12 etf

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	10%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	8%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	8%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	8%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	8%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	5%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	4%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

12 etf на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.58% с начала года и доходность в 14.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 12 etf	0.58%	0.68%	11.58%	11.69%	25.16%	18.91%	12.55%	14.97%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	1.40%	14.73%	16.65%	31.41%	19.03%	9.51%	10.72%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.10%	-3.37%	2.96%	3.46%	20.50%	22.47%	14.01%	18.29%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.87%	0.99%	15.57%	16.68%	21.77%	10.88%	6.01%	10.54%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.75%	-0.90%	29.56%	28.37%	34.84%	16.18%	20.12%	9.91%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.37%	4.00%	-2.11%	-2.09%	8.41%	18.86%	9.15%	13.33%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.59%	0.96%	13.90%	13.10%	25.17%	20.87%	12.93%	14.15%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.87%	2.95%	28.52%	28.96%	55.42%	30.28%	22.02%	25.19%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	0.99%	11.10%	9.54%	8.93%	8.26%	6.65%	7.60%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.82%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 12 etf закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.12%	2.30%	-4.72%	7.60%	3.98%	-0.78%							11.58%
2025	3.17%	-0.38%	-3.89%	-1.15%	5.24%	4.02%	1.41%	2.58%	2.46%	1.22%	0.81%	0.40%	16.73%
2024	0.47%	4.64%	3.36%	-3.80%	3.77%	1.84%	2.24%	2.49%	1.94%	-1.41%	5.70%	-3.77%	18.33%
2023	5.98%	-2.48%	2.77%	1.08%	-1.04%	6.65%	3.31%	-1.93%	-4.45%	-2.56%	8.62%	4.75%	21.61%
2022	-4.29%	-2.07%	3.86%	-7.63%	0.83%	-8.54%	8.81%	-3.71%	-8.87%	8.69%	6.22%	-5.02%	-13.17%
2021	-0.89%	3.23%	4.93%	4.57%	1.25%	1.64%	1.62%	2.49%	-4.07%	7.01%	-1.32%	4.61%	27.51%

Метрики бенчмарка

12 etf has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.95, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 100.33% of S&P 500 Index gains but only 92.67% of its losses - a favorable profile for investors.
With beta of 0.95 and R2 of 0.98, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.84%

Бета: 0.95

R²: 0.98

Участие в росте: 100.33%

Участие в снижении: 92.67%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 12 etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

12 etf имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 12 etf и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.18	1.86	+0.32
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.00	2.53	+0.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.37	2.53	+0.84
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.45	11.37	+3.08

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	33	1.20	1.67	1.21	1.17	3.87
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	35	1.17	1.73	1.20	1.65	5.05
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	58	1.82	2.40	1.30	3.10	8.63
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15	0.42	0.67	1.08	0.42	1.08
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	47	1.50	2.17	1.26	1.98	7.82
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	74	2.37	2.92	1.39	3.36	10.85
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 12 etf на 13 июн. 2026 г. составляет 2.18 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.73%	1.80%	1.86%	1.94%	1.65%	1.84%	2.17%	2.16%	1.87%	3.64%	2.15%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.44%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.68%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.59%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.49%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.16%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.41%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

12 etf показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 12 etf составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.49%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 20d	5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.49%сент. 2022 г.	8mo 28d	9mo 22d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.23%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 19d	6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.53%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.43%февр. 2016 г.	8mo 25d	3mo 26d	1y 16dмай 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.48	1.29	1.22	1.17	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 12 etf с S&P 500 Index

Корреляция 12 etf с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VONG: 0.94, а самая низкая у XLU: 0.40.

0.40

0.53

0.58

0.71

0.77

0.78

0.81

0.82

0.83

0.86

0.89

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 12 etf. Самая высокая корреляция с портфелем у VONG: 0.90, а самая низкая у XLU: 0.44.

0.44

0.59

0.61

0.73

0.80

0.82

0.84

0.86

0.86

0.87

0.87

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLU	XLE	XLP	XLV	XLK	XLF	XLY	XLB	VEA	VONG	XLI	SCHD
XLU	1.00	0.25	0.58	0.41	0.26	0.32	0.30	0.37	0.36	0.31	0.39	0.48
XLE	0.25	1.00	0.32	0.36	0.36	0.56	0.41	0.60	0.53	0.39	0.58	0.64
XLP	0.58	0.32	1.00	0.60	0.41	0.50	0.49	0.53	0.51	0.47	0.54	0.71
XLV	0.41	0.36	0.60	1.00	0.55	0.58	0.56	0.59	0.61	0.64	0.61	0.70
XLK	0.26	0.36	0.41	0.55	1.00	0.57	0.75	0.60	0.69	0.93	0.65	0.62
XLF	0.32	0.56	0.50	0.58	0.57	1.00	0.66	0.72	0.69	0.62	0.79	0.78
XLY	0.30	0.41	0.49	0.56	0.75	0.66	1.00	0.66	0.70	0.85	0.71	0.69
XLB	0.37	0.60	0.53	0.59	0.60	0.72	0.66	1.00	0.75	0.65	0.82	0.79
VEA	0.36	0.53	0.51	0.61	0.69	0.69	0.70	0.75	1.00	0.73	0.74	0.73
VONG	0.31	0.39	0.47	0.64	0.93	0.62	0.85	0.65	0.73	1.00	0.71	0.66
XLI	0.39	0.58	0.54	0.61	0.65	0.79	0.71	0.82	0.74	0.71	1.00	0.84
SCHD	0.48	0.64	0.71	0.70	0.62	0.78	0.69	0.79	0.73	0.66	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 12 etf

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 12 etf есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации