div-50
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в div-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
div-50 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 10.89% с начала года и доходность в 8.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
div-50 | 12.17% | -2.35% | 6.39% | 13.22% | 5.87% | 8.09% |
Активы портфеля: | ||||||
International Business Machines Corporation | 41.51% | 0.43% | 31.68% | 42.74% | 16.86% | 8.33% |
The Coca-Cola Company | 9.38% | -1.15% | 1.09% | 10.53% | 5.89% | 7.21% |
Johnson & Johnson | -4.91% | -6.35% | -1.35% | -4.13% | 2.54% | 6.19% |
AbbVie Inc. | 17.45% | 2.24% | 4.83% | 17.47% | 19.29% | 14.94% |
3M Company | 46.34% | 1.54% | 27.62% | 50.45% | 1.18% | 2.64% |
Consolidated Edison, Inc. | 2.46% | -8.78% | 1.34% | 3.93% | 3.81% | 6.88% |
Kimberly-Clark Corporation | 12.03% | -3.31% | -4.22% | 13.24% | 2.64% | 4.52% |
Stanley Black & Decker, Inc. | -13.37% | -5.61% | -1.07% | -13.42% | -10.83% | 0.63% |
Target Corporation | -4.94% | 8.13% | -8.67% | -3.44% | 2.84% | 8.87% |
Black Hills Corporation | 12.50% | -8.41% | 11.57% | 11.74% | -1.93% | 4.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.37% | 1.74% | 6.39% | -2.72% | 0.55% | -0.29% | 10.65% | 4.44% | 2.52% | -4.94% | -0.05% | 12.17% | |
2023 | 0.59% | -4.19% | 1.75% | 1.89% | -7.55% | 4.50% | 4.35% | -3.24% | -6.36% | -0.87% | 7.72% | 4.42% | 1.77% |
2022 | -1.93% | -2.63% | 3.50% | -0.47% | -1.36% | -3.61% | 1.47% | -4.58% | -8.16% | 7.84% | 6.90% | -3.29% | -7.28% |
2021 | -2.47% | 0.02% | 9.27% | 2.53% | 2.46% | -0.72% | 2.16% | 0.61% | -6.89% | 3.10% | -2.07% | 9.19% | 17.28% |
2020 | -0.61% | -8.01% | -10.65% | 8.70% | 4.61% | -0.50% | 3.70% | 4.45% | -0.98% | -2.47% | 9.96% | 0.91% | 7.29% |
2019 | 3.98% | 2.77% | 3.89% | 0.38% | -3.52% | 5.28% | -0.03% | 1.02% | 3.88% | -0.03% | 3.82% | 3.07% | 27.02% |
2018 | 2.98% | -4.06% | -3.32% | -1.77% | -0.46% | 0.95% | 5.35% | 0.84% | 0.91% | -7.65% | 7.67% | -6.20% | -5.73% |
2017 | 0.65% | 3.68% | 1.18% | 0.41% | 2.10% | 0.72% | 0.00% | 1.36% | 2.38% | 3.16% | 2.55% | 0.41% | 20.20% |
2016 | -1.09% | 4.04% | 7.45% | -0.10% | 0.24% | 3.25% | 2.61% | -2.34% | -0.54% | -3.72% | 1.99% | 1.36% | 13.41% |
2015 | -3.21% | 2.47% | -1.47% | 1.22% | 1.16% | -2.24% | 2.45% | -5.32% | -0.04% | 5.81% | -1.16% | 1.66% | 0.85% |
2014 | -3.96% | 4.77% | 0.63% | 3.33% | -0.62% | 2.39% | -3.54% | 3.68% | -0.34% | 4.12% | 4.93% | -0.50% | 15.36% |
2013 | 3.42% | 3.32% | 5.69% | 2.81% | -1.52% | -0.65% | 5.53% | -5.59% | 2.34% | 3.33% | 1.13% | 1.70% | 23.10% |
Комиссия
Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг div-50 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.56 | 1.38 | 2.65 | 6.10 |
The Coca-Cola Company | 0.93 | 1.40 | 1.17 | 0.80 | 2.33 |
Johnson & Johnson | -0.18 | -0.16 | 0.98 | -0.16 | -0.46 |
AbbVie Inc. | 0.84 | 1.16 | 1.19 | 1.05 | 2.88 |
3M Company | 1.62 | 2.92 | 1.41 | 0.99 | 8.49 |
Consolidated Edison, Inc. | 0.26 | 0.48 | 1.06 | 0.26 | 0.81 |
Kimberly-Clark Corporation | 0.81 | 1.17 | 1.18 | 0.85 | 3.46 |
Stanley Black & Decker, Inc. | -0.37 | -0.33 | 0.96 | -0.19 | -1.02 |
Target Corporation | -0.03 | 0.21 | 1.03 | -0.02 | -0.08 |
Black Hills Corporation | 0.60 | 0.98 | 1.12 | 0.36 | 2.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.49% | 3.79% | 3.55% | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.45% | 2.87% | 3.03% | 3.10% | 2.49% | 2.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
International Business Machines Corporation | 2.99% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Johnson & Johnson | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
AbbVie Inc. | 3.53% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
3M Company | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Consolidated Edison, Inc. | 3.69% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
Kimberly-Clark Corporation | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
Stanley Black & Decker, Inc. | 3.98% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Target Corporation | 3.38% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Black Hills Corporation | 4.49% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
div-50 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка div-50 составляет 11.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.95% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
-20.98% | 22 апр. 2022 г. | 378 | 23 окт. 2023 г. | 183 | 17 июл. 2024 г. | 561 |
-16.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 116 | 12 июн. 2019 г. | 345 |
-11.6% | 17 окт. 2024 г. | 44 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
-10.17% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 87 | 29 дек. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность div-50 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TGT | ABBV | ED | SWK | KMB | IBM | BKH | JNJ | KO | MMM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
ABBV | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.34 |
ED | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.44 | 0.22 | 0.65 | 0.35 | 0.46 | 0.25 |
SWK | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.48 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.61 |
KMB | 0.24 | 0.29 | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.36 |
IBM | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.48 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.52 |
BKH | 0.24 | 0.24 | 0.65 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.37 |
JNJ | 0.27 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.44 |
KO | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.53 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.41 |
MMM | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.61 | 0.36 | 0.52 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 1.00 |