PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

div-50

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


IBM 10%KO 10%JNJ 10%ABBV 10%MMM 10%ED 10%KMB 10%SWK 10%TGT 10%BKH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare10%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare10%
MMM
3M Company
Industrials10%
ED
Consolidated Edison, Inc.
Utilities10%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive10%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials10%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive10%
BKH
Black Hills Corporation
Utilities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в div-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.88%
4.58%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

div-50 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -10.87% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.98%9.78%
div-50-8.42%-9.17%-10.87%-0.64%4.25%7.76%
IBM
International Business Machines Corporation
-4.83%9.32%3.72%24.47%4.21%1.93%
KO
The Coca-Cola Company
-5.72%-9.70%-10.74%2.07%7.19%7.44%
JNJ
Johnson & Johnson
-3.32%0.39%-10.22%-2.29%5.01%8.85%
ABBV
AbbVie Inc.
0.03%-5.70%-5.51%14.94%14.36%16.95%
MMM
3M Company
-15.64%-11.10%-21.45%-13.76%-12.75%0.36%
ED
Consolidated Edison, Inc.
-7.62%-12.66%-12.10%-1.44%5.23%8.15%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-5.75%-10.24%-9.87%9.65%4.57%6.20%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-14.54%3.58%10.55%11.53%-9.18%0.98%
TGT
Target Corporation
-15.00%-34.76%-26.86%-26.08%6.88%8.36%
BKH
Black Hills Corporation
-12.44%-21.80%-29.73%-26.34%-0.36%3.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.75%1.89%-7.55%4.50%4.35%-3.24%-6.36%

Коэффициент Шарпа

div-50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.19

Коэффициент Шарпа div-50 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.19
1.04
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
div-504.27%3.66%3.23%3.60%3.55%4.10%3.51%3.83%4.04%3.62%3.83%3.81%
IBM
International Business Machines Corporation
4.70%4.85%5.16%5.91%5.77%6.89%5.07%4.53%5.16%3.89%2.96%2.64%
KO
The Coca-Cola Company
3.28%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
JNJ
Johnson & Johnson
2.99%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
ABBV
AbbVie Inc.
3.95%3.59%4.11%4.94%5.72%4.87%3.44%4.90%4.77%3.66%4.52%0.00%
MMM
3M Company
6.64%5.19%3.63%3.78%3.80%3.44%2.47%3.14%3.53%2.77%2.47%3.55%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.95%3.40%3.86%4.69%3.76%4.46%4.02%4.65%5.36%5.27%6.42%6.56%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.95%3.51%3.40%3.50%3.40%4.11%3.91%4.04%3.57%3.75%4.26%4.98%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.98%4.36%1.68%1.68%1.79%2.41%1.63%2.29%2.37%2.57%3.03%3.08%
TGT
Target Corporation
4.07%2.71%1.42%1.61%2.19%4.25%4.30%3.85%3.69%3.19%3.28%3.00%
BKH
Black Hills Corporation
5.22%3.53%3.46%3.90%2.98%3.61%3.65%3.42%4.49%3.92%3.97%5.76%

Комиссия

Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IBM
International Business Machines Corporation
1.15
KO
The Coca-Cola Company
0.08
JNJ
Johnson & Johnson
-0.18
ABBV
AbbVie Inc.
0.38
MMM
3M Company
-0.54
ED
Consolidated Edison, Inc.
-0.18
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.45
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
0.23
TGT
Target Corporation
-0.86
BKH
Black Hills Corporation
-1.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TGTABBVEDSWKKMBBKHIBMJNJKOMMM
TGT1.000.250.160.380.250.230.330.270.290.36
ABBV0.251.000.190.290.290.250.350.460.320.36
ED0.160.191.000.150.440.650.230.340.460.25
SWK0.380.290.151.000.270.280.510.330.340.62
KMB0.250.290.440.271.000.420.310.430.540.37
BKH0.230.250.650.280.421.000.340.360.470.36
IBM0.330.350.230.510.310.341.000.420.400.55
JNJ0.270.460.340.330.430.360.421.000.450.46
KO0.290.320.460.340.540.470.400.451.000.43
MMM0.360.360.250.620.370.360.550.460.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-20.31%
-10.59%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

div-50 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-20.63%22 апр. 2022 г.1177 окт. 2022 г.
-16.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.11612 июн. 2019 г.345
-10.17%17 июл. 2015 г.2825 авг. 2015 г.8729 дек. 2015 г.115
-8.94%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.6330 дек. 2021 г.95

График волатильности

Текущая волатильность div-50 составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.37%
3.15%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля