Fidelity Moderate

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity Moderate

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund	Large Cap Value Equities	3%
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	5%
FGOVX Fidelity Government Income Fund	Government Bonds	6%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	10%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	13%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	Large Cap Growth Equities	4%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	9%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	5%
FTRNX Fidelity Trend Fund	Large Cap Growth Equities	6%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	17%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	7%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Fidelity Moderate	3.29%	4.97%	0.19%	6.25%	6.33%	N/A
Активы портфеля:
FGOVX Fidelity Government Income Fund	1.92%	0.22%	1.17%	4.94%	-1.82%	0.79%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	2.07%	0.39%	1.99%	5.79%	0.49%	1.72%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.40%	0.68%	2.51%	6.36%	-1.73%	N/A
FIVLX Fidelity International Value Fund	18.79%	12.10%	13.55%	15.15%	16.51%	5.62%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	1.77%	0.68%	0.89%	5.25%	-1.07%	1.35%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	10.20%	10.86%	6.31%	9.45%	10.47%	N/A
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund	-1.05%	3.23%	-8.47%	-9.76%	10.08%	4.92%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	0.54%	10.77%	-6.01%	7.84%	8.00%	5.69%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	-0.12%	9.49%	-2.83%	8.95%	16.27%	6.18%
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	-7.27%	10.66%	-14.96%	-2.44%	13.48%	8.69%
FTRNX Fidelity Trend Fund	-9.94%	12.24%	-22.24%	-5.33%	7.91%	6.77%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.72%	0.43%	2.38%	5.38%	2.92%	2.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.06%	0.61%	-0.99%	1.02%	0.58%								3.29%
2024	0.49%	1.85%	2.20%	-2.23%	2.86%	0.59%	2.24%	1.31%	1.18%	-1.96%	2.23%	-3.25%	7.54%
2023	4.97%	-2.07%	1.88%	0.97%	-1.35%	2.49%	1.77%	-1.18%	-2.48%	-1.77%	5.50%	3.31%	12.27%
2022	-2.34%	-1.37%	-0.64%	-5.01%	0.85%	-4.72%	4.23%	-3.15%	-5.86%	3.38%	5.40%	-2.49%	-11.79%
2021	-0.72%	1.59%	0.83%	2.16%	0.80%	0.22%	0.86%	0.74%	-1.84%	2.21%	-1.28%	1.33%	7.02%
2020	0.18%	-2.87%	-6.13%	5.01%	2.87%	1.89%	2.24%	2.23%	-1.59%	-1.81%	7.04%	2.17%	11.04%
2019	3.93%	1.27%	1.10%	1.70%	-1.90%	3.28%	0.00%	-0.58%	0.51%	1.59%	1.37%	-0.09%	12.70%
2018	2.17%	-2.60%	-0.54%	0.23%	0.41%	-0.18%	1.49%	-0.07%	-0.02%	-3.72%	0.47%	-3.78%	-6.16%
2017										0.33%	0.70%	-0.24%	0.80%

Комиссия

Комиссия Fidelity Moderate составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FDSCX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

FTRNX

Fidelity Trend Fund

FMAGX

Fidelity Magellan Fund

FBCVX

Fidelity Blue Chip Value Fund

FGRTX

Fidelity Mega Cap Stock Fund

FGOVX

Fidelity Government Income Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FUAMX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity Moderate составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FGOVX Fidelity Government Income Fund	0.86	1.36	1.16	0.33	2.12
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	1.60	2.56	1.31	0.81	5.28
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	1.04	1.63	1.19	0.40	2.41
FIVLX Fidelity International Value Fund	0.88	1.24	1.18	1.05	3.34
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.92	1.47	1.17	0.39	2.43
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	0.61	0.93	1.13	0.72	2.17
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund	-0.59	-0.83	0.89	-0.54	-1.16
FMAGX Fidelity Magellan Fund	0.22	0.64	1.09	0.37	1.22
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	0.47	0.77	1.12	0.48	1.88
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	-0.12	0.02	1.00	-0.09	-0.26
FTRNX Fidelity Trend Fund	-0.16	-0.01	1.00	-0.14	-0.34
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	11.62	27.12	6.13	64.93	354.28

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Moderate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.73
За 5 лет: 0.74
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.79%	2.93%	2.30%	1.52%	1.63%	1.75%	2.14%	2.12%	1.30%	1.21%	2.16%	2.43%
Активы портфеля:
FGOVX Fidelity Government Income Fund	3.51%	3.75%	2.57%	1.52%	0.75%	1.11%	2.09%	2.07%	1.80%	1.64%	2.45%	1.89%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.23%	3.49%	2.94%	2.04%	1.60%	2.19%	2.50%	2.47%	2.20%	2.21%	2.58%	2.35%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.64%	3.59%	2.19%	1.64%	1.95%	3.13%	2.17%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.44%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.19%	3.33%	1.50%	2.57%	1.44%	3.94%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.17%	3.40%	2.92%	2.41%	1.81%	2.10%	2.69%	2.74%	2.52%	2.52%	2.69%	2.59%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.61%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	1.36%	0.40%	0.00%	0.00%
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund	1.79%	1.77%	1.53%	1.07%	1.26%	1.07%	1.48%	1.62%	1.09%	1.05%	1.77%	1.39%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	0.18%	0.23%	0.42%	0.27%	0.00%	0.00%	0.48%	0.69%	0.79%	0.60%	8.40%	13.88%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	1.04%	1.04%	1.06%	1.34%	1.76%	2.87%	2.01%	2.22%	1.57%	1.48%	4.07%	5.39%
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	0.82%	0.76%	0.23%	0.12%	0.17%	0.00%	0.33%	0.28%	0.43%	0.47%	7.52%	0.37%
FTRNX Fidelity Trend Fund	0.75%	0.46%	0.05%	0.01%	0.00%	0.04%	0.23%	0.26%	0.35%	0.46%	2.49%	3.12%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	4.97%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Moderate показал максимальную просадку в 18.33%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Moderate составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.33%	10 нояб. 2021 г.	223	27 сент. 2022 г.	362	1 мар. 2024 г.	585
-15.92%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-11.04%	29 янв. 2018 г.	231	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	360
-7.28%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.27%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ICSH	FTHRX	FXNAX	FGOVX	FUAMX	FBCVX	FIVLX	FTRNX	FMAGX	FTIHX	FDSCX	FGRTX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	-0.03	-0.02	-0.07	-0.09	0.78	0.72	0.91	0.93	0.77	0.84	0.93	0.90
ICSH	0.05	1.00	0.34	0.34	0.33	0.32	0.02	0.06	0.06	0.05	0.09	0.06	0.03	0.15
FTHRX	-0.03	0.34	1.00	0.92	0.90	0.92	-0.09	-0.03	0.00	0.00	0.02	-0.04	-0.10	0.18
FXNAX	-0.02	0.34	0.92	1.00	0.96	0.94	-0.10	-0.03	0.01	0.02	0.02	-0.03	-0.10	0.19
FGOVX	-0.07	0.33	0.90	0.96	1.00	0.96	-0.14	-0.08	-0.03	-0.02	-0.03	-0.07	-0.15	0.14
FUAMX	-0.09	0.32	0.92	0.94	0.96	1.00	-0.16	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.10	-0.18	0.11
FBCVX	0.78	0.02	-0.09	-0.10	-0.14	-0.16	1.00	0.72	0.57	0.63	0.70	0.77	0.84	0.76
FIVLX	0.72	0.06	-0.03	-0.03	-0.08	-0.10	0.72	1.00	0.63	0.63	0.94	0.71	0.79	0.86
FTRNX	0.91	0.06	0.00	0.01	-0.03	-0.05	0.57	0.63	1.00	0.94	0.71	0.76	0.80	0.84
FMAGX	0.93	0.05	0.00	0.02	-0.02	-0.05	0.63	0.63	0.94	1.00	0.70	0.75	0.81	0.84
FTIHX	0.77	0.09	0.02	0.02	-0.03	-0.05	0.70	0.94	0.71	0.70	1.00	0.73	0.79	0.89
FDSCX	0.84	0.06	-0.04	-0.03	-0.07	-0.10	0.77	0.71	0.76	0.75	0.73	1.00	0.83	0.84
FGRTX	0.93	0.03	-0.10	-0.10	-0.15	-0.18	0.84	0.79	0.80	0.81	0.79	0.83	1.00	0.89
Portfolio	0.90	0.15	0.18	0.19	0.14	0.11	0.76	0.86	0.84	0.84	0.89	0.84	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fidelity Moderate

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество