June 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в June 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
June 2023 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.06% с начала года и доходность в 8.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| June 2023 | 7.14% | 0.80% | 7.72% | 10.80% | 8.76% | 8.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.42% | 0.55% | 2.14% | 3.55% | 2.00% | 1.76% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 11.13% | 10.85% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 9.18% | 0.71% | 8.45% | 7.10% | 8.70% | 8.84% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 11.39% | 1.45% | 10.84% | 10.97% | 13.43% | 3.16% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 10.06% | 15.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью June 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 1.14% | 2.49% | -2.80% | 3.31% | 2.04% | 7.14% | ||||||
| 2023 | 4.36% | -2.64% | 3.89% | 1.05% | -1.51% | 2.92% | 1.05% | -1.40% | -4.34% | -1.33% | 5.99% | 3.99% | 12.08% |
| 2022 | -1.85% | 0.13% | 0.84% | -5.72% | 0.11% | -4.99% | 5.44% | -3.11% | -7.60% | 5.20% | 3.93% | -3.16% | -11.18% |
| 2021 | -1.29% | -0.08% | 1.40% | 3.23% | 0.97% | 1.93% | 2.08% | 0.87% | -2.74% | 3.49% | 0.46% | 2.66% | 13.60% |
| 2020 | 2.11% | -3.27% | -5.06% | 8.85% | 2.37% | 1.31% | 4.63% | 2.91% | -2.85% | -2.58% | 6.10% | 2.46% | 17.29% |
| 2019 | 4.65% | 1.55% | 2.38% | 1.61% | -1.48% | 4.65% | 0.78% | 2.15% | 0.25% | 1.12% | 1.91% | 1.63% | 23.21% |
| 2018 | 1.93% | -2.51% | -0.60% | -0.27% | 1.89% | 0.13% | 1.68% | 2.26% | 0.09% | -4.42% | 0.45% | -3.24% | -2.84% |
| 2017 | 1.37% | 2.98% | 0.14% | 0.81% | 1.23% | -0.17% | 1.35% | 1.71% | 0.10% | 1.00% | 1.64% | 1.18% | 14.15% |
| 2016 | -0.90% | 1.38% | 3.63% | 0.45% | 0.65% | 2.63% | 2.37% | -0.52% | 0.42% | -1.87% | -0.50% | 0.52% | 8.44% |
| 2015 | 2.10% | 1.14% | -0.52% | -0.30% | 0.09% | -2.02% | 1.42% | -3.04% | -0.98% | 4.26% | -0.38% | -1.88% | -0.33% |
| 2014 | -0.02% | 3.13% | 0.20% | 1.67% | 2.19% | 1.40% | -0.44% | 3.23% | -1.82% | 2.00% | 1.81% | -0.11% | 13.92% |
| 2013 | 0.64% | 0.62% | 2.16% | 1.49% | -1.05% | -2.94% | 3.72% | -0.94% | 1.69% | 2.86% | 0.95% | 0.42% | 9.85% |
Комиссия
Комиссия June 2023 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг June 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.25 | 2.01 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 0.20 | 1.67 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 0.76 | 3.12 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.61 | 0.94 | 1.11 | 0.50 | 1.40 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.58 | 0.94 | 1.11 | 0.80 | 1.59 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.03 | 1.78 | 1.23 | 0.92 | 4.50 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность June 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2023 | 2.34% | 2.23% | 2.96% | 2.26% | 1.75% | 2.09% | 2.35% | 2.00% | 1.95% | 1.87% | 2.08% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.12% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
June 2023 показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка June 2023 составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -16.25% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 335 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -10.23% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 115 |
| -7.22% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
| -6.53% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 24 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность June 2023 составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | TIP | AAPL | LMT | BIV | XLE | VDC | TLT | VHT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| TIP | 0.36 | 1.00 | -0.03 | -0.07 | 0.77 | -0.07 | -0.01 | 0.74 | -0.06 | -0.08 |
| AAPL | 0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.26 | -0.06 | 0.30 | 0.37 | -0.15 | 0.45 | 0.63 |
| LMT | 0.00 | -0.07 | 0.26 | 1.00 | -0.10 | 0.35 | 0.46 | -0.18 | 0.42 | 0.46 |
| BIV | 0.33 | 0.77 | -0.06 | -0.10 | 1.00 | -0.20 | -0.03 | 0.84 | -0.09 | -0.13 |
| XLE | 0.10 | -0.07 | 0.30 | 0.35 | -0.20 | 1.00 | 0.41 | -0.31 | 0.44 | 0.61 |
| VDC | 0.05 | -0.01 | 0.37 | 0.46 | -0.03 | 0.41 | 1.00 | -0.13 | 0.63 | 0.70 |
| TLT | 0.25 | 0.74 | -0.15 | -0.18 | 0.84 | -0.31 | -0.13 | 1.00 | -0.20 | -0.27 |
| VHT | 0.03 | -0.06 | 0.45 | 0.42 | -0.09 | 0.44 | 0.63 | -0.20 | 1.00 | 0.79 |
| VOO | 0.03 | -0.08 | 0.63 | 0.46 | -0.13 | 0.61 | 0.70 | -0.27 | 0.79 | 1.00 |