jim IRA 2021-08-04
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в jim IRA 2021-08-04 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2015 г., начальной даты ARTYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| jim IRA 2021-08-04 | 2.94% | -0.29% | 3.89% | 8.64% | 6.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.98% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 1.25% | 0.97% | 2.78% | 4.71% | 0.06% | 1.72% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 1.29% | -2.32% | -0.22% | -0.43% | 4.83% | 8.78% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -0.62% | -0.10% | 4.15% | 9.49% | 3.47% | 10.77% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 7.25% | -4.34% | 3.93% | 17.51% | 9.12% | 12.90% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 6.36% | 0.48% | 7.36% | 10.22% | 7.54% | 4.62% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 15.00% | -2.06% | 11.44% | 22.60% | 15.10% | 13.27% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 1.13% | 0.91% | 2.38% | 5.87% | 1.38% | 2.72% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 3.05% | 0.78% | 3.01% | 7.32% | 2.74% | 2.70% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -0.31% | -1.74% | 0.16% | 7.06% | 5.39% | 11.18% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 9.28% | -7.07% | 8.17% | 9.68% | 7.83% | N/A |
ARKK ARK Innovation ETF | -13.71% | 3.69% | -1.59% | -2.78% | -1.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью jim IRA 2021-08-04, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.15% | 4.12% | 1.61% | -4.64% | 2.05% | 1.38% | 2.94% | ||||||
| 2023 | 9.68% | -2.28% | 3.31% | -1.11% | 0.93% | 4.27% | 3.55% | -3.86% | -4.38% | -3.74% | 10.12% | 6.13% | 23.41% |
| 2022 | -7.96% | -3.08% | -1.72% | -9.92% | -2.29% | -5.96% | 7.13% | -3.81% | -8.17% | 2.55% | 6.12% | -4.62% | -28.71% |
| 2021 | 0.19% | 1.32% | -1.12% | 3.40% | -0.36% | 3.23% | -0.20% | 1.43% | -3.63% | 3.87% | -3.03% | -0.54% | 4.31% |
| 2020 | 1.39% | -2.38% | -7.92% | 9.56% | 6.73% | 4.51% | 5.24% | 5.63% | -0.84% | -1.17% | 9.21% | 4.07% | 37.88% |
| 2019 | 6.50% | 3.11% | 2.10% | 2.41% | -3.28% | 5.33% | 0.20% | -0.93% | -0.75% | 1.65% | 3.36% | 1.18% | 22.52% |
| 2018 | 4.40% | -2.03% | -0.53% | 0.06% | 2.56% | 0.19% | 0.83% | 2.06% | -0.58% | -5.65% | 1.52% | -4.05% | -1.64% |
| 2017 | 3.41% | 2.37% | 2.08% | 2.55% | 3.47% | 0.16% | 2.33% | 2.23% | 0.80% | 1.74% | 1.37% | 1.04% | 26.20% |
| 2016 | -4.27% | -0.69% | 4.96% | 0.58% | 1.11% | 0.33% | 3.76% | 0.23% | 1.50% | -2.06% | -1.21% | 0.46% | 4.48% |
| 2015 | 0.37% | 1.26% | -4.49% | -1.97% | 4.98% | 0.76% | -1.07% | -0.43% |
Комиссия
Комиссия jim IRA 2021-08-04 составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг jim IRA 2021-08-04 среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.25 | 2.01 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 0.24 | 1.74 |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.02 | -0.08 |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.27 | 0.57 | 1.07 | 0.12 | 0.79 |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.95 | 1.39 | 1.17 | 0.46 | 3.49 |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 0.77 | 1.18 | 1.13 | 0.62 | 2.21 |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.83 | 2.54 | 1.32 | 1.99 | 8.39 |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 0.83 | 1.23 | 1.14 | 0.29 | 2.60 |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 3.13 | 5.77 | 1.74 | 3.93 | 24.51 |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 0.34 | 0.60 | 1.07 | 0.15 | 1.09 |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.51 | 0.83 | 1.10 | 0.18 | 1.21 |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.10 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность jim IRA 2021-08-04 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jim IRA 2021-08-04 | 2.35% | 2.30% | 4.88% | 4.85% | 2.65% | 2.48% | 3.03% | 3.75% | 3.25% | 3.78% | 3.56% | 4.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 5.70% | 5.74% | 4.91% | 2.54% | 2.88% | 3.70% | 3.50% | 3.03% | 3.18% | 2.44% | 2.88% | 2.85% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.13% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.50% | 2.64% | 5.59% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% | 4.46% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 1.99% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% | 6.20% | 10.15% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% | 4.65% | 2.80% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.13% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.63% | 4.45% | 4.14% | 3.82% | 5.07% | 2.61% | 3.29% | 3.38% | 4.68% | 4.70% | 4.92% | 5.45% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.57% | 4.31% | 2.73% | 2.07% | 2.42% | 2.51% | 2.41% | 2.61% | 3.07% | 3.54% | 1.96% | 0.00% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% | 11.89% | 17.14% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
jim IRA 2021-08-04 показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка jim IRA 2021-08-04 составляет 14.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.61% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -12.19% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 121 |
| -11.32% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
| -8.53% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность jim IRA 2021-08-04 составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | PTRIX | GILHX | BIV | GIBIX | SCHD | VESIX | ARKK | MSEQX | ARTYX | IWL | MFAIX | CMGIX | MGGIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.62 | 0.49 | 0.74 | 0.71 | -0.03 | -0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| PTRIX | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.80 | 0.78 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| GILHX | 0.49 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| BIV | 0.74 | 0.80 | 0.64 | 1.00 | 0.85 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| GIBIX | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | -0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| SCHD | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1.00 | 0.70 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.79 | 0.61 | 0.65 | 0.57 |
| VESIX | -0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | 0.70 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 0.67 | 0.69 |
| ARKK | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.86 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.77 | 0.76 |
| MSEQX | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.46 | 0.52 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.84 | 0.84 |
| ARTYX | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.55 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.77 | 0.87 |
| IWL | 0.00 | -0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.83 | 0.80 |
| MFAIX | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.61 | 0.84 | 0.61 | 0.65 | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| CMGIX | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
| MGGIX | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.84 | 1.00 |