scrr
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в scrr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
scrr на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.73% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 5.59% | 6.26% |
| scrr | -1.48% | 2.51% | 13.73% | 15.68% | 9.04% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.79% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 11.21% | 12.20% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -2.22% | 15.14% | 32.75% | 27.11% | 8.85% | 9.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.89% | 4.54% | -1.05% | 10.52% | 4.81% | 5.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.35% | 3.81% | 7.92% | 23.85% | 2.29% | 2.50% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.69% | -4.12% | 0.04% | 0.98% | 0.67% | 0.64% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -2.29% | -8.17% | -2.32% | -3.49% | -0.35% | -0.39% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.32% | 0.02% | 2.18% | 2.63% | 1.94% | 1.86% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.63% | -2.55% | 5.58% | 17.14% | 6.63% | 5.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.32% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 1.95% | 1.94% |
BTC-USD Bitcoin | 2.04% | -5.05% | 60.63% | 40.36% | 21.61% | 21.40% |
ETH-USD Ethereum | -3.61% | -10.27% | 33.13% | 20.89% | 31.55% | 18.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLDM | BLV | ETH-USD | BTC-USD | VTIP | BIV | VNQ | VYM | VGT | VEA | MGK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | 1.00 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.40 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
| BLV | 0.34 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.37 | 0.84 | 0.15 | -0.08 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |
| ETH-USD | 0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.82 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| BTC-USD | 0.11 | 0.03 | 0.82 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| VTIP | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| BIV | 0.40 | 0.84 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 1.00 | 0.17 | -0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| VNQ | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| VYM | 0.04 | -0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | -0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 0.72 | 0.58 |
| VGT | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.68 | 0.94 |
| VEA | 0.18 | -0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.01 | 0.51 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.68 |
| MGK | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.05 | 0.51 | 0.58 | 0.94 | 0.68 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность scrr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scrr | 2.26% | 2.45% | 2.04% | 2.25% | 2.10% | 2.56% | 2.25% | 2.49% | 2.49% | 2.54% | 2.75% | 3.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.68% | 0.70% | 0.42% | 0.66% | 0.87% | 1.16% | 1.28% | 1.61% | 1.54% | 1.36% | 1.42% | 1.86% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.13% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.94% | 2.46% | 3.57% | 3.19% | 3.06% | 3.29% | 3.17% | 2.88% | 3.74% | 5.05% | 5.59% | 6.93% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.32% | 4.28% | 3.59% | 6.44% | 4.17% | 4.94% | 4.59% | 5.46% | 5.96% | 5.55% | 7.19% | 8.24% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 5.07% | 6.89% | 5.04% | 1.35% | 2.23% | 2.85% | 1.81% | 0.92% | 0.00% | 1.00% | 0.06% | 0.13% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия scrr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.03 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.11 | ||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.03 | ||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.33 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.48 | ||||
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.06 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.25 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
scrr с января 2010 показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.37% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 80 | 10 июн. 2020 г. | 117 |
| -13.34% | 26 июл. 2018 г. | 153 | 25 дек. 2018 г. | 98 | 2 апр. 2019 г. | 251 |
| -7.75% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 11 нояб. 2020 г. | 70 |
| -5.99% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 22 | 20 окт. 2021 г. | 44 |
График волатильности
Текущая волатильность scrr составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.