div-50
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в div-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
div-50 на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 25.22% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
| div-50 | 25.22% | 2.33% | 22.70% | 39.95% | 9.77% | 10.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
IBM International Business Machines Corporation | 46.43% | 8.46% | 29.16% | 73.99% | 18.18% | 7.50% |
KO The Coca-Cola Company | 22.08% | -1.50% | 22.93% | 35.72% | 8.86% | 8.48% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.15% | -0.86% | 15.39% | 7.47% | 6.72% | 8.16% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.34% | -0.42% | 20.08% | 35.08% | 26.00% | 18.50% |
MMM 3M Company | 52.83% | 1.91% | 50.92% | 88.68% | 4.05% | 5.18% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 18.98% | 0.85% | 22.66% | 23.21% | 6.80% | 9.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 22.80% | 1.19% | 17.94% | 23.80% | 4.92% | 7.11% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 12.09% | 5.64% | 20.84% | 34.79% | -3.85% | 4.83% |
TGT Target Corporation | 15.34% | 6.16% | -0.16% | 49.00% | 9.77% | 13.73% |
BKH Black Hills Corporation | 16.98% | 0.59% | 21.71% | 23.19% | -1.24% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37% | 1.74% | 6.39% | -2.72% | 0.55% | -0.29% | 10.64% | 4.44% | 2.52% | 25.22% | |||
| 2023 | 0.59% | -4.19% | 1.75% | 1.89% | -7.55% | 4.50% | 4.35% | -3.24% | -6.36% | -0.87% | 7.72% | 4.42% | 1.77% |
| 2022 | -1.93% | -2.63% | 3.50% | -0.47% | -1.36% | -3.61% | 1.47% | -4.58% | -8.16% | 7.84% | 6.90% | -3.29% | -7.28% |
| 2021 | -2.47% | 0.02% | 9.27% | 2.53% | 2.46% | -0.72% | 2.16% | 0.61% | -6.89% | 3.10% | -2.07% | 9.19% | 17.28% |
| 2020 | -0.61% | -8.01% | -10.65% | 8.70% | 4.61% | -0.50% | 3.70% | 4.45% | -0.98% | -2.47% | 9.96% | 0.91% | 7.29% |
| 2019 | 3.98% | 2.77% | 3.89% | 0.38% | -3.52% | 5.28% | -0.03% | 1.02% | 3.88% | -0.03% | 3.82% | 3.07% | 27.02% |
| 2018 | 2.98% | -4.06% | -3.32% | -1.77% | -0.46% | 0.95% | 5.35% | 0.84% | 0.91% | -7.65% | 7.67% | -6.20% | -5.73% |
| 2017 | 0.65% | 3.68% | 1.18% | 0.41% | 2.10% | 0.72% | 0.00% | 1.36% | 2.38% | 3.16% | 2.55% | 0.41% | 20.20% |
| 2016 | -1.09% | 4.04% | 7.45% | -0.10% | 0.24% | 3.25% | 2.61% | -2.34% | -0.54% | -3.72% | 1.99% | 1.36% | 13.41% |
| 2015 | -3.21% | 2.47% | -1.47% | 1.22% | 1.16% | -2.24% | 2.45% | -5.32% | -0.04% | 5.81% | -1.16% | 1.66% | 0.85% |
| 2014 | -3.96% | 4.77% | 0.64% | 3.33% | -0.62% | 2.40% | -3.54% | 3.68% | -0.33% | 4.12% | 4.93% | -0.50% | 15.38% |
| 2013 | 5.65% | 3.32% | 5.67% | 2.81% | -1.52% | -0.64% | 5.53% | -5.59% | 2.34% | 3.33% | 1.13% | 1.71% | 25.76% |
Комиссия
Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг div-50 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.50 | 4.57 | 1.68 | 4.44 | 11.29 |
KO The Coca-Cola Company | 3.03 | 4.39 | 1.56 | 2.38 | 22.54 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.52 | 0.86 | 1.10 | 0.43 | 1.52 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.82 | 2.34 | 1.33 | 2.17 | 6.63 |
MMM 3M Company | 2.74 | 4.34 | 1.64 | 1.55 | 15.80 |
ED Consolidated Edison, Inc. | 1.46 | 2.11 | 1.26 | 1.97 | 6.36 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.28 | 1.34 | 9.84 |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 1.14 | 1.78 | 1.22 | 0.58 | 3.81 |
TGT Target Corporation | 1.40 | 2.50 | 1.30 | 0.83 | 4.56 |
BKH Black Hills Corporation | 1.21 | 1.85 | 1.23 | 0.71 | 5.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| div-50 | 3.11% | 3.79% | 3.55% | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.45% | 2.87% | 3.03% | 3.10% | 2.49% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 2.86% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
KO The Coca-Cola Company | 2.72% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.23% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
MMM 3M Company | 2.89% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.13% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.33% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.74% | 0.01% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.04% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
TGT Target Corporation | 2.75% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
BKH Black Hills Corporation | 4.23% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
div-50 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.95% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -20.98% | 22 апр. 2022 г. | 378 | 23 окт. 2023 г. | 183 | 17 июл. 2024 г. | 561 |
| -16.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 116 | 12 июн. 2019 г. | 345 |
| -10.17% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 87 | 29 дек. 2015 г. | 115 |
| -8.94% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 63 | 30 дек. 2021 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность div-50 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGT | ABBV | ED | SWK | KMB | IBM | BKH | JNJ | KO | MMM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.37 |
| ABBV | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.32 | 0.34 |
| ED | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.44 | 0.23 | 0.65 | 0.35 | 0.46 | 0.25 |
| SWK | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.49 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.62 |
| KMB | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.36 |
| IBM | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.49 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.53 |
| BKH | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.37 |
| JNJ | 0.27 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.45 |
| KO | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.42 |
| MMM | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.62 | 0.36 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 1.00 |