8/2024 BEEFY
Lowered std dev, increased sharpe, increased return. Changed GBTC -> IBIT, removed CELH.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 2.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 9% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 2.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 20% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 17% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/2024 BEEFY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 8/2024 BEEFY | N/A | 4.37% | 28.98% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
TSLA Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.76% | 2.94% | 16.04% | 60.80% | 53.61% | 32.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.98% | 0.15% | 22.87% | 64.53% | 26.63% | 23.51% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 33.20% | -6.48% | 46.80% | 92.95% | 35.77% | 30.58% |
MA Mastercard Inc | 19.39% | 2.70% | 12.52% | 36.73% | 13.51% | 20.51% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 10.54% | 23.12% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 8/2024 BEEFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 14.05% | 3.98% | -3.76% | 10.79% | 7.18% | -1.48% | 4.45% | 1.47% | 49.26% |
Комиссия
Комиссия 8/2024 BEEFY составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 8/2024 BEEFY среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.14 | 2.89 | 1.39 | 3.32 | 12.23 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.49 | 4.10 | 1.61 | 6.63 | 17.31 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.01 | 4.32 | 1.55 | 6.73 | 15.46 |
MA Mastercard Inc | 2.62 | 3.38 | 1.48 | 3.37 | 8.42 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 8/2024 BEEFY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2024 BEEFY | 0.64% | 0.75% | 0.67% | 0.58% | 1.05% | 0.95% | 1.20% | 1.63% | 1.51% | 1.82% | 1.68% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.65% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
8/2024 BEEFY показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.17% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -8.65% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -3.77% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 6 | 2 июл. 2024 г. | 9 |
| -2.99% | 8 мар. 2024 г. | 2 | 11 мар. 2024 г. | 10 | 25 мар. 2024 г. | 12 |
| -2.77% | 20 февр. 2024 г. | 2 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 8/2024 BEEFY составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | KO | COKE | LLY | MA | AAPL | TSLA | NVDA | MSFT | COST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
| KO | 0.00 | 1.00 | 0.28 | -0.08 | 0.31 | 0.10 | -0.05 | -0.27 | 0.01 | 0.13 |
| COKE | 0.08 | 0.28 | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.19 | 0.29 |
| LLY | 0.10 | -0.08 | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.38 | 0.31 | 0.37 |
| MA | 0.11 | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 0.36 |
| AAPL | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.22 | 0.39 | 0.28 |
| TSLA | 0.25 | -0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.40 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| NVDA | 0.25 | -0.27 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.39 |
| MSFT | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.47 |
| COST | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.47 | 1.00 |