PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Fidelity Moderate

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FUAMX 17%ICSH 15%FTHRX 9%FXNAX 7%FGOVX 6%FIVLX 13%FGRTX 10%FTRNX 6%FTIHX 5%FDSCX 5%FMAGX 4%FBCVX 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
Government Bonds17%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed15%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
Total Bond Market9%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market7%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
Government Bonds6%
FIVLX
Fidelity International Value Fund
Foreign Large Cap Equities13%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
Large Cap Blend Equities10%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
Large Cap Growth Equities6%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Foreign Large Cap Equities5%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
Small Cap Blend Equities5%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
Large Cap Growth Equities4%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
Large Cap Value Equities3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Moderate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.80%
8.61%
Fidelity Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fidelity Moderate на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.95% с начала года и доходность в 4.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.15%9.25%
Fidelity Moderate-0.21%2.69%5.95%11.71%4.44%4.38%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
-0.78%-4.56%-0.99%-0.82%-0.32%-0.57%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-0.15%-1.39%1.34%2.16%1.22%0.83%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
-0.76%-4.92%-0.98%-0.73%0.35%-0.20%
FIVLX
Fidelity International Value Fund
2.54%9.31%10.34%30.56%3.89%3.24%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-0.64%-3.46%0.20%0.86%0.40%0.06%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
-0.00%3.14%6.49%19.92%2.82%2.51%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
0.59%7.70%0.96%12.77%5.66%6.13%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
-1.42%10.28%15.95%18.79%7.93%9.80%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
-0.41%10.48%15.06%28.46%11.05%11.64%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
-3.12%4.47%5.14%13.67%6.57%8.05%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
-2.63%10.43%25.21%26.04%11.12%13.08%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
0.45%2.08%3.27%4.39%1.96%1.96%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ICSHFTHRXFXNAXFGOVXFUAMXFTRNXFMAGXFTIHXFIVLXFDSCXFBCVXFGRTX
ICSH1.000.290.280.270.260.050.040.060.040.030.010.02
FTHRX0.291.000.920.890.92-0.01-0.01-0.02-0.09-0.09-0.14-0.14
FXNAX0.280.921.000.950.93-0.01-0.00-0.04-0.10-0.10-0.16-0.16
FGOVX0.270.890.951.000.96-0.06-0.05-0.10-0.16-0.15-0.21-0.21
FUAMX0.260.920.930.961.00-0.09-0.08-0.12-0.18-0.17-0.23-0.24
FTRNX0.05-0.01-0.01-0.06-0.091.000.960.730.650.790.640.79
FMAGX0.04-0.01-0.00-0.05-0.080.961.000.720.650.770.690.80
FTIHX0.06-0.02-0.04-0.10-0.120.730.721.000.930.740.730.81
FIVLX0.04-0.09-0.10-0.16-0.180.650.650.931.000.720.770.82
FDSCX0.03-0.09-0.10-0.15-0.170.790.770.740.721.000.790.85
FBCVX0.01-0.14-0.16-0.21-0.230.640.690.730.770.791.000.90
FGRTX0.02-0.14-0.16-0.21-0.240.790.800.810.820.850.901.00

Коэффициент Шарпа

Fidelity Moderate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.31

Коэффициент Шарпа Fidelity Moderate находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.31
0.98
Fidelity Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Fidelity Moderate2.85%2.43%3.39%3.30%5.22%7.85%6.07%2.45%3.71%5.83%5.01%3.88%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
2.35%1.54%0.79%2.48%2.23%2.26%2.00%2.70%2.83%2.24%1.77%5.55%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
2.78%2.09%1.88%4.55%2.74%2.80%2.56%2.62%3.13%2.92%2.81%3.17%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
2.08%1.67%2.01%3.28%2.35%2.47%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVLX
Fidelity International Value Fund
1.68%1.85%4.43%1.85%3.83%3.74%1.92%3.20%1.75%4.84%5.76%8.63%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%2.48%2.15%3.28%2.94%3.10%3.00%3.03%3.36%3.26%3.09%4.29%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.36%2.51%2.62%1.71%2.79%2.43%2.03%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
2.13%2.63%1.32%1.13%1.88%2.31%1.23%1.18%2.01%1.60%0.71%3.13%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
12.03%5.62%8.22%0.37%18.41%15.41%15.08%5.04%14.96%26.85%17.43%3.39%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.34%4.40%5.03%10.01%15.74%30.07%26.90%3.83%8.08%11.13%7.00%3.15%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.12%0.12%10.86%1.56%2.41%25.84%14.55%2.51%11.76%16.13%8.94%1.03%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
4.30%5.39%8.26%5.10%11.61%14.49%13.06%8.38%10.82%24.28%30.41%20.67%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.05%1.70%0.44%1.27%2.77%2.39%1.52%1.00%0.61%0.52%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Fidelity Moderate составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.01%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%
0.73%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.61%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
-0.10
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
0.42
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
-0.09
FIVLX
Fidelity International Value Fund
1.47
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.11
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.97
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
0.67
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.64
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
1.44
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.42
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.91
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
6.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.79%
-9.93%
Fidelity Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Moderate с января 2010 показал максимальную просадку в 17.65%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.65%10 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.
-15.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-8.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-4.08%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47
-3.57%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Moderate составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.73%
3.41%
Fidelity Moderate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля