June 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
June 2023 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.16% с начала года и доходность в 7.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| June 2023 | 0.16% | 3.58% | -2.53% | 7.12% | 7.46% | 7.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 21.04% | 21.59% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.95% | 1.13% | 2.05% | 6.59% | -0.36% | 1.91% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.53% | 1.56% | 1.94% | 5.91% | 1.49% | 2.41% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.00% | -0.66% | -11.91% | -6.05% | 6.17% | 7.56% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.82% | 1.95% | 2.12% | 8.00% | 10.95% | 8.37% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.02% | 7.08% | -10.65% | -9.26% | 21.68% | 4.30% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.84% | 2.12% | -14.98% | 3.64% | 7.58% | 12.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью June 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | 1.53% | -1.42% | -0.75% | -0.62% | 0.16% | |||||||
| 2024 | -0.25% | 1.14% | 2.49% | -2.80% | 3.31% | 2.04% | 3.14% | 2.06% | 1.68% | -2.24% | 2.68% | -3.15% | 10.24% |
| 2023 | 4.36% | -2.64% | 3.89% | 1.05% | -1.51% | 2.92% | 1.05% | -1.40% | -4.34% | -1.33% | 5.99% | 3.99% | 12.08% |
| 2022 | -1.85% | 0.13% | 0.84% | -5.72% | 0.11% | -4.99% | 5.44% | -3.11% | -7.60% | 5.20% | 3.93% | -3.16% | -11.18% |
| 2021 | -1.29% | -0.08% | 1.40% | 3.23% | 0.97% | 1.93% | 2.08% | 0.87% | -2.74% | 3.49% | 0.46% | 2.66% | 13.60% |
| 2020 | 2.11% | -3.27% | -5.06% | 8.85% | 2.37% | 1.31% | 4.63% | 2.91% | -2.85% | -2.58% | 6.10% | 2.46% | 17.29% |
| 2019 | 4.65% | 1.55% | 2.38% | 1.61% | -1.48% | 4.65% | 0.78% | 2.15% | 0.25% | 1.12% | 1.91% | 1.63% | 23.21% |
| 2018 | 1.93% | -2.51% | -0.60% | -0.27% | 1.89% | 0.13% | 1.68% | 2.26% | 0.09% | -4.42% | 0.45% | -3.24% | -2.84% |
| 2017 | 1.37% | 2.98% | 0.14% | 0.81% | 1.23% | -0.17% | 1.35% | 1.71% | 0.10% | 1.00% | 1.64% | 1.18% | 14.15% |
| 2016 | -0.90% | 1.38% | 3.63% | 0.45% | 0.65% | 2.63% | 2.37% | -0.52% | 0.42% | -1.87% | -0.50% | 0.52% | 8.44% |
| 2015 | 2.10% | 1.14% | -0.52% | -0.30% | 0.09% | -2.02% | 1.42% | -3.04% | -0.98% | 4.26% | -0.38% | -1.88% | -0.33% |
| 2014 | -0.02% | 3.13% | 0.20% | 1.67% | 2.19% | 1.40% | -0.44% | 3.23% | -1.82% | 2.00% | 1.81% | -0.11% | 13.92% |
Комиссия
Комиссия June 2023 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг June 2023 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.16 | 1.70 | 1.20 | 0.51 | 2.86 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.59 | 3.82 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.40 | -0.41 | 0.95 | -0.36 | -0.88 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.67 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 3.36 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.39 | -0.30 | 0.96 | -0.43 | -1.15 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.16 | 0.38 | 1.06 | 0.13 | 0.26 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность June 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.46% | 2.32% | 2.23% | 2.96% | 2.26% | 1.75% | 2.09% | 2.35% | 2.00% | 1.95% | 1.87% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.86% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.72% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
June 2023 показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка June 2023 составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -16.25% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 335 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -10.23% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 115 |
| -8.44% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.22% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | TIP | BIV | LMT | TLT | AAPL | XLE | VDC | VHT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | -0.07 | -0.12 | 0.44 | -0.25 | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.81 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.28 |
| TIP | -0.07 | 0.35 | 1.00 | 0.78 | -0.06 | 0.74 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.36 |
| BIV | -0.12 | 0.32 | 0.78 | 1.00 | -0.08 | 0.85 | -0.05 | -0.20 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | 0.31 |
| LMT | 0.44 | 0.00 | -0.06 | -0.08 | 1.00 | -0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| TLT | -0.25 | 0.24 | 0.74 | 0.85 | -0.15 | 1.00 | -0.13 | -0.29 | -0.11 | -0.17 | -0.25 | 0.20 |
| AAPL | 0.62 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.24 | -0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.63 | 0.61 |
| XLE | 0.60 | 0.10 | -0.06 | -0.20 | 0.34 | -0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.60 | 0.54 |
| VDC | 0.68 | 0.05 | -0.00 | -0.01 | 0.45 | -0.11 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.62 |
| VHT | 0.78 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.41 | -0.17 | 0.44 | 0.43 | 0.63 | 1.00 | 0.78 | 0.68 |
| VOO | 1.00 | 0.04 | -0.07 | -0.12 | 0.44 | -0.25 | 0.63 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.81 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.47 | 0.20 | 0.61 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.81 | 1.00 |