Future Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Future Portfolio | 4.38% | 16.53% | 6.32% | 25.43% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 15.57% | 36.27% | 46.52% | 120.24% | 51.67% | 35.49% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 45.12% | 58.24% | 84.16% | 202.91% | N/A | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.83% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 23.84% | 13.42% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 9.33% | -11.68% | -23.49% | -11.30% | N/A | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.56% | -0.80% | -4.40% | 2.22% | 2.00% | 4.38% | |||||||
2024 | -1.28% | 6.35% | 4.18% | -5.10% | 3.85% | 2.37% | 2.04% | 4.79% | 3.35% | -1.98% | 11.58% | -4.15% | 27.85% |
2023 | 11.44% | -4.30% | 3.43% | 0.29% | -0.66% | 6.21% | 4.56% | -2.60% | -6.06% | -3.38% | 11.02% | 8.74% | 30.26% |
2022 | -7.50% | -3.80% | 2.00% | -11.01% | -0.91% | -8.83% | 8.68% | -3.73% | -8.45% | 8.47% | 8.25% | -6.01% | -22.87% |
2021 | -0.44% | 3.17% | -4.41% | 4.12% | -3.25% | 1.45% | 0.35% |
Комиссия
Комиссия Future Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Future Portfolio составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.15 | 2.96 | 1.44 | 3.65 | 9.22 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 2.69 | 2.84 | 1.38 | 2.65 | 11.43 |
SHOP Shopify Inc. | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.31 | 1.30 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.28 | 3.04 | 7.70 |
RKT Rocket Companies, Inc. | -0.20 | 0.10 | 1.01 | -0.21 | -0.40 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.46 | 2.60 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.03% | 1.92% | 1.94% | 2.25% | 1.77% | 1.61% | 1.95% | 2.22% | 1.92% | 2.11% | 2.02% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Portfolio показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Future Portfolio составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.85% | 5 авг. 2021 г. | 302 | 14 окт. 2022 г. | 343 | 28 февр. 2024 г. | 645 |
-18.41% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-7.03% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 12 | 30 янв. 2025 г. | 35 |
-6.47% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 33 | 6 июн. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Future Portfolio составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BND | BRK-B | AXON | NFLX | RKT | HOOD | VNQ | SHOP | VXUS | VTI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.17 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.99 | 0.90 |
BND | 0.17 | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.40 | 0.13 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
BRK-B | 0.61 | 0.07 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.53 | 0.31 | 0.52 | 0.60 | 0.54 |
AXON | 0.55 | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.53 | 0.42 | 0.58 | 0.65 |
NFLX | 0.59 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.30 | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.60 |
RKT | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.61 |
HOOD | 0.54 | 0.13 | 0.26 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 0.73 |
VNQ | 0.66 | 0.34 | 0.53 | 0.36 | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.60 | 0.68 | 0.69 |
SHOP | 0.66 | 0.17 | 0.31 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.68 | 0.78 |
VXUS | 0.76 | 0.22 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.82 |
VTI | 0.99 | 0.18 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.90 | 0.25 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 1.00 |