PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

super-div

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ABT 11.11%QCOM 11.11%CAT 11.11%ADI 11.11%CTAS 11.11%NUE 11.11%WST 11.11%ALB 11.11%LECO 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare11.11%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology11.11%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials11.11%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology11.11%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials11.11%
NUE
Nucor Corporation
Basic Materials11.11%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
Healthcare11.11%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials11.11%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
Industrials11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.70%
8.61%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

super-div на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.24% с начала года и доходность в 18.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
super-div-3.95%2.87%11.24%22.54%18.81%18.24%
ABT
Abbott Laboratories
-5.82%1.08%-9.32%-0.64%8.13%13.48%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-1.70%-12.48%-0.07%-8.77%11.10%7.68%
CAT
Caterpillar Inc.
0.18%27.14%15.72%69.92%14.97%15.71%
ADI
Analog Devices, Inc.
-1.04%-5.61%8.51%25.97%15.90%16.58%
CTAS
Cintas Corporation
1.76%16.28%12.63%30.81%20.11%27.43%
NUE
Nucor Corporation
-7.42%3.69%16.94%46.84%21.84%15.00%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-5.39%11.54%58.55%46.90%25.37%25.54%
ALB
Albemarle Corporation
-11.15%-22.46%-21.98%-37.11%11.81%11.94%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
-5.17%10.76%23.24%40.85%15.43%12.13%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ABTWSTQCOMALBNUELECOADICTASCAT
ABT1.000.310.260.240.230.240.280.330.27
WST0.311.000.290.310.280.330.320.350.29
QCOM0.260.291.000.310.300.320.490.390.35
ALB0.240.310.311.000.420.390.350.370.43
NUE0.230.280.300.421.000.400.350.350.50
LECO0.240.330.320.390.401.000.360.390.46
ADI0.280.320.490.350.350.361.000.420.37
CTAS0.330.350.390.370.350.390.421.000.39
CAT0.270.290.350.430.500.460.370.391.00

Коэффициент Шарпа

super-div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.82

Коэффициент Шарпа super-div находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.82
0.81
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
super-div1.49%1.49%1.26%1.53%2.00%2.35%1.98%2.42%3.04%2.52%2.09%2.68%
ABT
Abbott Laboratories
2.04%1.74%1.32%1.38%1.57%1.67%2.05%3.05%2.47%2.31%1.76%3.75%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.88%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
CAT
Caterpillar Inc.
1.79%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.90%1.88%1.62%1.76%1.95%2.45%2.26%2.64%3.39%3.21%3.31%3.64%
CTAS
Cintas Corporation
0.95%0.94%0.78%0.20%0.98%1.27%1.09%1.22%1.24%2.36%1.42%1.75%
NUE
Nucor Corporation
1.33%1.53%1.54%3.16%3.08%3.31%2.72%2.96%4.48%3.79%3.56%4.51%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.20%0.31%0.15%0.23%0.41%0.59%0.55%0.59%0.77%0.80%0.83%1.42%
ALB
Albemarle Corporation
0.95%0.73%0.68%1.07%2.09%1.84%1.07%1.54%2.29%2.07%1.74%1.50%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.40%1.62%1.54%1.77%2.09%2.27%1.75%1.93%2.64%1.67%1.39%1.76%

Комиссия

Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
-0.03
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.30
CAT
Caterpillar Inc.
2.10
ADI
Analog Devices, Inc.
0.67
CTAS
Cintas Corporation
1.29
NUE
Nucor Corporation
1.09
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
1.19
ALB
Albemarle Corporation
-0.90
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.81%
-9.93%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

super-div с января 2010 показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.23%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.610
-35.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-33.19%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.23516 сент. 2003 г.357
-28.6%23 апр. 1998 г.9131 авг. 1998 г.8531 дек. 1998 г.176
-25.05%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.181

График волатильности

Текущая волатильность super-div составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.80%
3.41%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля