Dividend Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	5%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	5%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
SPYGX Spyglass Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	5%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	5%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты SPYGX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Dividend Portfolio	2.49%	6.31%	-1.03%	8.75%	8.84%	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
HDV iShares Core High Dividend ETF	2.79%	3.89%	-2.66%	7.58%	11.20%	8.04%
SPYGX Spyglass Growth Fund	-6.72%	15.33%	-2.75%	19.91%	4.94%	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.80%	5.51%	-3.74%	8.03%	13.88%	9.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	13.93%	11.09%	10.64%	13.98%	15.11%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.12%	7.92%	-5.15%	12.02%	7.89%	5.42%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	9.53%	9.97%	4.86%	8.32%	2.63%	1.02%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.37%	5.87%	-4.46%	8.09%	13.23%	11.20%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	16.42%	9.50%	12.42%	17.91%	7.17%	3.77%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.84%	5.53%	-4.61%	7.15%	13.58%	11.22%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	8.77%	10.00%	3.63%	9.45%	9.94%	N/A
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.43%	1.53%	2.08%	6.12%	1.67%	2.52%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	1.57%	3.15%	1.13%	8.14%	6.22%	N/A
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-1.39%	1.71%	-8.18%	-3.20%	-13.56%	-1.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.51%	1.88%	-1.26%	-1.18%	0.57%								2.49%
2024	-0.76%	1.52%	3.26%	-4.06%	2.81%	0.09%	4.38%	3.28%	2.01%	-2.21%	3.94%	-4.97%	9.09%
2023	5.40%	-3.74%	0.71%	0.89%	-3.21%	4.17%	2.80%	-2.48%	-3.90%	-3.06%	7.65%	6.14%	10.92%
2022	-3.06%	-1.76%	1.58%	-5.10%	0.23%	-7.07%	4.72%	-3.91%	-8.50%	5.69%	6.88%	-2.95%	-13.70%
2021	-0.82%	2.29%	3.98%	2.76%	2.19%	0.48%	1.40%	1.33%	-3.32%	3.93%	-2.45%	4.25%	16.87%
2020	-0.46%	-5.82%	-12.03%	8.42%	3.15%	1.06%	3.63%	2.95%	-1.87%	-1.90%	10.12%	3.14%	8.72%
2019	6.62%	2.34%	2.08%	1.78%	-3.35%	4.61%	0.41%	0.14%	1.98%	1.26%	1.42%	1.91%	23.00%
2018	2.03%	-4.64%	-0.10%	0.20%	1.02%	0.40%	2.50%	1.30%	-0.17%	-4.97%	2.78%	-5.33%	-5.34%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYGX

Spyglass Growth Fund

IDLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	0.32	1.04	0.15	0.49
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.59	0.96	1.14	0.85	2.70
SPYGX Spyglass Growth Fund	0.66	1.11	1.15	0.46	1.87
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.53	0.94	1.13	0.66	2.59
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.90	1.38	1.19	1.19	4.14
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.66	1.09	1.14	0.54	2.35
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.52	0.83	1.10	0.29	1.01
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.54	0.95	1.14	0.64	2.62
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	1.39	2.03	1.28	1.89	4.83
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.50	0.90	1.13	0.61	2.45
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.63	1.03	1.14	0.69	1.99
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.29	1.86	1.24	0.63	3.98
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	1.43	2.03	1.30	1.65	8.51
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-0.19	-0.14	0.98	-0.07	-0.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.73
За 5 лет: 0.70
За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.51%	3.47%	3.37%	3.62%	3.34%	2.79%	3.29%	3.36%	2.58%	2.74%	2.18%	1.99%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.55%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
SPYGX Spyglass Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.93%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.26%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.71%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%	4.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.85%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	3.02%	3.41%	3.59%	4.69%	2.99%	2.31%	5.48%	3.94%	3.05%	3.92%	3.93%	3.25%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.29%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.89%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.28%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.84%	6.89%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.81%	4.65%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.62%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	186
-21.71%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	437	11 июл. 2024 г.	631
-12%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	269
-10.97%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.42%	10 нояб. 2021 г.	15	1 дек. 2021 г.	18	28 дек. 2021 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	EDV	SCHP	SPYGX	VNQ	USHY	VNQI	HDV	IDLV	VIGI	VYMI	SCHD	VYM	VIG	DGRO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.10	0.07	0.78	0.63	0.71	0.64	0.70	0.70	0.79	0.74	0.81	0.84	0.92	0.90	0.88
EDV	-0.10	1.00	0.71	-0.04	0.12	0.16	0.02	-0.11	0.01	-0.02	-0.12	-0.13	-0.14	-0.07	-0.11	0.05
SCHP	0.07	0.71	1.00	0.06	0.22	0.26	0.15	0.06	0.16	0.13	0.08	0.03	0.03	0.08	0.05	0.21
SPYGX	0.78	-0.04	0.06	1.00	0.51	0.63	0.53	0.45	0.53	0.64	0.57	0.57	0.59	0.67	0.64	0.71
VNQ	0.63	0.12	0.22	0.51	1.00	0.57	0.61	0.62	0.58	0.56	0.54	0.66	0.66	0.68	0.68	0.79
USHY	0.71	0.16	0.26	0.63	0.57	1.00	0.59	0.54	0.62	0.66	0.63	0.61	0.62	0.67	0.66	0.75
VNQI	0.64	0.02	0.15	0.53	0.61	0.59	1.00	0.56	0.81	0.78	0.81	0.61	0.62	0.63	0.64	0.78
HDV	0.70	-0.11	0.06	0.45	0.62	0.54	0.56	1.00	0.63	0.61	0.69	0.90	0.92	0.79	0.87	0.83
IDLV	0.70	0.01	0.16	0.53	0.58	0.62	0.81	0.63	1.00	0.87	0.87	0.67	0.70	0.72	0.72	0.82
VIGI	0.79	-0.02	0.13	0.64	0.56	0.66	0.78	0.61	0.87	1.00	0.88	0.68	0.70	0.76	0.75	0.84
VYMI	0.74	-0.12	0.08	0.57	0.54	0.63	0.81	0.69	0.87	0.88	1.00	0.73	0.76	0.72	0.75	0.84
SCHD	0.81	-0.13	0.03	0.57	0.66	0.61	0.61	0.90	0.67	0.68	0.73	1.00	0.96	0.89	0.95	0.90
VYM	0.84	-0.14	0.03	0.59	0.66	0.62	0.62	0.92	0.70	0.70	0.76	0.96	1.00	0.91	0.97	0.91
VIG	0.92	-0.07	0.08	0.67	0.68	0.67	0.63	0.79	0.72	0.76	0.72	0.89	0.91	1.00	0.96	0.91
DGRO	0.90	-0.11	0.05	0.64	0.68	0.66	0.64	0.87	0.72	0.75	0.75	0.95	0.97	0.96	1.00	0.93
Portfolio	0.88	0.05	0.21	0.71	0.79	0.75	0.78	0.83	0.82	0.84	0.84	0.90	0.91	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество