Arnab Das IBKR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Arnab Das IBKR Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 8.04% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.30% | 9.09% |
| Arnab Das IBKR Portfolio | 0.91% | 5.69% | 8.04% | 12.45% | 6.55% | 6.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.94% | 9.12% | 12.93% | 17.62% | 6.77% | 7.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.13% | 11.10% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.02% | 3.68% | 10.10% | 26.29% | 3.88% | 3.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.79% | 1.48% | 3.66% | 6.64% | 2.09% | 1.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.14% | 16.16% | 31.27% | 23.40% | 12.35% | 12.89% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -2.01% | -7.50% | -4.16% | -22.27% | 11.90% | 9.40% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.68% | 5.51% | 0.28% | 11.96% | 7.42% | 8.15% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.93% | 10.66% | 15.78% | 24.67% | 2.41% | 4.64% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.57% | 10.49% | 10.51% | 18.76% | 8.35% | 8.69% |
IXG iShares Global Financials ETF | 3.71% | 11.07% | 5.39% | 14.90% | 4.09% | 5.14% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.10% | -2.60% | 5.87% | 16.70% | 9.69% | 4.27% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.42% | -0.14% | 2.16% | 1.68% | 2.83% | 1.67% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.41% | 2.29% | 3.40% | 4.36% | 1.56% | 1.07% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SHV | SGLN.L | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.12 | 0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| SGLN.L | 0.12 | 1.00 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 |
| STIP | 0.15 | 0.32 | 1.00 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| LIT | -0.05 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.69 |
| IXJ | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.45 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.61 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.76 |
| EWJ | -0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.55 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.77 |
| VWO | -0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.68 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.82 |
| IXG | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.85 |
| VUG | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.94 | 0.90 |
| IUSV | -0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.89 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.91 | 0.88 |
| IEUR | -0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.61 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
| VOO | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.80 | 0.94 | 0.91 | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| ACWI | -0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnab Das IBKR Portfolio | 2.05% | 2.69% | 2.01% | 1.56% | 2.34% | 2.58% | 2.01% | 2.08% | 2.13% | 1.83% | 1.60% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.72% | 1.81% | 1.76% | 1.50% | 2.48% | 2.45% | 2.16% | 2.48% | 2.97% | 2.69% | 2.30% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 3.12% | 3.03% | 2.31% | 3.62% | 4.32% | 3.13% | 3.90% | 3.52% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.75% | 0.71% | 0.48% | 0.67% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.31% | 1.32% | 1.69% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.29% | 0.99% | 0.22% | 0.41% | 1.89% | 2.62% | 3.48% | 2.37% | 0.27% | 1.21% | 0.37% | 2.77% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.28% | 1.18% | 1.14% | 1.31% | 1.49% | 2.24% | 1.58% | 1.89% | 3.17% | 1.57% | 1.75% | 2.68% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.89% | 1.24% | 2.12% | 1.08% | 2.14% | 1.84% | 1.36% | 2.15% | 1.43% | 1.51% | 1.29% | 2.27% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 2.53% | 2.37% | 2.96% | 2.20% | 2.53% | 3.02% | 2.26% | 2.42% | 2.84% |
IXG iShares Global Financials ETF | 3.02% | 3.77% | 1.78% | 2.29% | 3.15% | 3.55% | 2.47% | 2.63% | 3.40% | 2.98% | 2.75% | 3.26% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 6.17% | 4.49% | 1.58% | 2.35% | 2.84% | 1.90% | 1.08% | 0.00% | 0.91% | 0.38% | 1.30% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 1.43% | 0.00% | 0.77% | 2.30% | 1.78% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.86 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.15 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.26 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.94 | ||||
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.87 | ||||
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.65 | ||||
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.29 | ||||
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.95 | ||||
IXG iShares Global Financials ETF | 0.62 | ||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.61 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.45 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 13.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.08% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 124 |
| -19.59% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.89% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 216 | 13 дек. 2016 г. | 403 |
| -15.86% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 30 окт. 2019 г. | 452 |
| -7.2% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 91 | 24 февр. 2015 г. | 120 |
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.