PortfoliosLab logo

Sep Retirement Port

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sep Retirement Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.85%
5.56%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sep Retirement Port на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 5.65% с начала года и доходность в 6.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.18%9.94%3.67%1.06%9.08%9.37%
Sep Retirement Port 0.98%5.65%1.32%-0.70%6.84%6.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.42%10.75%4.56%2.78%10.98%11.30%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-0.94%-0.65%-4.28%-1.72%9.89%9.85%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
5.34%15.25%6.64%1.20%11.68%12.88%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
-1.75%8.70%5.83%3.27%3.23%3.48%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.98%3.64%0.81%-6.54%-0.27%0.47%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-0.91%0.49%-5.00%-3.27%5.99%6.81%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.05%-1.15%-8.02%-8.02%3.78%5.54%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-0.99%0.12%-4.46%-12.60%4.22%3.76%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
0.12%3.99%2.04%-0.30%2.86%2.54%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.16%3.74%0.81%0.21%0.95%1.18%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.22%2.95%0.79%-1.83%0.91%0.61%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
-0.63%2.19%1.77%0.49%1.38%1.12%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IAGGISTBAGGUSRTIEMGUSHYIEFAIJRSPYGDGROIJHIVV
IAGG1.000.540.710.16-0.040.15-0.02-0.050.03-0.02-0.03-0.01
ISTB0.541.000.740.180.060.250.080.020.080.040.030.05
AGG0.710.741.000.170.010.220.01-0.060.06-0.02-0.040.01
USRT0.160.180.171.000.400.530.530.620.560.640.660.63
IEMG-0.040.060.010.401.000.580.790.600.670.630.650.70
USHY0.150.250.220.530.581.000.660.610.690.670.660.72
IEFA-0.020.080.010.530.790.661.000.730.750.790.780.82
IJR-0.050.02-0.060.620.600.610.731.000.700.820.960.81
SPYG0.030.080.060.560.670.690.750.701.000.820.770.96
DGRO-0.020.04-0.020.640.630.670.790.820.821.000.880.93
IJH-0.030.03-0.040.660.650.660.780.960.770.881.000.88
IVV-0.010.050.010.630.700.720.820.810.960.930.881.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Sep Retirement Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.01
0.10
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sep Retirement Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sep Retirement Port 3.13%2.49%2.04%2.37%2.97%3.51%2.16%2.31%2.29%1.94%1.76%1.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.90%1.67%1.23%1.63%2.09%2.37%1.92%2.25%2.58%2.13%2.14%2.54%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.97%2.35%1.99%2.41%2.39%2.70%2.30%2.63%2.99%1.18%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.20%1.03%0.63%0.92%1.41%1.58%1.50%1.68%1.72%1.53%1.61%2.08%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.49%2.70%3.40%2.01%3.45%3.88%2.96%3.52%3.21%3.88%2.79%0.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.71%3.14%1.97%3.39%3.06%2.67%2.65%3.01%2.81%2.20%0.29%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.07%1.69%1.21%1.32%1.71%1.84%1.29%1.75%1.75%1.52%1.49%1.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.79%1.42%1.56%1.15%1.51%1.68%1.30%1.33%1.65%1.38%1.14%1.91%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.10%3.49%2.36%3.32%3.69%6.48%4.15%4.97%4.66%4.67%5.37%5.04%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
8.98%6.26%5.53%6.09%7.18%8.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
2.19%2.27%1.18%2.01%2.96%3.28%1.94%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.38%2.18%1.83%2.25%2.90%3.27%2.64%2.79%2.92%2.93%2.91%3.77%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.13%2.04%1.74%2.30%2.94%2.84%2.33%2.19%1.86%1.27%0.73%0.11%

Комиссия

Комиссия Sep Retirement Port составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-11.37%
-12.00%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sep Retirement Port с января 2010 показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.95%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.133
-21.67%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-12.88%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.121
-7.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность Sep Retirement Port составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.64%
3.68%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля