PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Taiwan No. 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Taiwan No. 1

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Firstrade

Распределение активов

VGIT 10%BWX 10%VGK 30%VTI 17.5%VPL 12.5%VBR 5%EFV 5%AVUV 5%VSS 2.5%SSO 2.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
5%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
10%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
2.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
5%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities
30%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities
12.50%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
2.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taiwan No. 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.32%
15.83%
Taiwan No. 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Taiwan No. 19.48%-2.54%8.38%25.34%7.69%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.25%1.38%16.53%40.84%14.84%12.66%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		8.21%-4.11%5.87%25.18%7.23%5.63%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		5.06%-4.72%4.20%18.90%4.45%4.83%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.31%0.05%12.42%35.24%10.94%9.09%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		6.10%-4.22%6.43%23.08%5.24%4.66%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.34%-3.72%6.68%22.87%6.46%4.15%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		42.49%2.15%31.41%83.18%22.63%20.26%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		2.04%-2.17%4.65%7.98%-0.15%1.21%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-3.03%-5.02%4.25%7.94%-3.99%-1.55%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.85%-0.29%9.20%31.46%14.82%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taiwan No. 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.90%2.52%3.23%-3.62%4.46%-0.63%3.44%2.14%1.35%9.48%
20237.58%-2.84%1.87%1.70%-2.68%4.69%3.25%-3.04%-3.97%-2.91%8.25%5.76%17.89%
2022-3.84%-2.34%0.18%-6.77%1.47%-8.23%5.94%-5.05%-8.96%6.43%9.41%-2.85%-15.40%
2021-0.29%2.77%2.57%3.39%2.39%-0.35%0.87%1.50%-3.44%3.49%-3.02%3.60%13.96%
2020-2.05%-6.50%-13.35%7.99%4.75%2.73%3.32%4.78%-2.53%-2.06%12.21%4.82%12.09%
2019-0.05%2.60%1.50%3.06%7.27%

Комиссия

Комиссия Taiwan No. 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Taiwan No. 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Taiwan No. 1, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Taiwan No. 1, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Taiwan No. 1, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Taiwan No. 1, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Taiwan No. 1, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Taiwan No. 1, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Taiwan No. 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Taiwan No. 1, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Taiwan No. 1, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Taiwan No. 1, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Taiwan No. 1, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Taiwan No. 1, с текущим значением в 16.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.504.601.653.3222.61
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.072.901.351.9112.29
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		1.351.901.241.057.20
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.233.121.392.4512.74
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.832.571.331.0111.39
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		2.002.741.343.1912.76
SSO
ProShares Ultra S&P 500		3.734.281.602.8123.00
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.482.211.270.515.18
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		0.831.281.150.231.68
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.572.271.282.737.86

Коэффициент Шарпа

Taiwan No. 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.45
3.43
Taiwan No. 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Taiwan No. 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Taiwan No. 12.54%2.51%2.37%2.22%1.74%2.43%2.68%1.99%2.23%2.16%2.77%2.12%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.98%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.08%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		2.86%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.50%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.72%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.48%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.87%1.63%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.86%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.85%
-0.54%
Taiwan No. 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Taiwan No. 1 показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Taiwan No. 1 составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.97%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-26.56%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.580
-6.14%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.76%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.63%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Taiwan No. 1 составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.35%
2.71%
Taiwan No. 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGITBWXAVUVSSOVBRVPLVTIVGKEFVVSS
VGIT1.000.64-0.12-0.03-0.080.03-0.030.01-0.050.03
BWX0.641.000.180.230.210.380.240.390.360.42
AVUV-0.120.181.000.730.970.680.770.700.760.73
SSO-0.030.230.731.000.800.770.990.790.730.80
VBR-0.080.210.970.801.000.710.840.750.780.77
VPL0.030.380.680.770.711.000.780.820.880.90
VTI-0.030.240.770.990.840.781.000.800.750.82
VGK0.010.390.700.790.750.820.801.000.930.92
EFV-0.050.360.760.730.780.880.750.931.000.89
VSS0.030.420.730.800.770.900.820.920.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.