HIgh Risk
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 11.11% |
XMTR Xometry, Inc. | Industrials | 11.11% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 11.11% |
SEQUX Sequoia Fund | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
ETSY Etsy, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 11.11% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 11.11% |
FAIRX Fairholme Fund | Large Cap Value Equities | 11.11% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Financial Services | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HIgh Risk на 27 мая 2023 г. показал доходность в 30.98% с начала года и доходность в -12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | -1.13% | -1.13% |
HIgh Risk | 20.24% | 30.98% | 24.92% | 22.05% | -12.24% | -12.24% |
Активы портфеля: | ||||||
DDOG Datadog, Inc. | 38.26% | 26.75% | 26.80% | -5.01% | -5.65% | -5.65% |
XMTR Xometry, Inc. | 34.77% | -41.92% | -54.50% | -46.48% | -55.47% | -55.47% |
SHOP Shopify Inc. | 22.31% | 70.73% | 55.82% | 60.58% | -37.73% | -37.73% |
SEQUX Sequoia Fund | -0.42% | 7.26% | 6.17% | -4.99% | -10.81% | -10.81% |
ETSY Etsy, Inc. | -15.34% | -28.59% | -28.41% | 4.11% | -36.94% | -36.94% |
ADSK Autodesk, Inc. | 2.11% | 6.44% | 1.82% | -5.90% | -18.24% | -18.24% |
AI C3.ai, Inc. | 84.85% | 194.37% | 166.07% | 66.95% | -28.57% | -28.57% |
FAIRX Fairholme Fund | 10.26% | 16.32% | 20.31% | -7.34% | 2.24% | 2.24% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 5.81% | 7.48% | -1.00% | -5.67% | -1.67% | -1.67% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BCSF | XMTR | FAIRX | ETSY | AI | DDOG | SHOP | ADSK | SEQUX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.49 |
XMTR | 0.23 | 1.00 | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
FAIRX | 0.46 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.66 |
ETSY | 0.22 | 0.49 | 0.39 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.61 |
AI | 0.29 | 0.48 | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.60 |
DDOG | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.61 |
SHOP | 0.29 | 0.48 | 0.47 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
ADSK | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.78 |
SEQUX | 0.49 | 0.46 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIgh Risk | 1.90% | 1.67% | 2.83% | 3.41% | 2.13% | 4.74% | 2.85% | 5.08% | 10.03% | 2.36% | 2.39% | 0.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEQUX Sequoia Fund | 2.88% | 3.09% | 15.26% | 15.97% | 6.69% | 36.67% | 24.28% | 38.10% | 12.25% | 4.90% | 3.96% | 0.00% |
ETSY Etsy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.25% | 1.33% | 7.62% | 78.06% | 16.34% | 17.55% | 1.72% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.21% | 11.97% | 10.23% | 14.67% | 11.62% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.07 | ||||
XMTR Xometry, Inc. | -0.49 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.00 | ||||
SEQUX Sequoia Fund | -0.04 | ||||
ETSY Etsy, Inc. | 0.32 | ||||
ADSK Autodesk, Inc. | 0.15 | ||||
AI C3.ai, Inc. | 0.83 | ||||
FAIRX Fairholme Fund | -0.15 | ||||
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -0.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HIgh Risk с января 2010 показал максимальную просадку в 51.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.04% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
-9% | 31 авг. 2021 г. | 24 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 36 |
-6.59% | 1 июл. 2021 г. | 10 | 15 июл. 2021 г. | 15 | 5 авг. 2021 г. | 25 |
-4.38% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 9 |
-3.46% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 12 нояб. 2021 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность HIgh Risk составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.