PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHP 10%USHY 5%EDV 5%SCHD 15%VYM 10%VYMI 10%HDV 5%SPYGX 5%VIG 5%IDLV 5%DGRO 5%VIGI 5%VNQ 10%VNQI 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds

5%

HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

5%

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Volatility Hedged Equity

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

SPYGX
Spyglass Growth Fund
Mid Cap Growth Equities

5%

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

5%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

5%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
50.34%
107.16%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты SPYGX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
Dividend Portfolio4.72%2.25%5.17%9.82%6.46%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
5.45%2.86%5.25%10.91%11.69%10.88%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
9.05%1.91%7.81%12.02%6.78%7.63%
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.76%-3.81%2.38%15.99%6.92%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
9.87%2.94%10.01%16.20%9.87%9.52%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
8.65%2.50%9.34%14.01%7.38%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.31%5.02%1.79%4.98%3.24%5.53%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-0.45%2.76%1.46%4.87%-3.21%0.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.02%2.33%9.97%16.47%11.57%11.25%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
1.59%1.70%1.37%4.09%0.01%1.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
10.15%2.48%9.90%15.96%11.25%11.44%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
6.78%2.55%6.41%12.02%7.41%N/A
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
1.75%1.37%1.46%3.06%2.23%1.95%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
4.18%1.12%3.73%10.14%3.79%N/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-6.03%1.67%-1.96%-8.51%-6.37%0.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.76%1.52%3.26%-4.06%2.81%0.09%4.72%
20235.40%-3.74%0.71%0.89%-3.21%4.17%2.80%-2.48%-3.90%-3.06%7.65%6.14%10.92%
2022-3.06%-1.76%1.58%-5.10%0.23%-7.07%4.72%-3.91%-8.50%5.69%6.88%-2.95%-13.70%
2021-0.82%2.29%3.98%2.76%2.19%0.48%1.40%1.33%-3.32%3.93%-2.45%5.21%17.95%
2020-0.46%-5.82%-12.03%8.42%3.15%1.06%3.63%2.95%-1.87%-1.90%10.12%3.30%8.89%
20196.62%2.34%2.08%1.78%-3.35%4.61%0.41%0.14%1.98%1.26%1.42%1.99%23.10%
20182.03%-4.64%-0.10%0.20%1.02%0.40%2.50%1.30%-0.17%-4.97%2.78%-5.12%-5.14%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии IDLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Portfolio, с текущим значением в 1616
Dividend Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend Portfolio, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend Portfolio, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.071.601.190.893.28
HDV
iShares Core High Dividend ETF
1.241.861.221.294.33
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.841.291.150.393.06
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.692.451.291.725.33
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.522.161.261.895.40
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.340.621.070.180.85
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.530.891.100.231.48
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.872.661.331.785.65
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
0.660.991.120.402.02
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.782.541.311.425.17
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.402.051.240.824.34
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.801.241.140.322.66
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
2.063.211.391.3611.06
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.26-0.210.98-0.10-0.46

Коэффициент Шарпа

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.18
2.31
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Portfolio3.40%3.37%3.62%4.13%2.92%3.36%3.61%2.58%2.74%2.18%1.99%1.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.49%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.00%0.00%0.06%15.69%2.71%1.55%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.95%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.50%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.75%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.81%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
3.44%3.59%4.69%2.99%2.30%5.48%3.94%3.05%3.92%3.93%3.25%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.32%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.82%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.36%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.75%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.05%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-21.71%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.43711 июл. 2024 г.631
-11.82%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.267
-4.42%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.32
-4%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89%
2.07%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHPEDVSPYGXVNQUSHYVNQIHDVIDLVVIGIVYMISCHDVIGVYMDGRO
SCHP1.000.700.060.210.250.140.040.150.120.070.020.070.020.04
EDV0.701.00-0.060.090.13-0.01-0.15-0.02-0.05-0.15-0.16-0.10-0.17-0.14
SPYGX0.06-0.061.000.530.620.550.470.560.660.590.590.670.580.65
VNQ0.210.090.531.000.570.610.620.580.570.540.650.680.660.68
USHY0.250.130.620.571.000.580.560.620.660.630.610.670.610.66
VNQI0.14-0.010.550.610.581.000.570.810.790.810.620.640.630.65
HDV0.04-0.150.470.620.560.571.000.660.630.720.910.810.940.89
IDLV0.15-0.020.560.580.620.810.661.000.880.870.700.740.710.73
VIGI0.12-0.050.660.570.660.790.630.881.000.870.700.770.710.76
VYMI0.07-0.150.590.540.630.810.720.870.871.000.760.740.780.77
SCHD0.02-0.160.590.650.610.620.910.700.700.761.000.900.970.95
VIG0.07-0.100.670.680.670.640.810.740.770.740.901.000.900.96
VYM0.02-0.170.580.660.610.630.940.710.710.780.970.901.000.97
DGRO0.04-0.140.650.680.660.650.890.730.760.770.950.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.