PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Распределение активов

STIP 8%SHV 3%SGLN.L 2%USD=X 22%VWO 20%VUG 14%ACWI 8%VOO 7%IEUR 3%IXJ 3%EWJ 3%IUSV 3%IXG 3%LIT 1%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
8%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
3%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
3%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
3%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
3%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
3%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
1%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
2%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
3%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
8%
USD=X
USD Cash
22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.90%
16.00%
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

Arnab Das IBKR Portfolio на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Arnab Das IBKR Portfolio 13.60%3.41%10.90%20.57%8.42%6.85%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		19.68%3.93%15.19%31.33%11.68%9.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.17%4.29%16.83%35.96%15.61%13.55%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		11.18%0.77%10.38%24.22%7.86%6.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		17.50%8.10%18.17%25.49%5.71%4.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		26.62%4.52%17.31%40.16%18.47%15.72%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-13.02%18.55%3.66%-15.94%13.02%7.93%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		14.22%-1.32%13.02%18.98%10.69%9.21%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		11.78%1.86%5.73%21.64%5.93%6.44%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		16.47%3.50%14.31%31.28%12.73%10.88%
IXG
iShares Global Financials ETF		24.42%4.34%19.74%39.15%10.78%8.43%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		28.10%2.75%10.99%37.31%11.51%7.45%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.72%0.10%4.06%6.98%3.46%2.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.10%0.39%2.67%5.36%2.13%1.53%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%2.98%1.87%-1.53%2.72%1.61%0.99%1.50%2.44%13.60%
20235.52%-2.75%2.61%0.69%-0.39%3.64%2.73%-2.26%-2.66%-1.62%5.72%2.98%14.58%
2022-2.57%-1.96%0.38%-5.39%0.17%-4.38%3.74%-2.42%-6.48%2.33%6.19%-2.90%-13.21%
20210.30%1.14%1.19%2.73%1.05%1.19%-0.02%1.70%-2.59%3.05%-1.31%1.94%10.72%
2020-1.02%-4.01%-8.81%6.91%3.39%2.81%4.37%3.87%-1.90%-0.88%7.02%3.65%15.12%
20195.69%1.26%1.18%2.08%-4.01%4.24%-0.02%-1.21%1.00%2.15%1.48%3.05%17.88%
20184.36%-2.99%-0.90%-0.37%0.18%-0.90%2.17%0.07%0.05%-4.97%1.62%-4.09%-5.99%
20172.57%2.01%1.12%1.09%1.20%0.42%2.22%0.98%0.77%1.48%0.98%1.29%17.37%
2016-3.69%-0.35%5.56%0.73%-0.03%0.89%2.89%0.15%0.69%-0.93%-0.16%0.70%6.38%
2015-0.49%3.46%-1.35%2.65%-0.25%-1.50%-0.57%-4.87%-2.03%4.69%-0.62%-1.59%-2.81%
20140.79%-0.47%2.16%-2.66%1.25%0.64%-1.72%-0.10%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio , с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		3.304.511.632.6621.99
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.644.811.703.7623.98
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.333.281.411.8814.80
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.143.021.391.1113.49
VUG
Vanguard Growth ETF		3.093.931.572.7615.53
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-0.21-0.100.99-0.11-0.38
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		2.413.281.451.9712.79
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.562.121.281.387.68
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		3.575.011.683.3022.04
IXG
iShares Global Financials ETF		3.704.761.682.6025.46
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.483.331.435.6315.06
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.355.701.773.6033.70
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		18.92131.8853.97189.671,939.49
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
2.78
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio 1.49%1.75%2.06%1.44%1.10%1.70%1.76%1.36%1.45%1.56%1.35%1.22%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.94%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.52%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.38%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.25%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.94%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.92%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.48%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.73%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.15%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.46%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.110
-19.02%17 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.3459 февр. 2024 г.583
-14.68%29 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.24824 янв. 2017 г.456
-13.61%29 янв. 2018 г.23624 дек. 2018 г.22028 окт. 2019 г.456
-6.26%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.1226 апр. 2015 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.22%
2.86%
Arnab Das IBKR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSHVSGLN.LSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.130.18-0.05-0.01-0.01-0.02-0.06-0.02-0.03-0.02-0.03-0.02
SGLN.L0.000.131.000.320.080.060.080.140.010.030.030.140.030.09
STIP0.000.180.321.000.100.070.100.130.030.080.070.140.080.12
LIT0.00-0.050.080.101.000.430.540.680.560.590.580.600.610.68
IXJ0.00-0.010.060.070.431.000.580.530.610.690.700.680.750.75
EWJ0.00-0.010.080.100.540.581.000.630.680.640.650.690.680.77
VWO0.00-0.020.140.130.680.530.631.000.680.650.640.730.680.81
IXG0.00-0.060.010.030.560.610.680.681.000.650.880.810.790.84
VUG0.00-0.020.030.080.590.690.640.650.651.000.730.690.940.89
IUSV0.00-0.030.030.070.580.700.650.640.880.731.000.750.890.87
IEUR0.00-0.020.140.140.600.680.690.730.810.690.751.000.760.88
VOO0.00-0.030.030.080.610.750.680.680.790.940.890.761.000.95
ACWI0.00-0.020.090.120.680.750.770.810.840.890.870.880.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.