PortfoliosLab logo
HIgh Risk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DDOG 11.11%XMTR 11.11%SHOP 11.11%SEQUX 11.11%ETSY 11.11%ADSK 11.11%AI 11.11%FAIRX 11.11%BCSF 11.11%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.99%
31.80%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты XMTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
HIgh Risk -10.95%22.13%-0.50%21.73%N/AN/A
DDOG
Datadog, Inc.
-23.56%25.54%-15.85%-6.87%16.18%N/A
XMTR
Xometry, Inc.
-28.34%58.07%-0.10%97.61%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.
-11.60%21.94%9.88%49.85%5.83%N/A
SEQUX
Sequoia Fund
9.32%13.78%1.44%14.68%6.93%-2.32%
ETSY
Etsy, Inc.
-9.51%17.30%-10.39%-23.51%-9.95%8.69%
ADSK
Autodesk, Inc.
-2.01%21.26%-5.20%35.37%9.49%17.60%
AI
C3.ai, Inc.
-31.83%28.67%-14.72%-3.93%N/AN/A
FAIRX
Fairholme Fund
0.30%7.83%-11.01%-15.39%11.75%-1.06%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
-10.84%10.38%-5.12%2.19%19.77%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIgh Risk , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%-8.07%-8.30%-0.82%5.93%-10.95%
2024-3.95%2.74%-4.07%-3.83%-2.67%0.92%2.91%3.78%1.02%0.10%21.93%2.17%20.31%
202322.16%-4.36%2.82%-9.36%19.83%5.43%11.29%-8.62%-8.77%-7.44%25.60%12.48%66.86%
2022-12.39%-4.53%-4.95%-16.62%-2.78%-9.35%13.10%0.61%-9.34%6.26%4.25%-8.96%-39.24%
2021-2.30%4.61%-6.04%7.66%-3.58%-3.04%-3.34%

Комиссия

Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIgh Risk составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HIgh Risk , с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIgh Risk , с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIgh Risk , с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIgh Risk , с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIgh Risk , с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIgh Risk , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DDOG
Datadog, Inc.
-0.17-0.200.98-0.25-0.67
XMTR
Xometry, Inc.
1.241.971.230.853.09
SHOP
Shopify Inc.
0.850.941.130.311.30
SEQUX
Sequoia Fund
0.911.311.191.014.20
ETSY
Etsy, Inc.
-0.57-0.580.93-0.27-1.16
ADSK
Autodesk, Inc.
1.221.711.230.813.72
AI
C3.ai, Inc.
-0.060.351.04-0.07-0.19
FAIRX
Fairholme Fund
-0.72-1.040.88-0.60-1.12
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
0.100.191.030.030.09

HIgh Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.48
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.43%1.26%1.22%1.29%1.29%1.30%1.08%0.51%0.14%0.21%0.36%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTR
Xometry, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund
0.33%0.36%0.00%0.02%2.66%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund
0.71%0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%1.87%3.24%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
11.84%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.57%
-7.82%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HIgh Risk показал максимальную просадку в 51.70%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка HIgh Risk составляет 14.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.7%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.61221 нояб. 2024 г.758
-30.04%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-9%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.36
-6.59%1 июл. 2021 г.1015 июл. 2021 г.155 авг. 2021 г.25
-4.38%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HIgh Risk составляет 12.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.14%
11.21%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBCSFXMTRFAIRXETSYDDOGAISHOPADSKSEQUXPortfolio
^GSPC1.000.450.450.610.490.580.560.650.750.880.74
BCSF0.451.000.240.410.220.240.300.260.350.440.40
XMTR0.450.241.000.350.460.400.470.470.440.460.69
FAIRX0.610.410.351.000.370.380.430.410.500.610.59
ETSY0.490.220.460.371.000.450.490.550.510.520.70
DDOG0.580.240.400.380.451.000.540.610.620.540.73
AI0.560.300.470.430.490.541.000.600.550.570.80
SHOP0.650.260.470.410.550.610.601.000.620.660.80
ADSK0.750.350.440.500.510.620.550.621.000.720.75
SEQUX0.880.440.460.610.520.540.570.660.721.000.76
Portfolio0.740.400.690.590.700.730.800.800.750.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.