PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

June 2023

Последнее обновление 4 окт. 2023 г.

Распределение активов


TIP 20%TLT 15%BIV 10%GLD 5%VOO 28%AAPL 5%VHT 5%XLE 5%LMT 5%VDC 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds15%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities28%
AAPL
Apple Inc.
Technology5%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities5%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities5%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials5%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в June 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.98%
3.40%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

June 2023 на 4 окт. 2023 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%7.85%9.62%
June 2023-5.77%-4.72%1.37%5.02%6.69%7.74%
AAPL
Apple Inc.
-9.00%4.37%33.25%21.74%25.95%27.67%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-3.46%-6.51%-2.12%-1.23%0.62%1.43%
GLD
SPDR Gold Trust
-6.08%-10.01%-0.28%6.77%8.34%2.95%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-10.04%-19.26%-12.46%-15.45%-3.64%0.23%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-2.70%-5.82%-1.99%-1.37%1.84%1.46%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-5.01%-2.84%-5.43%3.34%7.06%11.05%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
-5.19%-5.96%-4.43%5.49%8.01%8.49%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-1.72%5.86%3.96%20.74%7.93%4.43%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-9.90%-16.23%-15.34%3.67%5.74%15.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-6.23%3.99%11.57%16.89%9.71%11.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.89%1.05%-1.51%2.92%1.05%-1.40%-4.34%

Коэффициент Шарпа

June 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.72

Коэффициент Шарпа June 2023 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.72
1.05
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность June 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
June 20232.33%3.02%2.39%1.89%2.31%2.66%2.32%2.30%2.25%2.57%2.66%3.20%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.10%2.47%3.58%3.20%3.07%3.30%3.17%2.89%3.75%5.06%5.61%6.95%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.76%2.73%1.57%1.60%2.45%2.91%2.76%3.03%3.11%3.27%4.10%3.48%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.65%7.11%4.65%1.33%2.01%3.17%2.49%1.81%0.42%2.08%1.46%2.84%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.50%1.34%1.17%1.26%1.99%1.49%1.43%1.60%1.36%1.16%1.29%1.93%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.61%2.41%2.23%2.67%2.68%3.13%2.91%2.84%3.10%2.41%2.80%3.83%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.43%3.78%4.51%6.30%6.85%4.47%3.95%3.04%4.67%3.34%2.50%2.63%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.97%2.39%3.14%2.98%2.56%3.55%2.70%3.23%3.48%3.61%4.20%6.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.61%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%

Комиссия

Комиссия June 2023 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.93
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.02
GLD
SPDR Gold Trust
0.66
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.77
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.01
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.39
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.59
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
1.06
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.35
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDTIPLMTAAPLBIVXLEVDCTLTVHTVOO
GLD1.000.36-0.000.030.330.090.050.250.020.03
TIP0.361.00-0.08-0.050.76-0.08-0.030.72-0.08-0.10
LMT-0.00-0.081.000.27-0.110.350.47-0.190.430.49
AAPL0.03-0.050.271.00-0.080.320.38-0.170.460.63
BIV0.330.76-0.11-0.081.00-0.22-0.040.84-0.11-0.16
XLE0.09-0.080.350.32-0.221.000.41-0.330.450.63
VDC0.05-0.030.470.38-0.040.411.00-0.160.640.71
TLT0.250.72-0.19-0.170.84-0.33-0.161.00-0.22-0.30
VHT0.02-0.080.430.46-0.110.450.64-0.221.000.80
VOO0.03-0.100.490.63-0.160.630.71-0.300.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.11%
-11.82%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

June 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 48 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.01%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.68
-16.25%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.
-10.23%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.115
-7.22%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.236
-6.53%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.244 дек. 2020 г.65

График волатильности

Текущая волатильность June 2023 составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.19%
3.35%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля