PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
8/2024 BEEFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBIT 9%LLY 20%MSFT 17%NVDA 16%AAPL 12%COST 10%TSLA 6%MA 5%COKE 2.5%KO 2.5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
12%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive
2.50%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain
9%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
2.50%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
20%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
17%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
16%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/2024 BEEFY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
28.98%
15.83%
8/2024 BEEFY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
8/2024 BEEFYN/A4.37%28.98%N/AN/AN/A
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
TSLA
Tesla, Inc.
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
LLY
Eli Lilly and Company
55.76%2.94%16.04%60.80%53.61%32.50%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.98%0.15%22.87%64.53%26.63%23.51%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
33.20%-6.48%46.80%92.95%35.77%30.58%
MA
Mastercard Inc
19.39%2.70%12.52%36.73%13.51%20.51%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A10.54%23.12%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8/2024 BEEFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.40%14.05%3.98%-3.76%10.79%7.18%-1.48%4.45%1.47%49.26%

Комиссия

Комиссия 8/2024 BEEFY составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 8/2024 BEEFY среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8/2024 BEEFY, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


8/2024 BEEFY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
TSLA
Tesla, Inc.
0.431.061.130.391.10
LLY
Eli Lilly and Company
2.142.891.393.3212.23
COST
Costco Wholesale Corporation
3.494.101.616.6317.31
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
3.014.321.556.7315.46
MA
Mastercard Inc
2.623.381.483.378.42
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 8/2024 BEEFY. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8/2024 BEEFY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
8/2024 BEEFY0.64%0.75%0.67%0.58%1.05%0.95%1.20%1.63%1.51%1.82%1.68%1.99%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.65%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
MA
Mastercard Inc
0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
8/2024 BEEFY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

8/2024 BEEFY показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.17%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67
-8.65%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-3.77%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.62 июл. 2024 г.9
-2.99%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.1025 мар. 2024 г.12
-2.77%20 февр. 2024 г.221 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 8/2024 BEEFY составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.68%
2.71%
8/2024 BEEFY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBITKOCOKELLYMAAAPLTSLANVDAMSFTCOST
IBIT1.000.000.080.100.110.070.250.250.160.19
KO0.001.000.28-0.080.310.10-0.05-0.270.010.13
COKE0.080.281.000.090.200.100.170.000.190.29
LLY0.10-0.080.091.000.160.130.080.380.310.37
MA0.110.310.200.161.000.120.140.040.260.36
AAPL0.070.100.100.130.121.000.400.220.390.28
TSLA0.25-0.050.170.080.140.401.000.270.320.27
NVDA0.25-0.270.000.380.040.220.271.000.470.39
MSFT0.160.010.190.310.260.390.320.471.000.47
COST0.190.130.290.370.360.280.270.390.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.