PortfoliosLab logo

HIgh Risk

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


DDOG 11.11%XMTR 11.11%SHOP 11.11%SEQUX 11.11%ETSY 11.11%ADSK 11.11%AI 11.11%FAIRX 11.11%BCSF 11.11%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-22.02%
-2.14%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

HIgh Risk на 27 мая 2023 г. показал доходность в 30.98% с начала года и доходность в -12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%-1.13%-1.13%
HIgh Risk 20.24%30.98%24.92%22.05%-12.24%-12.24%
DDOG
Datadog, Inc.
38.26%26.75%26.80%-5.01%-5.65%-5.65%
XMTR
Xometry, Inc.
34.77%-41.92%-54.50%-46.48%-55.47%-55.47%
SHOP
Shopify Inc.
22.31%70.73%55.82%60.58%-37.73%-37.73%
SEQUX
Sequoia Fund
-0.42%7.26%6.17%-4.99%-10.81%-10.81%
ETSY
Etsy, Inc.
-15.34%-28.59%-28.41%4.11%-36.94%-36.94%
ADSK
Autodesk, Inc.
2.11%6.44%1.82%-5.90%-18.24%-18.24%
AI
C3.ai, Inc.
84.85%194.37%166.07%66.95%-28.57%-28.57%
FAIRX
Fairholme Fund
10.26%16.32%20.31%-7.34%2.24%2.24%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
5.81%7.48%-1.00%-5.67%-1.67%-1.67%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BCSFXMTRFAIRXETSYAIDDOGSHOPADSKSEQUX
BCSF1.000.230.460.220.290.290.290.380.49
XMTR0.231.000.330.490.480.420.480.450.46
FAIRX0.460.331.000.390.440.450.470.550.66
ETSY0.220.490.391.000.570.580.670.620.61
AI0.290.480.440.571.000.600.660.610.60
DDOG0.290.420.450.580.601.000.670.700.61
SHOP0.290.480.470.670.660.671.000.670.71
ADSK0.380.450.550.620.610.700.671.000.78
SEQUX0.490.460.660.610.600.610.710.781.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

HIgh Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.27
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HIgh Risk 1.90%1.67%2.83%3.41%2.13%4.74%2.85%5.08%10.03%2.36%2.39%0.19%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTR
Xometry, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund
2.88%3.09%15.26%15.97%6.69%36.67%24.28%38.10%12.25%4.90%3.96%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%2.25%1.33%7.62%78.06%16.34%17.55%1.72%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
14.21%11.97%10.23%14.67%11.62%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.00%
0.00%2.15%
1.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DDOG
Datadog, Inc.
0.07
XMTR
Xometry, Inc.
-0.49
SHOP
Shopify Inc.
1.00
SEQUX
Sequoia Fund
-0.04
ETSY
Etsy, Inc.
0.32
ADSK
Autodesk, Inc.
0.15
AI
C3.ai, Inc.
0.83
FAIRX
Fairholme Fund
-0.15
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
-0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-29.77%
-12.32%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HIgh Risk с января 2010 показал максимальную просадку в 51.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.04%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-9%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.36
-6.59%1 июл. 2021 г.1015 июл. 2021 г.155 авг. 2021 г.25
-4.38%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9
-3.46%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность HIgh Risk составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
11.59%
3.82%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля