PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ESG-нейтральный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UHS 10%SAH 10%SR 10%CRVL 10%R 10%MKL 10%USFD 10%TWLO 10%MTCH 10%WMS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRVL
CorVel Corporation
Financial Services
10%
MKL
Markel Corporation
Financial Services
10%
MTCH
Match Group, Inc.
Communication Services
10%
R
Ryder System, Inc.
Industrials
10%
SAH
Sonic Automotive, Inc.
Consumer Cyclical
10%
SR
Spire Inc.
Utilities
10%
TWLO
Twilio Inc.
Communication Services
10%
UHS
Universal Health Services, Inc.
Healthcare
10%
USFD
US Foods Holding Corp.
Consumer Defensive
10%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
Industrials
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESG-нейтральный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.73%
15.83%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
ESG-нейтральный портфель15.88%-1.39%14.73%40.86%16.54%N/A
UHS
Universal Health Services, Inc.
35.51%-10.44%21.05%67.06%8.97%7.56%
SAH
Sonic Automotive, Inc.
6.43%-0.37%2.84%26.57%14.84%10.56%
SR
Spire Inc.
7.32%-3.92%6.94%23.12%-1.18%6.22%
CRVL
CorVel Corporation
24.38%-4.03%28.73%62.45%31.30%24.54%
R
Ryder System, Inc.
28.42%-0.23%20.48%56.50%28.88%8.34%
MKL
Markel Corporation
10.18%-0.30%7.27%7.36%5.98%8.54%
USFD
US Foods Holding Corp.
36.18%2.79%23.06%64.12%9.32%N/A
TWLO
Twilio Inc.
-6.04%10.25%19.05%41.42%-5.91%N/A
MTCH
Match Group, Inc.
1.21%-2.30%19.86%8.52%-12.77%7.24%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
8.12%-5.40%-3.23%42.31%33.36%22.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESG-нейтральный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.32%3.15%5.42%-4.91%3.16%-1.13%11.49%2.22%0.32%15.88%
202314.97%-3.28%-2.94%-2.14%0.55%8.52%3.90%0.49%-5.94%-4.42%8.78%10.00%29.45%
2022-7.41%2.11%0.14%-11.52%1.90%-11.66%9.05%-2.91%-10.23%9.09%4.58%-5.67%-22.88%
2021-2.94%11.68%1.92%7.41%-0.73%1.49%2.64%-1.42%0.11%-1.10%-4.04%5.73%21.51%
20201.88%-11.46%-23.87%19.21%14.61%8.20%7.90%6.39%-2.59%3.10%16.25%7.06%45.67%
201911.71%3.34%0.58%8.01%-2.90%10.26%3.63%0.61%-0.29%-1.04%1.25%3.44%44.68%
20184.08%1.61%4.35%0.54%4.43%1.07%1.70%10.69%0.56%-8.74%5.60%-8.24%17.23%
20173.76%1.07%-0.54%2.28%-3.81%1.77%1.01%3.02%3.93%2.42%3.22%-0.84%18.41%
20161.64%2.56%-1.21%5.73%-8.60%4.21%1.21%4.96%

Комиссия

Комиссия ESG-нейтральный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESG-нейтральный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESG-нейтральный портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESG-нейтральный портфель, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UHS
Universal Health Services, Inc.
2.433.041.443.1015.35
SAH
Sonic Automotive, Inc.
0.561.141.131.062.42
SR
Spire Inc.
1.211.811.220.874.13
CRVL
CorVel Corporation
2.132.801.363.639.32
R
Ryder System, Inc.
2.243.041.395.2715.60
MKL
Markel Corporation
0.400.621.110.591.77
USFD
US Foods Holding Corp.
2.983.581.524.4920.05
TWLO
Twilio Inc.
1.121.571.230.472.19
MTCH
Match Group, Inc.
0.230.591.080.100.69
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
1.292.081.241.504.90

Коэффициент Шарпа

ESG-нейтральный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42
3.43
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESG-нейтральный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESG-нейтральный портфель0.95%1.00%1.01%0.87%0.92%1.21%1.55%0.75%0.77%0.75%0.57%0.62%
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.39%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%0.25%
SAH
Sonic Automotive, Inc.
2.04%2.06%2.09%0.93%1.04%1.29%1.74%1.08%0.87%0.49%0.37%0.41%
SR
Spire Inc.
4.68%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%3.77%
CRVL
CorVel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.
2.03%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%1.76%
MKL
Markel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFD
US Foods Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTCH
Match Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.40%0.38%0.57%0.31%0.43%3.47%1.24%1.09%1.08%0.76%0.17%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.83%
-0.54%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESG-нейтральный портфель показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ESG-нейтральный портфель составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.97%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.123
-31.98%22 окт. 2021 г.23326 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.606
-19.5%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.126
-13.55%29 сент. 2016 г.263 нояб. 2016 г.5525 янв. 2017 г.81
-9.59%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1814 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESG-нейтральный портфель составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.13%
2.71%
ESG-нейтральный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TWLOSRMTCHCRVLMKLSAHUHSUSFDWMSR
TWLO1.000.060.430.220.160.180.150.220.300.22
SR0.061.000.080.310.330.240.300.270.240.23
MTCH0.430.081.000.220.200.210.180.260.320.27
CRVL0.220.310.221.000.350.290.370.310.340.34
MKL0.160.330.200.351.000.300.350.360.350.38
SAH0.180.240.210.290.301.000.360.370.400.48
UHS0.150.300.180.370.350.361.000.390.350.41
USFD0.220.270.260.310.360.370.391.000.350.40
WMS0.300.240.320.340.350.400.350.351.000.45
R0.220.230.270.340.380.480.410.400.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.