scrr

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

scrr

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	Total Bond Market	5%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	Total Bond Market	15%
BTC-USD Bitcoin		4.50%
ETH-USD Ethereum		2.50%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	13%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	18%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	7%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
scrr	1.91%	8.42%	1.63%	15.06%	16.06%	N/A
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.58%	19.33%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.76%	9.69%	-4.64%	13.66%	17.17%	15.50%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.80%	5.51%	-3.74%	8.03%	13.84%	9.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	12.77%	11.62%	8.93%	10.01%	11.71%	5.66%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	2.95%	1.13%	2.05%	6.59%	-0.36%	1.91%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	0.62%	1.36%	-3.30%	2.12%	-4.49%	1.39%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.51%	0.85%	3.64%	7.07%	4.00%	2.85%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	26.81%	4.98%	23.91%	40.70%	14.28%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.12%	7.92%	-5.15%	12.02%	7.87%	5.42%
BTC-USD Bitcoin	10.21%	29.32%	34.11%	69.38%	64.34%	83.65%
ETH-USD Ethereum	-29.62%	54.05%	-25.09%	-19.39%	66.08%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scrr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.03%	-0.92%	-2.66%	1.28%	2.24%								1.91%
2024	0.10%	5.06%	3.60%	-4.48%	5.01%	2.17%	1.89%	1.03%	2.60%	-0.85%	5.99%	-2.46%	20.86%
2023	9.07%	-2.44%	6.45%	0.90%	0.31%	3.70%	1.46%	-2.40%	-4.39%	0.37%	8.56%	5.42%	29.32%
2022	-5.70%	-0.99%	1.63%	-7.90%	-1.96%	-7.55%	8.43%	-5.02%	-8.31%	3.63%	4.31%	-3.91%	-22.31%
2021	1.47%	1.99%	4.70%	4.65%	-0.56%	1.21%	3.48%	3.16%	-4.29%	7.15%	0.05%	0.47%	25.58%
2020	4.52%	-2.99%	-9.57%	10.93%	4.37%	2.64%	7.12%	4.60%	-3.72%	-0.74%	10.20%	7.31%	38.00%
2019	4.34%	3.17%	2.71%	3.80%	2.74%	8.12%	0.29%	1.21%	-0.09%	2.19%	0.18%	1.46%	34.27%
2018						0.41%	2.08%	1.02%	-0.86%	-4.67%	-2.00%	-3.01%	-6.99%

Комиссия

Комиссия scrr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

BLV

Vanguard Long-Term Bond ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг scrr составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.22	1.03	0.43	-0.01
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.54	0.44	1.06	0.03	0.61
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.53	0.22	1.03	0.01	0.27
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.58	0.68	1.09	0.09	1.34
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	1.16	0.36	1.04	0.01	0.46
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	0.14	-0.74	0.91	0.05	-1.00
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59	4.94	1.68	1.13	19.02
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.40	3.81	1.49	2.47	16.16
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.65	-0.24	0.97	0.54	-0.77
BTC-USD Bitcoin	1.24	2.99	1.31	2.31	10.99
ETH-USD Ethereum	-0.31	0.35	1.04	0.03	-0.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

scrr имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За 5 лет: 1.14
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scrr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.06%	2.04%	2.03%	2.40%	1.93%	2.07%	1.87%	2.22%	1.88%	2.04%	1.97%	1.94%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.47%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.93%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.91%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	3.86%	3.79%	3.10%	2.41%	3.42%	2.96%	2.75%	2.87%	2.69%	2.38%	3.02%	3.96%
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF	4.71%	4.68%	4.06%	4.17%	3.37%	5.84%	3.57%	4.07%	3.63%	4.16%	4.37%	3.90%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

scrr показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка scrr составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	482	9 февр. 2024 г.	823
-24.31%	15 февр. 2020 г.	37	22 мар. 2020 г.	80	10 июн. 2020 г.	117
-13.35%	26 июл. 2018 г.	153	25 дек. 2018 г.	98	2 апр. 2019 г.	251
-13.06%	9 дек. 2024 г.	121	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.77%	2 сент. 2020 г.	22	23 сент. 2020 г.	49	11 нояб. 2020 г.	71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	BLV	VTIP	BIV	BTC-USD	ETH-USD	VNQ	VYM	VEA	VGT	MGK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.06	0.14	0.05	0.27	0.28	0.64	0.83	0.81	0.91	0.93	0.85
GLDM	0.07	1.00	0.30	0.37	0.36	0.11	0.10	0.12	0.06	0.21	0.06	0.06	0.24
BLV	0.06	0.30	1.00	0.43	0.86	0.03	0.04	0.21	-0.01	0.06	0.06	0.09	0.24
VTIP	0.14	0.37	0.43	1.00	0.55	0.04	0.06	0.22	0.12	0.17	0.10	0.11	0.23
BIV	0.05	0.36	0.86	0.55	1.00	0.02	0.04	0.22	-0.01	0.08	0.06	0.08	0.24
BTC-USD	0.27	0.11	0.03	0.04	0.02	1.00	0.81	0.16	0.17	0.22	0.22	0.22	0.61
ETH-USD	0.28	0.10	0.04	0.06	0.04	0.81	1.00	0.15	0.18	0.23	0.22	0.22	0.60
VNQ	0.64	0.12	0.21	0.22	0.22	0.16	0.15	1.00	0.61	0.52	0.45	0.47	0.55
VYM	0.83	0.06	-0.01	0.12	-0.01	0.17	0.18	0.61	1.00	0.70	0.55	0.54	0.57
VEA	0.81	0.21	0.06	0.17	0.08	0.22	0.23	0.52	0.70	1.00	0.65	0.65	0.67
VGT	0.91	0.06	0.06	0.10	0.06	0.22	0.22	0.45	0.55	0.65	1.00	0.94	0.75
MGK	0.93	0.06	0.09	0.11	0.08	0.22	0.22	0.47	0.54	0.65	0.94	1.00	0.76
Portfolio	0.85	0.24	0.24	0.23	0.24	0.61	0.60	0.55	0.57	0.67	0.75	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

scrr

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество