ESG-нейтральный портфель
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG-нейтральный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
ESG-нейтральный портфель | 18.55% | 1.76% | 21.32% | 40.92% | 16.95% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Universal Health Services, Inc. | 55.74% | -0.57% | 47.16% | 90.70% | 10.93% | 8.73% |
Sonic Automotive, Inc. | 2.50% | -1.65% | 16.06% | 27.46% | 15.09% | 11.21% |
Spire Inc. | 8.55% | -1.97% | 8.89% | 18.87% | -1.11% | 6.79% |
CorVel Corporation | 24.29% | -3.17% | 30.71% | 54.51% | 32.16% | 25.08% |
Ryder System, Inc. | 31.93% | 2.11% | 38.36% | 50.32% | 27.00% | 8.81% |
Markel Corporation | 12.03% | 1.28% | 8.10% | 9.61% | 7.00% | 9.06% |
US Foods Holding Corp. | 37.26% | 1.22% | 23.57% | 68.05% | 9.56% | N/A |
Twilio Inc. | -6.62% | 12.07% | 20.88% | 32.85% | -6.77% | N/A |
Match Group, Inc. | 5.29% | 5.87% | 20.24% | 8.19% | -12.19% | 8.75% |
Advanced Drainage Systems, Inc. | 12.17% | 3.19% | 0.69% | 44.48% | 35.00% | 23.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG-нейтральный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.32% | 3.15% | 5.42% | -4.91% | 3.16% | -1.13% | 11.49% | 2.22% | 0.32% | 18.55% | |||
2023 | 14.97% | -3.28% | -2.94% | -2.14% | 0.55% | 8.52% | 3.90% | 0.49% | -5.94% | -4.42% | 8.78% | 10.00% | 29.45% |
2022 | -7.41% | 2.11% | 0.14% | -11.52% | 1.90% | -11.66% | 9.05% | -2.91% | -10.23% | 9.09% | 4.58% | -5.67% | -22.88% |
2021 | -2.94% | 11.68% | 1.92% | 7.41% | -0.73% | 1.49% | 2.64% | -1.42% | 0.11% | -1.10% | -4.04% | 5.73% | 21.51% |
2020 | 1.88% | -11.46% | -23.87% | 19.21% | 14.61% | 8.20% | 7.90% | 6.39% | -2.59% | 3.10% | 16.25% | 7.06% | 45.67% |
2019 | 11.71% | 3.34% | 0.58% | 8.01% | -2.90% | 10.26% | 3.63% | 0.61% | -0.29% | -1.04% | 1.25% | 3.44% | 44.68% |
2018 | 4.08% | 1.61% | 4.35% | 0.54% | 4.43% | 1.07% | 1.70% | 10.69% | 0.56% | -8.74% | 5.60% | -8.24% | 17.23% |
2017 | 3.76% | 1.07% | -0.54% | 2.28% | -3.81% | 1.77% | 1.01% | 3.02% | 3.93% | 2.42% | 3.22% | -0.84% | 18.41% |
2016 | 1.64% | 2.56% | -1.21% | 5.73% | -8.60% | 4.21% | 1.21% | 4.96% |
Комиссия
Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESG-нейтральный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Universal Health Services, Inc. | 3.34 | 4.31 | 1.57 | 3.77 | 21.32 |
Sonic Automotive, Inc. | 0.64 | 1.31 | 1.15 | 0.96 | 2.94 |
Spire Inc. | 0.97 | 1.49 | 1.18 | 0.69 | 3.31 |
CorVel Corporation | 1.78 | 2.44 | 1.31 | 3.05 | 7.91 |
Ryder System, Inc. | 1.92 | 2.68 | 1.34 | 3.85 | 13.23 |
Markel Corporation | 0.32 | 0.54 | 1.09 | 0.48 | 1.46 |
US Foods Holding Corp. | 2.92 | 3.53 | 1.51 | 3.93 | 19.76 |
Twilio Inc. | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.31 | 1.45 |
Match Group, Inc. | 0.16 | 0.50 | 1.07 | 0.07 | 0.46 |
Advanced Drainage Systems, Inc. | 1.25 | 2.04 | 1.24 | 1.38 | 4.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG-нейтральный портфель | 0.94% | 1.00% | 1.01% | 0.87% | 0.92% | 1.21% | 1.55% | 0.75% | 0.77% | 0.75% | 0.57% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
Sonic Automotive, Inc. | 2.12% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% | 0.37% | 0.41% |
Spire Inc. | 4.63% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% | 3.35% | 3.77% |
CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ryder System, Inc. | 1.97% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Match Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESG-нейтральный портфель показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка ESG-нейтральный портфель составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.97% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 123 |
-31.98% | 22 окт. 2021 г. | 233 | 26 сент. 2022 г. | 373 | 21 мар. 2024 г. | 606 |
-19.5% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 126 |
-13.55% | 29 сент. 2016 г. | 26 | 3 нояб. 2016 г. | 55 | 25 янв. 2017 г. | 81 |
-9.59% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESG-нейтральный портфель составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TWLO | SR | MTCH | CRVL | MKL | SAH | UHS | USFD | WMS | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO | 1.00 | 0.06 | 0.43 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.23 |
SR | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
MTCH | 0.43 | 0.08 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.27 |
CRVL | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
MKL | 0.16 | 0.33 | 0.20 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
SAH | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.48 |
UHS | 0.15 | 0.30 | 0.18 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.41 |
USFD | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.40 |
WMS | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.45 |
R | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 1.00 |