PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HIgh Risk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HIgh Risk

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

DDOG 11.11%XMTR 11.11%SHOP 11.11%SEQUX 11.11%ETSY 11.11%ADSK 11.11%AI 11.11%FAIRX 11.11%BCSF 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADSK
Autodesk, Inc.		Technology
11.11%
AI
C3.ai, Inc.		Technology
11.11%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		Financial Services
11.11%
DDOG
Datadog, Inc.		Technology
11.11%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
11.11%
FAIRX
Fairholme Fund		Large Cap Value Equities
11.11%
SEQUX
Sequoia Fund		Large Cap Growth Equities
11.11%
SHOP
Shopify Inc.		Technology
11.11%
XMTR
Xometry, Inc.		Industrials
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.43%
17.05%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты XMTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
HIgh Risk 0.53%5.01%13.43%36.93%N/AN/A
Активы портфеля:
DDOG
Datadog, Inc.		5.55%11.64%4.96%48.84%32.39%N/A
XMTR
Xometry, Inc.		-41.80%10.58%29.41%31.70%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.		6.14%5.03%17.19%61.67%21.38%N/A
SEQUX
Sequoia Fund		23.15%3.46%15.34%42.14%12.13%8.65%
ETSY
Etsy, Inc.		-36.38%-4.36%-22.41%-20.55%-2.20%N/A
ADSK
Autodesk, Inc.		20.33%9.62%34.94%44.55%16.00%18.73%
AI
C3.ai, Inc.		-10.59%10.41%19.01%5.59%N/AN/A
FAIRX
Fairholme Fund		1.33%-0.87%5.87%19.93%13.68%7.33%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		20.17%0.82%9.67%23.56%8.75%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIgh Risk , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.95%2.74%-4.07%-3.83%-2.67%0.92%2.91%3.78%1.02%0.53%
202322.16%-4.36%2.82%-9.36%19.83%5.43%11.29%-8.62%-8.77%-7.44%25.60%12.47%66.85%
2022-12.39%-4.53%-4.96%-16.62%-2.78%-9.04%13.10%0.61%-9.34%6.26%4.25%-8.96%-39.03%
2021-2.30%4.61%-6.04%7.66%-2.65%-3.00%-2.37%

Комиссия

Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SEQUX
Sequoia Fund
График комиссии SEQUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
FAIRX
Fairholme Fund
График комиссии FAIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HIgh Risk среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HIgh Risk , с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIgh Risk , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIgh Risk , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIgh Risk , с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIgh Risk , с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIgh Risk , с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIgh Risk
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIgh Risk , с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIgh Risk , с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIgh Risk , с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIgh Risk , с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIgh Risk , с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DDOG
Datadog, Inc.		1.001.791.240.764.27
XMTR
Xometry, Inc.		0.271.011.140.260.48
SHOP
Shopify Inc.		1.061.711.250.782.86
SEQUX
Sequoia Fund		3.124.181.541.4724.06
ETSY
Etsy, Inc.		-0.55-0.560.93-0.29-0.93
ADSK
Autodesk, Inc.		1.461.981.260.934.31
AI
C3.ai, Inc.		-0.000.501.06-0.00-0.01
FAIRX
Fairholme Fund		0.761.231.140.753.07
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		1.431.931.262.188.44

Коэффициент Шарпа

HIgh Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25
2.89
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIgh Risk 1.22%1.22%1.63%2.64%2.80%1.55%3.38%1.67%2.90%8.32%1.19%1.13%
Активы портфеля:
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTR
Xometry, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund		0.00%0.00%3.09%14.82%13.50%4.94%25.75%13.72%18.84%5.07%1.93%1.53%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund		0.40%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%8.77%8.67%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		10.58%10.56%11.54%8.89%11.68%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.08%
0
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HIgh Risk показал максимальную просадку в 51.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HIgh Risk составляет 10.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.04%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.———
-9%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.36
-6.59%1 июл. 2021 г.1015 июл. 2021 г.155 авг. 2021 г.25
-4.38%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9
-3.46%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HIgh Risk составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.03%
2.56%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BCSFXMTRFAIRXETSYDDOGAISHOPADSKSEQUX
BCSF1.000.230.400.210.250.290.250.340.44
XMTR0.231.000.350.460.400.440.460.420.45
FAIRX0.400.351.000.380.400.440.420.510.63
ETSY0.210.460.381.000.480.510.580.530.55
DDOG0.250.400.400.481.000.540.620.630.55
AI0.290.440.440.510.541.000.600.550.57
SHOP0.250.460.420.580.620.601.000.630.67
ADSK0.340.420.510.530.630.550.631.000.73
SEQUX0.440.450.630.550.550.570.670.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.