PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rmeulstee
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Rmeulstee

Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Распределение активов

AEHR 11.11%INTT 11.11%RMBS 11.11%MOD 11.11%MLI 11.11%RS 11.11%BBVA 11.11%NVO 11.11%TGLS 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology

11.11%

BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services

11.11%

INTT
inTEST Corporation		Technology

11.11%

MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials

11.11%

MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical

11.11%

NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare

11.11%

RMBS
Rambus Inc.		Technology

11.11%

RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		Basic Materials

11.11%

TGLS
Tecnoglass Inc.		Basic Materials

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rmeulstee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,793.56%
282.01%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

Rmeulstee на 8 мая 2024 г. показал доходность в 7.17% с начала года и доходность в 26.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		8.76%-0.32%18.48%25.36%12.60%10.71%
Rmeulstee7.17%-3.23%27.02%39.85%53.24%26.98%
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		-56.73%1.23%-52.07%-56.94%47.53%16.83%
INTT
inTEST Corporation		-20.66%-18.57%-10.08%-49.39%10.12%11.02%
RMBS
Rambus Inc.		-17.45%-6.19%-3.03%16.19%37.16%16.92%
MOD
Modine Manufacturing Company		75.63%7.43%148.58%416.25%49.35%20.66%
MLI
Mueller Industries, Inc.		24.87%8.91%52.66%59.01%34.53%17.76%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		5.97%-13.14%12.08%24.54%29.27%17.77%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		24.58%-3.82%38.23%65.12%20.42%4.16%
NVO
Novo Nordisk A/S		23.68%1.14%25.82%52.43%41.15%21.11%
TGLS
Tecnoglass Inc.		13.27%-4.21%63.24%12.05%51.86%20.43%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.33%6.51%7.14%-4.95%
2023-8.57%11.49%9.13%

Комиссия

Комиссия Rmeulstee составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rmeulstee среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Rmeulstee, с текущим значением в 4646
Rmeulstee
Ранг коэф-та Шарпа Rmeulstee, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rmeulstee, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rmeulstee, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rmeulstee, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rmeulstee, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rmeulstee
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rmeulstee, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rmeulstee, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rmeulstee, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rmeulstee, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rmeulstee, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems		-0.77-1.050.87-0.71-1.17
INTT
inTEST Corporation		-0.89-1.300.86-0.77-1.03
RMBS
Rambus Inc.		0.310.801.100.581.15
MOD
Modine Manufacturing Company		7.866.391.8516.5257.37
MLI
Mueller Industries, Inc.		2.052.651.362.575.76
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		0.921.491.201.423.54
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		2.573.131.422.8718.59
NVO
Novo Nordisk A/S		1.783.051.354.7711.05
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.290.701.090.310.58

Коэффициент Шарпа

Rmeulstee на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
2.20
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rmeulstee за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rmeulstee1.04%1.09%1.37%0.76%1.08%1.84%1.93%2.70%1.54%1.00%1.14%0.94%
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTT
inTEST Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.11%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.39%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		5.37%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.77%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.74%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.58%
-1.27%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rmeulstee показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Rmeulstee составляет 4.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.62%22 янв. 2018 г.54623 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.725
-29.32%17 нояб. 2021 г.1586 июл. 2022 г.2510 авг. 2022 г.183
-25.39%4 июн. 2015 г.17511 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.368
-19.24%16 авг. 2022 г.2926 сент. 2022 г.283 нояб. 2022 г.57
-17.06%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.3519 дек. 2023 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rmeulstee составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.16%
4.08%
Rmeulstee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVOINTTAEHRTGLSBBVARMBSMODRSMLI
NVO1.000.090.090.070.220.200.150.190.21
INTT0.091.000.190.150.160.210.190.180.21
AEHR0.090.191.000.160.160.270.190.180.21
TGLS0.070.150.161.000.210.210.230.220.25
BBVA0.220.160.160.211.000.300.380.430.45
RMBS0.200.210.270.210.301.000.410.380.42
MOD0.150.190.190.230.380.411.000.460.52
RS0.190.180.180.220.430.380.461.000.58
MLI0.210.210.210.250.450.420.520.581.00