PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

scrr

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BLV 15%VTIP 10%BIV 5%GLDM 10%BTC-USD 4.5%ETH-USD 2.5%VGT 18%MGK 13%VYM 10%VEA 5%VNQ 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds10%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market5%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Precious Metals, Gold10%
BTC-USD
Bitcoin
4.5%
ETH-USD
Ethereum
2.5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities18%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT7%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в scrr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.37%
8.61%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

scrr на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.73% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%5.59%6.26%
scrr-1.48%2.51%13.73%15.68%9.04%8.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-2.79%11.81%30.46%31.14%11.21%12.20%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-2.22%15.14%32.75%27.11%8.85%9.43%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.89%4.54%-1.05%10.52%4.81%5.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.35%3.81%7.92%23.85%2.29%2.50%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.69%-4.12%0.04%0.98%0.67%0.64%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-2.29%-8.17%-2.32%-3.49%-0.35%-0.39%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.32%0.02%2.18%2.63%1.94%1.86%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.63%-2.55%5.58%17.14%6.63%5.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%1.95%1.94%
BTC-USD
Bitcoin
2.04%-5.05%60.63%40.36%21.61%21.40%
ETH-USD
Ethereum
-3.61%-10.27%33.13%20.89%31.55%18.72%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDMBLVETH-USDBTC-USDVTIPBIVVNQVYMVGTVEAMGK
GLDM1.000.340.110.110.390.400.120.040.050.180.05
BLV0.341.000.040.030.370.840.15-0.080.04-0.020.06
ETH-USD0.110.041.000.820.070.030.140.160.220.240.22
BTC-USD0.110.030.821.000.060.030.160.160.220.240.22
VTIP0.390.370.070.061.000.500.200.110.120.170.13
BIV0.400.840.030.030.501.000.17-0.070.040.010.05
VNQ0.120.150.140.160.200.171.000.590.490.510.51
VYM0.04-0.080.160.160.11-0.070.591.000.580.720.58
VGT0.050.040.220.220.120.040.490.581.000.680.94
VEA0.18-0.020.240.240.170.010.510.720.681.000.68
MGK0.050.060.220.220.130.050.510.580.940.681.00

Коэффициент Шарпа

scrr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.84

Коэффициент Шарпа scrr находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.84
0.73
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scrr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
scrr2.26%2.45%2.04%2.25%2.10%2.56%2.25%2.49%2.49%2.54%2.75%3.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.68%0.70%0.42%0.66%0.87%1.16%1.28%1.61%1.54%1.36%1.42%1.86%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.20%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
2.94%2.46%3.57%3.19%3.06%3.29%3.17%2.88%3.74%5.05%5.59%6.93%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.32%4.28%3.59%6.44%4.17%4.94%4.59%5.46%5.96%5.55%7.19%8.24%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия scrr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.18%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.03
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.53
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.03
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.33
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.48
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
1.06
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.62%
-9.93%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

scrr с января 2010 показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-24.37%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.8010 июн. 2020 г.117
-13.34%26 июл. 2018 г.15325 дек. 2018 г.982 апр. 2019 г.251
-7.75%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.4911 нояб. 2020 г.70
-5.99%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.2220 окт. 2021 г.44

График волатильности

Текущая волатильность scrr составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97%
2.69%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля