ESG-нейтральный портфель

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ESG-нейтральный портфель

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRVL CorVel Corporation	Financial Services	10%
MKL Markel Corporation	Financial Services	10%
MTCH Match Group, Inc.	Communication Services	10%
R Ryder System, Inc.	Industrials	10%
SAH Sonic Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	10%
SR Spire Inc.	Utilities	10%
TWLO Twilio Inc.	Communication Services	10%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	10%
USFD US Foods Holding Corp.	Consumer Defensive	10%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
ESG-нейтральный портфель	1.13%	6.59%	1.61%	17.65%	20.98%	N/A
Активы портфеля:
UHS Universal Health Services, Inc.	1.43%	1.99%	-12.21%	2.48%	13.62%	4.70%
SAH Sonic Automotive, Inc.	3.04%	9.13%	1.57%	14.24%	26.58%	12.18%
SR Spire Inc.	11.22%	0.01%	18.43%	26.29%	5.28%	7.62%
CRVL CorVel Corporation	1.12%	-2.08%	-5.98%	29.33%	45.92%	25.54%
R Ryder System, Inc.	-7.13%	4.57%	-10.08%	16.96%	38.25%	7.71%
MKL Markel Corporation	10.14%	7.83%	15.18%	15.07%	17.29%	9.43%
USFD US Foods Holding Corp.	6.29%	14.50%	7.19%	30.82%	31.22%	N/A
TWLO Twilio Inc.	-2.21%	23.28%	14.52%	75.86%	-10.78%	N/A
MTCH Match Group, Inc.	-15.91%	-3.21%	-10.00%	-10.38%	-19.27%	N/A
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	-0.17%	11.45%	-15.14%	-32.87%	24.04%	15.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG-нейтральный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.36%	-4.32%	-5.27%	-1.19%	3.27%								1.13%
2024	-2.32%	3.15%	5.42%	-4.91%	3.16%	-1.13%	11.49%	2.22%	0.32%	-1.44%	12.19%	-5.31%	23.32%
2023	14.97%	-3.28%	-2.94%	-2.14%	0.55%	8.52%	3.90%	0.49%	-5.94%	-4.42%	8.78%	10.00%	29.45%
2022	-7.41%	2.11%	0.14%	-11.52%	1.90%	-11.66%	9.05%	-2.91%	-10.23%	9.09%	4.58%	-5.67%	-22.88%
2021	-2.94%	11.68%	1.92%	7.41%	-0.73%	1.49%	2.64%	-1.42%	0.11%	-1.10%	-4.04%	5.73%	21.51%
2020	1.88%	-11.46%	-23.87%	19.21%	14.61%	8.20%	7.90%	6.39%	-2.59%	3.10%	16.25%	7.06%	45.67%
2019	11.71%	3.34%	0.58%	8.01%	-2.90%	10.26%	3.63%	0.61%	-0.29%	-1.04%	1.25%	3.44%	44.68%
2018	4.08%	1.61%	4.35%	0.54%	4.43%	1.07%	1.70%	10.69%	0.56%	-8.74%	5.60%	-8.24%	17.23%
2017	3.76%	1.08%	-0.54%	2.28%	-3.81%	1.77%	1.01%	3.02%	3.93%	2.42%	3.22%	-0.84%	18.42%
2016						1.64%	2.56%	-1.21%	5.73%	-8.60%	4.22%	1.21%	4.96%

Комиссия

Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESG-нейтральный портфель составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UHS Universal Health Services, Inc.	0.09	0.54	1.07	0.22	0.44
SAH Sonic Automotive, Inc.	0.37	0.88	1.11	0.60	1.53
SR Spire Inc.	1.33	1.79	1.25	1.33	6.78
CRVL CorVel Corporation	0.89	1.58	1.19	1.69	3.58
R Ryder System, Inc.	0.52	1.03	1.13	0.76	2.12
MKL Markel Corporation	0.69	1.30	1.17	0.96	2.59
USFD US Foods Holding Corp.	1.26	2.10	1.28	2.29	6.60
TWLO Twilio Inc.	1.56	1.98	1.28	0.76	4.06
MTCH Match Group, Inc.	-0.25	-0.17	0.98	-0.15	-0.96
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	-0.86	-1.07	0.87	-0.68	-1.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ESG-нейтральный портфель имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.85
За 5 лет: 0.88
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.07%	0.94%	1.00%	1.01%	0.87%	0.92%	1.21%	1.55%	0.76%	0.77%	0.75%	0.57%
Активы портфеля:
UHS Universal Health Services, Inc.	0.44%	0.45%	0.52%	0.57%	0.62%	0.15%	0.42%	0.34%	0.35%	0.38%	0.33%	0.27%
SAH Sonic Automotive, Inc.	2.00%	1.97%	2.06%	2.09%	0.93%	1.04%	1.29%	1.74%	1.08%	0.87%	0.49%	0.37%
SR Spire Inc.	4.13%	4.50%	4.68%	4.03%	4.04%	3.93%	2.88%	3.08%	2.84%	3.09%	3.15%	3.35%
CRVL CorVel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
R Ryder System, Inc.	2.17%	1.94%	2.31%	2.87%	2.77%	3.63%	4.05%	4.40%	2.14%	2.28%	2.75%	1.53%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFD US Foods Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTCH Match Group, Inc.	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.56%	0.54%	0.38%	0.57%	0.31%	0.43%	3.48%	1.28%	1.13%	1.12%	0.79%	0.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ESG-нейтральный портфель показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ESG-нейтральный портфель составляет 8.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.97%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	123
-31.98%	22 окт. 2021 г.	233	26 сент. 2022 г.	373	21 мар. 2024 г.	606
-19.5%	19 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	126
-18.27%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.55%	29 сент. 2016 г.	26	3 нояб. 2016 г.	55	25 янв. 2017 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SR	TWLO	MTCH	CRVL	UHS	MKL	SAH	USFD	WMS	R	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.46	0.46	0.44	0.45	0.50	0.43	0.50	0.56	0.56	0.74
SR	0.31	1.00	0.07	0.10	0.31	0.30	0.34	0.24	0.27	0.24	0.23	0.40
TWLO	0.46	0.07	1.00	0.42	0.22	0.15	0.18	0.20	0.24	0.30	0.24	0.56
MTCH	0.46	0.10	0.42	1.00	0.23	0.18	0.22	0.23	0.26	0.33	0.28	0.58
CRVL	0.44	0.31	0.22	0.23	1.00	0.37	0.35	0.30	0.31	0.34	0.34	0.56
UHS	0.45	0.30	0.15	0.18	0.37	1.00	0.36	0.35	0.38	0.35	0.40	0.56
MKL	0.50	0.34	0.18	0.22	0.35	0.36	1.00	0.30	0.37	0.35	0.38	0.54
SAH	0.43	0.24	0.20	0.23	0.30	0.35	0.30	1.00	0.37	0.41	0.48	0.64
USFD	0.50	0.27	0.24	0.26	0.31	0.38	0.37	0.37	1.00	0.35	0.40	0.59
WMS	0.56	0.24	0.30	0.33	0.34	0.35	0.35	0.41	0.35	1.00	0.46	0.66
R	0.56	0.23	0.24	0.28	0.34	0.40	0.38	0.48	0.40	0.46	1.00	0.66
Portfolio	0.74	0.40	0.56	0.58	0.56	0.56	0.54	0.64	0.59	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ESG-нейтральный портфель

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество