8/2024 BEEFY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

8/2024 BEEFY

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Lowered std dev, increased sharpe, increased return. Changed GBTC -> IBIT, Using GBTC for backtesting purposes.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	12%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	2.50%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	9%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	20%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	17%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/2024 BEEFY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

8/2024 BEEFY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
8/2024 BEEFY	-10.56%	-5.15%	-8.48%	22.37%	49.20%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-22.78%	-11.50%	-18.14%	17.62%	23.69%	20.91%
MSFT Microsoft Corporation	-14.63%	-8.21%	-13.90%	-9.34%	16.75%	24.23%
NVDA NVIDIA Corporation	-27.83%	-17.66%	-32.55%	27.21%	68.88%	68.60%
TSLA Tesla, Inc.	-43.67%	-8.53%	3.95%	54.71%	36.22%	31.75%
LLY Eli Lilly and Company	6.14%	-2.33%	-9.42%	13.36%	41.07%	30.07%
COST Costco Wholesale Corporation	4.64%	5.34%	8.27%	35.73%	27.59%	22.75%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	8.47%	4.88%	7.47%	67.75%	44.45%	29.26%
MA Mastercard Inc	-2.98%	-4.77%	-0.80%	12.50%	15.38%	19.62%
KO The Coca-Cola Company	17.74%	5.97%	6.35%	24.56%	13.24%	9.38%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	-6.70%	4.13%	28.15%	20.50%	55.35%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8/2024 BEEFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.44%	1.14%	-8.27%	-4.02%									-10.56%
2024	6.63%	14.89%	4.59%	-4.50%	12.33%	6.99%	-3.75%	4.88%	0.68%	0.21%	8.25%	-0.93%	60.64%
2023	14.32%	2.66%	14.50%	2.45%	10.49%	12.60%	2.76%	3.65%	-5.43%	2.93%	11.97%	5.53%	109.85%
2022	-9.96%	-0.88%	8.74%	-10.38%	-2.38%	-6.74%	10.67%	-7.92%	-6.36%	7.58%	4.22%	-7.46%	-21.59%
2021	5.25%	0.92%	0.59%	3.87%	-1.26%	10.72%	4.71%	6.87%	-6.59%	17.24%	7.44%	-0.61%	58.79%
2020	10.30%	-4.44%	-5.45%	16.60%	7.13%	7.46%	9.89%	21.56%	-6.47%	-3.95%	19.73%	13.39%	117.92%
2019	4.42%	6.31%	7.21%	4.56%	-0.44%	13.85%	-0.22%	-1.20%	-0.90%	6.50%	2.02%	4.50%	56.46%
2018	4.35%	-0.20%	-6.59%	4.05%	4.30%	-0.83%	6.26%	8.99%	-0.06%	-6.41%	-2.41%	-9.32%	0.35%
2017	2.94%	3.71%	3.35%	2.76%	30.75%	-5.57%	4.19%	32.68%	-10.73%	9.62%	28.28%	12.56%	173.43%
2016	-9.31%	0.07%	7.08%	-0.35%	7.55%	5.96%	5.87%	-0.80%	4.75%	2.36%	5.91%	12.13%	47.57%
2015					-0.23%	-1.45%	1.96%	-2.59%	3.58%	7.99%	5.73%	3.89%	19.98%

Комиссия

Комиссия 8/2024 BEEFY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 8/2024 BEEFY составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.70

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.12

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.14

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.91

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.10

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.48	0.90	1.13	0.47	1.83
MSFT Microsoft Corporation	-0.49	-0.56	0.93	-0.51	-1.18
NVDA NVIDIA Corporation	0.25	0.77	1.10	0.42	1.13
TSLA Tesla, Inc.	0.63	1.44	1.17	0.71	2.11
LLY Eli Lilly and Company	0.27	0.65	1.08	0.39	0.81
COST Costco Wholesale Corporation	1.57	2.12	1.29	2.00	6.18
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.95	2.78	1.37	4.07	11.77
MA Mastercard Inc	0.55	0.87	1.12	0.68	2.88
KO The Coca-Cola Company	1.71	2.42	1.31	1.81	4.01
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.49	1.06	1.13	0.78	1.72

8/2024 BEEFY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

8/2024 BEEFY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8/2024 BEEFY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.50%	0.50%	0.75%	0.67%	0.58%	1.05%	0.95%	1.20%	1.65%	1.51%	1.82%	1.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.44%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%
MA Mastercard Inc	0.56%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
KO The Coca-Cola Company	2.70%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8/2024 BEEFY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

8/2024 BEEFY показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 8/2024 BEEFY составляет 14.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.15%	19 дек. 2017 г.	255	24 дек. 2018 г.	126	26 июн. 2019 г.	381
-30.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	49	2 июн. 2020 г.	72
-27.92%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	116	30 мар. 2023 г.	316
-20.53%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.23%	17 дек. 2015 г.	38	11 февр. 2016 г.	73	26 мая 2016 г.	111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 8/2024 BEEFY составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

8/2024 BEEFY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 7.44

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GBTC	LLY	COKE	KO	TSLA	COST	NVDA	MA	AAPL	MSFT
GBTC	1.00	0.07	0.08	0.03	0.18	0.15	0.22	0.15	0.17	0.20
LLY	0.07	1.00	0.16	0.27	0.13	0.29	0.22	0.28	0.26	0.32
COKE	0.08	0.16	1.00	0.40	0.19	0.29	0.19	0.28	0.23	0.24
KO	0.03	0.27	0.40	1.00	0.12	0.37	0.11	0.40	0.27	0.31
TSLA	0.18	0.13	0.19	0.12	1.00	0.28	0.42	0.32	0.41	0.40
COST	0.15	0.29	0.29	0.37	0.28	1.00	0.37	0.40	0.44	0.48
NVDA	0.22	0.22	0.19	0.11	0.42	0.37	1.00	0.45	0.52	0.60
MA	0.15	0.28	0.28	0.40	0.32	0.40	0.45	1.00	0.51	0.60
AAPL	0.17	0.26	0.23	0.27	0.41	0.44	0.52	0.51	1.00	0.64
MSFT	0.20	0.32	0.24	0.31	0.40	0.48	0.60	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

8/2024 BEEFY

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество