Arnab Das Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Arnab Das Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	15%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	5%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	6%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	8%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	9%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	7%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	4%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	Precious Metals, Commodities	5%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	9%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Arnab Das Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Arnab Das Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 7.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Arnab Das Portfolio	3.60%	10.70%	0.56%	9.90%	11.12%	7.37%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.25%	14.85%	-1.32%	10.65%	13.09%	8.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.28%	13.71%	-4.52%	10.70%	15.48%	12.11%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	16.97%	17.47%	11.05%	11.71%	12.80%	5.77%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	4.38%	15.12%	-1.88%	9.72%	7.79%	3.46%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.35%	17.75%	-4.30%	13.74%	16.29%	14.31%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-8.21%	17.63%	-17.19%	-17.02%	8.37%	5.31%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.64%	3.08%	-8.40%	-4.32%	6.00%	6.13%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	7.05%	16.51%	4.25%	8.01%	8.24%	5.00%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-2.49%	10.40%	-6.70%	4.08%	14.16%	9.28%
IXG iShares Global Financials ETF	9.59%	15.95%	7.63%	25.68%	19.15%	8.56%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	27.69%	10.69%	23.43%	43.41%	13.78%	10.48%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.38%	0.28%	3.51%	7.09%	3.80%	2.79%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	1.44%	0.31%	2.14%	4.83%	2.41%	1.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.04%	0.75%	-1.24%	0.24%	0.81%								3.60%
2024	-0.37%	3.16%	2.86%	-2.25%	3.12%	0.43%	2.26%	2.16%	2.18%	-1.47%	2.32%	-2.82%	11.93%
2023	6.23%	-3.23%	1.97%	1.23%	-1.36%	4.10%	2.86%	-2.63%	-3.12%	-2.00%	6.32%	3.89%	14.43%
2022	-2.76%	-1.63%	0.96%	-5.92%	1.09%	-5.54%	4.10%	-3.18%	-7.04%	4.57%	6.99%	-3.00%	-11.78%
2021	-0.08%	1.55%	2.08%	3.29%	2.26%	0.28%	1.14%	1.84%	-2.83%	3.79%	-2.09%	2.83%	14.74%
2020	-1.12%	-5.30%	-10.50%	7.72%	3.90%	2.43%	4.34%	4.11%	-2.09%	-1.22%	9.33%	4.69%	15.53%
2019	6.11%	1.72%	0.48%	2.26%	-4.56%	5.31%	-0.12%	-1.51%	1.78%	2.51%	1.77%	3.29%	20.27%
2018	4.30%	-3.72%	-1.21%	0.06%	-0.25%	-0.88%	2.53%	0.09%	0.40%	-5.25%	1.79%	-5.34%	-7.67%
2017	2.63%	2.16%	1.10%	1.14%	1.36%	0.80%	2.27%	0.85%	1.73%	1.41%	1.47%	1.23%	19.71%
2016	-4.40%	-0.39%	5.69%	1.66%	0.37%	0.42%	2.97%	0.15%	0.49%	-1.31%	0.83%	1.39%	7.82%
2015	-0.64%	4.01%	-1.13%	2.47%	0.30%	-1.93%	-0.30%	-5.28%	-2.68%	5.52%	-0.65%	-1.46%	-2.21%
2014						0.96%	-0.98%	2.00%	-2.80%	0.94%	0.84%	-1.79%	-0.92%

Комиссия

Комиссия Arnab Das Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Arnab Das Portfolio составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	0.59	0.75	1.11	0.48	2.09
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.56	0.72	1.11	0.43	1.67
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.65	0.77	1.10	0.57	1.51
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.52	0.65	1.09	0.35	1.13
VUG Vanguard Growth ETF	0.55	0.78	1.11	0.48	1.63
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-0.51	-0.56	0.94	-0.24	-1.01
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.29	-0.59	0.92	-0.41	-0.88
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.37	0.57	1.08	0.45	1.33
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.25	0.28	1.04	0.11	0.36
IXG iShares Global Financials ETF	1.36	1.67	1.26	1.65	7.54
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	2.44	3.02	1.41	5.09	13.37
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.68	5.69	1.81	7.08	23.24
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	20.16	272.54	128.28	520.77	4,426.97

Arnab Das Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Arnab Das Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.29%	2.31%	2.31%	2.43%	1.70%	1.43%	2.17%	2.29%	1.72%	1.77%	1.80%	1.48%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.68%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.03%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.09%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	1.02%	0.93%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%	1.07%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.51%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.19%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.13%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
IXG iShares Global Financials ETF	2.41%	2.64%	2.62%	3.71%	1.68%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%	2.38%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.27%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	4.70%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Arnab Das Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das Portfolio показал максимальную просадку в 26.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das Portfolio составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26%	13 февр. 2020 г.	28	23 мар. 2020 г.	96	6 авг. 2020 г.	124
-19.53%	15 нояб. 2021 г.	237	12 окт. 2022 г.	310	27 дек. 2023 г.	547
-15.96%	22 мая 2015 г.	187	11 февр. 2016 г.	216	13 дек. 2016 г.	403
-15.85%	29 янв. 2018 г.	234	24 дек. 2018 г.	220	1 нояб. 2019 г.	454
-11.04%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das Portfolio составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Arnab Das Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SHV	SGLN.L	STIP	LIT	IXJ	EWJ	VWO	IXG	VUG	IEUR	IUSV	VOO	ACWI	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.04	0.03	0.07	0.61	0.74	0.68	0.68	0.79	0.94	0.75	0.89	1.00	0.95	0.92
SHV	-0.04	1.00	0.13	0.18	-0.06	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02
SGLN.L	0.03	0.13	1.00	0.32	0.08	0.07	0.09	0.15	0.01	0.04	0.15	0.03	0.03	0.09	0.16
STIP	0.07	0.18	0.32	1.00	0.09	0.07	0.10	0.13	0.03	0.07	0.14	0.08	0.07	0.11	0.14
LIT	0.61	-0.06	0.08	0.09	1.00	0.43	0.54	0.68	0.56	0.58	0.60	0.57	0.61	0.67	0.72
IXJ	0.74	-0.01	0.07	0.07	0.43	1.00	0.57	0.53	0.61	0.67	0.68	0.70	0.73	0.74	0.75
EWJ	0.68	-0.01	0.09	0.10	0.54	0.57	1.00	0.63	0.68	0.63	0.69	0.64	0.68	0.76	0.78
VWO	0.68	-0.01	0.15	0.13	0.68	0.53	0.63	1.00	0.68	0.65	0.73	0.63	0.68	0.80	0.84
IXG	0.79	-0.05	0.01	0.03	0.56	0.61	0.68	0.68	1.00	0.64	0.80	0.88	0.79	0.84	0.87
VUG	0.94	-0.02	0.04	0.07	0.58	0.67	0.63	0.65	0.64	1.00	0.68	0.72	0.94	0.89	0.84
IEUR	0.75	-0.02	0.15	0.14	0.60	0.68	0.69	0.73	0.80	0.68	1.00	0.74	0.75	0.87	0.88
IUSV	0.89	-0.04	0.03	0.08	0.57	0.70	0.64	0.63	0.88	0.72	0.74	1.00	0.88	0.87	0.88
VOO	1.00	-0.03	0.03	0.07	0.61	0.73	0.68	0.68	0.79	0.94	0.75	0.88	1.00	0.95	0.92
ACWI	0.95	-0.02	0.09	0.11	0.67	0.74	0.76	0.80	0.84	0.89	0.87	0.87	0.95	1.00	0.98
Portfolio	0.92	-0.02	0.16	0.14	0.72	0.75	0.78	0.84	0.87	0.84	0.88	0.88	0.92	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Arnab Das Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество