PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sep Retirement Port
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USHY 10%ISTB 10%IAGG 5%AGG 5%IVV 25%DGRO 10%SPYG 10%IEFA 6%IJH 5%IEMG 2%IJR 2%USRT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

6%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

2%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

2%

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Total Bond Market

10%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

10%

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sep Retirement Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
73.32%
112.14%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2017 г., начальной даты USHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Sep Retirement Port 7.44%0.87%8.68%15.08%9.02%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
14.57%2.68%16.03%24.98%15.32%12.88%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
7.44%-1.52%8.52%14.19%11.42%11.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
23.05%6.96%24.54%33.55%17.11%14.99%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
4.52%-2.74%7.45%8.87%6.94%4.53%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
5.98%-1.97%8.64%7.81%4.38%2.95%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.90%-3.77%6.35%14.09%10.51%9.10%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-2.65%-4.84%-0.49%7.63%8.27%8.15%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-1.68%-0.23%-0.80%6.43%2.95%5.87%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
2.67%0.25%3.26%10.22%3.79%N/A
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.60%0.48%1.27%5.94%0.49%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.16%1.18%0.73%3.29%0.06%1.49%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
1.32%0.66%1.89%5.08%1.28%1.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sep Retirement Port , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%3.02%2.54%-3.44%3.72%7.44%
20235.61%-2.53%1.93%0.99%-0.98%4.44%2.55%-1.60%-3.81%-2.33%7.19%4.98%16.89%
2022-4.51%-2.16%1.68%-6.27%-0.12%-6.57%7.24%-4.02%-7.76%5.34%5.46%-4.04%-15.89%
2021-0.33%1.87%3.09%3.78%0.71%1.49%1.81%1.91%-3.46%4.47%-0.86%3.79%19.54%
2020-0.03%-5.62%-11.40%8.85%3.62%1.85%4.32%3.93%-2.55%-1.36%8.57%3.29%12.22%
20196.50%2.33%1.56%2.40%-3.68%4.64%0.79%-0.37%1.55%1.45%1.71%2.05%22.66%
20182.80%-3.17%-0.74%0.17%1.91%0.57%2.36%2.11%-0.08%-4.91%1.77%-5.75%-3.37%
20170.49%1.97%0.71%3.19%

Комиссия

Комиссия Sep Retirement Port составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sep Retirement Port среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Sep Retirement Port , с текущим значением в 4747
Sep Retirement Port
Ранг коэф-та Шарпа Sep Retirement Port , с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sep Retirement Port , с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sep Retirement Port , с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sep Retirement Port , с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sep Retirement Port , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Sep Retirement Port
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sep Retirement Port , с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sep Retirement Port , с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sep Retirement Port , с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sep Retirement Port , с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sep Retirement Port , с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.303.261.412.259.04
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.592.291.281.314.73
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.483.491.441.6513.23
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.781.181.140.592.37
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.590.941.110.281.64
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.961.431.170.842.94
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.440.781.090.331.31
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.370.661.080.221.01
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.812.811.341.229.86
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
1.332.091.230.536.22
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.540.821.090.211.52
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
1.782.791.330.8710.40

Коэффициент Шарпа

Sep Retirement Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.76
2.14
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sep Retirement Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sep Retirement Port 2.68%2.68%2.47%1.95%2.22%2.69%3.08%1.89%2.00%1.94%1.59%1.40%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.38%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.85%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.15%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.80%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.37%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.39%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.24%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.77%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.53%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.39%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12%
-0.04%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sep Retirement Port показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Sep Retirement Port составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.95%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.133
-21.67%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.527
-12.88%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.121
-7.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sep Retirement Port составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.91%
2.26%
Sep Retirement Port
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAGGAGGISTBIEMGUSRTIJRUSHYSPYGIEFADGROIJHIVV
IAGG1.000.750.60-0.000.180.000.230.060.030.010.010.03
AGG0.751.000.780.060.210.010.320.100.080.030.030.06
ISTB0.600.781.000.090.210.070.330.110.130.070.070.09
IEMG-0.000.060.091.000.410.600.570.660.790.630.640.70
USRT0.180.210.210.411.000.640.540.540.540.660.680.63
IJR0.000.010.070.600.641.000.620.680.730.820.960.79
USHY0.230.320.330.570.540.621.000.670.660.660.660.70
SPYG0.060.100.110.660.540.680.671.000.740.800.750.95
IEFA0.030.080.130.790.540.730.660.741.000.780.780.81
DGRO0.010.030.070.630.660.820.660.800.781.000.880.92
IJH0.010.030.070.640.680.960.660.750.780.881.000.86
IVV0.030.060.090.700.630.790.700.950.810.920.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2017 г.