PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arnab Das Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 10%SHV 10%SGLN.L 5%ACWI 15%VOO 9%VWO 9%IXG 9%IUSV 8%IXJ 7%IEUR 6%EWJ 5%LIT 4%VUG 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

15%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities

5%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

6%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities

8%

IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities

9%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

7%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

4%

SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

5%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

9%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

9%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
101.85%
185.22%
Arnab Das Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Arnab Das Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 8.61% с начала года и доходность в 6.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Arnab Das Portfolio8.61%1.61%9.38%12.04%9.00%6.94%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
12.45%1.19%12.56%17.90%10.45%8.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%14.59%23.21%14.39%12.50%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
7.03%0.91%10.38%10.17%7.28%4.55%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7.40%-0.05%11.38%9.96%3.62%2.55%
VUG
Vanguard Growth ETF
19.69%-0.48%16.29%30.08%17.49%14.84%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-20.96%1.75%-9.81%-37.71%9.27%5.09%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
9.48%1.34%7.62%9.89%10.18%8.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
9.88%5.98%6.95%14.51%6.50%5.32%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
8.59%2.72%9.30%15.12%11.66%9.68%
IXG
iShares Global Financials ETF
14.41%4.26%15.28%22.21%9.01%6.97%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
16.41%3.21%18.37%22.45%10.71%6.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.67%0.54%2.61%5.41%3.19%2.05%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
2.82%0.42%2.55%5.34%2.03%1.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%3.16%2.86%-2.22%3.09%0.43%8.61%
20236.23%-3.23%1.97%1.23%-1.36%4.10%2.86%-2.63%-3.12%-2.00%6.32%3.89%14.43%
2022-2.76%-1.63%0.95%-5.92%1.09%-5.53%4.10%-3.18%-7.04%4.57%6.99%-3.00%-11.78%
2021-0.08%1.55%2.08%3.29%2.26%0.28%1.14%1.84%-2.83%3.79%-2.09%2.84%14.74%
2020-1.12%-5.30%-10.50%7.72%3.90%2.43%4.34%4.11%-2.09%-1.22%9.33%4.69%15.53%
20196.11%1.72%0.48%2.26%-4.56%5.31%-0.12%-1.51%1.78%2.51%1.77%3.29%20.27%
20184.30%-3.72%-1.20%0.06%-0.25%-0.88%2.53%0.09%0.40%-5.25%1.79%-5.34%-7.67%
20172.64%2.16%1.10%1.14%1.36%0.80%2.27%0.85%1.73%1.41%1.47%1.23%19.71%
2016-4.40%-0.39%5.69%1.66%0.37%0.42%2.97%0.15%0.49%-1.30%0.83%1.39%7.82%
2015-0.64%4.01%-1.13%2.47%0.31%-1.93%-0.30%-5.28%-2.68%5.52%-0.65%-1.46%-2.21%
20140.96%-0.98%2.00%-2.80%0.94%0.84%-1.79%-0.92%

Комиссия

Комиссия Arnab Das Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 3939
Arnab Das Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Arnab Das Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das Portfolio, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.622.331.291.235.18
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.062.911.371.998.00
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.861.301.150.682.50
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.630.981.120.301.68
VUG
Vanguard Growth ETF
1.952.661.351.609.79
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.34-2.060.78-0.63-1.27
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.091.551.190.873.59
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.901.351.150.643.19
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.422.051.251.364.20
IXG
iShares Global Financials ETF
1.892.631.331.276.63
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
1.762.551.322.048.70
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.474.221.522.0121.30
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
19.82143.5671.67193.182,084.20

Коэффициент Шарпа

Arnab Das Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.47
1.82
Arnab Das Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das Portfolio2.32%2.31%2.43%1.70%1.43%2.17%2.29%1.72%1.77%1.80%1.48%1.28%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.67%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.05%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.52%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.30%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.98%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.70%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.90%
-2.86%
Arnab Das Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das Portfolio показал максимальную просадку в 26.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das Portfolio составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.124
-19.53%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.31027 дек. 2023 г.547
-15.96%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.21613 дек. 2016 г.403
-15.85%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.2201 нояб. 2019 г.454
-7.18%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.9124 февр. 2015 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das Portfolio составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.95%
2.76%
Arnab Das Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVSGLN.LSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIUSVIEURVOOACWI
SHV1.000.120.17-0.05-0.02-0.01-0.02-0.06-0.03-0.04-0.02-0.04-0.03
SGLN.L0.121.000.320.070.060.070.130.000.030.020.130.020.08
STIP0.170.321.000.100.070.100.130.030.080.080.140.080.12
LIT-0.050.070.101.000.440.540.680.570.600.590.600.620.68
IXJ-0.020.060.070.441.000.590.540.610.690.700.690.750.75
EWJ-0.010.070.100.540.591.000.630.680.640.660.690.690.77
VWO-0.020.130.130.680.540.631.000.690.660.640.730.690.81
IXG-0.060.000.030.570.610.680.691.000.650.890.810.790.84
VUG-0.030.030.080.600.690.640.660.651.000.730.690.940.89
IUSV-0.040.020.080.590.700.660.640.890.731.000.750.890.88
IEUR-0.020.130.140.600.690.690.730.810.690.751.000.760.88
VOO-0.040.020.080.620.750.690.690.790.940.890.761.000.95
ACWI-0.030.080.120.680.750.770.810.840.890.880.880.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.