Arnab Das IBKR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Arnab Das IBKR Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 3.73% с начала года и доходность в 7.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Arnab Das IBKR Portfolio | 3.73% | 6.70% | 0.98% | 9.23% | 11.19% | 7.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.39% | 9.04% | -0.93% | 9.99% | 13.10% | 8.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.45% | 12.13% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 17.65% | 11.52% | 13.38% | 10.92% | 13.04% | 5.80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.05% | 3.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.41% | 9.75% | -4.74% | 13.34% | 16.12% | 14.35% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -7.63% | 9.89% | -14.86% | -15.39% | 8.52% | 5.30% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.38% | 0.75% | -9.43% | -6.15% | 5.57% | 6.10% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.32% | 12.13% | 5.34% | 8.43% | 8.09% | 4.96% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | -2.56% | 5.69% | -7.40% | 2.82% | 14.32% | 9.29% |
IXG iShares Global Financials ETF | 9.88% | 10.76% | 8.08% | 24.35% | 19.49% | 8.56% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 28.20% | 5.49% | 24.30% | 41.06% | 14.02% | 10.21% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.47% | 0.82% | 3.61% | 7.11% | 3.82% | 2.78% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.47% | 0.34% | 2.11% | 4.80% | 2.42% | 1.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | 0.77% | -1.23% | 0.22% | 0.93% | 3.73% | |||||||
| 2024 | -0.38% | 3.12% | 2.87% | -2.29% | 3.13% | 0.44% | 2.27% | 2.16% | 2.20% | -1.52% | 2.31% | -2.87% | 11.78% |
| 2023 | 6.25% | -3.27% | 2.12% | 1.20% | -1.38% | 4.08% | 2.85% | -2.64% | -3.18% | -1.99% | 6.34% | 3.92% | 14.47% |
| 2022 | -2.83% | -1.55% | 0.94% | -5.88% | 1.10% | -5.59% | 4.20% | -3.26% | -7.19% | 4.64% | 6.96% | -3.04% | -11.94% |
| 2021 | -0.05% | 1.52% | 2.13% | 3.32% | 2.26% | 0.31% | 1.23% | 1.82% | -2.85% | 3.81% | -2.05% | 2.88% | 15.05% |
| 2020 | -1.10% | -5.29% | -10.55% | 7.84% | 3.95% | 2.42% | 4.39% | 4.15% | -2.07% | -1.24% | 9.30% | 4.71% | 15.77% |
| 2019 | 6.14% | 1.72% | 0.55% | 2.24% | -4.55% | 5.35% | -0.10% | -1.47% | 1.75% | 2.51% | 1.78% | 3.31% | 20.48% |
| 2018 | 4.25% | -3.73% | -1.17% | 0.06% | -0.20% | -0.85% | 2.51% | 0.13% | 0.39% | -5.28% | 1.79% | -5.35% | -7.65% |
| 2017 | 2.64% | 2.17% | 1.09% | 1.13% | 1.35% | 0.74% | 2.25% | 0.85% | 1.72% | 1.42% | 1.47% | 1.23% | 19.63% |
| 2016 | -4.33% | -0.34% | 5.74% | 1.65% | 0.37% | 0.52% | 2.96% | 0.10% | 0.53% | -1.35% | 0.79% | 1.39% | 8.00% |
| 2015 | -0.58% | 3.98% | -1.15% | 2.48% | 0.31% | -1.93% | -0.32% | -5.27% | -2.69% | 5.54% | -0.66% | -1.47% | -2.23% |
| 2014 | 1.00% | -1.01% | 2.01% | -2.84% | 0.94% | 0.84% | -1.83% | -0.98% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Arnab Das IBKR Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.57 | 0.78 | 1.11 | 0.50 | 2.18 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.73 | 1.11 | 0.44 | 1.68 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.63 | 0.86 | 1.11 | 0.65 | 1.72 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.54 | 0.68 | 1.09 | 0.37 | 1.19 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53 | 0.80 | 1.11 | 0.49 | 1.67 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.55 | -0.55 | 0.94 | -0.24 | -1.00 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.40 | -0.65 | 0.92 | -0.45 | -0.94 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.36 | 0.66 | 1.09 | 0.54 | 1.61 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.19 | 0.27 | 1.04 | 0.10 | 0.33 |
IXG iShares Global Financials ETF | 1.34 | 1.69 | 1.27 | 1.67 | 7.63 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.41 | 3.08 | 1.42 | 5.21 | 13.69 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.64 | 5.80 | 1.83 | 7.21 | 23.63 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.17 | 272.54 | 128.28 | 520.78 | 4,427.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.19% | 2.21% | 2.65% | 1.91% | 1.46% | 2.15% | 2.32% | 1.76% | 1.80% | 1.80% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.68% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.01% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.52% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.18% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.13% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.40% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.08% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 123 |
| -19.59% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 311 | 28 дек. 2023 г. | 548 |
| -15.89% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 216 | 13 дек. 2016 г. | 403 |
| -15.82% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 30 окт. 2019 г. | 452 |
| -11.02% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | SGLN.L | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IEUR | IUSV | VOO | ACWI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| SHV | -0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| SGLN.L | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| STIP | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| LIT | 0.61 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
| IXJ | 0.74 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| EWJ | 0.68 | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.78 |
| VWO | 0.68 | -0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.80 | 0.84 |
| IXG | 0.79 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.64 | 0.80 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| VUG | 0.94 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.58 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.94 | 0.89 | 0.84 |
| IEUR | 0.75 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 0.88 |
| IUSV | 0.89 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.57 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.88 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.61 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| ACWI | 0.95 | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.92 | -0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |