Taiwan No. 1
Firstrade
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Taiwan No. 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.34% | -3.40% | 4.82% | 15.62% | 14.74% | 10.75% |
| Taiwan No. 1 | 3.34% | -0.23% | 0.43% | 10.18% | 9.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.45% | -3.30% | 4.29% | 15.76% | 15.71% | 12.10% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.00% | 3.64% | -0.21% | 10.80% | 9.40% | 5.60% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.79% | 1.53% | -2.96% | 2.71% | 6.47% | 4.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.17% | -4.49% | -0.32% | 9.49% | 12.83% | 8.25% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.17% | 0.92% | -3.35% | 5.84% | 6.14% | 4.30% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 9.34% | 4.61% | 2.68% | 15.08% | 9.75% | 4.52% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -1.51% | -6.05% | 5.02% | 25.46% | 24.09% | 18.94% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.11% | 1.65% | 0.36% | 4.85% | -0.59% | 1.23% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.59% | 1.30% | -4.20% | -0.34% | -4.30% | -1.14% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -4.53% | -6.87% | -3.11% | 5.19% | 17.96% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taiwan No. 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.62% | 3.34% | |||||||||||
| 2024 | -0.78% | 2.97% | 3.51% | -3.85% | 4.83% | -0.43% | 3.47% | 2.06% | 1.37% | -3.43% | 3.11% | -3.72% | 8.93% |
| 2023 | 7.85% | -2.74% | 1.57% | 1.75% | -2.66% | 5.15% | 3.53% | -3.10% | -4.14% | -3.07% | 8.61% | 6.00% | 19.08% |
| 2022 | -4.16% | -2.45% | 0.62% | -7.12% | 1.46% | -8.67% | 6.41% | -4.99% | -9.21% | 6.99% | 9.06% | -3.29% | -16.13% |
| 2021 | -0.30% | 2.82% | 2.67% | 3.53% | 2.40% | -0.24% | 0.88% | 1.69% | -3.59% | 3.91% | -3.04% | 3.82% | 15.13% |
| 2020 | -2.10% | -6.64% | -13.57% | 7.46% | 4.56% | 2.67% | 3.33% | 4.70% | -2.46% | -2.12% | 11.99% | 4.77% | 10.45% |
| 2019 | -0.05% | 2.60% | 1.50% | 3.06% | 7.27% |
Комиссия
Комиссия Taiwan No. 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Taiwan No. 1 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 7.42 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.79 | 1.16 | 1.14 | 0.95 | 2.21 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.18 | 0.36 | 1.04 | 0.25 | 0.57 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.66 | 1.04 | 1.13 | 1.09 | 2.56 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.45 | 0.69 | 1.09 | 0.40 | 1.43 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.21 | 1.66 | 1.21 | 1.66 | 4.07 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.58 | 5.95 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.15 | 1.69 | 1.20 | 0.41 | 2.58 |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -0.04 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.06 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.30 | 0.59 | 1.07 | 0.46 | 1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taiwan No. 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 2.79% | 2.51% | 2.38% | 2.22% | 1.75% | 2.44% | 2.68% | 1.99% | 2.23% | 2.16% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.28% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.03% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.00% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.40% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.27% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.86% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.65% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.97% | 1.99% | 1.62% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Taiwan No. 1 показал максимальную просадку в 30.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Taiwan No. 1 составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.5% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -26.88% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -6.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.34% | 27 сент. 2024 г. | 72 | 10 янв. 2025 г. | 18 | 6 февр. 2025 г. | 90 |
| -4.92% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Taiwan No. 1 составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | BWX | AVUV | SSO | VBR | VPL | VTI | EFV | VGK | VSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.65 | -0.11 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| BWX | 0.65 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| AVUV | -0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.72 | 0.97 | 0.67 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.72 |
| SSO | -0.02 | 0.23 | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.99 | 0.72 | 0.77 | 0.79 |
| VBR | -0.06 | 0.22 | 0.97 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.76 |
| VPL | 0.04 | 0.39 | 0.67 | 0.76 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.89 |
| VTI | -0.02 | 0.24 | 0.77 | 0.99 | 0.83 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.81 |
| EFV | -0.03 | 0.37 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.87 | 0.73 | 1.00 | 0.93 | 0.89 |
| VGK | 0.03 | 0.40 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.91 |
| VSS | 0.05 | 0.43 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |