Sep Retirement Port

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sep Retirement Port

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	2%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	2%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	Total Bond Market	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sep Retirement Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Sep Retirement Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Sep Retirement Port	-0.40%	9.94%	-2.10%	9.52%	10.64%	N/A
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-3.33%	13.74%	-4.58%	10.62%	15.86%	12.38%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.61%	9.85%	-3.82%	8.54%	13.53%	11.22%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	-4.07%	17.22%	-3.28%	15.85%	16.22%	14.29%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	13.09%	17.18%	7.89%	11.05%	11.58%	5.69%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5.65%	15.56%	-1.49%	7.17%	7.56%	3.47%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-5.10%	15.27%	-9.51%	0.82%	13.67%	8.54%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-9.77%	14.45%	-15.05%	-2.29%	12.11%	7.53%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	-1.29%	11.83%	-5.33%	13.25%	9.43%	5.70%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	1.51%	4.00%	1.24%	7.89%	6.14%	N/A
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.38%	0.84%	2.17%	5.87%	0.63%	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.10%	0.29%	1.25%	5.38%	-0.81%	1.51%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.16%	0.46%	2.44%	6.34%	1.50%	2.03%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sep Retirement Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.17%	0.03%	-3.31%	-0.31%	1.09%								-0.40%
2024	0.15%	3.02%	2.54%	-3.44%	3.71%	1.92%	2.58%	2.31%	1.86%	-1.53%	3.99%	-2.69%	15.03%
2023	5.61%	-2.53%	1.93%	0.99%	-0.98%	4.44%	2.55%	-1.60%	-3.81%	-2.33%	7.19%	4.98%	16.89%
2022	-4.51%	-2.16%	1.68%	-6.27%	-0.12%	-6.57%	7.24%	-4.02%	-7.76%	5.34%	5.46%	-4.04%	-15.89%
2021	-0.33%	1.87%	3.09%	3.78%	0.71%	1.49%	1.81%	1.91%	-3.46%	4.47%	-0.86%	3.78%	19.53%
2020	-0.03%	-5.62%	-11.40%	8.85%	3.62%	1.85%	4.32%	3.93%	-2.55%	-1.36%	8.57%	3.29%	12.22%
2019	6.50%	2.33%	1.56%	2.40%	-3.68%	4.64%	0.79%	-0.37%	1.55%	1.45%	1.71%	2.05%	22.66%
2018	2.80%	-3.17%	-0.74%	0.17%	1.91%	0.57%	2.36%	2.11%	-0.08%	-4.91%	1.77%	-5.75%	-3.36%
2017										0.49%	1.97%	0.71%	3.19%

Комиссия

Комиссия Sep Retirement Port составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IAGG

iShares Core International Aggregate Bond ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

ISTB

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sep Retirement Port составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55	0.90	1.13	0.57	2.23
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.58	0.96	1.14	0.66	2.64
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.65	1.03	1.15	0.71	2.40
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.63	1.02	1.14	0.81	2.38
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.39	0.63	1.08	0.28	1.10
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.04	0.21	1.03	0.03	0.10
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.10	0.03	1.00	-0.08	-0.24
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	0.73	1.08	1.14	0.68	2.33
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	1.43	2.05	1.30	1.67	8.58
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.80	2.80	1.34	1.05	10.34
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.01	1.46	1.17	0.44	2.56
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.77	4.33	1.55	3.43	12.16

Sep Retirement Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sep Retirement Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sep Retirement Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.76%	2.75%	2.68%	2.47%	1.95%	2.22%	2.70%	3.08%	1.89%	2.00%	1.94%	1.59%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.37%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.28%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.64%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.36%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.07%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.03%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.41%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.28%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	2.85%	2.85%	3.18%	3.47%	2.27%	3.12%	3.34%	5.66%	3.43%	3.98%	3.59%	3.46%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.84%	6.89%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	4.22%	4.28%	3.55%	2.28%	1.16%	1.95%	2.82%	3.02%	1.74%	1.56%	0.13%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.83%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	3.96%	3.83%	2.97%	2.01%	1.63%	2.20%	2.75%	2.57%	2.06%	1.90%	1.58%	1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sep Retirement Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sep Retirement Port показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Sep Retirement Port составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.95%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	108	25 авг. 2020 г.	133
-21.67%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	527
-12.88%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	121
-12.5%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.22%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	115	25 июл. 2018 г.	124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sep Retirement Port составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sep Retirement Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAGG	AGG	ISTB	IEMG	USRT	USHY	IJR	IEFA	SPYG	DGRO	IJH	IVV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	0.07	0.09	0.69	0.61	0.70	0.79	0.79	0.95	0.90	0.86	1.00	0.97
IAGG	0.05	1.00	0.74	0.60	0.02	0.19	0.25	0.02	0.06	0.07	0.03	0.03	0.05	0.12
AGG	0.07	0.74	1.00	0.80	0.06	0.23	0.34	0.03	0.10	0.09	0.05	0.04	0.07	0.16
ISTB	0.09	0.60	0.80	1.00	0.10	0.22	0.35	0.07	0.15	0.10	0.08	0.08	0.09	0.18
IEMG	0.69	0.02	0.06	0.10	1.00	0.40	0.57	0.59	0.79	0.65	0.61	0.64	0.69	0.71
USRT	0.61	0.19	0.23	0.22	0.40	1.00	0.54	0.64	0.54	0.51	0.66	0.67	0.61	0.73
USHY	0.70	0.25	0.34	0.35	0.57	0.54	1.00	0.63	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	0.76
IJR	0.79	0.02	0.03	0.07	0.59	0.64	0.63	1.00	0.72	0.67	0.82	0.96	0.79	0.84
IEFA	0.79	0.06	0.10	0.15	0.79	0.54	0.66	0.72	1.00	0.72	0.77	0.77	0.79	0.83
SPYG	0.95	0.07	0.09	0.10	0.65	0.51	0.66	0.67	0.72	1.00	0.77	0.74	0.95	0.90
DGRO	0.90	0.03	0.05	0.08	0.61	0.66	0.66	0.82	0.77	0.77	1.00	0.87	0.90	0.92
IJH	0.86	0.03	0.04	0.08	0.64	0.67	0.66	0.96	0.77	0.74	0.87	1.00	0.86	0.90
IVV	1.00	0.05	0.07	0.09	0.69	0.61	0.70	0.79	0.79	0.95	0.90	0.86	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.12	0.16	0.18	0.71	0.73	0.76	0.84	0.83	0.90	0.92	0.90	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sep Retirement Port

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество