PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HIgh Risk

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


DDOG 11.11%XMTR 11.11%SHOP 11.11%SEQUX 11.11%ETSY 11.11%ADSK 11.11%AI 11.11%FAIRX 11.11%BCSF 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DDOG
Datadog, Inc.
Technology11.11%
XMTR
Xometry, Inc.
Industrials11.11%
SHOP
Shopify Inc.
Technology11.11%
SEQUX
Sequoia Fund
Large Cap Growth Equities11.11%
ETSY
Etsy, Inc.
Consumer Cyclical11.11%
ADSK
Autodesk, Inc.
Technology11.11%
AI
C3.ai, Inc.
Technology11.11%
FAIRX
Fairholme Fund
Large Cap Value Equities11.11%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Financial Services11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIgh Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.28%
6.61%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты XMTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
HIgh Risk 49.12%17.80%12.29%41.31%N/AN/A
DDOG
Datadog, Inc.
55.52%43.70%22.14%66.68%N/AN/A
XMTR
Xometry, Inc.
-21.97%49.79%26.83%-40.52%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.
104.96%17.72%19.44%82.55%37.20%N/A
SEQUX
Sequoia Fund
19.52%5.45%7.51%17.79%9.57%6.10%
ETSY
Etsy, Inc.
-33.59%26.09%-9.17%-41.09%8.11%N/A
ADSK
Autodesk, Inc.
17.49%8.69%9.14%12.82%10.64%16.84%
AI
C3.ai, Inc.
160.59%8.08%-19.93%143.20%N/AN/A
FAIRX
Fairholme Fund
31.15%6.60%12.75%39.91%16.34%5.64%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
37.85%-4.33%20.58%30.01%6.88%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202319.83%5.43%11.29%-8.62%-8.77%-7.44%25.51%

Коэффициент Шарпа

HIgh Risk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.08

Коэффициент Шарпа HIgh Risk находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.00
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIgh Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HIgh Risk 1.14%1.63%2.64%2.80%1.55%3.38%1.67%2.90%8.32%1.19%1.13%0.09%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTR
Xometry, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund
0.00%3.09%14.82%13.50%4.94%25.75%13.72%18.84%5.07%1.93%1.53%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%8.77%8.67%0.78%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.24%11.60%8.94%11.74%8.18%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия HIgh Risk составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.00%
0.00%2.15%
1.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DDOG
Datadog, Inc.
1.05
XMTR
Xometry, Inc.
-0.49
SHOP
Shopify Inc.
1.25
SEQUX
Sequoia Fund
1.08
ETSY
Etsy, Inc.
-0.90
ADSK
Autodesk, Inc.
0.34
AI
C3.ai, Inc.
1.24
FAIRX
Fairholme Fund
1.50
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
1.34

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BCSFXMTRFAIRXETSYAIDDOGSHOPADSKSEQUX
BCSF1.000.240.410.210.280.270.280.380.47
XMTR0.241.000.300.480.460.420.490.440.45
FAIRX0.410.301.000.380.420.410.440.510.64
ETSY0.210.480.381.000.560.560.650.600.59
AI0.280.460.420.561.000.590.630.580.58
DDOG0.270.420.410.560.591.000.660.670.59
SHOP0.280.490.440.650.630.661.000.650.70
ADSK0.380.440.510.600.580.670.651.000.75
SEQUX0.470.450.640.590.580.590.700.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.05%
-5.15%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HIgh Risk показал максимальную просадку в 51.04%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.04%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-9%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.36
-6.59%1 июл. 2021 г.1015 июл. 2021 г.155 авг. 2021 г.25
-4.38%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9
-3.46%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность HIgh Risk составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.92%
2.92%
HIgh Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев