Stahl Goal
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stahl Goal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Stahl Goal на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 61.48% с начала года и доходность в 28.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Stahl Goal | -0.49% | 22.07% | 61.48% | 47.91% | 29.28% | 28.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 19.76% |
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 27.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 60.56% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.49% | 7.84% | 0.02% | -0.05% | 1.84% | 4.44% |
QQQ Invesco QQQ | -0.77% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 15.08% | 17.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.89% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FPE | TSLA | META | NVDA | AAPL | MSFT | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPE | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.36 |
| TSLA | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.51 |
| META | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| NVDA | 0.29 | 0.40 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.71 |
| AAPL | 0.28 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
| MSFT | 0.28 | 0.37 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| VOO | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.36 | 0.51 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stahl Goal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl Goal | 0.92% | 1.01% | 0.74% | 0.91% | 1.18% | 1.54% | 1.42% | 1.77% | 1.85% | 2.02% | 2.00% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 6.43% | 5.95% | 4.96% | 5.65% | 6.49% | 7.91% | 7.35% | 8.60% | 8.39% | 9.69% | 8.05% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Stahl Goal составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.10 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stahl Goal с января 2010 показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.16% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 114 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -35.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
| -16.36% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 35 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
| -14.37% | 2 сент. 2020 г. | 4 | 8 сент. 2020 г. | 59 | 1 дек. 2020 г. | 63 |
График волатильности
Текущая волатильность Stahl Goal составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.