PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHP 10%USHY 5%EDV 5%SCHD 15%VYM 10%VYMI 10%HDV 5%SPYGX 5%VIG 5%IDLV 5%DGRO 5%VIGI 5%VNQ 10%VNQI 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds10%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds5%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities10%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend10%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend5%
SPYGX
Spyglass Growth Fund
Mid Cap Growth Equities5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend5%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Volatility Hedged Equity5%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend5%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.91%
8.61%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 1.32% с начала года и доходность в 4.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%8.60%
Dividend Portfolio-1.53%2.13%1.32%6.34%4.88%4.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.24%2.48%-3.10%6.79%9.45%9.48%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
-0.33%4.10%-0.70%8.43%5.80%5.82%
SPYGX
Spyglass Growth Fund
-1.20%14.37%22.25%17.58%3.82%7.98%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.95%4.54%-1.05%8.42%6.75%6.88%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.56%8.20%9.31%19.18%4.28%3.07%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.62%-0.60%-4.10%-5.14%2.47%2.52%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-0.58%-0.35%-4.04%-1.39%-3.67%-4.05%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.88%6.48%5.17%14.02%9.11%9.89%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
0.03%0.92%2.43%6.05%-0.16%-0.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-1.94%5.05%2.22%10.54%8.51%9.15%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
-2.06%2.76%5.57%16.28%5.21%4.22%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-0.91%-2.90%0.22%-0.68%2.25%1.84%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.37%3.61%5.06%7.47%2.64%2.61%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-5.90%-18.00%-10.16%-16.07%-4.53%-5.19%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHPEDVSPYGXVNQUSHYVNQIHDVIDLVVIGIVYMISCHDVYMVIGDGRO
SCHP1.000.670.040.170.190.090.020.110.090.03-0.02-0.010.050.01
EDV0.671.00-0.100.040.06-0.07-0.20-0.08-0.10-0.21-0.22-0.23-0.15-0.20
SPYGX0.04-0.101.000.520.630.550.480.560.660.590.590.590.680.65
VNQ0.170.040.521.000.550.600.620.580.560.540.640.650.690.67
USHY0.190.060.630.551.000.570.570.610.660.630.620.620.670.67
VNQI0.09-0.070.550.600.571.000.580.810.790.800.620.630.640.65
HDV0.02-0.200.480.620.570.581.000.670.640.730.910.940.820.89
IDLV0.11-0.080.560.580.610.810.671.000.880.870.700.720.750.74
VIGI0.09-0.100.660.560.660.790.640.881.000.870.700.710.780.76
VYMI0.03-0.210.590.540.630.800.730.870.871.000.770.790.750.78
SCHD-0.02-0.220.590.640.620.620.910.700.700.771.000.970.910.95
VYM-0.01-0.230.590.650.620.630.940.720.710.790.971.000.910.97
VIG0.05-0.150.680.690.670.640.820.750.780.750.910.911.000.96
DGRO0.01-0.200.650.670.670.650.890.740.760.780.950.970.961.00

Коэффициент Шарпа

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.41

Коэффициент Шарпа Dividend Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.41
0.81
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend Portfolio3.47%3.71%4.33%3.24%3.85%4.32%3.15%3.44%2.82%2.67%2.70%3.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
4.15%3.63%3.67%4.46%3.75%4.35%4.02%4.17%5.16%4.38%4.48%5.20%
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.05%0.06%15.70%3.37%1.99%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.20%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.87%4.67%3.65%4.94%5.28%4.10%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.88%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.59%0.57%6.52%1.00%8.20%5.40%4.71%6.58%3.82%5.63%4.67%8.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
3.70%4.83%3.23%2.56%6.26%4.75%3.81%5.06%5.27%4.53%3.55%3.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.43%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.20%2.09%7.28%1.43%2.07%2.30%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
4.01%7.33%4.78%1.27%2.32%3.08%2.29%1.69%0.34%1.62%0.84%2.02%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.74%6.33%5.59%6.16%7.26%8.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
3.79%3.33%2.04%5.91%3.94%3.38%3.50%6.58%5.52%4.23%7.06%11.08%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.05%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
HDV
iShares Core High Dividend ETF
0.55
SPYGX
Spyglass Growth Fund
0.45
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.53
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.23
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-0.13
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
0.46
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.65
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.02
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-0.24
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.73
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.67%
-9.93%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.62%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-21.71%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-11.82%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.267
-4.42%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.32
-4%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.37

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.67%
3.41%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля