Arnab Das IBKR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Arnab Das IBKR Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.90% с начала года и доходность в 6.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Arnab Das IBKR Portfolio | 1.90% | 6.05% | 0.28% | 8.15% | 8.84% | 6.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.39% | 9.04% | -0.93% | 9.99% | 12.92% | 8.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.23% | 11.94% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 17.65% | 11.52% | 13.38% | 10.92% | 12.86% | 5.71% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 7.94% | 3.49% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.41% | 9.75% | -4.74% | 13.34% | 15.90% | 14.13% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -7.63% | 9.89% | -14.86% | -15.39% | 8.41% | 5.22% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.38% | 0.75% | -9.43% | -6.15% | 5.49% | 6.01% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.32% | 12.13% | 5.34% | 8.43% | 7.98% | 4.89% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | -2.56% | 5.69% | -7.40% | 2.82% | 14.12% | 9.15% |
IXG iShares Global Financials ETF | 9.88% | 10.76% | 8.08% | 24.35% | 19.21% | 8.43% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 28.20% | 5.49% | 24.30% | 41.06% | 13.83% | 10.06% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.47% | 0.82% | 3.61% | 7.11% | 3.77% | 2.74% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.47% | 0.34% | 2.11% | 4.80% | 2.39% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 0.05% | -1.53% | 0.46% | 1.13% | 1.90% | |||||||
| 2024 | -0.25% | 2.98% | 1.87% | -1.53% | 2.72% | 1.61% | 0.99% | 1.50% | 2.44% | -1.24% | 1.70% | -1.32% | 11.94% |
| 2023 | 5.52% | -2.75% | 2.61% | 0.69% | -0.39% | 3.64% | 2.73% | -2.26% | -2.66% | -1.62% | 5.72% | 2.98% | 14.58% |
| 2022 | -2.57% | -1.96% | 0.38% | -5.39% | 0.17% | -4.38% | 3.74% | -2.42% | -6.48% | 2.33% | 6.19% | -2.90% | -13.21% |
| 2021 | 0.30% | 1.14% | 1.19% | 2.73% | 1.05% | 1.19% | -0.02% | 1.70% | -2.59% | 3.05% | -1.31% | 1.94% | 10.72% |
| 2020 | -1.02% | -4.01% | -8.81% | 6.91% | 3.39% | 2.81% | 4.37% | 3.87% | -1.90% | -0.88% | 7.02% | 3.65% | 15.12% |
| 2019 | 5.69% | 1.26% | 1.18% | 2.08% | -4.01% | 4.24% | -0.02% | -1.21% | 1.00% | 2.15% | 1.48% | 3.05% | 17.88% |
| 2018 | 4.36% | -2.99% | -0.90% | -0.37% | 0.18% | -0.90% | 2.17% | 0.07% | 0.05% | -4.97% | 1.62% | -4.09% | -5.98% |
| 2017 | 2.57% | 2.01% | 1.12% | 1.09% | 1.20% | 0.42% | 2.22% | 0.98% | 0.77% | 1.48% | 0.98% | 1.29% | 17.37% |
| 2016 | -3.69% | -0.35% | 5.56% | 0.73% | -0.03% | 0.89% | 2.89% | 0.15% | 0.69% | -0.93% | -0.16% | 0.70% | 6.38% |
| 2015 | -0.49% | 3.46% | -1.35% | 2.65% | -0.25% | -1.50% | -0.57% | -4.87% | -2.03% | 4.69% | -0.62% | -1.59% | -2.81% |
| 2014 | 0.79% | -0.47% | 2.16% | -2.66% | 1.25% | 0.64% | -1.72% | -0.10% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Arnab Das IBKR Portfolio составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.56 | 0.80 | 1.12 | 0.51 | 2.20 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.71 | 1.10 | 0.42 | 1.60 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.62 | 0.91 | 1.12 | 0.70 | 1.82 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.54 | 0.71 | 1.09 | 0.39 | 1.25 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53 | 0.75 | 1.11 | 0.45 | 1.52 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.55 | -0.52 | 0.94 | -0.23 | -1.00 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.40 | -0.64 | 0.92 | -0.44 | -0.91 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.36 | 0.68 | 1.09 | 0.57 | 1.67 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.19 | 0.31 | 1.04 | 0.13 | 0.43 |
IXG iShares Global Financials ETF | 1.33 | 1.75 | 1.28 | 1.73 | 8.05 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.38 | 3.09 | 1.42 | 5.17 | 14.83 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.61 | 5.78 | 1.83 | 7.18 | 23.32 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.77 | 268.79 | 126.53 | 513.45 | 4,364.69 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.66% | 1.75% | 2.06% | 1.44% | 1.10% | 1.70% | 1.76% | 1.36% | 1.45% | 1.56% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.68% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.01% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.52% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.18% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.13% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.40% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.46% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 110 |
| -19.02% | 17 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 9 февр. 2024 г. | 583 |
| -14.68% | 29 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 248 | 24 янв. 2017 г. | 456 |
| -13.6% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 28 окт. 2019 г. | 456 |
| -10.53% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | SHV | SGLN.L | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IEUR | IUSV | VOO | ACWI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHV | -0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| SGLN.L | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| STIP | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.31 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| LIT | 0.61 | 0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 0.68 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| IXJ | 0.74 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| EWJ | 0.68 | 0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.75 |
| VWO | 0.68 | 0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.68 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.80 | 0.89 |
| IXG | 0.79 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.64 | 0.80 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0.80 |
| VUG | 0.94 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.94 | 0.89 | 0.88 |
| IEUR | 0.75 | 0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 0.84 |
| IUSV | 0.89 | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.57 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.88 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.82 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.61 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.91 |
| ACWI | 0.95 | 0.00 | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.92 | 0.00 | -0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |