PortfoliosLab logo
super-div
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ABT 11.11%QCOM 11.11%CAT 11.11%ADI 11.11%CTAS 11.11%NUE 11.11%WST 11.11%ALB 11.11%LECO 11.11%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10,316.41%
956.61%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 1995 г., начальной даты LECO

Доходность по периодам

super-div на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.92% с начала года и доходность в 16.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
super-div-5.92%14.16%-16.43%-13.77%18.97%16.07%
ABT
Abbott Laboratories
19.64%8.61%17.37%30.26%9.37%13.13%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-5.04%16.40%-15.19%-18.02%15.00%10.91%
CAT
Caterpillar Inc.
-9.84%18.95%-19.88%-4.33%26.31%16.86%
ADI
Analog Devices, Inc.
-4.14%22.09%-10.21%0.66%15.17%14.85%
CTAS
Cintas Corporation
17.88%13.07%-1.71%25.48%32.94%27.67%
NUE
Nucor Corporation
-0.60%11.39%-27.67%-30.86%24.68%11.67%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-34.34%12.90%-33.45%-41.26%1.68%15.33%
ALB
Albemarle Corporation
-32.90%13.16%-41.97%-55.18%-1.13%0.44%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
0.26%11.98%-13.08%-17.14%20.95%12.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью super-div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.30%-2.69%-6.01%-4.69%1.51%-5.92%
20240.09%6.42%4.04%-7.37%3.31%-3.63%1.23%0.00%1.03%-1.54%6.70%-11.03%-2.31%
202313.04%-0.66%0.23%-3.25%-3.14%13.04%2.52%-2.60%-6.11%-8.33%11.56%9.09%24.72%
2022-8.29%-0.55%7.13%-7.17%3.91%-12.17%14.74%-5.03%-9.90%9.76%8.43%-5.60%-8.69%
20211.41%2.55%5.26%4.72%4.42%1.04%6.31%4.87%-7.46%8.50%3.06%2.87%43.51%
2020-2.94%-5.60%-14.70%16.46%7.57%4.42%8.11%8.17%-0.74%2.67%15.36%3.61%45.64%
20197.09%4.84%-0.73%8.69%-12.30%11.99%2.90%-3.44%2.75%1.01%3.41%4.44%32.52%
20183.54%-5.20%-2.94%-2.06%6.32%-1.08%7.12%1.76%2.63%-10.09%3.81%-8.79%-6.54%
20171.47%4.75%0.69%1.63%3.84%-1.11%1.30%0.69%6.41%3.48%3.51%1.96%32.41%
2016-5.70%4.32%10.66%0.95%3.59%0.65%9.91%-0.84%1.78%-1.50%10.65%-1.21%36.84%
2015-8.15%8.90%-0.14%1.22%2.45%-3.69%-0.77%-6.42%-6.24%12.21%-1.98%-2.55%-6.90%
2014-2.61%4.04%0.42%-0.24%0.76%2.38%-4.44%5.15%-1.47%4.00%0.91%-0.21%8.57%

Комиссия

Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг super-div составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности super-div, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа super-div, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино super-div, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега super-div, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара super-div, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина super-div, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABT
Abbott Laboratories
1.482.091.271.157.00
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.42-0.350.95-0.42-0.72
CAT
Caterpillar Inc.
-0.140.041.01-0.11-0.29
ADI
Analog Devices, Inc.
0.020.371.050.040.12
CTAS
Cintas Corporation
1.021.451.231.353.42
NUE
Nucor Corporation
-0.79-1.100.87-0.66-1.47
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-0.76-0.770.85-0.70-1.76
ALB
Albemarle Corporation
-0.95-1.540.82-0.66-1.58
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
-0.51-0.520.94-0.48-0.91

super-div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
0.48
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.66%1.52%1.33%1.47%1.22%1.53%1.87%2.14%1.76%2.10%2.56%2.09%
ABT
Abbott Laboratories
1.70%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
CAT
Caterpillar Inc.
1.74%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.85%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
CTAS
Cintas Corporation
0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.39%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
ALB
Albemarle Corporation
2.81%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.56%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.07%
-7.82%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

super-div показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка super-div составляет 17.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.22%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.610
-35.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-33.29%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.23516 сент. 2003 г.357
-28.61%23 апр. 1998 г.9131 авг. 1998 г.8531 дек. 1998 г.176
-27.36%10 апр. 2024 г.2508 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность super-div составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.61%
11.21%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCABTWSTALBQCOMNUELECOADICTASCATPortfolio
^GSPC1.000.510.470.520.570.540.540.610.630.600.83
ABT0.511.000.310.230.260.230.250.280.350.280.46
WST0.470.311.000.320.290.290.340.330.360.300.54
ALB0.520.230.321.000.330.420.410.360.370.440.64
QCOM0.570.260.290.331.000.310.340.520.400.360.67
NUE0.540.230.290.420.311.000.420.350.360.510.64
LECO0.540.250.340.410.340.421.000.380.410.490.65
ADI0.610.280.330.360.520.350.381.000.430.380.70
CTAS0.630.350.360.370.400.360.410.431.000.400.65
CAT0.600.280.300.440.360.510.490.380.401.000.67
Portfolio0.830.460.540.640.670.640.650.700.650.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 1995 г.