HIgh Risk
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 11.11% |
XMTR Xometry, Inc. | Industrials | 11.11% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 11.11% |
SEQUX Sequoia Fund | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
ETSY Etsy, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 11.11% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 11.11% |
FAIRX Fairholme Fund | Large Cap Value Equities | 11.11% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Financial Services | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты XMTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HIgh Risk | 49.12% | 17.80% | 12.29% | 41.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DDOG Datadog, Inc. | 55.52% | 43.70% | 22.14% | 66.68% | N/A | N/A |
XMTR Xometry, Inc. | -21.97% | 49.79% | 26.83% | -40.52% | N/A | N/A |
SHOP Shopify Inc. | 104.96% | 17.72% | 19.44% | 82.55% | 37.20% | N/A |
SEQUX Sequoia Fund | 19.52% | 5.45% | 7.51% | 17.79% | 9.57% | 6.10% |
ETSY Etsy, Inc. | -33.59% | 26.09% | -9.17% | -41.09% | 8.11% | N/A |
ADSK Autodesk, Inc. | 17.49% | 8.69% | 9.14% | 12.82% | 10.64% | 16.84% |
AI C3.ai, Inc. | 160.59% | 8.08% | -19.93% | 143.20% | N/A | N/A |
FAIRX Fairholme Fund | 31.15% | 6.60% | 12.75% | 39.91% | 16.34% | 5.64% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 37.85% | -4.33% | 20.58% | 30.01% | 6.88% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.83% | 5.43% | 11.29% | -8.62% | -8.77% | -7.44% | 25.51% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIgh Risk | 1.14% | 1.63% | 2.64% | 2.80% | 1.55% | 3.38% | 1.67% | 2.90% | 8.32% | 1.19% | 1.13% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTR Xometry, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEQUX Sequoia Fund | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 4.94% | 25.75% | 13.72% | 18.84% | 5.07% | 1.93% | 1.53% | 0.00% |
ETSY Etsy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% | 8.67% | 0.78% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.24% | 11.60% | 8.94% | 11.74% | 8.18% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 1.05 | ||||
XMTR Xometry, Inc. | -0.49 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.25 | ||||
SEQUX Sequoia Fund | 1.08 | ||||
ETSY Etsy, Inc. | -0.90 | ||||
ADSK Autodesk, Inc. | 0.34 | ||||
AI C3.ai, Inc. | 1.24 | ||||
FAIRX Fairholme Fund | 1.50 | ||||
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 1.34 |
Таблица корреляции активов
| BCSF | XMTR | FAIRX | ETSY | AI | DDOG | SHOP | ADSK | SEQUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSF | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.47 |
| XMTR | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| FAIRX | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.64 |
| ETSY | 0.21 | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| AI | 0.28 | 0.46 | 0.42 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.58 |
| DDOG | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.59 |
| SHOP | 0.28 | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| ADSK | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 1.00 | 0.75 |
| SEQUX | 0.47 | 0.45 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HIgh Risk показал максимальную просадку в 51.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.04% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -9% | 31 авг. 2021 г. | 24 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 36 |
| -6.59% | 1 июл. 2021 г. | 10 | 15 июл. 2021 г. | 15 | 5 авг. 2021 г. | 25 |
| -4.38% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 9 |
| -3.46% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 12 нояб. 2021 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность HIgh Risk составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.