MY DOWN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MY DOWN

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	31.12%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	8.22%
INTT inTEST Corporation	Technology	10.80%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	8.24%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	9.20%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	6.55%
RMBS Rambus Inc.	Technology	6.02%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	Basic Materials	9.94%
TGLS Tecnoglass Inc.	Basic Materials	9.91%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY DOWN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MY DOWN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

MY DOWN на 18 мая 2024 г. показал доходность в -7.82% с начала года и доходность в 32.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
MY DOWN	-7.82%	1.22%	0.37%	7.35%	65.25%	32.48%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	-57.14%	1.97%	-54.92%	-64.35%	48.44%	19.95%
INTT inTEST Corporation	-27.35%	-12.33%	-22.39%	-54.13%	13.32%	10.04%
RMBS Rambus Inc.	-15.06%	1.26%	-12.46%	-1.26%	38.92%	17.77%
MOD Modine Manufacturing Company	71.22%	19.36%	102.50%	374.56%	51.26%	20.66%
MLI Mueller Industries, Inc.	22.44%	10.66%	39.96%	48.48%	35.10%	17.74%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	7.05%	-7.37%	9.90%	22.69%	30.23%	18.02%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	24.24%	0.74%	25.62%	64.20%	20.49%	4.25%
NVO Novo Nordisk A/S	28.15%	5.91%	30.75%	57.84%	43.07%	21.82%
TGLS Tecnoglass Inc.	20.20%	-4.06%	54.24%	26.84%	53.66%	20.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY DOWN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-11.81%	7.59%	2.74%	-4.76%									-7.82%
2023	33.08%	3.35%	5.10%	-7.18%	11.14%	20.30%	6.94%	-1.19%	-7.23%	-18.00%	8.96%	10.28%	73.27%
2022	-22.17%	6.73%	-4.52%	-13.37%	6.19%	-10.43%	28.51%	10.43%	-5.35%	23.43%	23.37%	-10.54%	19.58%
2021	-1.89%	15.36%	8.71%	0.19%	13.03%	7.15%	31.35%	15.04%	44.62%	27.35%	-7.04%	12.42%	334.18%
2020	-2.34%	-2.78%	-27.00%	12.08%	3.63%	7.46%	4.46%	0.26%	-9.34%	-3.46%	29.84%	23.39%	27.04%
2019	7.32%	9.54%	-5.13%	6.01%	-3.12%	0.44%	-6.34%	-3.75%	15.30%	1.63%	2.96%	4.16%	30.33%
2018	2.66%	-7.44%	-2.89%	-0.20%	5.38%	-4.59%	1.05%	3.69%	-7.56%	-12.49%	2.04%	-14.92%	-31.86%
2017	-1.51%	37.01%	1.19%	-0.24%	3.12%	-6.41%	7.03%	-9.19%	12.22%	-1.74%	-7.45%	1.71%	32.64%
2016	-12.80%	-2.41%	6.38%	5.84%	-10.85%	15.62%	5.68%	13.15%	11.20%	1.52%	-0.56%	-0.91%	31.33%
2015	-2.75%	4.46%	-1.49%	7.35%	-2.07%	-2.30%	-1.49%	-1.41%	0.03%	-4.81%	0.30%	-3.40%	-7.89%
2014	-5.18%	2.01%	6.43%	-1.21%	-4.08%	3.19%	6.27%	-1.24%	-1.93%	0.53%	-0.72%	-2.45%	0.87%
2013	6.12%	1.19%	7.33%	-2.74%	16.94%	-0.96%	8.68%	0.38%	22.02%	1.74%	4.63%	2.49%	88.56%

Комиссия

Комиссия MY DOWN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MY DOWN среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MY DOWN

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MY DOWN

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEHR Aehr Test Systems	-0.83	-1.25	0.85	-0.77	-1.21
INTT inTEST Corporation	-1.09	-1.83	0.80	-0.86	-1.17
RMBS Rambus Inc.	0.16	0.59	1.08	0.29	0.55
MOD Modine Manufacturing Company	7.02	5.96	1.78	14.91	51.58
MLI Mueller Industries, Inc.	1.77	2.37	1.32	2.23	4.98
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	0.97	1.55	1.21	1.49	3.50
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	2.43	2.89	1.40	2.85	17.05
NVO Novo Nordisk A/S	1.84	3.13	1.36	4.93	11.57
TGLS Tecnoglass Inc.	0.58	1.03	1.14	0.61	1.14

Коэффициент Шарпа

MY DOWN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MY DOWN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY DOWN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MY DOWN	0.78%	0.80%	1.00%	0.54%	0.77%	1.41%	1.43%	2.06%	1.02%	0.73%	0.79%	0.63%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTT inTEST Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RMBS Rambus Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLI Mueller Industries, Inc.	1.13%	1.27%	2.54%	0.88%	1.14%	1.26%	1.71%	9.57%	0.87%	1.02%	0.81%	0.73%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.37%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%	2.28%	2.06%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	5.39%	5.58%	6.28%	2.79%	3.53%	5.20%	5.67%	3.92%	6.02%	4.29%	5.71%	4.43%
NVO Novo Nordisk A/S	0.56%	0.18%	0.21%	0.23%	0.33%	0.38%	0.49%	0.38%	0.72%	0.23%	0.36%	0.01%
TGLS Tecnoglass Inc.	0.69%	0.79%	0.91%	0.56%	1.59%	6.79%	5.20%	7.21%	2.04%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MY DOWN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MY DOWN показал максимальную просадку в 55.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка MY DOWN составляет 18.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.87%	8 янв. 2018 г.	552	18 мар. 2020 г.	195	23 дек. 2020 г.	747
-41.4%	16 нояб. 2021 г.	159	6 июл. 2022 г.	28	15 авг. 2022 г.	187
-34.77%	21 июл. 2014 г.	395	11 февр. 2016 г.	143	6 сент. 2016 г.	538
-26.47%	18 июл. 2023 г.	74	30 окт. 2023 г.	—	—	—
-23%	16 авг. 2022 г.	29	26 сент. 2022 г.	22	26 окт. 2022 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MY DOWN составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MY DOWN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	INTT	AEHR	TGLS	BBVA	RMBS	MOD	RS	MLI
NVO	1.00	0.09	0.09	0.07	0.22	0.20	0.15	0.19	0.21
INTT	0.09	1.00	0.19	0.15	0.16	0.22	0.19	0.17	0.21
AEHR	0.09	0.19	1.00	0.16	0.16	0.27	0.19	0.18	0.21
TGLS	0.07	0.15	0.16	1.00	0.21	0.21	0.23	0.22	0.25
BBVA	0.22	0.16	0.16	0.21	1.00	0.30	0.38	0.43	0.45
RMBS	0.20	0.22	0.27	0.21	0.30	1.00	0.41	0.38	0.42
MOD	0.15	0.19	0.19	0.23	0.38	0.41	1.00	0.46	0.52
RS	0.19	0.17	0.18	0.22	0.43	0.38	0.46	1.00	0.58
MLI	0.21	0.21	0.21	0.25	0.45	0.42	0.52	0.58	1.00