Future Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Future Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 10.63% с начала года и доходность в -6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | -0.67% | -0.67% |
Future Portfolio | -0.01% | 10.63% | 7.29% | 5.86% | -6.82% | -6.82% |
Активы портфеля: | ||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.48% | 17.49% | 5.99% | 90.16% | 5.76% | 5.76% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -0.34% | 8.35% | -4.03% | -15.03% | -54.45% | -54.45% |
SHOP Shopify Inc. | 22.31% | 70.73% | 55.82% | 60.58% | -38.73% | -38.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.42% | 3.79% | 2.34% | 0.47% | 9.11% | 9.11% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -12.57% | 11.29% | 2.50% | -17.74% | -32.35% | -32.35% |
NFLX Netflix, Inc. | 14.84% | 28.49% | 34.75% | 94.11% | -16.73% | -16.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 6.02% | 1.86% | -1.28% | -1.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.65% | 7.21% | 7.87% | 0.77% | -4.61% | -4.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.22% | -3.69% | -7.21% | -7.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.80% | -2.89% | -4.11% | -17.62% | -10.36% | -10.36% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BND | BRK-B | AXON | HOOD | NFLX | RKT | VNQ | SHOP | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
BRK-B | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.59 | 0.35 | 0.61 | 0.71 |
AXON | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.59 | 0.43 | 0.59 |
HOOD | 0.12 | 0.28 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.65 | 0.50 | 0.57 |
NFLX | 0.22 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.62 |
RKT | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.60 |
VNQ | 0.28 | 0.59 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.76 |
SHOP | 0.14 | 0.35 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.69 |
VXUS | 0.15 | 0.61 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
VTI | 0.14 | 0.71 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Portfolio | 2.48% | 2.26% | 1.84% | 1.70% | 2.11% | 2.48% | 2.20% | 2.49% | 2.45% | 2.56% | 2.50% | 2.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 12.97% | 14.43% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.04% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
Комиссия
Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.30 | ||||
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -0.07 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.00 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.18 | ||||
RKT Rocket Companies, Inc. | -0.24 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 2.02 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.63 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.61% | 5 авг. 2021 г. | 302 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-0.89% | 26 июл. 2021 г. | 5 | 30 июл. 2021 г. | 2 | 3 авг. 2021 г. | 7 |
График волатильности
Текущая волатильность Future Portfolio составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.