Future Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Future Portfolio | 10.55% | 0.47% | 11.18% | 20.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 20.32% | 6.12% | 23.65% | 70.69% | 35.02% | 39.38% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 66.25% | -5.06% | 96.29% | 73.18% | N/A | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -23.70% | -9.18% | -27.11% | -7.07% | 12.08% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 12.96% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 5.11% | 9.81% | 24.35% | 46.21% | N/A | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.59% | 26.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.28% | 6.35% | 4.18% | -5.10% | 3.85% | 2.37% | 10.55% | ||||||
2023 | 11.44% | -4.30% | 3.43% | 0.29% | -0.66% | 6.21% | 4.56% | -2.60% | -6.06% | -3.38% | 11.02% | 8.74% | 30.26% |
2022 | -7.50% | -3.80% | 2.00% | -11.01% | -0.91% | -8.83% | 8.68% | -3.73% | -8.45% | 8.47% | 8.25% | -6.01% | -22.87% |
2021 | -0.44% | 3.17% | -4.41% | 4.12% | -3.25% | 1.45% | 0.35% |
Комиссия
Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Future Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.24 | 3.49 | 1.42 | 3.19 | 11.87 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 1.31 | 1.97 | 1.24 | 0.78 | 4.12 |
SHOP Shopify Inc. | -0.16 | 0.12 | 1.02 | -0.12 | -0.44 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.91 | 1.59 | 1.19 | 0.78 | 2.53 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.45 | 2.31 | 1.29 | 0.97 | 7.31 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.74 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Portfolio | 1.89% | 1.94% | 2.25% | 1.77% | 1.61% | 1.95% | 2.22% | 1.92% | 2.11% | 2.02% | 2.06% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Portfolio показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Future Portfolio составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.85% | 5 авг. 2021 г. | 302 | 14 окт. 2022 г. | 343 | 28 февр. 2024 г. | 645 |
-6.47% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 33 | 6 июн. 2024 г. | 49 |
-4.59% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-1.2% | 4 мар. 2024 г. | 2 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 4 |
-0.71% | 7 июн. 2024 г. | 1 | 7 июн. 2024 г. | 1 | 10 июн. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Future Portfolio составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | BRK-B | AXON | NFLX | HOOD | RKT | VNQ | SHOP | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.06 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.40 | 0.34 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
BRK-B | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.30 | 0.56 | 0.64 |
AXON | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.57 |
NFLX | 0.20 | 0.28 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.56 | 0.48 | 0.59 |
HOOD | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.55 |
RKT | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.59 |
VNQ | 0.34 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.45 | 0.63 | 0.71 |
SHOP | 0.20 | 0.30 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.67 |
VXUS | 0.24 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.57 | 1.00 | 0.80 |
VTI | 0.20 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | 0.67 | 0.80 | 1.00 |