Rmeulstee
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 11.11% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | 11.11% |
INTT inTEST Corporation | Technology | 11.11% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 11.11% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 11.11% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 11.11% |
RMBS Rambus Inc. | Technology | 11.11% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | Basic Materials | 11.11% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rmeulstee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS
Доходность по периодам
Rmeulstee на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.76% с начала года и доходность в 27.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| Rmeulstee | 14.76% | 13.57% | 18.09% | 22.21% | 55.72% | 27.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -35.77% | 62.60% | 4.22% | -66.80% | 63.72% | 19.67% |
INTT inTEST Corporation | -21.40% | 10.32% | -15.63% | -49.55% | 18.38% | 10.16% |
RMBS Rambus Inc. | -12.95% | 9.45% | -18.88% | 0.27% | 35.69% | 17.26% |
MOD Modine Manufacturing Company | 65.33% | 1.30% | 51.59% | 174.70% | 46.97% | 21.49% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 40.23% | 15.18% | 36.89% | 62.85% | 35.81% | 19.11% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 5.80% | 4.92% | 5.53% | 2.62% | 25.72% | 17.79% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 23.82% | 9.35% | 28.76% | 46.01% | 21.99% | 3.75% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.86% | -10.42% | 25.17% | 67.71% | 41.91% | 20.83% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 12.58% | 25.16% | 11.19% | 9.84% | 50.62% | 19.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rmeulstee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 6.51% | 7.14% | -4.96% | 0.76% | -1.36% | 14.76% | ||||||
| 2023 | 20.76% | 6.37% | 7.73% | -3.99% | 7.70% | 17.38% | 1.51% | -0.28% | -5.53% | -8.57% | 11.49% | 9.13% | 78.66% |
| 2022 | -14.47% | 6.38% | 0.24% | -10.01% | 5.28% | -10.05% | 21.00% | 4.01% | -6.01% | 17.25% | 21.63% | -5.76% | 23.56% |
| 2021 | 0.24% | 13.25% | 11.13% | 3.42% | 15.00% | 4.10% | 10.95% | 5.92% | 17.71% | 16.55% | -0.99% | 5.36% | 162.72% |
| 2020 | -2.65% | -4.62% | -27.13% | 13.67% | 6.59% | 4.44% | 3.22% | 3.24% | -5.75% | -1.05% | 27.89% | 15.19% | 25.37% |
| 2019 | 12.15% | 8.57% | -4.39% | 3.27% | -6.44% | 3.28% | -2.29% | -4.65% | 10.04% | 4.27% | -0.39% | 3.74% | 28.32% |
| 2018 | 3.78% | -6.33% | -2.76% | -1.20% | 3.05% | -3.09% | 2.10% | 1.26% | -6.24% | -12.56% | 3.16% | -11.62% | -27.93% |
| 2017 | -1.45% | 12.13% | 3.53% | 0.96% | 3.37% | -2.93% | 6.46% | -5.82% | 8.86% | 1.77% | -1.09% | 0.48% | 27.94% |
| 2016 | -9.65% | 1.95% | 8.46% | 0.99% | -4.67% | 3.99% | 5.42% | 5.04% | 2.79% | -0.59% | 3.19% | 4.25% | 21.75% |
| 2015 | -4.15% | 6.37% | 1.92% | 6.59% | -0.62% | -2.06% | -1.47% | -2.82% | -3.45% | -0.82% | 1.99% | -3.32% | -2.52% |
| 2014 | -1.25% | 4.61% | 3.35% | 1.66% | -2.17% | 5.09% | -1.43% | 1.47% | -2.03% | -0.87% | -0.92% | -2.28% | 4.94% |
| 2013 | 6.89% | 0.90% | 2.00% | 1.75% | 8.65% | 0.23% | 8.04% | -0.57% | 12.98% | 0.03% | 2.65% | 1.21% | 53.75% |
Комиссия
Комиссия Rmeulstee составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rmeulstee среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.81 | -1.28 | 0.85 | -0.80 | -1.08 |
INTT inTEST Corporation | -1.08 | -1.75 | 0.81 | -0.77 | -1.18 |
RMBS Rambus Inc. | -0.01 | 0.35 | 1.05 | -0.02 | -0.04 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.43 | 3.28 | 1.47 | 7.50 | 21.00 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.58 | 2.16 | 1.28 | 1.94 | 8.04 |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.15 | 0.41 | 1.05 | 0.20 | 0.40 |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.73 | 2.20 | 1.30 | 2.59 | 7.50 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.96 | 3.22 | 1.37 | 5.31 | 14.16 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.18 | 0.62 | 1.08 | 0.20 | 0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rmeulstee за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rmeulstee | 1.05% | 1.09% | 1.37% | 0.76% | 1.08% | 1.84% | 1.93% | 2.70% | 1.54% | 1.00% | 1.14% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.07% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.43% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 5.40% | 5.58% | 6.28% | 2.79% | 3.53% | 5.20% | 5.67% | 3.92% | 6.02% | 4.29% | 5.71% | 4.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.74% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.78% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rmeulstee показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Rmeulstee составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.62% | 22 янв. 2018 г. | 546 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 725 |
| -29.32% | 17 нояб. 2021 г. | 158 | 6 июл. 2022 г. | 25 | 10 авг. 2022 г. | 183 |
| -25.39% | 4 июн. 2015 г. | 175 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 368 |
| -19.24% | 16 авг. 2022 г. | 29 | 26 сент. 2022 г. | 28 | 3 нояб. 2022 г. | 57 |
| -17.06% | 19 июл. 2023 г. | 73 | 30 окт. 2023 г. | 35 | 19 дек. 2023 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rmeulstee составляет 8.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | INTT | AEHR | TGLS | BBVA | RMBS | MOD | RS | MLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| INTT | 0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| AEHR | 0.10 | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| TGLS | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| BBVA | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.45 |
| RMBS | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.42 |
| MOD | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.52 |
| RS | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
| MLI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.45 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 1.00 |