jim IRA 2021-08-04
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2015 г., начальной даты ARTYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| jim IRA 2021-08-04 | 2.08% | 7.69% | 1.94% | 13.25% | 6.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.95% | 1.13% | 2.05% | 6.59% | -0.36% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 0.21% | N/A |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 9.95% | 11.96% | 10.47% | 14.44% | 8.03% | 9.35% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 1.64% | 17.88% | 14.01% | 54.78% | -1.12% | 3.17% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 6.30% | 12.83% | -2.19% | 13.53% | 4.46% | 9.04% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 15.80% | 10.63% | 11.96% | 10.04% | 13.31% | 5.78% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -3.89% | 7.24% | -5.03% | 10.51% | 16.19% | 13.14% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 1.67% | 0.77% | 1.05% | 6.45% | 0.33% | 2.33% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 1.42% | 0.20% | 2.13% | 6.03% | 3.00% | 2.78% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.64% | 15.56% | -7.05% | 2.63% | 5.82% | 8.51% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 8.90% | 12.28% | 6.98% | 22.71% | 7.35% | N/A |
ARKK ARK Innovation ETF | -9.55% | 15.32% | -5.03% | 19.64% | -2.34% | 10.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью jim IRA 2021-08-04, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.13% | -1.17% | -4.27% | 2.28% | 1.31% | 2.08% | |||||||
| 2024 | -1.15% | 4.12% | 1.61% | -4.64% | 2.05% | 1.38% | 1.45% | 2.78% | 2.94% | -0.96% | 6.37% | -3.07% | 13.09% |
| 2023 | 9.68% | -2.28% | 3.31% | -1.11% | 0.93% | 4.27% | 3.55% | -3.86% | -4.38% | -3.74% | 10.12% | 5.96% | 23.21% |
| 2022 | -7.96% | -3.08% | -1.72% | -9.92% | -2.29% | -5.96% | 7.13% | -3.81% | -8.17% | 2.55% | 6.12% | -6.70% | -30.27% |
| 2021 | 0.19% | 1.32% | -1.12% | 3.40% | -0.36% | 3.23% | -0.45% | 1.42% | -3.63% | 3.87% | -3.57% | -2.33% | 1.61% |
| 2020 | 1.39% | -2.38% | -7.92% | 9.56% | 6.73% | 4.51% | 5.24% | 5.63% | -0.84% | -1.17% | 8.86% | 3.12% | 36.18% |
| 2019 | 6.50% | 3.11% | 2.10% | 2.41% | -3.28% | 5.33% | 0.20% | -0.93% | -0.75% | 1.65% | 3.36% | 0.43% | 21.61% |
| 2018 | 4.40% | -2.03% | -0.53% | 0.06% | 2.56% | 0.19% | 0.64% | 2.05% | -0.58% | -5.65% | 1.52% | -4.66% | -2.46% |
| 2017 | 3.41% | 2.37% | 2.08% | 2.55% | 3.47% | 0.16% | 2.16% | 2.23% | 0.81% | 1.74% | 1.15% | -0.42% | 23.90% |
| 2016 | -4.27% | -0.69% | 4.96% | 0.58% | 1.11% | 0.33% | 2.86% | 0.23% | 1.49% | -2.06% | -1.24% | -0.01% | 3.04% |
| 2015 | 0.38% | 1.16% | -4.49% | -1.97% | 4.98% | 0.76% | -1.78% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия jim IRA 2021-08-04 составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг jim IRA 2021-08-04 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.16 | 1.70 | 1.20 | 0.51 | 2.86 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 1.96 | 3.37 | 1.66 | 0.65 | 11.89 |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.72 | 1.13 | 1.14 | 0.49 | 2.99 |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 1.49 | 1.92 | 1.25 | 0.69 | 4.49 |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.57 | 0.82 | 1.12 | 0.31 | 1.59 |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 0.63 | 1.07 | 1.14 | 0.86 | 2.35 |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.55 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 2.20 |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 1.17 | 1.74 | 1.20 | 0.45 | 3.56 |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 3.05 | 5.78 | 1.75 | 7.02 | 19.98 |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.08 | 0.30 |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 1.05 | 1.58 | 1.21 | 0.53 | 4.54 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.37 | 0.71 | 1.09 | 0.17 | 0.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность jim IRA 2021-08-04 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 2.19% | 2.15% | 2.91% | 3.31% | 2.06% | 2.45% | 2.48% | 3.11% | 2.57% | 2.45% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.86% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 2.58% | 4.59% | 5.72% | 4.92% | 2.54% | 2.89% | 3.73% | 3.55% | 3.04% | 3.19% | 2.44% | 2.88% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.12% | 0.14% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.53% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.54% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 10.70% | 7.94% | 21.18% | 12.71% | 7.55% | 4.95% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.02% | 3.61% | 3.14% | 3.24% | 3.04% | 2.10% | 3.29% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% | 4.65% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.10% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.43% | 4.71% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.02% | 4.39% | 4.31% | 2.67% | 1.69% | 1.97% | 2.51% | 2.41% | 2.55% | 3.05% | 3.54% | 1.93% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
jim IRA 2021-08-04 показал максимальную просадку в 38.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка jim IRA 2021-08-04 составляет 8.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.1% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -12.72% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -11.95% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 253 |
| -8.53% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | PTRIX | GILHX | GIBIX | BIV | SCHD | VESIX | ARKK | MSEQX | ARTYX | MFAIX | IWL | MGGIX | CMGIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.86 |
| BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.71 | 0.74 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| PTRIX | -0.02 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.75 | 0.77 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| GILHX | 0.04 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.78 | 0.65 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| GIBIX | -0.04 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | -0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
| BIV | -0.03 | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 1.00 | -0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| SCHD | 0.82 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | 1.00 | 0.68 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 0.56 | 0.63 | 0.66 |
| VESIX | 0.73 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.68 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.75 |
| ARKK | 0.68 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.85 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | 0.86 |
| MSEQX | 0.70 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 0.85 | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
| ARTYX | 0.74 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.53 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.88 |
| MFAIX | 0.74 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.60 | 0.84 | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.85 | 0.75 | 0.85 |
| IWL | 0.98 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| MGGIX | 0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.92 |
| CMGIX | 0.85 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.86 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |