Arnab Das IBKR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Arnab Das IBKR Portfolio на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 11.76% с начала года и доходность в 7.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Arnab Das IBKR Portfolio | 11.76% | 4.73% | 8.55% | 16.89% | 10.00% | 7.25% |
Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 15.91% | 6.22% | 10.61% | 23.06% | 11.52% | 8.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 11.89% | 26.76% | 15.17% | 12.66% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 12.26% | 6.62% | 10.33% | 20.60% | 8.84% | 5.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.33% | 3.78% | 9.28% | 12.95% | 4.74% | 2.42% |
VUG Vanguard Growth ETF | 21.11% | 6.20% | 11.87% | 30.44% | 17.71% | 14.75% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -25.11% | 1.66% | -12.04% | -35.32% | 10.60% | 4.66% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 17.60% | 5.30% | 11.72% | 20.18% | 11.82% | 9.13% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 13.04% | 11.32% | 3.13% | 18.50% | 7.31% | 5.83% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 13.67% | 5.03% | 9.89% | 22.69% | 12.96% | 10.08% |
IXG iShares Global Financials ETF | 21.14% | 8.65% | 15.06% | 32.84% | 11.32% | 7.44% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 21.12% | 3.15% | 17.75% | 28.85% | 10.13% | 6.69% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.82% | 0.36% | 3.21% | 6.29% | 3.33% | 2.20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.47% | 0.38% | 2.61% | 5.35% | 2.10% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.38% | 3.12% | 2.87% | -2.26% | 3.10% | 0.45% | 2.27% | 11.76% | |||||
2023 | 6.25% | -3.27% | 2.12% | 1.20% | -1.38% | 4.08% | 2.85% | -2.64% | -3.18% | -1.99% | 6.34% | 3.92% | 14.47% |
2022 | -2.83% | -1.55% | 0.94% | -5.88% | 1.10% | -5.59% | 4.20% | -3.26% | -7.19% | 4.64% | 6.96% | -3.04% | -11.94% |
2021 | -0.05% | 1.52% | 2.13% | 3.32% | 2.26% | 0.31% | 1.23% | 1.82% | -2.85% | 3.81% | -2.05% | 2.88% | 15.05% |
2020 | -1.10% | -5.29% | -10.55% | 7.83% | 3.95% | 2.42% | 4.39% | 4.15% | -2.07% | -1.24% | 9.30% | 4.71% | 15.77% |
2019 | 6.14% | 1.72% | 0.55% | 2.24% | -4.55% | 5.35% | -0.10% | -1.47% | 1.75% | 2.51% | 1.79% | 3.31% | 20.48% |
2018 | 4.25% | -3.73% | -1.17% | 0.06% | -0.20% | -0.85% | 2.51% | 0.13% | 0.39% | -5.28% | 1.79% | -5.35% | -7.65% |
2017 | 2.64% | 2.17% | 1.09% | 1.13% | 1.35% | 0.74% | 2.25% | 0.85% | 1.72% | 1.42% | 1.47% | 1.23% | 19.63% |
2016 | -4.33% | -0.34% | 5.74% | 1.64% | 0.37% | 0.52% | 2.96% | 0.10% | 0.53% | -1.35% | 0.79% | 1.39% | 8.00% |
2015 | -0.58% | 3.98% | -1.15% | 2.48% | 0.31% | -1.94% | -0.32% | -5.27% | -2.69% | 5.54% | -0.66% | -1.47% | -2.23% |
2014 | 1.00% | -1.01% | 2.01% | -2.84% | 0.94% | 0.84% | -1.82% | -0.98% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 2.10 | 2.92 | 1.38 | 1.73 | 9.92 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.32 | 3.14 | 1.42 | 2.46 | 11.11 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.74 | 2.49 | 1.30 | 1.43 | 8.58 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.15 | 1.68 | 1.20 | 0.56 | 5.79 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.93 | 2.56 | 1.35 | 1.73 | 9.22 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.19 | -1.76 | 0.81 | -0.54 | -1.44 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 2.01 | 2.74 | 1.37 | 1.68 | 8.65 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.09 | 1.55 | 1.19 | 0.90 | 4.40 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.19 | 3.05 | 1.39 | 2.16 | 8.96 |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.78 | 3.59 | 1.49 | 2.00 | 13.46 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.10 | 2.91 | 1.37 | 2.57 | 11.94 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.89 | 4.95 | 1.64 | 2.27 | 26.38 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.42 | 143.62 | 71.65 | 193.30 | 2,086.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnab Das IBKR Portfolio | 2.08% | 2.21% | 2.65% | 1.91% | 1.46% | 2.15% | 2.32% | 1.76% | 1.80% | 1.80% | 1.51% | 1.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.91% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.60% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.21% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.92% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.55% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.71% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.72% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.08% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 124 |
-19.59% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 311 | 28 дек. 2023 г. | 548 |
-15.89% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 216 | 13 дек. 2016 г. | 403 |
-15.82% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 30 окт. 2019 г. | 452 |
-7.2% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 91 | 24 февр. 2015 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | SGLN.L | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.13 | 0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
SGLN.L | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.09 |
STIP | 0.18 | 0.32 | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
LIT | -0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.68 |
IXJ | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.44 | 1.00 | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
EWJ | -0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.77 |
VWO | -0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.68 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.73 | 0.69 | 0.81 |
IXG | -0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.65 | 0.89 | 0.81 | 0.79 | 0.84 |
VUG | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.60 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.94 | 0.89 |
IUSV | -0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.59 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.87 |
IEUR | -0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.88 |
VOO | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
ACWI | -0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |