Taiwan No. 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Taiwan No. 1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Firstrade

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	5%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	10%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	2.50%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	5%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	30%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	12.50%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	17.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Taiwan No. 1	6.50%	8.73%	3.24%	8.56%	11.12%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.75%	7.98%	-5.68%	9.17%	15.27%	11.77%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	17.21%	11.40%	13.20%	11.08%	13.55%	5.92%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	8.40%	12.24%	4.24%	6.61%	8.35%	4.78%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-5.66%	9.67%	-11.19%	0.89%	15.95%	7.75%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	7.61%	11.98%	4.62%	7.77%	9.83%	4.36%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	17.65%	12.05%	14.58%	16.24%	15.16%	4.93%
SSO ProShares Ultra S&P 500	-11.10%	14.71%	-15.07%	8.77%	24.43%	17.91%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.17%	0.55%	2.79%	6.40%	-0.96%	1.32%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	7.17%	1.66%	4.44%	6.84%	-2.58%	-0.61%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-10.04%	11.04%	-15.40%	-4.81%	20.92%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taiwan No. 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.42%	0.99%	-1.33%	1.99%	1.33%								6.50%
2024	-0.90%	2.52%	3.23%	-3.62%	4.46%	-0.63%	3.44%	2.14%	1.35%	-3.70%	2.33%	-3.50%	6.82%
2023	7.58%	-2.84%	1.87%	1.70%	-2.68%	4.69%	3.25%	-3.04%	-3.97%	-2.91%	8.25%	5.76%	17.89%
2022	-3.84%	-2.34%	0.18%	-6.77%	1.47%	-8.23%	5.94%	-5.05%	-8.96%	6.43%	9.41%	-2.85%	-15.40%
2021	-0.29%	2.77%	2.57%	3.39%	2.39%	-0.35%	0.87%	1.50%	-3.44%	3.49%	-3.02%	3.60%	13.96%
2020	-2.05%	-6.50%	-13.35%	7.99%	4.75%	2.73%	3.32%	4.78%	-2.53%	-2.06%	12.21%	4.82%	12.09%
2019									-0.05%	2.60%	1.50%	3.06%	7.27%

Комиссия

Комиссия Taiwan No. 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO

ProShares Ultra S&P 500

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

BWX

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Taiwan No. 1 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.47	0.83	1.12	0.51	1.94
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.66	1.13	1.15	0.91	2.56
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	0.33	0.56	1.07	0.35	1.04
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.03	0.28	1.04	0.08	0.25
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.46	0.81	1.11	0.47	1.71
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	1.00	1.49	1.21	1.26	4.20
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.24	0.64	1.09	0.29	1.03
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.35	2.06	1.24	0.53	3.24
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	0.70	1.12	1.13	0.21	1.30
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.21	-0.05	0.99	-0.14	-0.38

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Taiwan No. 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.61
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Taiwan No. 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.59%	2.79%	2.51%	2.38%	2.22%	1.75%	2.44%	2.68%	1.99%	2.23%	2.16%	2.77%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.35%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.99%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	3.09%	3.15%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.85%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%	2.69%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.27%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.20%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%	2.67%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.97%	4.67%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.27%	3.59%	4.87%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.95%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.74%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	1.88%	1.99%	1.63%	1.23%	1.00%	0.95%	1.16%	1.17%	0.46%	0.00%	0.00%	1.77%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.84%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Taiwan No. 1 показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Taiwan No. 1 составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.97%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-26.56%	9 нояб. 2021 г.	222	27 сент. 2022 г.	358	1 мар. 2024 г.	580
-11.56%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	52
-6.19%	27 сент. 2024 г.	73	13 янв. 2025 г.	22	13 февр. 2025 г.	95
-6.14%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VGIT	BWX	AVUV	VBR	VPL	EFV	SSO	VGK	VTI	VSS	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	0.21	0.73	0.80	0.76	0.71	1.00	0.77	0.99	0.78	0.88
VGIT	-0.03	1.00	0.63	-0.12	-0.07	0.03	-0.03	-0.03	0.02	-0.03	0.04	0.05
BWX	0.21	0.63	1.00	0.17	0.20	0.38	0.36	0.21	0.39	0.22	0.42	0.40
AVUV	0.73	-0.12	0.17	1.00	0.97	0.67	0.74	0.73	0.69	0.77	0.72	0.81
VBR	0.80	-0.07	0.20	0.97	1.00	0.71	0.76	0.80	0.73	0.84	0.76	0.86
VPL	0.76	0.03	0.38	0.67	0.71	1.00	0.88	0.76	0.82	0.77	0.89	0.89
EFV	0.71	-0.03	0.36	0.74	0.76	0.88	1.00	0.71	0.93	0.72	0.89	0.92
SSO	1.00	-0.03	0.21	0.73	0.80	0.76	0.71	1.00	0.77	0.99	0.78	0.88
VGK	0.77	0.02	0.39	0.69	0.73	0.82	0.93	0.77	1.00	0.78	0.91	0.95
VTI	0.99	-0.03	0.22	0.77	0.84	0.77	0.72	0.99	0.78	1.00	0.80	0.90
VSS	0.78	0.04	0.42	0.72	0.76	0.89	0.89	0.78	0.91	0.80	1.00	0.94
Portfolio	0.88	0.05	0.40	0.81	0.86	0.89	0.92	0.88	0.95	0.90	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Taiwan No. 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество