Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dividend Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 1.32% с начала года и доходность в 4.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 8.60% |
| Dividend Portfolio | -1.53% | 2.13% | 1.32% | 6.34% | 4.88% | 4.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.24% | 2.48% | -3.10% | 6.79% | 9.45% | 9.48% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | -0.33% | 4.10% | -0.70% | 8.43% | 5.80% | 5.82% |
SPYGX Spyglass Growth Fund | -1.20% | 14.37% | 22.25% | 17.58% | 3.82% | 7.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.95% | 4.54% | -1.05% | 8.42% | 6.75% | 6.88% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.56% | 8.20% | 9.31% | 19.18% | 4.28% | 3.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.62% | -0.60% | -4.10% | -5.14% | 2.47% | 2.52% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.58% | -0.35% | -4.04% | -1.39% | -3.67% | -4.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.88% | 6.48% | 5.17% | 14.02% | 9.11% | 9.89% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.03% | 0.92% | 2.43% | 6.05% | -0.16% | -0.29% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -1.94% | 5.05% | 2.22% | 10.54% | 8.51% | 9.15% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -2.06% | 2.76% | 5.57% | 16.28% | 5.21% | 4.22% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.91% | -2.90% | 0.22% | -0.68% | 2.25% | 1.84% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.37% | 3.61% | 5.06% | 7.47% | 2.64% | 2.61% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -5.90% | -18.00% | -10.16% | -16.07% | -4.53% | -5.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHP | EDV | SPYGX | VNQ | USHY | VNQI | HDV | IDLV | VIGI | VYMI | SCHD | VYM | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | 1.00 | 0.67 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| EDV | 0.67 | 1.00 | -0.10 | 0.04 | 0.06 | -0.07 | -0.20 | -0.08 | -0.10 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.15 | -0.20 |
| SPYGX | 0.04 | -0.10 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.65 |
| VNQ | 0.17 | 0.04 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.67 |
| USHY | 0.19 | 0.06 | 0.63 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| VNQI | 0.09 | -0.07 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| HDV | 0.02 | -0.20 | 0.48 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.91 | 0.94 | 0.82 | 0.89 |
| IDLV | 0.11 | -0.08 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.81 | 0.67 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 |
| VIGI | 0.09 | -0.10 | 0.66 | 0.56 | 0.66 | 0.79 | 0.64 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| VYMI | 0.03 | -0.21 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.80 | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| SCHD | -0.02 | -0.22 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.91 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.95 |
| VYM | -0.01 | -0.23 | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.94 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.97 |
| VIG | 0.05 | -0.15 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.01 | -0.20 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.89 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Portfolio | 3.47% | 3.71% | 4.33% | 3.24% | 3.85% | 4.32% | 3.15% | 3.44% | 2.82% | 2.67% | 2.70% | 3.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 4.15% | 3.63% | 3.67% | 4.46% | 3.75% | 4.35% | 4.02% | 4.17% | 5.16% | 4.38% | 4.48% | 5.20% |
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.05% | 0.06% | 15.70% | 3.37% | 1.99% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.53% | 4.87% | 4.67% | 3.65% | 4.94% | 5.28% | 4.10% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.88% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.59% | 0.57% | 6.52% | 1.00% | 8.20% | 5.40% | 4.71% | 6.58% | 3.82% | 5.63% | 4.67% | 8.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.70% | 4.83% | 3.23% | 2.56% | 6.26% | 4.75% | 3.81% | 5.06% | 5.27% | 4.53% | 3.55% | 3.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.43% | 2.36% | 2.00% | 2.43% | 2.40% | 2.72% | 2.31% | 2.64% | 3.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.20% | 2.09% | 7.28% | 1.43% | 2.07% | 2.30% | 2.06% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.01% | 7.33% | 4.78% | 1.27% | 2.32% | 3.08% | 2.29% | 1.69% | 0.34% | 1.62% | 0.84% | 2.02% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 6.33% | 5.59% | 6.16% | 7.26% | 8.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.79% | 3.33% | 2.04% | 5.91% | 3.94% | 3.38% | 3.50% | 6.58% | 5.52% | 4.23% | 7.06% | 11.08% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.55 | ||||
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.45 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.23 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.13 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.46 | ||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.65 | ||||
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.02 | ||||
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.24 | ||||
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.73 | ||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -21.71% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.82% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
| -4.42% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
| -4% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 18 | 26 окт. 2021 г. | 37 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.