PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Future Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 5%VTI 40%VXUS 25%AXON 5%HOOD 5%SHOP 5%BRK-B 2%RKT 2%NFLX 1%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials

5%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

2%

HOOD
Robinhood Markets, Inc.
Technology

5%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

1%

RKT
Rocket Companies, Inc.
Financial Services

2%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.36%
15.16%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
Future Portfolio10.76%3.94%14.36%24.72%N/AN/A
AXON
Axon Enterprise, Inc.
14.52%-1.46%19.26%50.43%33.25%35.87%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
86.03%40.32%97.66%146.88%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.
-15.96%11.38%-11.36%2.55%16.54%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.61%-0.60%12.91%21.52%14.82%12.46%
RKT
Rocket Companies, Inc.
2.83%3.26%26.08%60.63%N/AN/A
NFLX
Netflix, Inc.
33.52%5.43%35.43%49.19%13.89%26.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.85%3.32%14.78%24.57%14.41%12.22%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
6.38%0.46%9.53%11.62%6.77%4.22%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.33%1.42%0.76%3.26%-0.07%1.37%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.49%0.63%-1.83%4.82%2.37%5.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%6.35%4.18%-5.10%3.89%10.76%
202311.44%-4.30%3.43%0.29%-0.66%6.21%4.56%-2.60%-6.06%-3.38%11.02%8.74%30.26%
2022-7.50%-3.80%2.00%-11.01%-0.91%-8.83%8.68%-3.73%-8.45%8.47%8.25%-6.01%-22.87%
2021-0.44%3.17%-4.41%4.12%-3.25%1.45%0.35%

Комиссия

Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Future Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Future Portfolio, с текущим значением в 4646
Future Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Future Portfolio, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Future Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Future Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Future Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Future Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Future Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Future Portfolio, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Future Portfolio, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Future Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Future Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Future Portfolio, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.552.571.312.218.10
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
2.933.321.411.738.83
SHOP
Shopify Inc.
0.010.391.050.010.04
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.872.701.322.156.60
RKT
Rocket Companies, Inc.
1.231.941.241.073.46
NFLX
Netflix, Inc.
1.532.311.311.075.82
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.183.071.381.817.98
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.031.511.180.693.02
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.430.651.070.161.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.300.561.070.160.76

Коэффициент Шарпа

Future Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.86
2.20
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Future Portfolio1.92%1.94%2.25%1.77%1.61%1.95%2.22%1.92%2.11%2.02%2.06%1.94%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.
0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.23%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.13%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Portfolio показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.85%5 авг. 2021 г.30214 окт. 2022 г.34328 февр. 2024 г.645
-6.47%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.336 июн. 2024 г.49
-1.2%4 мар. 2024 г.25 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.4
-0.71%22 мар. 2024 г.122 мар. 2024 г.327 мар. 2024 г.4
-0.68%7 июн. 2024 г.17 июн. 2024 г.110 июн. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Portfolio составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.16%
2.51%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBRK-BAXONNFLXHOODRKTVNQSHOPVXUSVTI
BND1.000.050.190.210.170.400.330.190.230.20
BRK-B0.051.000.250.290.260.330.530.310.570.66
AXON0.190.251.000.430.420.430.390.530.420.57
NFLX0.210.290.431.000.460.400.340.570.490.59
HOOD0.170.260.420.461.000.520.430.590.510.56
RKT0.400.330.430.400.521.000.560.530.540.60
VNQ0.330.530.390.340.430.561.000.460.640.72
SHOP0.190.310.530.570.590.530.461.000.580.67
VXUS0.230.570.420.490.510.540.640.581.000.81
VTI0.200.660.570.590.560.600.720.670.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.