PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
June 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 20%TLT 15%BIV 10%GLD 5%VOO 28%AAPL 5%VHT 5%XLE 5%LMT 5%VDC 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

10%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

5%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

20%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

2%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

28%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в June 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
255.39%
391.91%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

June 2023 на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 6.05% с начала года и доходность в 8.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
June 20236.05%1.65%6.72%10.53%9.16%8.17%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.27%1.32%0.83%3.70%0.42%1.88%
GLD
SPDR Gold Trust
12.85%-1.95%15.36%18.77%11.29%5.82%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.65%3.24%-2.92%-4.15%-4.19%0.74%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.86%0.89%0.73%2.45%2.16%1.85%
VHT
Vanguard Health Care ETF
6.42%-0.37%8.96%10.32%10.69%10.80%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
7.12%-2.57%9.23%6.95%8.93%8.43%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
5.86%-5.99%6.29%12.65%12.82%2.64%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.55%-0.73%5.21%2.63%8.50%13.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.68%16.06%25.00%15.33%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью June 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%1.14%2.49%-2.80%3.32%6.05%
20234.36%-2.64%3.89%1.05%-1.51%2.92%1.05%-1.40%-4.34%-1.33%5.99%3.99%12.08%
2022-1.85%0.13%0.84%-5.72%0.11%-4.99%5.44%-3.11%-7.60%5.20%3.93%-3.16%-11.19%
2021-1.29%-0.08%1.40%3.23%0.97%1.93%2.08%0.87%-2.74%3.49%0.46%2.66%13.60%
20202.11%-3.27%-5.06%8.85%2.37%1.31%4.63%2.91%-2.85%-2.58%6.10%2.46%17.29%
20194.65%1.55%2.38%1.61%-1.48%4.65%0.78%2.15%0.25%1.12%1.91%1.63%23.21%
20181.93%-2.51%-0.60%-0.27%1.89%0.13%1.68%2.26%0.09%-4.42%0.45%-3.24%-2.84%
20171.37%2.98%0.14%0.81%1.23%-0.17%1.35%1.71%0.10%1.00%1.64%1.18%14.15%
2016-0.90%1.38%3.63%0.45%0.65%2.63%2.37%-0.52%0.42%-1.87%-0.50%0.52%8.44%
20152.10%1.14%-0.52%-0.30%0.09%-2.02%1.42%-3.04%-0.98%4.26%-0.38%-1.88%-0.33%
2014-0.02%3.13%0.20%1.67%2.19%1.40%-0.44%3.23%-1.82%2.00%1.81%-0.11%13.92%
20130.64%0.62%2.16%1.49%-1.05%-2.94%3.72%-0.94%1.69%2.86%0.95%0.42%9.85%

Комиссия

Комиссия June 2023 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг June 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности June 2023, с текущим значением в 3333
June 2023
Ранг коэф-та Шарпа June 2023, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино June 2023, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега June 2023, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара June 2023, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина June 2023, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


June 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа June 2023, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино June 2023, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега June 2023, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара June 2023, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина June 2023, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.590.911.100.231.66
GLD
SPDR Gold Trust
1.472.121.271.507.12
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.21-0.190.98-0.07-0.39
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.480.761.090.201.59
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.111.631.200.813.17
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.761.141.130.631.77
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.761.161.140.902.26
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.240.501.060.210.80
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.261.402.259.00

Коэффициент Шарпа

June 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
2.14
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность June 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
June 20232.34%2.23%2.96%2.26%1.75%2.09%2.35%2.00%1.95%1.87%2.08%2.11%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.44%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.74%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.19%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.30%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.49%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.31%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.72%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

June 2023 показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.01%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.68
-16.25%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.3351 февр. 2024 г.527
-10.23%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.115
-7.22%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.236
-6.53%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.244 дек. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность June 2023 составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.03%
2.26%
June 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDTIPAAPLLMTBIVXLEVDCTLTVHTVOO
GLD1.000.360.030.000.330.100.050.250.030.03
TIP0.361.00-0.03-0.070.77-0.07-0.020.74-0.07-0.08
AAPL0.03-0.031.000.26-0.060.310.37-0.150.450.63
LMT0.00-0.070.261.00-0.100.350.46-0.180.420.47
BIV0.330.77-0.06-0.101.00-0.21-0.030.84-0.09-0.13
XLE0.10-0.070.310.35-0.211.000.41-0.310.450.61
VDC0.05-0.020.370.46-0.030.411.00-0.140.630.70
TLT0.250.74-0.15-0.180.84-0.31-0.141.00-0.20-0.27
VHT0.03-0.070.450.42-0.090.450.63-0.201.000.79
VOO0.03-0.080.630.47-0.130.610.70-0.270.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.