PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
jim IRA 2021-08-04
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 7.14%BIV 7.14%PTRIX 7.14%GIBIX 7.14%GILHX 7.14%SCHD 7.14%MFAIX 7.14%MSEQX 7.14%MGGIX 7.14%VESIX 7.14%IWL 7.14%CMGIX 7.14%ARKK 7.14%ARTYX 7.14%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

7.14%

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

7.14%

PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
Intermediate Core-Plus Bond

7.14%

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
Intermediate Core-Plus Bond

7.14%

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
Short-Term Bond

7.14%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.14%

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
Foreign Large Cap Equities

7.14%

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
Large Cap Growth Equities

7.14%

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
Global Equities

7.14%

VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
Europe Equities

7.14%

IWL
iShares Russell Top 200 ETF
Large Cap Growth Equities

7.14%

CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
Mid Cap Growth Equities

7.14%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

7.14%

ARTYX
Artisan Developing World Fund
Emerging Markets Diversified

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в jim IRA 2021-08-04 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.00%
15.73%
jim IRA 2021-08-04
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2015 г., начальной даты ARTYX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
jim IRA 2021-08-040.28%-2.47%13.00%12.08%6.55%N/A
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.86%-0.06%5.63%4.93%0.25%2.07%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-3.12%-1.54%4.12%-1.08%0.43%1.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
-2.89%-1.68%4.97%0.25%-0.29%1.46%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
1.38%-4.88%16.57%1.25%5.44%9.23%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-1.77%-4.89%20.19%26.99%5.63%11.38%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
9.86%-0.46%28.17%36.76%11.03%14.22%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
1.43%-2.34%13.54%7.00%6.49%4.26%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
7.06%-0.87%16.89%26.69%14.59%13.18%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
-2.50%-1.29%5.49%1.01%1.14%2.58%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
0.69%0.16%4.26%5.48%2.42%2.49%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
2.29%-3.34%15.24%19.58%8.73%12.05%
ARTYX
Artisan Developing World Fund
6.45%-2.86%18.36%14.68%8.37%N/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-15.26%-8.80%15.18%15.37%-0.45%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.15%4.12%1.61%
2023-4.38%-3.74%10.12%6.13%

Комиссия

Комиссия jim IRA 2021-08-04 составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


jim IRA 2021-08-04
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа jim IRA 2021-08-04, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино jim IRA 2021-08-04, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега jim IRA 2021-08-04, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара jim IRA 2021-08-04, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина jim IRA 2021-08-04, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.881.401.150.323.63
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.21-0.250.97-0.08-0.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
-0.030.021.00-0.01-0.08
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
0.050.191.020.020.09
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.951.431.170.413.00
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
2.042.721.350.968.09
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
0.540.881.100.441.58
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
2.223.191.391.8210.91
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
0.090.181.020.030.24
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
2.083.661.421.9114.50
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
1.141.621.200.494.12
ARTYX
Artisan Developing World Fund
0.761.151.140.281.91
ARKK
ARK Innovation ETF
0.390.811.090.181.10

Коэффициент Шарпа

jim IRA 2021-08-04 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.01

Коэффициент Шарпа jim IRA 2021-08-04 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.01
1.89
jim IRA 2021-08-04
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность jim IRA 2021-08-04 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
jim IRA 2021-08-042.36%2.30%4.88%4.85%2.65%2.48%3.03%3.75%3.25%3.78%3.56%4.10%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.62%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.42%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund
5.86%5.74%4.91%2.54%2.88%3.70%3.50%3.03%3.18%2.44%2.88%2.85%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
0.05%0.05%4.55%0.99%0.04%0.13%1.75%2.03%1.67%15.50%2.64%5.59%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.05%16.79%24.24%9.36%10.70%7.94%21.18%12.71%7.55%4.95%4.46%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
1.94%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%6.20%10.15%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.36%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%2.80%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.20%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%1.82%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
4.64%4.45%4.14%3.82%5.07%2.61%3.29%3.38%4.68%4.70%4.92%5.05%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
4.45%4.31%2.73%2.07%2.42%2.51%2.41%2.61%3.07%3.54%1.96%0.00%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
0.00%0.00%0.00%4.93%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%11.89%17.14%
ARTYX
Artisan Developing World Fund
0.00%0.00%0.13%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.41%
-3.66%
jim IRA 2021-08-04
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

jim IRA 2021-08-04 показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка jim IRA 2021-08-04 составляет 16.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.61%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-21.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-12.19%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-11.32%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-8.53%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность jim IRA 2021-08-04 составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.87%
3.44%
jim IRA 2021-08-04
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXPTRIXGILHXBIVGIBIXSCHDVESIXARKKMSEQXARTYXMFAIXIWLCMGIXMGGIX
BNDX1.000.610.480.730.70-0.04-0.020.050.080.010.04-0.010.060.02
PTRIX0.611.000.620.790.77-0.040.020.030.050.030.06-0.030.030.03
GILHX0.480.621.000.630.77-0.000.090.090.100.090.130.040.090.09
BIV0.730.790.631.000.85-0.070.000.030.060.010.06-0.050.030.02
GIBIX0.700.770.770.851.00-0.10-0.030.030.060.000.03-0.060.030.01
SCHD-0.04-0.04-0.00-0.07-0.101.000.700.470.470.560.620.810.660.58
VESIX-0.020.020.090.00-0.030.701.000.530.520.680.840.730.670.70
ARKK0.050.030.090.030.030.470.531.000.850.720.610.670.780.76
MSEQX0.080.050.100.060.060.470.520.851.000.750.650.700.840.84
ARTYX0.010.030.090.010.000.560.680.720.751.000.800.730.770.88
MFAIX0.040.060.130.060.030.620.840.610.650.801.000.740.750.85
IWL-0.01-0.030.04-0.05-0.060.810.730.670.700.730.741.000.830.80
CMGIX0.060.030.090.030.030.660.670.780.840.770.750.831.000.84
MGGIX0.020.030.090.020.010.580.700.760.840.880.850.800.841.00