MY DOWN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY DOWN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS
Доходность по периодам
MY DOWN на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 2.59% с начала года и доходность в 32.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
MY DOWN | 2.59% | -0.14% | 19.25% | 1.61% | 63.80% | 32.31% |
Активы портфеля: | ||||||
Aehr Test Systems | -47.04% | 15.54% | 34.06% | -50.18% | 47.57% | 17.93% |
inTEST Corporation | -40.15% | 6.68% | -16.00% | -37.86% | 6.74% | 6.86% |
Rambus Inc. | -20.92% | -3.56% | -0.57% | -22.51% | 30.94% | 16.66% |
Modine Manufacturing Company | 96.78% | -17.97% | 20.58% | 100.24% | 72.72% | 24.05% |
Mueller Industries, Inc. | 71.07% | -9.19% | 40.51% | 70.38% | 40.14% | 19.29% |
Reliance Steel & Aluminum Co. | -2.03% | -15.41% | -2.84% | -3.07% | 19.64% | 18.51% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 14.01% | 1.78% | 0.69% | 15.02% | 18.51% | 5.37% |
Novo Nordisk A/S | -13.30% | -15.56% | -39.39% | -12.68% | 27.12% | 17.42% |
Tecnoglass Inc. | 75.83% | 0.71% | 95.48% | 78.51% | 59.98% | 26.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY DOWN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -11.81% | 7.59% | 2.76% | -4.80% | -0.67% | -2.10% | 26.50% | -10.15% | -3.97% | 2.41% | 0.41% | 2.59% | |
2023 | 33.08% | 3.35% | 5.11% | -7.18% | 11.14% | 20.30% | 6.94% | -1.18% | -7.22% | -18.00% | 8.96% | 10.28% | 73.31% |
2022 | -22.17% | 6.73% | -4.50% | -13.37% | 6.19% | -10.43% | 28.51% | 10.44% | -5.35% | 23.43% | 23.37% | -10.54% | 19.61% |
2021 | -1.89% | 15.36% | 8.73% | 0.19% | 13.03% | 7.15% | 31.35% | 15.05% | 44.62% | 27.35% | -7.04% | 12.42% | 334.30% |
2020 | -2.34% | -2.78% | -26.97% | 12.08% | 3.63% | 7.46% | 4.46% | 0.28% | -9.34% | -3.46% | 29.84% | 23.39% | 27.11% |
2019 | 7.32% | 9.54% | -5.10% | 6.01% | -3.12% | 0.44% | -6.34% | -3.74% | 15.30% | 1.63% | 2.96% | 4.16% | 30.39% |
2018 | 2.66% | -7.44% | -2.88% | -0.20% | 5.38% | -4.59% | 1.05% | 3.71% | -7.56% | -12.49% | 2.04% | -14.92% | -31.84% |
2017 | -1.51% | 37.01% | 1.22% | -0.24% | 3.12% | -6.41% | 7.03% | -9.17% | 12.22% | -1.74% | -7.45% | 1.71% | 32.71% |
2016 | -12.80% | -2.41% | 6.41% | 5.84% | -10.85% | 15.62% | 5.68% | 13.17% | 11.20% | 1.52% | -0.56% | -0.91% | 31.39% |
2015 | -2.75% | 4.46% | -1.45% | 7.35% | -2.07% | -2.30% | -1.49% | -1.41% | 0.03% | -4.81% | 0.30% | -3.40% | -7.85% |
2014 | -5.18% | 2.01% | 6.47% | -1.21% | -4.07% | 3.19% | 6.27% | -1.24% | -1.93% | 0.53% | -0.72% | -2.45% | 0.92% |
2013 | 6.12% | 1.19% | 7.36% | -2.74% | 16.95% | -0.96% | 8.68% | 0.38% | 22.02% | 1.74% | 4.63% | 2.49% | 88.62% |
Комиссия
Комиссия MY DOWN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MY DOWN составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Aehr Test Systems | -0.58 | -0.58 | 0.93 | -0.62 | -0.96 |
inTEST Corporation | -0.68 | -0.78 | 0.91 | -0.50 | -1.15 |
Rambus Inc. | -0.39 | -0.20 | 0.97 | -0.45 | -0.79 |
Modine Manufacturing Company | 1.73 | 2.23 | 1.30 | 4.65 | 12.23 |
Mueller Industries, Inc. | 2.12 | 3.12 | 1.38 | 4.08 | 13.37 |
Reliance Steel & Aluminum Co. | -0.06 | 0.13 | 1.02 | -0.08 | -0.15 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0.50 | 0.82 | 1.11 | 0.81 | 1.48 |
Novo Nordisk A/S | -0.37 | -0.29 | 0.96 | -0.32 | -0.99 |
Tecnoglass Inc. | 1.82 | 2.65 | 1.34 | 2.75 | 9.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY DOWN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.04% | 0.84% | 1.07% | 0.62% | 0.87% | 1.53% | 1.57% | 2.17% | 1.24% | 0.81% | 0.91% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mueller Industries, Inc. | 1.00% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% | 4.46% |
Novo Nordisk A/S | 1.63% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
Tecnoglass Inc. | 0.53% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY DOWN показал максимальную просадку в 55.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка MY DOWN составляет 13.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.83% | 8 янв. 2018 г. | 552 | 18 мар. 2020 г. | 195 | 23 дек. 2020 г. | 747 |
-41.39% | 16 нояб. 2021 г. | 159 | 6 июл. 2022 г. | 28 | 15 авг. 2022 г. | 187 |
-34.73% | 21 июл. 2014 г. | 395 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 537 |
-26.46% | 18 июл. 2023 г. | 74 | 30 окт. 2023 г. | 178 | 17 июл. 2024 г. | 252 |
-24.69% | 18 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY DOWN составляет 10.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | INTT | AEHR | TGLS | BBVA | RMBS | MOD | RS | MLI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
INTT | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
AEHR | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
TGLS | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
BBVA | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.44 |
RMBS | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
MOD | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.52 |
RS | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
MLI | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 1.00 |