June 2023
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в June 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
June 2023 на 4 окт. 2023 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 9.62% |
| June 2023 | -5.77% | -4.72% | 1.37% | 5.02% | 6.69% | 7.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -9.00% | 4.37% | 33.25% | 21.74% | 25.95% | 27.67% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -3.46% | -6.51% | -2.12% | -1.23% | 0.62% | 1.43% |
GLD SPDR Gold Trust | -6.08% | -10.01% | -0.28% | 6.77% | 8.34% | 2.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -10.04% | -19.26% | -12.46% | -15.45% | -3.64% | 0.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -2.70% | -5.82% | -1.99% | -1.37% | 1.84% | 1.46% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.01% | -2.84% | -5.43% | 3.34% | 7.06% | 11.05% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | -5.19% | -5.96% | -4.43% | 5.49% | 8.01% | 8.49% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -1.72% | 5.86% | 3.96% | 20.74% | 7.93% | 4.43% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -9.90% | -16.23% | -15.34% | 3.67% | 5.74% | 15.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.23% | 3.99% | 11.57% | 16.89% | 9.71% | 11.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.89% | 1.05% | -1.51% | 2.92% | 1.05% | -1.40% | -4.34% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность June 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2023 | 2.33% | 3.02% | 2.39% | 1.89% | 2.31% | 2.66% | 2.32% | 2.30% | 2.25% | 2.57% | 2.66% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.10% | 2.47% | 3.58% | 3.20% | 3.07% | 3.30% | 3.17% | 2.89% | 3.75% | 5.06% | 5.61% | 6.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 2.73% | 1.57% | 1.60% | 2.45% | 2.91% | 2.76% | 3.03% | 3.11% | 3.27% | 4.10% | 3.48% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.65% | 7.11% | 4.65% | 1.33% | 2.01% | 3.17% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.46% | 2.84% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.50% | 1.34% | 1.17% | 1.26% | 1.99% | 1.49% | 1.43% | 1.60% | 1.36% | 1.16% | 1.29% | 1.93% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.61% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.43% | 3.78% | 4.51% | 6.30% | 6.85% | 4.47% | 3.95% | 3.04% | 4.67% | 3.34% | 2.50% | 2.63% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.97% | 2.39% | 3.14% | 2.98% | 2.56% | 3.55% | 2.70% | 3.23% | 3.48% | 3.61% | 4.20% | 6.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.61% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия June 2023 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.93 | ||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.02 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.66 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.77 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.01 | ||||
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.39 | ||||
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.59 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 1.06 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.35 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18 |
Таблица корреляции активов
| GLD | TIP | LMT | AAPL | BIV | XLE | VDC | TLT | VHT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.36 | -0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.03 |
| TIP | 0.36 | 1.00 | -0.08 | -0.05 | 0.76 | -0.08 | -0.03 | 0.72 | -0.08 | -0.10 |
| LMT | -0.00 | -0.08 | 1.00 | 0.27 | -0.11 | 0.35 | 0.47 | -0.19 | 0.43 | 0.49 |
| AAPL | 0.03 | -0.05 | 0.27 | 1.00 | -0.08 | 0.32 | 0.38 | -0.17 | 0.46 | 0.63 |
| BIV | 0.33 | 0.76 | -0.11 | -0.08 | 1.00 | -0.22 | -0.04 | 0.84 | -0.11 | -0.16 |
| XLE | 0.09 | -0.08 | 0.35 | 0.32 | -0.22 | 1.00 | 0.41 | -0.33 | 0.45 | 0.63 |
| VDC | 0.05 | -0.03 | 0.47 | 0.38 | -0.04 | 0.41 | 1.00 | -0.16 | 0.64 | 0.71 |
| TLT | 0.25 | 0.72 | -0.19 | -0.17 | 0.84 | -0.33 | -0.16 | 1.00 | -0.22 | -0.30 |
| VHT | 0.02 | -0.08 | 0.43 | 0.46 | -0.11 | 0.45 | 0.64 | -0.22 | 1.00 | 0.80 |
| VOO | 0.03 | -0.10 | 0.49 | 0.63 | -0.16 | 0.63 | 0.71 | -0.30 | 0.80 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
June 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 48 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -16.25% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.23% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 115 |
| -7.22% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
| -6.53% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 24 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
График волатильности
Текущая волатильность June 2023 составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.