PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
div-50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBM 10%KO 10%JNJ 10%ABBV 10%MMM 10%ED 10%KMB 10%SWK 10%TGT 10%BKH 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
10%
BKH
Black Hills Corporation
Utilities
10%
ED
Consolidated Edison, Inc.
Utilities
10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
10%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive
10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
10%
MMM
3M Company
Industrials
10%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials
10%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в div-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.61%
15.83%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

div-50 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 18.13% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
div-5018.13%-4.96%12.61%33.94%8.49%9.22%
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.71%28.99%53.39%15.88%7.50%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
JNJ
Johnson & Johnson
4.53%-0.81%12.46%12.33%6.85%6.95%
ABBV
AbbVie Inc.
26.73%-1.96%18.50%38.41%24.25%16.31%
MMM
3M Company
45.55%-5.85%35.60%80.54%2.86%3.49%
ED
Consolidated Edison, Inc.
16.11%-1.10%10.86%21.86%6.06%8.93%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
13.73%-5.63%0.23%16.75%3.74%5.52%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-1.71%-14.43%4.55%15.49%-6.68%2.36%
TGT
Target Corporation
6.18%-4.67%-6.75%40.60%9.21%12.27%
BKH
Black Hills Corporation
15.14%-1.80%11.72%30.81%-1.72%4.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью div-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%1.74%6.39%-2.72%0.55%-0.29%10.64%4.44%2.52%18.13%
20230.59%-4.19%1.75%1.89%-7.55%4.50%4.35%-3.24%-6.36%-0.87%7.72%4.42%1.77%
2022-1.93%-2.63%3.50%-0.47%-1.36%-3.61%1.47%-4.58%-8.16%7.84%6.90%-3.29%-7.28%
2021-2.47%0.02%9.27%2.53%2.46%-0.72%2.16%0.61%-6.89%3.10%-2.07%9.19%17.28%
2020-0.61%-8.01%-10.65%8.70%4.61%-0.50%3.70%4.45%-0.98%-2.47%9.96%0.91%7.29%
20193.98%2.77%3.89%0.38%-3.52%5.28%-0.03%1.02%3.88%-0.03%3.82%3.07%27.02%
20182.98%-4.06%-3.32%-1.77%-0.46%0.95%5.35%0.84%0.91%-7.65%7.67%-6.20%-5.73%
20170.65%3.68%1.18%0.41%2.10%0.72%0.00%1.36%2.38%3.16%2.55%0.41%20.20%
2016-1.09%4.04%7.45%-0.10%0.24%3.25%2.61%-2.34%-0.54%-3.72%1.99%1.36%13.41%
2015-3.21%2.47%-1.47%1.22%1.16%-2.24%2.45%-5.32%-0.04%5.81%-1.16%1.66%0.85%
2014-3.96%4.77%0.64%3.33%-0.62%2.40%-3.54%3.68%-0.33%4.12%4.93%-0.50%15.38%
20135.65%3.32%5.67%2.81%-1.52%-0.64%5.53%-5.59%2.34%3.33%1.13%1.71%25.76%

Комиссия

Комиссия div-50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг div-50 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности div-50, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа div-50, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино div-50, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега div-50, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара div-50, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина div-50, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


div-50
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа div-50, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино div-50, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега div-50, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара div-50, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина div-50, с текущим значением в 19.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBM
International Business Machines Corporation
2.453.181.493.177.95
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
JNJ
Johnson & Johnson
0.891.381.170.762.68
ABBV
AbbVie Inc.
2.262.901.402.618.42
MMM
3M Company
2.544.081.601.4814.36
ED
Consolidated Edison, Inc.
1.321.921.241.935.76
KMB
Kimberly-Clark Corporation
1.071.491.231.147.19
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
0.581.041.130.301.95
TGT
Target Corporation
1.232.271.270.733.90
BKH
Black Hills Corporation
1.412.121.260.827.17

Коэффициент Шарпа

div-50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.75
3.43
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность div-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
div-503.30%3.79%3.55%3.02%3.25%3.09%3.45%2.87%3.03%3.10%2.49%2.47%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
ABBV
AbbVie Inc.
3.27%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
MMM
3M Company
3.03%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.21%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.60%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%0.00%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.46%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%2.45%
TGT
Target Corporation
2.99%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
BKH
Black Hills Corporation
4.30%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.82%
-0.54%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

div-50 показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка div-50 составляет 5.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-20.98%22 апр. 2022 г.37823 окт. 2023 г.18317 июл. 2024 г.561
-16.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.11612 июн. 2019 г.345
-10.17%17 июл. 2015 г.2825 авг. 2015 г.8729 дек. 2015 г.115
-8.94%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.6330 дек. 2021 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность div-50 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.31%
2.71%
div-50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TGTABBVEDSWKKMBIBMBKHJNJKOMMM
TGT1.000.250.160.390.240.320.240.270.280.37
ABBV0.251.000.200.280.290.340.250.450.320.34
ED0.160.201.000.160.440.230.650.350.460.25
SWK0.390.280.161.000.250.490.300.310.330.62
KMB0.240.290.440.251.000.310.420.430.530.36
IBM0.320.340.230.490.311.000.330.400.380.53
BKH0.240.250.650.300.420.331.000.360.460.37
JNJ0.270.450.350.310.430.400.361.000.450.45
KO0.280.320.460.330.530.380.460.451.000.42
MMM0.370.340.250.620.360.530.370.450.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.