PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rmeulstee
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEHR 11.11%INTT 11.11%RMBS 11.11%MOD 11.11%MLI 11.11%RS 11.11%BBVA 11.11%NVO 11.11%TGLS 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology

11.11%

BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Financial Services

11.11%

INTT
inTEST Corporation
Technology

11.11%

MLI
Mueller Industries, Inc.
Industrials

11.11%

MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical

11.11%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

11.11%

RMBS
Rambus Inc.
Technology

11.11%

RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
Basic Materials

11.11%

TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rmeulstee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,811.63%
286.36%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

Rmeulstee на 15 мая 2024 г. показал доходность в 8.19% с начала года и доходность в 27.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
Rmeulstee8.19%0.18%18.62%38.68%54.86%27.46%
AEHR
Aehr Test Systems
-56.20%-0.68%-55.17%-60.15%49.00%20.15%
INTT
inTEST Corporation
-25.29%-15.68%-18.85%-51.85%14.37%10.15%
RMBS
Rambus Inc.
-14.87%-3.39%-13.61%14.37%38.13%17.63%
MOD
Modine Manufacturing Company
76.98%14.40%112.77%413.66%51.31%21.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
26.68%15.04%47.44%59.84%35.57%18.11%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
4.28%-10.71%7.27%22.08%29.06%17.49%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
21.73%1.33%24.74%64.15%19.78%4.01%
NVO
Novo Nordisk A/S
29.15%6.75%34.68%58.24%43.38%21.91%
TGLS
Tecnoglass Inc.
21.38%-3.99%52.81%15.48%54.07%20.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rmeulstee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.33%6.51%7.14%-4.95%8.19%
202320.76%6.37%7.73%-3.99%7.70%17.38%1.51%-0.28%-5.53%-8.57%11.49%9.13%78.66%
2022-14.47%6.38%0.24%-10.01%5.28%-10.05%21.00%4.01%-6.01%17.25%21.63%-5.76%23.56%
20210.24%13.25%11.12%3.42%15.00%4.10%10.95%5.92%17.71%16.55%-0.99%5.36%162.72%
2020-2.65%-4.62%-27.13%13.67%6.59%4.44%3.22%3.24%-5.75%-1.05%27.89%15.19%25.37%
201912.15%8.57%-4.39%3.27%-6.44%3.28%-2.29%-4.65%10.04%4.27%-0.39%3.74%28.32%
20183.78%-6.33%-2.76%-1.20%3.05%-3.09%2.10%1.26%-6.24%-12.56%3.16%-11.62%-27.93%
2017-1.45%12.13%3.53%0.96%3.37%-2.93%6.46%-5.82%8.86%1.77%-1.09%0.48%27.94%
2016-9.65%1.94%8.46%0.99%-4.67%3.99%5.42%5.04%2.79%-0.59%3.19%4.25%21.75%
2015-4.15%6.37%1.92%6.59%-0.62%-2.06%-1.47%-2.82%-3.45%-0.82%1.99%-3.32%-2.52%
2014-1.25%4.61%3.35%1.66%-2.17%5.09%-1.43%1.47%-2.03%-0.87%-0.92%-2.28%4.94%
20136.89%0.90%2.00%1.75%8.65%0.23%8.04%-0.57%12.98%0.03%2.65%1.21%53.75%

Комиссия

Комиссия Rmeulstee составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rmeulstee среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Rmeulstee, с текущим значением в 3939
Rmeulstee
Ранг коэф-та Шарпа Rmeulstee, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rmeulstee, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rmeulstee, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rmeulstee, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rmeulstee, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Rmeulstee
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rmeulstee, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rmeulstee, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rmeulstee, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rmeulstee, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rmeulstee, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems
-0.78-1.060.87-0.72-1.15
INTT
inTEST Corporation
-1.02-1.630.82-0.80-1.11
RMBS
Rambus Inc.
0.320.811.100.601.16
MOD
Modine Manufacturing Company
7.666.281.8316.2056.17
MLI
Mueller Industries, Inc.
2.072.681.362.615.84
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
0.891.451.191.373.28
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
2.182.641.372.5415.46
NVO
Novo Nordisk A/S
1.763.031.354.7111.05
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.430.861.110.450.85

Коэффициент Шарпа

Rmeulstee на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.66
2.35
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rmeulstee за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rmeulstee1.05%1.09%1.37%0.76%1.08%1.84%1.93%2.70%1.54%1.00%1.14%0.94%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.09%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.41%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.50%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.73%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.69%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.61%
-0.15%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rmeulstee показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Rmeulstee составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.62%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.725
-29.32%17 нояб. 2021 г.1586 июл. 2022 г.2510 авг. 2022 г.183
-25.39%4 июн. 2015 г.17511 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.368
-19.24%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.283 нояб. 2022 г.57
-17.06%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.3519 дек. 2023 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rmeulstee составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.95%
3.35%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOINTTAEHRTGLSBBVARMBSMODRSMLI
NVO1.000.090.090.070.220.200.150.190.21
INTT0.091.000.190.150.160.210.190.170.21
AEHR0.090.191.000.160.160.270.190.180.21
TGLS0.070.150.161.000.210.210.230.220.25
BBVA0.220.160.160.211.000.300.380.430.45
RMBS0.200.210.270.210.301.000.410.380.42
MOD0.150.190.190.230.380.411.000.460.52
RS0.190.170.180.220.430.380.461.000.58
MLI0.210.210.210.250.450.420.520.581.00