PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

mlp

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BIPC 6.25%CQP 6.25%ENB 6.25%EPD 6.25%MMP 6.25%MPLX 6.25%NEP 6.25%NFG 6.25%OKE 6.25%PBA 6.25%TRP 6.25%WMB 6.25%KMI 6.25%EMLP 6.25%MLPX 6.25%TPYP 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
Financial Services6.25%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
Energy6.25%
ENB
Enbridge Inc.
Energy6.25%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy6.25%
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
Energy6.25%
MPLX
MPLX LP
Energy6.25%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
Utilities6.25%
NFG
National Fuel Gas Company
Energy6.25%
OKE
ONEOK, Inc.
Energy6.25%
PBA
Pembina Pipeline Corporation
Energy6.25%
TRP
TC Energy Corporation
Energy6.25%
WMB
The Williams Companies, Inc.
Energy6.25%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
Energy6.25%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPs, Actively Managed6.25%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPs6.25%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
Energy Equities6.25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в mlp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.27%
8.62%
mlp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%15.93%N/A
mlp1.16%7.46%2.72%2.87%26.00%N/A
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-3.47%-12.96%-0.99%-19.17%21.05%N/A
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
8.83%31.37%3.42%8.48%32.18%N/A
ENB
Enbridge Inc.
0.23%-2.68%-7.08%-7.87%12.53%N/A
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
3.48%12.33%20.09%18.48%30.94%N/A
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
5.21%39.08%45.62%50.79%31.15%N/A
MPLX
MPLX LP
0.52%7.73%14.07%23.18%53.59%N/A
NEP
NextEra Energy Partners, LP
4.56%-17.41%-27.26%-35.47%8.16%N/A
NFG
National Fuel Gas Company
-2.30%-4.62%-16.09%-20.15%13.75%N/A
OKE
ONEOK, Inc.
2.30%14.56%5.16%21.81%48.88%N/A
PBA
Pembina Pipeline Corporation
1.66%2.53%-6.36%-3.78%22.51%N/A
TRP
TC Energy Corporation
2.62%-0.51%-5.45%-16.01%-0.10%N/A
WMB
The Williams Companies, Inc.
-1.83%20.23%6.62%14.01%36.38%N/A
KMI
Kinder Morgan, Inc.
-3.82%2.13%-3.73%2.07%12.43%N/A
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
0.74%9.23%5.68%6.02%17.61%N/A
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
0.64%15.29%9.17%12.20%35.90%N/A
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
0.24%9.98%4.75%4.93%25.30%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NEPBIPCCQPNFGMMPMPLXTRPEPDENBPBAWMBOKEKMIEMLPMLPXTPYP
NEP1.000.330.240.320.220.230.320.290.360.330.280.350.310.540.350.40
BIPC0.331.000.280.380.280.280.380.310.420.420.340.390.390.480.410.45
CQP0.240.281.000.350.480.510.430.520.460.480.510.530.530.580.610.60
NFG0.320.380.351.000.470.460.470.480.530.520.600.590.610.680.640.70
MMP0.220.280.480.471.000.650.500.650.510.550.600.610.670.660.710.69
MPLX0.230.280.510.460.651.000.480.660.520.590.640.660.640.650.750.71
TRP0.320.380.430.470.500.481.000.550.750.680.630.620.650.700.710.74
EPD0.290.310.520.480.650.660.551.000.590.650.650.710.720.730.780.78
ENB0.360.420.460.530.510.520.750.591.000.790.670.690.720.740.770.81
PBA0.330.420.480.520.550.590.680.650.791.000.700.720.760.740.820.83
WMB0.280.340.510.600.600.640.630.650.670.701.000.770.820.750.860.84
OKE0.350.390.530.590.610.660.620.710.690.720.771.000.820.790.890.87
KMI0.310.390.530.610.670.640.650.720.720.760.820.821.000.800.890.88
EMLP0.540.480.580.680.660.650.700.730.740.740.750.790.801.000.860.91
MLPX0.350.410.610.640.710.750.710.780.770.820.860.890.890.861.000.96
TPYP0.400.450.600.700.690.710.740.780.810.830.840.870.880.910.961.00

Коэффициент Шарпа

mlp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.08

Коэффициент Шарпа mlp находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.08
0.81
mlp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mlp за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
mlp6.17%6.02%6.74%8.55%6.60%7.23%6.01%6.29%8.66%4.68%4.70%5.26%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.02%3.80%3.16%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
7.60%7.27%7.21%8.89%7.97%8.41%8.57%9.25%10.91%9.41%11.10%15.91%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.14%7.77%9.05%7.17%7.15%6.79%5.68%7.07%4.00%4.71%4.47%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
7.14%8.24%9.34%11.21%8.44%10.06%9.65%9.59%10.24%7.22%7.72%15.17%
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
6.41%8.75%10.16%12.12%8.83%9.76%7.71%6.99%7.33%5.39%6.09%7.88%
MPLX
MPLX LP
8.85%9.41%13.19%16.70%15.81%13.63%10.98%10.88%8.54%3.71%4.83%0.00%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
6.75%4.45%3.35%3.79%4.36%4.84%4.37%6.70%4.19%0.79%0.00%0.00%
NFG
National Fuel Gas Company
3.68%3.02%2.97%4.66%4.21%3.87%3.64%3.54%4.71%2.91%2.82%3.95%
OKE
ONEOK, Inc.
5.74%5.94%7.06%11.63%6.21%8.43%7.51%6.65%16.40%7.54%4.35%5.59%
PBA
Pembina Pipeline Corporation
6.45%6.04%7.34%9.38%6.34%7.81%6.17%6.79%10.09%7.01%7.71%10.05%
TRP
TC Energy Corporation
7.45%7.12%6.56%6.87%5.25%7.56%5.44%5.39%7.20%5.40%6.17%6.15%
WMB
The Williams Companies, Inc.
5.26%5.39%6.91%9.33%8.13%8.31%5.58%7.97%15.25%7.42%6.61%6.75%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
6.75%6.39%7.54%9.03%5.72%6.31%3.86%3.46%19.03%6.24%7.06%6.44%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
4.75%3.25%3.51%5.19%4.31%5.68%4.79%4.74%6.30%4.36%4.83%1.81%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
5.34%5.45%6.56%9.74%7.37%8.07%6.18%8.15%7.58%3.51%1.13%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
4.93%4.66%5.28%7.01%5.45%5.87%4.95%4.83%3.69%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия mlp составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.96%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.71
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
0.19
ENB
Enbridge Inc.
-0.36
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.11
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
2.21
MPLX
MPLX LP
1.23
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-1.07
NFG
National Fuel Gas Company
-0.87
OKE
ONEOK, Inc.
0.70
PBA
Pembina Pipeline Corporation
-0.23
TRP
TC Energy Corporation
-0.59
WMB
The Williams Companies, Inc.
0.56
KMI
Kinder Morgan, Inc.
0.04
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
0.29
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
0.52
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
0.22

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.74%
-9.93%
mlp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

mlp с января 2010 показал максимальную просадку в 19.31%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.31%9 июн. 2020 г.7523 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.119
-16.54%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.
-9.45%16 июн. 2021 г.4619 авг. 2021 г.3813 окт. 2021 г.84
-8.73%21 окт. 2021 г.4220 дек. 2021 г.1511 янв. 2022 г.57
-8.63%21 апр. 2022 г.1612 мая 2022 г.142 июн. 2022 г.30

График волатильности

Текущая волатильность mlp составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.08%
3.41%
mlp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля