PortfoliosLab logo
Future Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 5%VTI 40%VXUS 25%AXON 5%HOOD 5%SHOP 5%BRK-B 2%RKT 2%NFLX 1%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.55%
28.17%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Future Portfolio4.38%16.53%6.32%25.43%N/AN/A
AXON
Axon Enterprise, Inc.
15.57%36.27%46.52%120.24%51.67%35.49%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
45.12%58.24%84.16%202.91%N/AN/A
SHOP
Shopify Inc.
-11.60%21.94%9.88%49.85%5.83%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.23%4.18%11.54%26.30%23.84%13.42%
RKT
Rocket Companies, Inc.
9.33%-11.68%-23.49%-11.30%N/AN/A
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.64%14.17%-5.14%10.03%15.30%11.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.97%16.33%4.45%10.10%10.68%5.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.45%11.00%-4.37%13.24%7.43%5.28%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.56%-0.80%-4.40%2.22%2.00%4.38%
2024-1.28%6.35%4.18%-5.10%3.85%2.37%2.04%4.79%3.35%-1.98%11.58%-4.15%27.85%
202311.44%-4.30%3.43%0.29%-0.66%6.21%4.56%-2.60%-6.06%-3.38%11.02%8.74%30.26%
2022-7.50%-3.80%2.00%-11.01%-0.91%-8.83%8.68%-3.73%-8.45%8.47%8.25%-6.01%-22.87%
2021-0.44%3.17%-4.41%4.12%-3.25%1.45%0.35%

Комиссия

Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Future Portfolio составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Future Portfolio, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Future Portfolio, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Future Portfolio, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Future Portfolio, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Future Portfolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Future Portfolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AXON
Axon Enterprise, Inc.
2.152.961.443.659.22
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
2.692.841.382.6511.43
SHOP
Shopify Inc.
0.850.941.130.311.30
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.341.891.283.047.70
RKT
Rocket Companies, Inc.
-0.200.101.01-0.21-0.40
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.510.841.120.521.99
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.600.941.130.732.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.462.60
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.741.111.150.552.41

Future Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
0.48
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.03%1.92%1.94%2.25%1.77%1.61%1.95%2.22%1.92%2.11%2.02%2.06%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.
6.87%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.92%
-7.82%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Portfolio показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.

Текущая просадка Future Portfolio составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.85%5 авг. 2021 г.30214 окт. 2022 г.34328 февр. 2024 г.645
-18.41%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.
-8.62%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-7.03%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.1230 янв. 2025 г.35
-6.47%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.336 июн. 2024 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Portfolio составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.54%
11.21%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDBRK-BAXONNFLXRKTHOODVNQSHOPVXUSVTIPortfolio
^GSPC1.000.170.610.550.590.500.540.660.660.760.990.90
BND0.171.000.070.140.180.400.130.340.170.220.180.25
BRK-B0.610.071.000.240.270.320.260.530.310.520.600.54
AXON0.550.140.241.000.440.360.450.360.530.420.580.65
NFLX0.590.180.270.441.000.330.470.300.560.470.590.60
RKT0.500.400.320.360.331.000.430.530.460.490.530.61
HOOD0.540.130.260.450.470.431.000.390.580.490.580.73
VNQ0.660.340.530.360.300.530.391.000.430.600.680.69
SHOP0.660.170.310.530.560.460.580.431.000.560.680.78
VXUS0.760.220.520.420.470.490.490.600.561.000.780.82
VTI0.990.180.600.580.590.530.580.680.680.781.000.92
Portfolio0.900.250.540.650.600.610.730.690.780.820.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.