PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
12 etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VONG 20%SCHD 10%VEA 10%XLK 10%XLY 8%XLV 8%XLI 8%XLF 8%XLE 5%XLP 5%XLB 4%XLU 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

20%

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
Materials

4%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

5%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities

8%

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
Industrials Equities

8%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

10%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

5%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

4%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

8%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12 etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
404.24%
308.69%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

12 etf на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.26% с начала года и доходность в 12.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
12 etf3.26%-4.33%16.78%17.31%12.74%12.09%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
4.49%-6.70%20.06%30.59%15.98%15.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.78%4.48%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.82%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
-4.85%-7.09%12.36%16.09%8.17%11.49%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.25%-4.46%9.38%5.16%11.67%10.97%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
6.01%-3.79%23.10%21.75%10.79%10.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
14.19%2.78%7.09%15.62%12.11%4.06%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
4.11%-1.59%12.32%0.06%8.47%8.33%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
4.37%-2.64%19.39%12.50%11.36%8.68%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
4.17%2.46%14.75%-2.78%6.00%7.91%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
7.80%-2.51%26.50%23.72%10.29%13.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.47%4.64%3.36%
2023-4.45%-2.56%8.62%4.75%

Комиссия

Комиссия 12 etf составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


12 etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 12 etf, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 12 etf, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 12 etf, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 12 etf, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 12 etf, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.992.801.341.3810.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.881.311.150.503.05
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.510.791.090.471.68
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.622.401.281.695.34
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.721.121.130.822.14
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.100.211.020.070.17
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
0.761.161.140.752.37
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.15-0.090.99-0.10-0.30
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.762.511.301.056.81

Коэффициент Шарпа

12 etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.51

Коэффициент Шарпа 12 etf находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.51
1.66
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12 etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
12 etf1.85%1.86%1.94%1.65%1.84%2.12%2.16%1.87%2.08%2.19%2.05%1.87%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.71%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.79%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.52%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.07%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.82%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.32%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.59%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.97%
-5.46%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

12 etf показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 12 etf составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-21.49%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-19.23%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.41%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.260
-10.25%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 12 etf составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.89%
3.15%
12 etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUXLEXLPXLVXLKXLFXLYXLBVEAVONGXLISCHD
XLU1.000.250.610.420.300.320.320.370.360.350.390.49
XLE0.251.000.360.410.410.610.460.640.590.450.630.66
XLP0.610.361.000.620.500.530.550.550.560.570.580.74
XLV0.420.410.621.000.620.600.610.610.640.710.640.72
XLK0.300.410.500.621.000.610.780.640.710.930.680.70
XLF0.320.610.530.600.611.000.680.740.720.660.810.81
XLY0.320.460.550.610.780.681.000.680.720.870.730.73
XLB0.370.640.550.610.640.740.681.000.760.690.830.81
VEA0.360.590.560.640.710.720.720.761.000.750.760.77
VONG0.350.450.570.710.930.660.870.690.751.000.740.74
XLI0.390.630.580.640.680.810.730.830.760.741.000.87
SCHD0.490.660.740.720.700.810.730.810.770.740.871.00