PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
scrr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

scrr

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BLV 15%VTIP 10%BIV 5%GLDM 10%BTC-USD 4.5%ETH-USD 2.5%VGT 18%MGK 13%VYM 10%VEA 5%VNQ 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market
5%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		Total Bond Market
15%
BTC-USD
Bitcoin
4.50%
ETH-USD
Ethereum
2.50%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
18%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
7%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в scrr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.59%
15.83%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
scrr19.24%1.13%14.88%36.47%16.00%N/A
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.76%4.06%25.07%50.70%22.96%21.01%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		28.29%3.08%21.94%48.61%20.11%16.42%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		17.60%0.29%12.55%31.99%10.74%10.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		7.77%-3.98%6.04%23.81%6.52%5.55%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		2.51%-2.53%5.51%11.23%0.14%1.92%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-1.20%-4.88%6.24%16.89%-2.88%1.60%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.37%-0.45%3.55%7.09%3.50%2.39%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		34.29%5.39%19.96%39.55%12.74%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-2.12%22.23%36.30%4.10%6.10%
BTC-USD
Bitcoin		72.06%14.83%24.83%109.76%51.04%71.74%
ETH-USD
Ethereum		15.63%1.34%-11.17%45.23%70.38%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scrr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%5.06%3.60%-4.48%5.01%2.17%1.89%1.03%2.60%19.24%
20239.07%-2.44%6.45%0.90%0.31%3.70%1.46%-2.40%-4.39%0.37%8.56%5.42%29.32%
2022-5.70%-0.99%1.63%-7.90%-1.96%-7.55%8.43%-5.02%-8.31%3.63%4.31%-3.91%-22.31%
20211.47%1.99%4.70%4.65%-0.56%1.21%3.48%3.16%-4.29%7.15%0.05%0.47%25.58%
20204.52%-2.99%-9.57%10.93%4.37%2.64%7.12%4.60%-3.72%-0.74%10.20%7.31%38.00%
20194.34%3.17%2.71%3.80%2.74%8.12%0.29%1.21%-0.09%2.19%0.18%1.46%34.27%
20180.41%2.08%1.02%-0.86%-4.67%-2.00%-3.01%-6.99%

Комиссия

Комиссия scrr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг scrr среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности scrr, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа scrr, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино scrr, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега scrr, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара scrr, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина scrr, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

scrr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа scrr, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино scrr, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега scrr, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара scrr, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина scrr, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.501.991.270.736.84
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		1.712.281.310.747.48
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.183.011.381.2612.43
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.791.161.140.284.26
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		1.151.661.200.084.86
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.440.671.080.021.66
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.615.751.781.4332.64
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.864.911.664.1226.74
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.642.241.290.287.08
BTC-USD
Bitcoin		1.121.811.180.984.65
ETH-USD
Ethereum		-0.270.031.000.00-0.67

Коэффициент Шарпа

scrr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.27
3.43
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scrr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
scrr2.05%2.03%2.40%1.93%2.07%1.87%2.22%1.88%2.03%1.97%1.94%2.01%
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.60%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.45%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.11%
-0.54%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

scrr показал максимальную просадку в 28.00%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка scrr составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.4829 февр. 2024 г.823
-24.31%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.8010 июн. 2020 г.117
-13.35%26 июл. 2018 г.15325 дек. 2018 г.982 апр. 2019 г.251
-7.77%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.4911 нояб. 2020 г.71
-6.56%17 июл. 2024 г.227 авг. 2024 г.1623 авг. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность scrr составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.29%
2.71%
scrr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMETH-USDBTC-USDBLVVTIPBIVVYMVNQVGTMGKVEA
GLDM1.000.110.110.320.390.380.070.130.060.060.21
ETH-USD0.111.000.820.040.060.040.170.150.210.200.23
BTC-USD0.110.821.000.030.050.030.160.160.210.210.23
BLV0.320.040.031.000.420.86-0.030.200.060.080.04
VTIP0.390.060.050.421.000.540.120.220.110.130.18
BIV0.380.040.030.860.541.00-0.020.210.060.080.06
VYM0.070.170.16-0.030.12-0.021.000.600.560.540.72
VNQ0.130.150.160.200.220.210.601.000.460.480.52
VGT0.060.210.210.060.110.060.560.461.000.940.66
MGK0.060.200.210.080.130.080.540.480.941.000.66
VEA0.210.230.230.040.180.060.720.520.660.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.