PortfoliosLab logo

Future Portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


BND 5%VTI 40%VXUS 25%AXON 5%HOOD 5%SHOP 5%BRK-B 2%RKT 2%NFLX 1%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.29%
-1.25%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Future Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 10.63% с начала года и доходность в -6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%-0.67%-0.67%
Future Portfolio-0.01%10.63%7.29%5.86%-6.82%-6.82%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
-7.48%17.49%5.99%90.16%5.76%5.76%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
-0.34%8.35%-4.03%-15.03%-54.45%-54.45%
SHOP
Shopify Inc.
22.31%70.73%55.82%60.58%-38.73%-38.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.42%3.79%2.34%0.47%9.11%9.11%
RKT
Rocket Companies, Inc.
-12.57%11.29%2.50%-17.74%-32.35%-32.35%
NFLX
Netflix, Inc.
14.84%28.49%34.75%94.11%-16.73%-16.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.02%1.86%-1.28%-1.28%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.65%7.21%7.87%0.77%-4.61%-4.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.22%-3.69%-7.21%-7.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.80%-2.89%-4.11%-17.62%-10.36%-10.36%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDBRK-BAXONHOODNFLXRKTVNQSHOPVXUSVTI
BND1.000.030.190.120.220.320.280.140.150.14
BRK-B0.031.000.270.280.310.370.590.350.610.71
AXON0.190.271.000.470.500.440.370.590.430.59
HOOD0.120.280.471.000.510.500.410.650.500.57
NFLX0.220.310.500.511.000.440.420.630.530.62
RKT0.320.370.440.500.441.000.510.570.520.60
VNQ0.280.590.370.410.420.511.000.480.640.76
SHOP0.140.350.590.650.630.570.481.000.610.69
VXUS0.150.610.430.500.530.520.640.611.000.82
VTI0.140.710.590.570.620.600.760.690.821.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Future Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.27
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Future Portfolio2.48%2.26%1.84%1.70%2.11%2.48%2.20%2.49%2.45%2.56%2.50%2.77%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.
12.97%14.43%8.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.11%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.04%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%

Комиссия

Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AXON
Axon Enterprise, Inc.
2.30
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
-0.07
SHOP
Shopify Inc.
1.00
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.18
RKT
Rocket Companies, Inc.
-0.24
NFLX
Netflix, Inc.
2.02
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.18
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.63

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-18.34%
-12.32%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.61%5 авг. 2021 г.30214 окт. 2022 г.
-0.89%26 июл. 2021 г.530 июл. 2021 г.23 авг. 2021 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Future Portfolio составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.24%
3.82%
Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля