Sep Retirement Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sep Retirement Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Sep Retirement Port | 8.80% | 0.89% | 8.04% | 14.21% | 8.69% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 14.14% | 12.60% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 11.24% | 11.62% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 18.87% | -4.25% | 13.81% | 25.36% | 15.26% | 14.34% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.56% | 4.61% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.18% | -1.22% | 8.64% | 6.43% | 3.37% | 2.40% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 9.60% | 3.85% | 10.23% | 13.94% | 10.50% | 9.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.48% | 9.76% | 9.77% | 13.53% | 9.52% | 9.48% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.57% | 5.98% | 6.88% | 9.38% | 4.45% | 5.98% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 4.61% | 1.66% | 4.15% | 11.60% | 3.80% | N/A |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.31% | 1.04% | 2.39% | 6.27% | 0.24% | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.45% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2.22% | 1.04% | 2.28% | 6.05% | 1.37% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sep Retirement Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.15% | 3.02% | 2.54% | -3.44% | 3.71% | 1.92% | 8.80% | ||||||
2023 | 5.61% | -2.53% | 1.93% | 0.99% | -0.98% | 4.44% | 2.55% | -1.60% | -3.81% | -2.33% | 7.19% | 4.98% | 16.89% |
2022 | -4.51% | -2.16% | 1.68% | -6.27% | -0.12% | -6.57% | 7.24% | -4.02% | -7.76% | 5.34% | 5.46% | -4.04% | -15.89% |
2021 | -0.33% | 1.87% | 3.09% | 3.78% | 0.71% | 1.49% | 1.81% | 1.91% | -3.46% | 4.47% | -0.86% | 3.79% | 19.54% |
2020 | -0.03% | -5.62% | -11.40% | 8.85% | 3.62% | 1.85% | 4.32% | 3.93% | -2.55% | -1.36% | 8.57% | 3.29% | 12.22% |
2019 | 6.50% | 2.33% | 1.56% | 2.40% | -3.68% | 4.64% | 0.79% | -0.37% | 1.55% | 1.45% | 1.71% | 2.05% | 22.66% |
2018 | 2.80% | -3.17% | -0.74% | 0.17% | 1.91% | 0.57% | 2.36% | 2.11% | -0.08% | -4.91% | 1.77% | -5.75% | -3.37% |
2017 | 0.49% | 1.97% | 0.71% | 3.19% |
Комиссия
Комиссия Sep Retirement Port составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sep Retirement Port среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.31 | 1.72 | 6.86 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.45 | 2.11 | 1.25 | 1.19 | 4.29 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.63 | 2.26 | 1.29 | 1.17 | 8.85 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 0.54 | 2.17 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.68 | 1.08 | 0.19 | 1.10 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.75 | 2.58 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.70 | 1.17 | 1.13 | 0.53 | 2.09 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.41 | 0.72 | 1.08 | 0.24 | 1.13 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.03 | 3.17 | 1.39 | 1.31 | 10.75 |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.39 | 2.20 | 1.24 | 0.53 | 6.73 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2.07 | 3.28 | 1.40 | 0.98 | 12.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sep Retirement Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep Retirement Port | 2.65% | 2.68% | 2.47% | 1.95% | 2.22% | 2.69% | 3.08% | 1.89% | 2.00% | 1.94% | 1.59% | 1.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.08% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.72% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.51% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.44% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sep Retirement Port показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Sep Retirement Port составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.95% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 133 |
-21.67% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
-12.88% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
-7.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
-6.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sep Retirement Port составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAGG | AGG | ISTB | IEMG | USRT | IJR | USHY | SPYG | IEFA | DGRO | IJH | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
AGG | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.06 | 0.22 | 0.02 | 0.33 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
ISTB | 0.60 | 0.79 | 1.00 | 0.10 | 0.22 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
IEMG | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 1.00 | 0.41 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.70 |
USRT | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 1.00 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.68 | 0.62 |
IJR | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 0.96 | 0.79 |
USHY | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
SPYG | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.66 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.95 |
IEFA | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.79 | 0.54 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
DGRO | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.63 | 0.66 | 0.82 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
IJH | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.64 | 0.68 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.86 |
IVV | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 0.70 | 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.86 | 1.00 |