HIgh Risk
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 11.11% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 11.11% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Financial Services | 11.11% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 11.11% |
ETSY Etsy, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
FAIRX Fairholme Fund | Large Cap Value Equities | 11.11% |
SEQUX Sequoia Fund | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 11.11% |
XMTR Xometry, Inc. | Industrials | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты XMTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
HIgh Risk | -10.95% | 22.13% | -0.50% | 21.73% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DDOG Datadog, Inc. | -23.56% | 25.54% | -15.85% | -6.87% | 16.18% | N/A |
XMTR Xometry, Inc. | -28.34% | 58.07% | -0.10% | 97.61% | N/A | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.83% | N/A |
SEQUX Sequoia Fund | 9.32% | 13.78% | 1.44% | 14.68% | 6.93% | -2.32% |
ETSY Etsy, Inc. | -9.51% | 17.30% | -10.39% | -23.51% | -9.95% | 8.69% |
ADSK Autodesk, Inc. | -2.01% | 21.26% | -5.20% | 35.37% | 9.49% | 17.60% |
AI C3.ai, Inc. | -31.83% | 28.67% | -14.72% | -3.93% | N/A | N/A |
FAIRX Fairholme Fund | 0.30% | 7.83% | -11.01% | -15.39% | 11.75% | -1.06% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -10.84% | 10.38% | -5.12% | 2.19% | 19.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIgh Risk , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.55% | -8.07% | -8.30% | -0.82% | 5.93% | -10.95% | |||||||
2024 | -3.95% | 2.74% | -4.07% | -3.83% | -2.67% | 0.92% | 2.91% | 3.78% | 1.02% | 0.10% | 21.93% | 2.17% | 20.31% |
2023 | 22.16% | -4.36% | 2.82% | -9.36% | 19.83% | 5.43% | 11.29% | -8.62% | -8.77% | -7.44% | 25.60% | 12.48% | 66.86% |
2022 | -12.39% | -4.53% | -4.95% | -16.62% | -2.78% | -9.35% | 13.10% | 0.61% | -9.34% | 6.26% | 4.25% | -8.96% | -39.24% |
2021 | -2.30% | 4.61% | -6.04% | 7.66% | -3.58% | -3.04% | -3.34% |
Комиссия
Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HIgh Risk составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | -0.17 | -0.20 | 0.98 | -0.25 | -0.67 |
XMTR Xometry, Inc. | 1.24 | 1.97 | 1.23 | 0.85 | 3.09 |
SHOP Shopify Inc. | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.31 | 1.30 |
SEQUX Sequoia Fund | 0.91 | 1.31 | 1.19 | 1.01 | 4.20 |
ETSY Etsy, Inc. | -0.57 | -0.58 | 0.93 | -0.27 | -1.16 |
ADSK Autodesk, Inc. | 1.22 | 1.71 | 1.23 | 0.81 | 3.72 |
AI C3.ai, Inc. | -0.06 | 0.35 | 1.04 | -0.07 | -0.19 |
FAIRX Fairholme Fund | -0.72 | -1.04 | 0.88 | -0.60 | -1.12 |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0.10 | 0.19 | 1.03 | 0.03 | 0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.43% | 1.26% | 1.22% | 1.29% | 1.29% | 1.30% | 1.08% | 0.51% | 0.14% | 0.21% | 0.36% |
Активы портфеля: | |||||||||||
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEQUX Sequoia Fund | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.02% | 2.66% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETSY Etsy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.71% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 1.87% | 3.24% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.84% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HIgh Risk показал максимальную просадку в 51.70%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка HIgh Risk составляет 14.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.7% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 612 | 21 нояб. 2024 г. | 758 |
-30.04% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9% | 31 авг. 2021 г. | 24 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 36 |
-6.59% | 1 июл. 2021 г. | 10 | 15 июл. 2021 г. | 15 | 5 авг. 2021 г. | 25 |
-4.38% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HIgh Risk составляет 12.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BCSF | XMTR | FAIRX | ETSY | DDOG | AI | SHOP | ADSK | SEQUX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.74 |
BCSF | 0.45 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
XMTR | 0.45 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.69 |
FAIRX | 0.61 | 0.41 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.61 | 0.59 |
ETSY | 0.49 | 0.22 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.70 |
DDOG | 0.58 | 0.24 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.54 | 0.73 |
AI | 0.56 | 0.30 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.80 |
SHOP | 0.65 | 0.26 | 0.47 | 0.41 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.80 |
ADSK | 0.75 | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.62 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
SEQUX | 0.88 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.76 |
Portfolio | 0.74 | 0.40 | 0.69 | 0.59 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 1.00 |