PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
12 etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

12 etf

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

12 broad diversified etf's for rebalancing

Распределение активов

VONG 20%SCHD 10%VEA 10%XLK 10%XLY 8%XLV 8%XLI 8%XLF 8%XLE 5%XLP 5%XLB 4%XLU 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

10%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities

20%

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials

4%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities

5%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities

8%

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities

8%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

10%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

5%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities

4%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

8%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
440.87%
346.53%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

12 etf на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.76% с начала года и доходность в 12.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
12 etf10.76%0.09%9.60%15.52%13.70%12.31%
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		17.13%-2.83%12.53%26.83%17.70%15.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		7.96%3.79%6.64%11.01%11.83%11.16%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.80%0.67%7.30%8.96%6.90%4.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		12.54%-4.69%6.13%23.57%22.44%20.03%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.83%0.33%6.55%6.45%8.99%11.80%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.72%2.21%9.04%12.16%12.19%11.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		8.78%0.96%9.14%13.36%11.34%10.77%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		9.50%-1.26%9.77%8.39%13.06%2.95%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.61%0.49%9.23%5.40%8.07%8.61%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		5.64%1.08%9.55%7.28%10.98%8.15%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		14.06%2.88%18.36%7.46%6.84%8.70%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		14.12%3.15%11.42%21.74%10.45%13.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 12 etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%4.64%3.36%-3.80%3.77%1.84%10.76%
20235.98%-2.48%2.77%1.08%-1.04%6.66%3.31%-1.93%-4.45%-2.56%8.62%4.75%21.62%
2022-4.29%-2.07%3.86%-7.63%0.83%-8.55%8.81%-3.71%-8.87%8.69%6.22%-5.02%-13.18%
2021-0.89%3.23%4.93%4.57%1.25%1.64%1.62%2.49%-4.07%7.01%-1.32%4.61%27.51%
2020-0.62%-8.46%-12.85%12.97%5.04%1.87%5.30%6.55%-3.24%-2.28%12.21%3.83%18.45%
20197.78%3.44%1.74%3.72%-6.50%7.20%0.98%-1.58%2.15%1.95%3.34%2.93%29.82%
20185.55%-4.07%-2.19%0.44%2.06%0.45%3.61%2.54%0.66%-7.39%2.08%-8.49%-5.66%
20172.19%3.48%0.55%1.29%1.77%0.42%2.13%0.37%2.23%2.56%3.00%1.27%23.38%
2016-4.87%0.09%6.85%0.65%1.28%0.28%3.80%-0.12%2.13%-1.87%3.34%1.76%13.63%
2015-2.13%5.67%-1.54%1.14%0.96%-2.29%2.05%-6.04%-2.52%8.31%0.19%-1.80%1.18%
2014-3.48%4.89%0.44%0.74%2.27%1.90%-1.75%3.67%-1.49%2.15%2.60%-0.72%11.47%
20135.06%1.09%3.68%2.42%1.44%-1.52%5.23%-2.62%4.00%4.48%2.51%2.48%31.76%

Комиссия

Комиссия 12 etf составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 12 etf среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 12 etf, с текущим значением в 4545
12 etf
Ранг коэф-та Шарпа 12 etf, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 12 etf, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 12 etf, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 12 etf, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 12 etf, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

12 etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 12 etf, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 12 etf, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 12 etf, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 12 etf, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 12 etf, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.762.381.311.749.33
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.991.501.170.843.09
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.761.151.140.572.27
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.251.721.222.136.10
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.360.601.070.211.29
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.161.661.211.033.84
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.111.641.191.113.41
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.510.841.100.691.39
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.520.821.090.381.10
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		0.640.961.120.591.82
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		0.450.731.090.301.05
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.792.491.301.016.42

Коэффициент Шарпа

12 etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.47
1.66
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
12 etf1.81%1.86%1.94%1.65%1.84%2.12%2.16%1.87%2.08%2.19%2.05%1.87%
Активы портфеля:
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.65%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.34%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.49%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.24%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.93%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		3.09%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.54%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.53%
-4.24%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

12 etf показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 12 etf составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-21.49%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-19.23%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.41%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.260
-10.25%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 12 etf составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.10%
3.80%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLUXLEXLPXLVXLKXLFXLYXLBVEAVONGXLISCHD
XLU1.000.250.610.430.290.320.320.370.370.340.390.49
XLE0.251.000.360.410.400.610.460.640.590.440.620.66
XLP0.610.361.000.620.490.530.550.550.560.560.580.74
XLV0.430.410.621.000.610.600.600.600.630.700.630.72
XLK0.290.400.490.611.000.600.770.630.700.930.670.69
XLF0.320.610.530.600.601.000.680.740.720.650.810.81
XLY0.320.460.550.600.770.681.000.680.720.860.730.73
XLB0.370.640.550.600.630.740.681.000.760.680.830.80
VEA0.370.590.560.630.700.720.720.761.000.750.760.77
VONG0.340.440.560.700.930.650.860.680.751.000.730.73
XLI0.390.620.580.630.670.810.730.830.760.731.000.87
SCHD0.490.660.740.720.690.810.730.800.770.730.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.