ESG-нейтральный портфель

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ESG-нейтральный портфель

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CRVL CorVel Corporation	Financial Services	10%
MKL Markel Corporation	Financial Services	10%
MTCH Match Group, Inc.	Communication Services	10%
R Ryder System, Inc.	Industrials	10%
SAH Sonic Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	10%
SR Spire Inc.	Utilities	10%
TWLO Twilio Inc.	Communication Services	10%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	10%
USFD US Foods Holding Corp.	Consumer Defensive	10%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG-нейтральный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ESG-нейтральный портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
ESG-нейтральный портфель	15.88%	-1.39%	14.73%	40.86%	16.54%	N/A
Активы портфеля:
UHS Universal Health Services, Inc.	35.51%	-10.44%	21.05%	67.06%	8.97%	7.56%
SAH Sonic Automotive, Inc.	6.43%	-0.37%	2.84%	26.57%	14.84%	10.56%
SR Spire Inc.	7.32%	-3.92%	6.94%	23.12%	-1.18%	6.22%
CRVL CorVel Corporation	24.38%	-4.03%	28.73%	62.45%	31.30%	24.54%
R Ryder System, Inc.	28.42%	-0.23%	20.48%	56.50%	28.88%	8.34%
MKL Markel Corporation	10.18%	-0.30%	7.27%	7.36%	5.98%	8.54%
USFD US Foods Holding Corp.	36.18%	2.79%	23.06%	64.12%	9.32%	N/A
TWLO Twilio Inc.	-6.04%	10.25%	19.05%	41.42%	-5.91%	N/A
MTCH Match Group, Inc.	1.21%	-2.30%	19.86%	8.52%	-12.77%	7.24%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	8.12%	-5.40%	-3.23%	42.31%	33.36%	22.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG-нейтральный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.32%	3.15%	5.42%	-4.91%	3.16%	-1.13%	11.49%	2.22%	0.32%				15.88%
2023	14.97%	-3.28%	-2.94%	-2.14%	0.55%	8.52%	3.90%	0.49%	-5.94%	-4.42%	8.78%	10.00%	29.45%
2022	-7.41%	2.11%	0.14%	-11.52%	1.90%	-11.66%	9.05%	-2.91%	-10.23%	9.09%	4.58%	-5.67%	-22.88%
2021	-2.94%	11.68%	1.92%	7.41%	-0.73%	1.49%	2.64%	-1.42%	0.11%	-1.10%	-4.04%	5.73%	21.51%
2020	1.88%	-11.46%	-23.87%	19.21%	14.61%	8.20%	7.90%	6.39%	-2.59%	3.10%	16.25%	7.06%	45.67%
2019	11.71%	3.34%	0.58%	8.01%	-2.90%	10.26%	3.63%	0.61%	-0.29%	-1.04%	1.25%	3.44%	44.68%
2018	4.08%	1.61%	4.35%	0.54%	4.43%	1.07%	1.70%	10.69%	0.56%	-8.74%	5.60%	-8.24%	17.23%
2017	3.76%	1.07%	-0.54%	2.28%	-3.81%	1.77%	1.01%	3.02%	3.93%	2.42%	3.22%	-0.84%	18.41%
2016						1.64%	2.56%	-1.21%	5.73%	-8.60%	4.21%	1.21%	4.96%

Комиссия

Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESG-нейтральный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG-нейтральный портфель

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UHS Universal Health Services, Inc.	2.43	3.04	1.44	3.10	15.35
SAH Sonic Automotive, Inc.	0.56	1.14	1.13	1.06	2.42
SR Spire Inc.	1.21	1.81	1.22	0.87	4.13
CRVL CorVel Corporation	2.13	2.80	1.36	3.63	9.32
R Ryder System, Inc.	2.24	3.04	1.39	5.27	15.60
MKL Markel Corporation	0.40	0.62	1.11	0.59	1.77
USFD US Foods Holding Corp.	2.98	3.58	1.52	4.49	20.05
TWLO Twilio Inc.	1.12	1.57	1.23	0.47	2.19
MTCH Match Group, Inc.	0.23	0.59	1.08	0.10	0.69
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	1.29	2.08	1.24	1.50	4.90

Коэффициент Шарпа

ESG-нейтральный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ESG-нейтральный портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ESG-нейтральный портфель	0.95%	1.00%	1.01%	0.87%	0.92%	1.21%	1.55%	0.75%	0.77%	0.75%	0.57%	0.62%
Активы портфеля:
UHS Universal Health Services, Inc.	0.39%	0.52%	0.57%	0.62%	0.15%	0.42%	0.34%	0.35%	0.38%	0.33%	0.27%	0.25%
SAH Sonic Automotive, Inc.	2.04%	2.06%	2.09%	0.93%	1.04%	1.29%	1.74%	1.08%	0.87%	0.49%	0.37%	0.41%
SR Spire Inc.	4.68%	4.68%	4.03%	4.04%	3.93%	2.88%	3.08%	2.84%	3.09%	3.15%	3.35%	3.77%
CRVL CorVel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
R Ryder System, Inc.	2.03%	2.31%	2.87%	2.77%	3.63%	4.05%	4.40%	2.14%	2.28%	2.75%	1.53%	1.76%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFD US Foods Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTCH Match Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.40%	0.38%	0.57%	0.31%	0.43%	3.47%	1.24%	1.09%	1.08%	0.76%	0.17%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ESG-нейтральный портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG-нейтральный портфель показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ESG-нейтральный портфель составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.97%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	123
-31.98%	22 окт. 2021 г.	233	26 сент. 2022 г.	373	21 мар. 2024 г.	606
-19.5%	19 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	126
-13.55%	29 сент. 2016 г.	26	3 нояб. 2016 г.	55	25 янв. 2017 г.	81
-9.59%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	18	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESG-нейтральный портфель составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ESG-нейтральный портфель

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TWLO	SR	MTCH	CRVL	MKL	SAH	UHS	USFD	WMS	R
TWLO	1.00	0.06	0.43	0.22	0.16	0.18	0.15	0.22	0.30	0.22
SR	0.06	1.00	0.08	0.31	0.33	0.24	0.30	0.27	0.24	0.23
MTCH	0.43	0.08	1.00	0.22	0.20	0.21	0.18	0.26	0.32	0.27
CRVL	0.22	0.31	0.22	1.00	0.35	0.29	0.37	0.31	0.34	0.34
MKL	0.16	0.33	0.20	0.35	1.00	0.30	0.35	0.36	0.35	0.38
SAH	0.18	0.24	0.21	0.29	0.30	1.00	0.36	0.37	0.40	0.48
UHS	0.15	0.30	0.18	0.37	0.35	0.36	1.00	0.39	0.35	0.41
USFD	0.22	0.27	0.26	0.31	0.36	0.37	0.39	1.00	0.35	0.40
WMS	0.30	0.24	0.32	0.34	0.35	0.40	0.35	0.35	1.00	0.45
R	0.22	0.23	0.27	0.34	0.38	0.48	0.41	0.40	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ESG-нейтральный портфель

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество