div-50
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в div-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
div-50 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -10.87% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| div-50 | -8.42% | -9.17% | -10.87% | -0.64% | 4.25% | 7.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
IBM International Business Machines Corporation | -4.83% | 9.32% | 3.72% | 24.47% | 4.21% | 1.93% |
KO The Coca-Cola Company | -5.72% | -9.70% | -10.74% | 2.07% | 7.19% | 7.44% |
JNJ Johnson & Johnson | -3.32% | 0.39% | -10.22% | -2.29% | 5.01% | 8.85% |
ABBV AbbVie Inc. | 0.03% | -5.70% | -5.51% | 14.94% | 14.36% | 16.95% |
MMM 3M Company | -15.64% | -11.10% | -21.45% | -13.76% | -12.75% | 0.36% |
ED Consolidated Edison, Inc. | -7.62% | -12.66% | -12.10% | -1.44% | 5.23% | 8.15% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -5.75% | -10.24% | -9.87% | 9.65% | 4.57% | 6.20% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -14.54% | 3.58% | 10.55% | 11.53% | -9.18% | 0.98% |
TGT Target Corporation | -15.00% | -34.76% | -26.86% | -26.08% | 6.88% | 8.36% |
BKH Black Hills Corporation | -12.44% | -21.80% | -29.73% | -26.34% | -0.36% | 3.16% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.75% | 1.89% | -7.55% | 4.50% | 4.35% | -3.24% | -6.36% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| div-50 | 4.27% | 3.66% | 3.23% | 3.60% | 3.55% | 4.10% | 3.51% | 3.83% | 4.04% | 3.62% | 3.83% | 3.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 4.70% | 4.85% | 5.16% | 5.91% | 5.77% | 6.89% | 5.07% | 4.53% | 5.16% | 3.89% | 2.96% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 3.28% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.99% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.95% | 3.59% | 4.11% | 4.94% | 5.72% | 4.87% | 3.44% | 4.90% | 4.77% | 3.66% | 4.52% | 0.00% |
MMM 3M Company | 6.64% | 5.19% | 3.63% | 3.78% | 3.80% | 3.44% | 2.47% | 3.14% | 3.53% | 2.77% | 2.47% | 3.55% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.95% | 3.40% | 3.86% | 4.69% | 3.76% | 4.46% | 4.02% | 4.65% | 5.36% | 5.27% | 6.42% | 6.56% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.95% | 3.51% | 3.40% | 3.50% | 3.40% | 4.11% | 3.91% | 4.04% | 3.57% | 3.75% | 4.26% | 4.98% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.98% | 4.36% | 1.68% | 1.68% | 1.79% | 2.41% | 1.63% | 2.29% | 2.37% | 2.57% | 3.03% | 3.08% |
TGT Target Corporation | 4.07% | 2.71% | 1.42% | 1.61% | 2.19% | 4.25% | 4.30% | 3.85% | 3.69% | 3.19% | 3.28% | 3.00% |
BKH Black Hills Corporation | 5.22% | 3.53% | 3.46% | 3.90% | 2.98% | 3.61% | 3.65% | 3.42% | 4.49% | 3.92% | 3.97% | 5.76% |
Комиссия
Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 1.15 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.08 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.18 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | ||||
MMM 3M Company | -0.54 | ||||
ED Consolidated Edison, Inc. | -0.18 | ||||
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.45 | ||||
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 0.23 | ||||
TGT Target Corporation | -0.86 | ||||
BKH Black Hills Corporation | -1.16 |
Таблица корреляции активов
| TGT | ABBV | ED | SWK | KMB | BKH | IBM | JNJ | KO | MMM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.36 |
| ABBV | 0.25 | 1.00 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.36 |
| ED | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.15 | 0.44 | 0.65 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.25 |
| SWK | 0.38 | 0.29 | 0.15 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.51 | 0.33 | 0.34 | 0.62 |
| KMB | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.27 | 1.00 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.54 | 0.37 |
| BKH | 0.23 | 0.25 | 0.65 | 0.28 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.36 |
| IBM | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.51 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.55 |
| JNJ | 0.27 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.46 |
| KO | 0.29 | 0.32 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.43 |
| MMM | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.62 | 0.37 | 0.36 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
div-50 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.95% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -20.63% | 22 апр. 2022 г. | 117 | 7 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 116 | 12 июн. 2019 г. | 345 |
| -10.17% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 87 | 29 дек. 2015 г. | 115 |
| -8.94% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 63 | 30 дек. 2021 г. | 95 |
График волатильности
Текущая волатильность div-50 составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.