PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ESG-нейтральный портфель

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


UHS 10%SAH 10%SR 10%CRVL 10%R 10%MKL 10%USFD 10%TWLO 10%MTCH 10%WMS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UHS
Universal Health Services, Inc.
Healthcare10%
SAH
Sonic Automotive, Inc.
Consumer Cyclical10%
SR
Spire Inc.
Utilities10%
CRVL
CorVel Corporation
Financial Services10%
R
Ryder System, Inc.
Industrials10%
MKL
Markel Corporation
Financial Services10%
USFD
US Foods Holding Corp.
Consumer Defensive10%
TWLO
Twilio Inc.
Communication Services10%
MTCH
Match Group, Inc.
Communication Services10%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
Industrials10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG-нейтральный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.80%
8.62%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%10.67%N/A
ESG-нейтральный портфель-1.72%10.22%14.55%22.89%14.36%N/A
UHS
Universal Health Services, Inc.
-2.25%3.89%-9.45%39.26%10.66%N/A
SAH
Sonic Automotive, Inc.
-4.52%-3.48%1.48%14.99%16.66%N/A
SR
Spire Inc.
0.88%-13.70%-12.34%-10.22%0.03%N/A
CRVL
CorVel Corporation
-10.59%2.16%31.25%34.72%35.89%N/A
R
Ryder System, Inc.
8.07%25.51%26.86%59.63%43.13%N/A
MKL
Markel Corporation
4.01%25.51%15.84%38.54%17.24%N/A
USFD
US Foods Holding Corp.
-0.52%13.36%16.99%48.07%23.73%N/A
TWLO
Twilio Inc.
0.22%-3.56%21.10%-12.98%-34.14%N/A
MTCH
Match Group, Inc.
-7.53%2.64%-0.55%-12.77%-25.31%N/A
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
-5.55%44.96%41.17%-5.27%30.75%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TWLOSRMTCHCRVLSAHMKLUHSWMSUSFDR
TWLO1.00-0.010.530.190.190.130.120.350.290.23
SR-0.011.000.050.290.260.350.350.220.280.27
MTCH0.530.051.000.240.250.240.230.420.350.34
CRVL0.190.290.241.000.270.330.350.320.320.34
SAH0.190.260.250.271.000.310.390.400.430.49
MKL0.130.350.240.330.311.000.420.370.450.44
UHS0.120.350.230.350.390.421.000.390.480.45
WMS0.350.220.420.320.400.370.391.000.440.51
USFD0.290.280.350.320.430.450.480.441.000.51
R0.230.270.340.340.490.440.450.510.511.00

Коэффициент Шарпа

ESG-нейтральный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.77

Коэффициент Шарпа ESG-нейтральный портфель находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.77
0.81
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ESG-нейтральный портфель1.08%1.04%0.92%1.00%1.33%1.25%0.89%0.93%0.94%0.74%0.84%1.15%
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.63%0.57%0.62%0.15%0.43%0.35%0.36%0.39%0.35%0.28%0.26%1.29%
SAH
Sonic Automotive, Inc.
2.32%2.13%0.97%1.09%1.37%1.89%1.19%0.97%0.55%0.42%0.46%0.54%
SR
Spire Inc.
4.93%4.17%4.35%4.40%3.34%3.68%3.51%3.93%4.12%4.54%5.30%6.33%
CRVL
CorVel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.
2.48%2.93%2.91%3.93%4.64%5.25%2.63%2.88%3.55%2.01%2.36%3.29%
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFD
US Foods Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTCH
Match Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.45%0.58%0.31%0.44%3.53%1.32%1.18%1.18%0.84%0.19%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UHS
Universal Health Services, Inc.
1.09
SAH
Sonic Automotive, Inc.
0.25
SR
Spire Inc.
-0.47
CRVL
CorVel Corporation
1.07
R
Ryder System, Inc.
1.49
MKL
Markel Corporation
1.53
USFD
US Foods Holding Corp.
1.37
TWLO
Twilio Inc.
-0.27
MTCH
Match Group, Inc.
-0.43
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
-0.23

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.47%
-9.93%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG-нейтральный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.98%22 окт. 2021 г.23326 сент. 2022 г.
-8.5%21 янв. 2021 г.527 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.11
-8.15%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.75 окт. 2020 г.22
-7.53%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1212 апр. 2021 г.19
-6.66%26 окт. 2020 г.530 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.9

График волатильности

Текущая волатильность ESG-нейтральный портфель составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.76%
3.41%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля