PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Arnab Das IBKR Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


STIP 15%SHV 5%SGLN.L 5%ACWI 15%VOO 9%VWO 9%IUSV 9%IXG 8%IXJ 7%IEUR 6%EWJ 5%LIT 4%VUG 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds5%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities5%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities9%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities9%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities9%
IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities8%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities7%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities6%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities5%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities4%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.54%
10.86%
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Arnab Das IBKR Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 8.04% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.30%9.09%
Arnab Das IBKR Portfolio0.91%5.69%8.04%12.45%6.55%6.17%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.94%9.12%12.93%17.62%6.77%7.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.13%11.10%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-0.02%3.68%10.10%26.29%3.88%3.07%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.79%1.48%3.66%6.64%2.09%1.91%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.14%16.16%31.27%23.40%12.35%12.89%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-2.01%-7.50%-4.16%-22.27%11.90%9.40%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-0.68%5.51%0.28%11.96%7.42%8.15%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.93%10.66%15.78%24.67%2.41%4.64%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.57%10.49%10.51%18.76%8.35%8.69%
IXG
iShares Global Financials ETF
3.71%11.07%5.39%14.90%4.09%5.14%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
2.10%-2.60%5.87%16.70%9.69%4.27%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.42%-0.14%2.16%1.68%2.83%1.67%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.41%2.29%3.40%4.36%1.56%1.07%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SHVSGLN.LSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIUSVIEURVOOACWI
SHV1.000.120.15-0.05-0.02-0.03-0.03-0.08-0.04-0.05-0.04-0.05-0.04
SGLN.L0.121.000.320.070.050.060.13-0.020.030.010.120.010.08
STIP0.150.321.000.090.060.080.120.010.070.060.130.070.10
LIT-0.050.070.091.000.450.550.680.580.620.600.610.640.69
IXJ-0.020.050.060.451.000.600.550.610.710.700.690.760.76
EWJ-0.030.060.080.550.601.000.640.690.650.670.700.690.77
VWO-0.030.130.120.680.550.641.000.690.670.650.740.690.82
IXG-0.08-0.020.010.580.610.690.691.000.660.890.810.800.85
VUG-0.040.030.070.620.710.650.670.661.000.750.700.940.90
IUSV-0.050.010.060.600.700.670.650.890.751.000.760.910.88
IEUR-0.040.120.130.610.690.700.740.810.700.761.000.770.88
VOO-0.050.010.070.640.760.690.690.800.940.910.771.000.95
ACWI-0.040.080.100.690.760.770.820.850.900.880.880.951.00

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.23

Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.23
1.08
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Arnab Das IBKR Portfolio2.05%2.69%2.01%1.56%2.34%2.58%2.01%2.08%2.13%1.83%1.60%2.10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.72%1.81%1.76%1.50%2.48%2.45%2.16%2.48%2.97%2.69%2.30%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.96%3.12%3.03%2.31%3.62%4.32%3.13%3.90%3.52%0.83%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.06%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.75%0.71%0.48%0.67%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.31%1.32%1.69%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.29%0.99%0.22%0.41%1.89%2.62%3.48%2.37%0.27%1.21%0.37%2.77%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.28%1.18%1.14%1.31%1.49%2.24%1.58%1.89%3.17%1.57%1.75%2.68%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.89%1.24%2.12%1.08%2.14%1.84%1.36%2.15%1.43%1.51%1.29%2.27%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.96%2.24%1.93%2.53%2.37%2.96%2.20%2.53%3.02%2.26%2.42%2.84%
IXG
iShares Global Financials ETF
3.02%3.77%1.78%2.29%3.15%3.55%2.47%2.63%3.40%2.98%2.75%3.26%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.51%6.17%4.49%1.58%2.35%2.84%1.90%1.08%0.00%0.91%0.38%1.30%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%1.43%0.00%0.77%2.30%1.78%0.79%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.86
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.15
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.26
VUG
Vanguard Growth ETF
0.94
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-0.87
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.65
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.29
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.95
IXG
iShares Global Financials ETF
0.62
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.61
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.45
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
13.22

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.61%
-8.22%
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.08%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.124
-19.59%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.
-15.89%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.21613 дек. 2016 г.403
-15.86%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.21830 окт. 2019 г.452
-7.2%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.9124 февр. 2015 г.120

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.09%
2.94%
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля