Arnab Das IBKR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Arnab Das IBKR Portfolio на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
Arnab Das IBKR Portfolio | 13.60% | 3.41% | 10.90% | 20.57% | 8.42% | 6.85% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI ACWI ETF | 19.68% | 3.93% | 15.19% | 31.33% | 11.68% | 9.75% |
Vanguard S&P 500 ETF | 24.17% | 4.29% | 16.83% | 35.96% | 15.61% | 13.55% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 11.18% | 0.77% | 10.38% | 24.22% | 7.86% | 6.22% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 17.50% | 8.10% | 18.17% | 25.49% | 5.71% | 4.22% |
Vanguard Growth ETF | 26.62% | 4.52% | 17.31% | 40.16% | 18.47% | 15.72% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | -13.02% | 18.55% | 3.66% | -15.94% | 13.02% | 7.93% |
iShares Global Healthcare ETF | 14.22% | -1.32% | 13.02% | 18.98% | 10.69% | 9.21% |
iShares MSCI Japan ETF | 11.78% | 1.86% | 5.73% | 21.64% | 5.93% | 6.44% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 16.47% | 3.50% | 14.31% | 31.28% | 12.73% | 10.88% |
iShares Global Financials ETF | 24.42% | 4.34% | 19.74% | 39.15% | 10.78% | 8.43% |
iShares Physical Gold ETC | 28.10% | 2.75% | 10.99% | 37.31% | 11.51% | 7.45% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.72% | 0.10% | 4.06% | 6.98% | 3.46% | 2.31% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 4.10% | 0.39% | 2.67% | 5.36% | 2.13% | 1.53% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.25% | 2.98% | 1.87% | -1.53% | 2.72% | 1.61% | 0.99% | 1.50% | 2.44% | 13.60% | |||
2023 | 5.52% | -2.75% | 2.61% | 0.69% | -0.39% | 3.64% | 2.73% | -2.26% | -2.66% | -1.62% | 5.72% | 2.98% | 14.58% |
2022 | -2.57% | -1.96% | 0.38% | -5.39% | 0.17% | -4.38% | 3.74% | -2.42% | -6.48% | 2.33% | 6.19% | -2.90% | -13.21% |
2021 | 0.30% | 1.14% | 1.19% | 2.73% | 1.05% | 1.19% | -0.02% | 1.70% | -2.59% | 3.05% | -1.31% | 1.94% | 10.72% |
2020 | -1.02% | -4.01% | -8.81% | 6.91% | 3.39% | 2.81% | 4.37% | 3.87% | -1.90% | -0.88% | 7.02% | 3.65% | 15.12% |
2019 | 5.69% | 1.26% | 1.18% | 2.08% | -4.01% | 4.24% | -0.02% | -1.21% | 1.00% | 2.15% | 1.48% | 3.05% | 17.88% |
2018 | 4.36% | -2.99% | -0.90% | -0.37% | 0.18% | -0.90% | 2.17% | 0.07% | 0.05% | -4.97% | 1.62% | -4.09% | -5.99% |
2017 | 2.57% | 2.01% | 1.12% | 1.09% | 1.20% | 0.42% | 2.22% | 0.98% | 0.77% | 1.48% | 0.98% | 1.29% | 17.37% |
2016 | -3.69% | -0.35% | 5.56% | 0.73% | -0.03% | 0.89% | 2.89% | 0.15% | 0.69% | -0.93% | -0.16% | 0.70% | 6.38% |
2015 | -0.49% | 3.46% | -1.35% | 2.65% | -0.25% | -1.50% | -0.57% | -4.87% | -2.03% | 4.69% | -0.62% | -1.59% | -2.81% |
2014 | 0.79% | -0.47% | 2.16% | -2.66% | 1.25% | 0.64% | -1.72% | -0.10% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF | 3.30 | 4.51 | 1.63 | 2.66 | 21.99 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.64 | 4.81 | 1.70 | 3.76 | 23.98 |
iShares Core MSCI Europe ETF | 2.33 | 3.28 | 1.41 | 1.88 | 14.80 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.14 | 3.02 | 1.39 | 1.11 | 13.49 |
Vanguard Growth ETF | 3.09 | 3.93 | 1.57 | 2.76 | 15.53 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.21 | -0.10 | 0.99 | -0.11 | -0.38 |
iShares Global Healthcare ETF | 2.41 | 3.28 | 1.45 | 1.97 | 12.79 |
iShares MSCI Japan ETF | 1.56 | 2.12 | 1.28 | 1.38 | 7.68 |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 3.57 | 5.01 | 1.68 | 3.30 | 22.04 |
iShares Global Financials ETF | 3.70 | 4.76 | 1.68 | 2.60 | 25.46 |
iShares Physical Gold ETC | 2.48 | 3.33 | 1.43 | 5.63 | 15.06 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.35 | 5.70 | 1.77 | 3.60 | 33.70 |
iShares Short Treasury Bond ETF | 18.92 | 131.88 | 53.97 | 189.67 | 1,939.49 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnab Das IBKR Portfolio | 1.49% | 1.75% | 2.06% | 1.44% | 1.10% | 1.70% | 1.76% | 1.36% | 1.45% | 1.56% | 1.35% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 2.94% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.52% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.38% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.25% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
iShares MSCI Japan ETF | 1.94% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.92% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
iShares Global Financials ETF | 2.48% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.46% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 110 |
-19.02% | 17 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 9 февр. 2024 г. | 583 |
-14.68% | 29 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 248 | 24 янв. 2017 г. | 456 |
-13.61% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 28 окт. 2019 г. | 456 |
-6.26% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 122 | 6 апр. 2015 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SHV | SGLN.L | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SHV | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
SGLN.L | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.09 |
STIP | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
LIT | 0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
IXJ | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.75 |
EWJ | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.77 |
VWO | 0.00 | -0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.81 |
IXG | 0.00 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.65 | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.84 |
VUG | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.94 | 0.89 |
IUSV | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.58 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.88 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.87 |
IEUR | 0.00 | -0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.88 |
VOO | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.61 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
ACWI | 0.00 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |