div-50

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

div-50

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
BKH Black Hills Corporation	Utilities	10%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	Industrials	10%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

div-50 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.65% с начала года и доходность в 8.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
div-50	2.65%	3.23%	-2.46%	7.96%	8.97%	8.50%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	14.87%	9.28%	19.09%	53.60%	21.64%	8.83%
KO The Coca-Cola Company	14.10%	-0.34%	11.98%	14.81%	12.59%	8.99%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%
ABBV AbbVie Inc.	5.83%	6.95%	-5.73%	19.02%	20.92%	15.72%
MMM 3M Company	11.01%	7.24%	7.24%	47.43%	7.39%	4.00%
ED Consolidated Edison, Inc.	21.76%	-0.57%	11.67%	14.05%	12.30%	9.96%
KMB Kimberly-Clark Corporation	2.44%	-3.23%	1.36%	0.82%	2.71%	5.35%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	-21.18%	6.80%	-29.17%	-27.64%	-8.67%	-2.62%
TGT Target Corporation	-28.08%	3.98%	-34.62%	-39.09%	-2.03%	4.85%
BKH Black Hills Corporation	1.15%	0.46%	-1.60%	7.26%	3.70%	5.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.21%	4.88%	-1.95%	-5.27%	-0.79%								2.65%
2024	-0.37%	1.74%	6.39%	-2.72%	0.55%	-0.29%	10.65%	4.44%	2.52%	-4.94%	-0.05%	-5.26%	12.16%
2023	0.59%	-4.19%	1.75%	1.89%	-7.55%	4.50%	4.35%	-3.24%	-6.36%	-0.87%	7.72%	4.42%	1.77%
2022	-1.93%	-2.63%	3.50%	-0.47%	-1.36%	-3.61%	1.47%	-4.58%	-8.16%	7.84%	6.90%	-3.29%	-7.28%
2021	-2.47%	0.02%	9.27%	2.53%	2.46%	-0.72%	2.16%	0.61%	-6.89%	3.10%	-2.07%	9.19%	17.28%
2020	-0.61%	-8.01%	-10.65%	8.70%	4.61%	-0.50%	3.70%	4.45%	-0.98%	-2.47%	9.96%	0.91%	7.29%
2019	3.98%	2.77%	3.89%	0.38%	-3.52%	5.28%	-0.03%	1.02%	3.88%	-0.03%	3.82%	3.07%	27.02%
2018	2.98%	-4.06%	-3.32%	-1.77%	-0.46%	0.95%	5.35%	0.84%	0.91%	-7.65%	7.67%	-6.20%	-5.73%
2017	0.65%	3.68%	1.18%	0.41%	2.10%	0.72%	0.00%	1.36%	2.38%	3.16%	2.55%	0.41%	20.20%
2016	-1.09%	4.04%	7.45%	-0.10%	0.24%	3.25%	2.61%	-2.34%	-0.54%	-3.72%	1.99%	1.36%	13.41%
2015	-3.21%	2.47%	-1.47%	1.22%	1.16%	-2.24%	2.45%	-5.32%	-0.04%	5.81%	-1.16%	1.66%	0.85%
2014	-3.96%	4.77%	0.63%	3.33%	-0.62%	2.39%	-3.54%	3.68%	-0.34%	4.12%	4.93%	-0.50%	15.36%

Комиссия

Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг div-50 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM International Business Machines Corporation	2.00	2.73	1.39	3.27	10.01
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.45	1.18	1.03	2.27
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.41	1.10
ABBV AbbVie Inc.	0.71	0.97	1.15	0.85	2.09
MMM 3M Company	1.41	2.67	1.36	1.22	9.30
ED Consolidated Edison, Inc.	0.71	1.19	1.14	0.82	1.98
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.04	0.22	1.03	0.09	0.20
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	-0.65	-0.72	0.91	-0.36	-1.23
TGT Target Corporation	-0.99	-1.21	0.82	-0.60	-1.94
BKH Black Hills Corporation	0.32	0.69	1.09	0.27	1.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

div-50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.54
За 5 лет: 0.60
За 10 лет: 0.53
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.53%	3.49%	3.79%	3.55%	3.02%	3.25%	3.09%	3.45%	2.87%	3.03%	3.10%	2.49%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	2.68%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
ABBV AbbVie Inc.	3.46%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
MMM 3M Company	1.98%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
ED Consolidated Edison, Inc.	3.10%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.70%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	5.22%	4.06%	3.28%	4.23%	1.58%	1.56%	1.63%	2.15%	1.43%	1.97%	2.01%	2.12%
TGT Target Corporation	4.63%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
BKH Black Hills Corporation	4.49%	4.44%	4.63%	3.43%	3.25%	3.53%	2.61%	3.07%	3.01%	2.74%	3.49%	2.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

div-50 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка div-50 составляет 8.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.95%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	141	12 окт. 2020 г.	168
-20.98%	22 апр. 2022 г.	378	23 окт. 2023 г.	183	17 июл. 2024 г.	561
-16.2%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	116	12 июн. 2019 г.	345
-13.54%	11 мар. 2025 г.	21	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.6%	17 окт. 2024 г.	44	18 дек. 2024 г.	53	10 мар. 2025 г.	97

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TGT	ED	ABBV	KMB	BKH	SWK	IBM	JNJ	KO	MMM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.23	0.44	0.34	0.39	0.65	0.60	0.44	0.45	0.61	0.70
TGT	0.46	1.00	0.15	0.25	0.23	0.24	0.39	0.31	0.27	0.27	0.36	0.56
ED	0.23	0.15	1.00	0.20	0.45	0.64	0.15	0.22	0.36	0.46	0.24	0.54
ABBV	0.44	0.25	0.20	1.00	0.29	0.25	0.29	0.34	0.46	0.32	0.34	0.58
KMB	0.34	0.23	0.45	0.29	1.00	0.42	0.25	0.30	0.43	0.54	0.35	0.60
BKH	0.39	0.24	0.64	0.25	0.42	1.00	0.29	0.32	0.36	0.46	0.36	0.64
SWK	0.65	0.39	0.15	0.29	0.25	0.29	1.00	0.48	0.32	0.33	0.61	0.65
IBM	0.60	0.31	0.22	0.34	0.30	0.32	0.48	1.00	0.38	0.37	0.52	0.64
JNJ	0.44	0.27	0.36	0.46	0.43	0.36	0.32	0.38	1.00	0.46	0.43	0.63
KO	0.45	0.27	0.46	0.32	0.54	0.46	0.33	0.37	0.46	1.00	0.40	0.65
MMM	0.61	0.36	0.24	0.34	0.35	0.36	0.61	0.52	0.43	0.40	1.00	0.70
Portfolio	0.70	0.56	0.54	0.58	0.60	0.64	0.65	0.64	0.63	0.65	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

div-50

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество