ESG-нейтральный портфель
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG-нейтральный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 10.67% | N/A |
| ESG-нейтральный портфель | -1.72% | 10.22% | 14.55% | 22.89% | 14.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UHS Universal Health Services, Inc. | -2.25% | 3.89% | -9.45% | 39.26% | 10.66% | N/A |
SAH Sonic Automotive, Inc. | -4.52% | -3.48% | 1.48% | 14.99% | 16.66% | N/A |
SR Spire Inc. | 0.88% | -13.70% | -12.34% | -10.22% | 0.03% | N/A |
CRVL CorVel Corporation | -10.59% | 2.16% | 31.25% | 34.72% | 35.89% | N/A |
R Ryder System, Inc. | 8.07% | 25.51% | 26.86% | 59.63% | 43.13% | N/A |
MKL Markel Corporation | 4.01% | 25.51% | 15.84% | 38.54% | 17.24% | N/A |
USFD US Foods Holding Corp. | -0.52% | 13.36% | 16.99% | 48.07% | 23.73% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | 0.22% | -3.56% | 21.10% | -12.98% | -34.14% | N/A |
MTCH Match Group, Inc. | -7.53% | 2.64% | -0.55% | -12.77% | -25.31% | N/A |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.55% | 44.96% | 41.17% | -5.27% | 30.75% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TWLO | SR | MTCH | CRVL | SAH | MKL | UHS | WMS | USFD | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | 1.00 | -0.01 | 0.53 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
| SR | -0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| MTCH | 0.53 | 0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.42 | 0.35 | 0.34 |
| CRVL | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| SAH | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| MKL | 0.13 | 0.35 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.44 |
| UHS | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| WMS | 0.35 | 0.22 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.51 |
| USFD | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.51 |
| R | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG-нейтральный портфель | 1.08% | 1.04% | 0.92% | 1.00% | 1.33% | 1.25% | 0.89% | 0.93% | 0.94% | 0.74% | 0.84% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.43% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.35% | 0.28% | 0.26% | 1.29% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 2.32% | 2.13% | 0.97% | 1.09% | 1.37% | 1.89% | 1.19% | 0.97% | 0.55% | 0.42% | 0.46% | 0.54% |
SR Spire Inc. | 4.93% | 4.17% | 4.35% | 4.40% | 3.34% | 3.68% | 3.51% | 3.93% | 4.12% | 4.54% | 5.30% | 6.33% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 2.48% | 2.93% | 2.91% | 3.93% | 4.64% | 5.25% | 2.63% | 2.88% | 3.55% | 2.01% | 2.36% | 3.29% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTCH Match Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.45% | 0.58% | 0.31% | 0.44% | 3.53% | 1.32% | 1.18% | 1.18% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 1.09 | ||||
SAH Sonic Automotive, Inc. | 0.25 | ||||
SR Spire Inc. | -0.47 | ||||
CRVL CorVel Corporation | 1.07 | ||||
R Ryder System, Inc. | 1.49 | ||||
MKL Markel Corporation | 1.53 | ||||
USFD US Foods Holding Corp. | 1.37 | ||||
TWLO Twilio Inc. | -0.27 | ||||
MTCH Match Group, Inc. | -0.43 | ||||
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -0.23 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESG-нейтральный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.98% | 22 окт. 2021 г. | 233 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -8.5% | 21 янв. 2021 г. | 5 | 27 янв. 2021 г. | 6 | 4 февр. 2021 г. | 11 |
| -8.15% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 7 | 5 окт. 2020 г. | 22 |
| -7.53% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 12 | 12 апр. 2021 г. | 19 |
| -6.66% | 26 окт. 2020 г. | 5 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность ESG-нейтральный портфель составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.