Fidelity Moderate
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Fidelity Moderate | 11.19% | 0.80% | 9.15% | 20.50% | 7.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 2.88% | -1.94% | 6.38% | 11.39% | -0.53% | 0.85% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 4.33% | -0.88% | 5.59% | 9.90% | 1.25% | 1.90% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.14% | -2.06% | 6.81% | 10.97% | -0.34% | N/A |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 12.63% | 0.45% | 8.54% | 24.83% | 9.25% | 5.78% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.60% | -1.60% | 6.89% | 12.46% | 0.15% | 1.57% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 11.18% | 1.32% | 10.84% | 24.47% | 6.72% | N/A |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 11.08% | 1.52% | 8.42% | 18.24% | 9.39% | 8.47% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 28.94% | 3.43% | 15.52% | 44.02% | 16.43% | 14.52% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 25.60% | 4.53% | 15.46% | 37.61% | 18.16% | 13.82% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 21.20% | 4.82% | 19.42% | 41.02% | 14.21% | 11.98% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 33.77% | 7.24% | 19.87% | 52.64% | 20.53% | 17.14% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.58% | 0.32% | 3.06% | 6.15% | 2.64% | 2.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 1.89% | 2.20% | -2.23% | 2.95% | 0.63% | 2.24% | 1.42% | 1.33% | 11.19% | |||
| 2023 | 4.97% | -2.01% | 1.89% | 0.97% | -0.91% | 2.51% | 1.77% | -1.18% | -2.46% | -1.77% | 5.50% | 3.77% | 13.37% |
| 2022 | -2.34% | -1.33% | -0.64% | -5.01% | 0.99% | -4.72% | 4.23% | -2.89% | -5.82% | 3.38% | 5.40% | -2.21% | -11.11% |
| 2021 | -0.72% | 1.74% | 0.82% | 2.16% | 1.00% | 0.23% | 0.86% | 1.05% | -1.84% | 2.24% | -1.27% | 1.80% | 8.26% |
| 2020 | 0.18% | -2.82% | -6.13% | 5.01% | 2.87% | 1.90% | 2.24% | 2.60% | -1.60% | -1.61% | 7.02% | 2.81% | 12.41% |
| 2019 | 3.93% | 1.33% | 1.10% | 1.70% | -1.87% | 3.28% | -0.01% | 0.13% | 0.53% | 1.59% | 1.37% | 1.40% | 15.33% |
| 2018 | 2.17% | -2.46% | -0.54% | 0.23% | 0.59% | -0.18% | 1.49% | 0.87% | 0.00% | -3.72% | 0.47% | -2.71% | -3.89% |
| 2017 | 0.34% | 0.70% | 0.68% | 1.72% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Moderate составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Moderate среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 1.86 | 2.79 | 1.34 | 0.59 | 7.00 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.48 | 3.97 | 1.50 | 0.96 | 11.80 |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 1.67 | 2.48 | 1.31 | 0.55 | 5.70 |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.11 | 2.83 | 1.37 | 3.19 | 13.86 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.11 | 3.19 | 1.39 | 0.72 | 8.46 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.03 | 2.89 | 1.39 | 1.42 | 13.31 |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.87 | 2.65 | 1.33 | 2.45 | 9.78 |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 3.07 | 3.97 | 1.56 | 2.41 | 19.62 |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.44 | 4.55 | 1.64 | 4.51 | 24.81 |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 2.40 | 3.26 | 1.40 | 1.84 | 15.45 |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 2.69 | 3.39 | 1.47 | 2.44 | 15.56 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.04 | 41.40 | 9.74 | 87.27 | 604.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Moderate | 3.24% | 3.20% | 2.38% | 3.25% | 3.06% | 4.52% | 6.23% | 4.18% | 1.77% | 2.40% | 3.52% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.12% | 2.56% | 1.51% | 0.76% | 2.39% | 2.10% | 2.07% | 1.80% | 2.39% | 2.45% | 1.89% | 1.47% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.43% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.72% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.83% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 1.66% | 2.71% | 1.44% | 3.94% | 4.51% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.22% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.50% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.81% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 7.83% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 2.12% | 1.11% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 3.99% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 8.40% | 13.88% | 7.79% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 2.80% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 9.09% | 12.98% | 21.72% | 16.27% | 1.97% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.19% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.45% | 1.63% | 7.52% | 9.57% | 4.83% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 3.51% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 10.96% | 8.94% | 5.25% | 6.44% | 13.57% | 14.74% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.29% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Moderate показал максимальную просадку в 17.55%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Moderate составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.55% | 10 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 317 | 27 дек. 2023 г. | 540 |
| -15.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.92% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 301 |
| -4.08% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.57% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Moderate составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICSH | FTHRX | FXNAX | FGOVX | FUAMX | FTRNX | FMAGX | FTIHX | FIVLX | FDSCX | FBCVX | FGRTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| FTHRX | 0.34 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.11 |
| FXNAX | 0.33 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.11 | -0.12 |
| FGOVX | 0.32 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -0.16 |
| FUAMX | 0.32 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | -0.18 | -0.19 |
| FTRNX | 0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 1.00 | 0.96 | 0.72 | 0.64 | 0.76 | 0.59 | 0.79 |
| FMAGX | 0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.96 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.80 |
| FTIHX | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | 0.72 | 0.71 | 1.00 | 0.94 | 0.73 | 0.72 | 0.81 |
| FIVLX | 0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.81 |
| FDSCX | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.11 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.84 |
| FBCVX | 0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.15 | -0.18 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.87 |
| FGRTX | 0.03 | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.19 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 1.00 |