Xtra Large Cap Momentum

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Xtra Large Cap Momentum

Currency in USD · Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Largest 100 Stocks. Top 10 Stocks Ranked by Risk Adjusted Performance.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	10%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	10%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	10%
T AT&T Inc.	Communication Services	10%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtra Large Cap Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Xtra Large Cap Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-4.26%	11.24%	-5.02%	8.55%	14.02%	10.31%
Xtra Large Cap Momentum	24.60%	14.65%	31.39%	88.17%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PM Philip Morris International Inc.	46.99%	17.51%	44.51%	86.50%	26.03%	13.11%
PLTR Palantir Technologies Inc.	46.08%	42.89%	97.71%	412.43%	N/A	N/A
T AT&T Inc.	26.34%	7.61%	30.52%	72.84%	12.47%	8.65%
TMUS T-Mobile US, Inc.	14.21%	2.01%	9.30%	56.48%	21.27%	22.58%
MO Altria Group, Inc.	18.58%	9.63%	18.07%	48.71%	19.96%	8.38%
GILD Gilead Sciences, Inc.	7.82%	-4.16%	2.59%	58.06%	9.37%	3.00%
WMT Walmart Inc.	9.69%	20.83%	18.45%	65.75%	21.00%	16.45%
TJX The TJX Companies, Inc.	6.81%	7.18%	10.77%	32.37%	23.25%	16.01%
SPOT Spotify Technology S.A.	46.88%	26.77%	64.34%	120.02%	34.15%	N/A
BSX Boston Scientific Corporation	17.33%	15.62%	20.63%	44.11%	22.48%	19.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Xtra Large Cap Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.26%	9.14%	-1.29%	6.27%	0.53%								24.60%
2024	2.39%	7.80%	2.18%	-1.06%	5.68%	4.93%	5.41%	7.75%	5.08%	4.93%	13.79%	-2.83%	71.35%
2023	8.35%	-2.10%	4.32%	-0.06%	5.72%	5.22%	1.35%	-1.65%	-0.27%	0.10%	7.22%	1.33%	33.01%
2022	-3.30%	-5.01%	1.72%	-4.14%	1.41%	-7.06%	5.94%	-2.76%	-6.29%	12.46%	3.54%	-3.08%	-8.03%
2021	4.03%	-3.10%	3.59%	2.61%	0.01%	3.71%	-2.44%	3.94%	-5.72%	1.82%	-7.08%	5.63%	6.19%
2020										-3.91%	26.54%	2.00%	24.03%

Комиссия

Комиссия Xtra Large Cap Momentum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Xtra Large Cap Momentum составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PM Philip Morris International Inc.	3.62	4.81	1.74	8.03	24.72
PLTR Palantir Technologies Inc.	5.91	4.34	1.60	7.92	26.39
T AT&T Inc.	3.23	3.91	1.58	5.32	26.74
TMUS T-Mobile US, Inc.	2.18	2.41	1.40	3.73	10.79
MO Altria Group, Inc.	2.73	3.84	1.51	4.97	11.86
GILD Gilead Sciences, Inc.	2.21	3.13	1.40	2.20	11.79
WMT Walmart Inc.	2.63	3.57	1.50	3.06	10.28
TJX The TJX Companies, Inc.	1.78	2.87	1.37	3.36	10.79
SPOT Spotify Technology S.A.	2.80	3.52	1.46	4.97	18.23
BSX Boston Scientific Corporation	1.93	2.45	1.39	2.83	11.58

Xtra Large Cap Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Xtra Large Cap Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Xtra Large Cap Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.00%	2.37%	2.85%	2.68%	3.06%	3.01%	2.60%	2.96%	2.08%	2.07%	2.11%	1.93%
Активы портфеля:
PM Philip Morris International Inc.	3.05%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	3.96%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.22%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.63%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
GILD Gilead Sciences, Inc.	3.13%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.87%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.17%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Xtra Large Cap Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Xtra Large Cap Momentum показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Xtra Large Cap Momentum составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.28%	3 сент. 2021 г.	198	16 июн. 2022 г.	239	31 мая 2023 г.	437
-10.49%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	48
-8.3%	10 февр. 2021 г.	16	4 мар. 2021 г.	78	24 июн. 2021 г.	94
-7.92%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20
-6.92%	20 июл. 2023 г.	21	17 авг. 2023 г.	54	2 нояб. 2023 г.	75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtra Large Cap Momentum составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Xtra Large Cap Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SPOT	PLTR	GILD	T	MO	WMT	TMUS	PM	BSX	TJX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.51	0.54	0.31	0.29	0.28	0.40	0.41	0.33	0.52	0.56	0.74
SPOT	0.51	1.00	0.49	0.07	0.09	0.01	0.18	0.20	0.07	0.27	0.29	0.61
PLTR	0.54	0.49	1.00	0.07	0.11	0.04	0.18	0.17	0.05	0.20	0.27	0.69
GILD	0.31	0.07	0.07	1.00	0.32	0.33	0.27	0.32	0.32	0.25	0.26	0.41
T	0.29	0.09	0.11	0.32	1.00	0.39	0.25	0.33	0.39	0.25	0.22	0.46
MO	0.28	0.01	0.04	0.33	0.39	1.00	0.26	0.26	0.62	0.25	0.30	0.42
WMT	0.40	0.18	0.18	0.27	0.25	0.26	1.00	0.29	0.29	0.28	0.35	0.49
TMUS	0.41	0.20	0.17	0.32	0.33	0.26	0.29	1.00	0.26	0.32	0.35	0.50
PM	0.33	0.07	0.05	0.32	0.39	0.62	0.29	0.26	1.00	0.32	0.31	0.45
BSX	0.52	0.27	0.20	0.25	0.25	0.25	0.28	0.32	0.32	1.00	0.37	0.50
TJX	0.56	0.29	0.27	0.26	0.22	0.30	0.35	0.35	0.31	0.37	1.00	0.57
Portfolio	0.74	0.61	0.69	0.41	0.46	0.42	0.49	0.50	0.45	0.50	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Xtra Large Cap Momentum

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество