Sep Retirement Port
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sep Retirement Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sep Retirement Port на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 5.65% с начала года и доходность в 6.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.18% | 9.94% | 3.67% | 1.06% | 9.08% | 9.37% |
| Sep Retirement Port | 0.98% | 5.65% | 1.32% | -0.70% | 6.84% | 6.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.42% | 10.75% | 4.56% | 2.78% | 10.98% | 11.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.94% | -0.65% | -4.28% | -1.72% | 9.89% | 9.85% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 5.34% | 15.25% | 6.64% | 1.20% | 11.68% | 12.88% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | -1.75% | 8.70% | 5.83% | 3.27% | 3.23% | 3.48% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.98% | 3.64% | 0.81% | -6.54% | -0.27% | 0.47% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.91% | 0.49% | -5.00% | -3.27% | 5.99% | 6.81% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.05% | -1.15% | -8.02% | -8.02% | 3.78% | 5.54% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -0.99% | 0.12% | -4.46% | -12.60% | 4.22% | 3.76% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.12% | 3.99% | 2.04% | -0.30% | 2.86% | 2.54% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.16% | 3.74% | 0.81% | 0.21% | 0.95% | 1.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.22% | 2.95% | 0.79% | -1.83% | 0.91% | 0.61% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.63% | 2.19% | 1.77% | 0.49% | 1.38% | 1.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IAGG | ISTB | AGG | USRT | IEMG | USHY | IEFA | IJR | SPYG | DGRO | IJH | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAGG | 1.00 | 0.54 | 0.71 | 0.16 | -0.04 | 0.15 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| ISTB | 0.54 | 1.00 | 0.74 | 0.18 | 0.06 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| AGG | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | -0.06 | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
| USRT | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| IEMG | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.40 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.70 |
| USHY | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.72 |
| IEFA | -0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.53 | 0.79 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.82 |
| IJR | -0.05 | 0.02 | -0.06 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.96 | 0.81 |
| SPYG | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.56 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.96 |
| DGRO | -0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| IJH | -0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.88 |
| IVV | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.81 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sep Retirement Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep Retirement Port | 3.13% | 2.49% | 2.04% | 2.37% | 2.97% | 3.51% | 2.16% | 2.31% | 2.29% | 1.94% | 1.76% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.90% | 1.67% | 1.23% | 1.63% | 2.09% | 2.37% | 1.92% | 2.25% | 2.58% | 2.13% | 2.14% | 2.54% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.97% | 2.35% | 1.99% | 2.41% | 2.39% | 2.70% | 2.30% | 2.63% | 2.99% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.20% | 1.03% | 0.63% | 0.92% | 1.41% | 1.58% | 1.50% | 1.68% | 1.72% | 1.53% | 1.61% | 2.08% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.49% | 2.70% | 3.40% | 2.01% | 3.45% | 3.88% | 2.96% | 3.52% | 3.21% | 3.88% | 2.79% | 0.44% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.61% | 2.71% | 3.14% | 1.97% | 3.39% | 3.06% | 2.67% | 2.65% | 3.01% | 2.81% | 2.20% | 0.29% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.07% | 1.69% | 1.21% | 1.32% | 1.71% | 1.84% | 1.29% | 1.75% | 1.75% | 1.52% | 1.49% | 1.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.79% | 1.42% | 1.56% | 1.15% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.33% | 1.65% | 1.38% | 1.14% | 1.91% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.10% | 3.49% | 2.36% | 3.32% | 3.69% | 6.48% | 4.15% | 4.97% | 4.66% | 4.67% | 5.37% | 5.04% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.98% | 6.26% | 5.53% | 6.09% | 7.18% | 8.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.19% | 2.27% | 1.18% | 2.01% | 2.96% | 3.28% | 1.94% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.38% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.27% | 2.64% | 2.79% | 2.92% | 2.93% | 2.91% | 3.77% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.13% | 2.04% | 1.74% | 2.30% | 2.94% | 2.84% | 2.33% | 2.19% | 1.86% | 1.27% | 0.73% | 0.11% |
Комиссия
Комиссия Sep Retirement Port составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.18 | ||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.09 | ||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.12 | ||||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.22 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.29 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.08 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.27 | ||||
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -0.51 | ||||
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.03 | ||||
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | -0.05 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.26 | ||||
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sep Retirement Port с января 2010 показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.95% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 133 |
| -21.67% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.88% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -7.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -6.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность Sep Retirement Port составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.