33%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
4.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
31.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.50%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
10.42%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Project FIRE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.21%
10.57%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Project FIRE21.27%-0.80%10.21%33.57%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.79%-0.41%10.02%24.58%12.27%11.39%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.90%-0.51%7.65%17.57%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		40.02%-0.29%15.68%56.77%19.77%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-5.05%-4.61%2.73%7.82%-5.62%-0.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		35.41%0.28%6.57%53.27%16.70%15.31%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.84%-1.93%3.75%7.94%-0.14%1.49%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		32.41%3.10%17.53%37.07%12.89%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project FIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.00%5.54%4.08%-4.49%4.09%2.68%2.61%2.33%1.67%-0.58%21.27%
20232.51%-3.68%1.39%0.95%-3.75%4.36%1.95%-0.18%-3.26%-2.73%7.63%6.12%11.04%
2022-4.60%-0.89%1.36%-6.10%0.99%-6.48%5.55%-3.13%-7.09%8.01%4.97%-3.02%-11.22%
2021-0.59%0.20%2.92%3.20%0.70%2.79%1.75%2.24%-3.71%4.98%-1.45%3.17%17.10%
20202.66%0.76%6.18%3.90%-1.43%-1.68%7.28%2.92%22.10%

Комиссия

Комиссия Project FIRE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Project FIRE среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Project FIRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Project FIRE, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Project FIRE, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Project FIRE, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Project FIRE, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Project FIRE, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Project FIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Project FIRE, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Project FIRE, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Project FIRE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Project FIRE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Project FIRE, с текущим значением в 25.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0025.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.523.641.442.6313.95
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.773.861.555.0419.87
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.494.441.624.6619.47
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.731.131.130.241.88
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		2.984.011.503.3720.07
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.552.281.270.595.85
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.713.611.475.7117.55

Коэффициент Шарпа

Project FIRE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70
2.88
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Project FIRE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.49%2.85%3.02%1.78%2.10%1.75%1.69%1.42%1.88%1.45%1.32%1.35%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.47%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.05%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.32%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-2.32%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Project FIRE показал максимальную просадку в 19.84%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

Текущая просадка Project FIRE составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.84%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.33325 янв. 2024 г.516
-6.3%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.5%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.31%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
-5.16%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Project FIRE составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
3.23%
Project FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMTLTAGGSPMOSCHDXMMOJEPI
GLDM1.000.270.370.150.140.140.13
TLT0.271.000.90-0.01-0.06-0.000.04
AGG0.370.901.000.130.090.130.18
SPMO0.15-0.010.131.000.590.780.71
SCHD0.14-0.060.090.591.000.710.79
XMMO0.14-0.000.130.780.711.000.70
JEPI0.130.040.180.710.790.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.