Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты SPYGX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Dividend Portfolio | 13.21% | 0.95% | 13.26% | 29.06% | 7.59% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.17% |
iShares Core High Dividend ETF | 20.19% | 2.18% | 11.97% | 27.74% | 8.91% | 8.84% |
Spyglass Growth Fund | 20.70% | 2.09% | 17.08% | 57.40% | 10.31% | N/A |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.21% | 3.49% | 14.10% | 33.91% | 11.56% | 10.66% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.20% | 1.07% | 10.49% | 27.13% | 8.06% | N/A |
Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.38% | 6.68% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 6.46% | -0.70% | 12.48% | 26.85% | -2.31% | 1.98% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.85% | 2.43% | 15.88% | 33.86% | 13.31% | 12.45% |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 9.31% | -0.91% | 11.64% | 22.03% | 1.12% | 3.39% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 20.74% | 2.85% | 15.07% | 34.66% | 12.80% | 12.61% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 11.35% | -0.17% | 12.09% | 27.04% | 8.39% | N/A |
Schwab U.S. TIPS ETF | 3.96% | -0.99% | 5.69% | 9.49% | 2.36% | 2.23% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.34% | -0.10% | 7.59% | 18.22% | 4.32% | N/A |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -5.17% | -6.67% | 8.89% | 22.77% | -8.09% | -0.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.76% | 1.52% | 3.26% | -4.06% | 2.81% | 0.09% | 4.38% | 3.28% | 2.01% | 13.21% | |||
2023 | 5.40% | -3.74% | 0.71% | 0.89% | -3.21% | 4.17% | 2.80% | -2.48% | -3.90% | -3.06% | 7.65% | 6.14% | 10.92% |
2022 | -3.06% | -1.76% | 1.58% | -5.10% | 0.23% | -7.07% | 4.72% | -3.91% | -8.50% | 5.69% | 6.88% | -2.95% | -13.70% |
2021 | -0.82% | 2.29% | 3.98% | 2.76% | 2.19% | 0.48% | 1.40% | 1.33% | -3.32% | 3.93% | -2.45% | 4.89% | 17.59% |
2020 | -0.46% | -5.82% | -12.03% | 8.42% | 3.15% | 1.06% | 3.63% | 2.95% | -1.87% | -1.90% | 10.12% | 3.30% | 8.89% |
2019 | 6.62% | 2.34% | 2.08% | 1.78% | -3.35% | 4.61% | 0.41% | 0.14% | 1.98% | 1.26% | 1.42% | 1.99% | 23.10% |
2018 | 2.03% | -4.64% | -0.10% | 0.20% | 1.02% | 0.40% | 2.50% | 1.30% | -0.17% | -4.97% | 2.78% | -5.12% | -5.14% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
iShares Core High Dividend ETF | 2.53 | 3.68 | 1.46 | 2.66 | 19.30 |
Spyglass Growth Fund | 2.36 | 3.11 | 1.39 | 1.07 | 9.55 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93 | 4.07 | 1.52 | 3.17 | 19.54 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 2.04 | 2.80 | 1.35 | 2.67 | 13.86 |
Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.63 | 2.41 | 1.29 | 0.70 | 7.61 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.15 | 4.36 | 1.58 | 3.24 | 21.46 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 2.03 | 2.84 | 1.35 | 1.24 | 12.32 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 3.25 | 4.50 | 1.60 | 2.71 | 22.77 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.19 | 3.16 | 1.38 | 1.36 | 13.47 |
Schwab U.S. TIPS ETF | 1.88 | 2.83 | 1.34 | 0.70 | 10.56 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3.70 | 6.11 | 1.80 | 2.11 | 32.76 |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.90 | 1.39 | 1.16 | 0.33 | 2.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Portfolio | 3.22% | 3.37% | 3.62% | 4.13% | 2.92% | 3.36% | 3.61% | 2.58% | 2.74% | 2.18% | 1.99% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Core High Dividend ETF | 3.33% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 15.69% | 2.71% | 1.55% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.38% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.51% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.19% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% | 2.47% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.90% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. TIPS ETF | 3.03% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.60% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.09% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.62% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
-21.71% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 437 | 11 июл. 2024 г. | 631 |
-11.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
-4.42% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
-4% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 18 | 26 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHP | EDV | SPYGX | VNQ | USHY | VNQI | HDV | IDLV | VIGI | VYMI | SCHD | VIG | VYM | DGRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP | 1.00 | 0.71 | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
EDV | 0.71 | 1.00 | -0.06 | 0.10 | 0.13 | -0.00 | -0.14 | -0.01 | -0.04 | -0.14 | -0.16 | -0.10 | -0.17 | -0.14 |
SPYGX | 0.06 | -0.06 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.59 | 0.65 |
VNQ | 0.21 | 0.10 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
USHY | 0.25 | 0.13 | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.66 |
VNQI | 0.14 | -0.00 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.57 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.65 |
HDV | 0.04 | -0.14 | 0.47 | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.71 | 0.90 | 0.80 | 0.93 | 0.88 |
IDLV | 0.15 | -0.01 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.81 | 0.65 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
VIGI | 0.12 | -0.04 | 0.66 | 0.56 | 0.66 | 0.79 | 0.62 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.76 |
VYMI | 0.06 | -0.14 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.81 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
SCHD | 0.02 | -0.16 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.90 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.95 |
VIG | 0.07 | -0.10 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.96 |
VYM | 0.02 | -0.17 | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.97 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
DGRO | 0.04 | -0.14 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.88 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |