PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
super-div
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ABT 11.11%QCOM 11.11%CAT 11.11%ADI 11.11%CTAS 11.11%NUE 11.11%WST 11.11%ALB 11.11%LECO 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
11.11%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology
11.11%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials
11.11%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
11.11%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials
11.11%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
Industrials
11.11%
NUE
Nucor Corporation
Basic Materials
11.11%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
11.11%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
Healthcare
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.34%
9.66%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 1995 г., начальной даты LECO

Доходность по периодам

super-div на 24 дек. 2024 г. показал доходность в -0.94% с начала года и доходность в 17.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
super-div-0.94%-8.40%-3.34%-1.01%18.74%17.16%
ABT
Abbott Laboratories
5.93%-2.93%9.65%6.94%7.42%11.70%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
11.57%1.45%-20.39%12.45%14.81%10.87%
CAT
Caterpillar Inc.
25.56%-8.08%11.57%27.86%22.62%17.66%
ADI
Analog Devices, Inc.
10.09%0.56%-5.14%10.91%14.53%16.79%
CTAS
Cintas Corporation
25.20%-15.62%5.68%26.76%23.93%26.44%
NUE
Nucor Corporation
-32.33%-23.24%-24.51%-33.66%17.98%11.82%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-6.18%4.10%-0.30%-6.92%17.27%20.43%
ALB
Albemarle Corporation
-37.30%-17.37%-6.68%-39.65%5.46%5.37%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
-11.93%-11.22%1.24%-12.01%16.31%12.50%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью super-div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%6.42%4.04%-7.37%3.31%-3.63%1.23%0.00%1.03%-1.54%6.70%-0.94%
202313.04%-0.66%0.23%-3.25%-3.14%13.04%2.52%-2.60%-6.11%-8.33%11.56%9.09%24.72%
2022-8.29%-0.55%7.13%-7.17%3.91%-12.17%14.74%-5.03%-9.90%9.76%8.43%-5.60%-8.69%
20211.41%2.55%5.26%4.72%4.42%1.04%6.31%4.87%-7.46%8.50%3.06%2.87%43.51%
2020-2.94%-5.60%-14.70%16.46%7.57%4.42%8.11%8.17%-0.74%2.67%15.36%3.61%45.64%
20197.09%4.84%-0.73%8.69%-12.30%11.99%2.90%-3.44%2.75%1.01%3.41%4.44%32.52%
20183.54%-5.20%-2.94%-2.06%6.32%-1.08%7.12%1.76%2.63%-10.09%3.81%-8.79%-6.54%
20171.47%4.75%0.69%1.63%3.84%-1.11%1.30%0.69%6.41%3.48%3.51%1.96%32.41%
2016-5.70%4.32%10.66%0.95%3.59%0.65%9.91%-0.84%1.78%-1.50%10.65%-1.21%36.84%
2015-8.15%8.90%-0.14%1.22%2.45%-3.69%-0.77%-6.42%-6.24%12.21%-1.98%-2.55%-6.90%
2014-2.61%4.04%0.42%-0.24%0.76%2.38%-4.44%5.15%-1.47%4.00%0.91%-0.21%8.57%
20136.31%1.18%0.96%-2.24%4.69%-2.67%4.68%-0.85%4.43%6.31%2.66%1.93%30.41%

Комиссия

Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг super-div составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности super-div, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа super-div, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино super-div, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега super-div, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара super-div, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина super-div, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа super-div, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.012.07
Коэффициент Сортино super-div, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.122.76
Коэффициент Омега super-div, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.011.39
Коэффициент Кальмара super-div, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.013.05
Коэффициент Мартина super-div, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.0313.27
super-div
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABT
Abbott Laboratories
0.420.731.090.290.93
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.350.721.090.400.74
CAT
Caterpillar Inc.
1.071.611.201.773.84
ADI
Analog Devices, Inc.
0.360.741.090.651.71
CTAS
Cintas Corporation
1.271.691.291.459.20
NUE
Nucor Corporation
-1.00-1.500.82-0.79-1.66
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-0.170.031.00-0.16-0.34
ALB
Albemarle Corporation
-0.65-0.740.91-0.49-1.24
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
-0.40-0.400.95-0.35-0.59

super-div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01
2.07
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.49%1.33%1.47%1.22%1.53%1.87%2.14%1.76%2.10%2.56%2.09%1.70%
ABT
Abbott Laboratories
1.92%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.12%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
CAT
Caterpillar Inc.
1.48%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.71%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
CTAS
Cintas Corporation
0.78%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%
NUE
Nucor Corporation
1.85%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%
ALB
Albemarle Corporation
1.80%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.50%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.62%
-1.91%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

super-div показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка super-div составляет 10.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.23%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.610
-35.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-33.29%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.23516 сент. 2003 г.357
-28.65%23 апр. 1998 г.9131 авг. 1998 г.8531 дек. 1998 г.176
-25.05%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность super-div составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.15%
3.82%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABTWSTQCOMALBNUEADILECOCTASCAT
ABT1.000.310.260.240.230.280.250.350.28
WST0.311.000.290.320.290.330.340.360.30
QCOM0.260.291.000.330.310.510.330.400.36
ALB0.240.320.331.000.430.360.400.370.44
NUE0.230.290.310.431.000.350.420.360.51
ADI0.280.330.510.360.351.000.380.430.38
LECO0.250.340.330.400.420.381.000.410.49
CTAS0.350.360.400.370.360.430.411.000.40
CAT0.280.300.360.440.510.380.490.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 1995 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab