PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

First Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

First Portfolio

Распределение активов

IEF 10%CBFSX 10%DBC 20%GLD 5%SPY 20%FEMKX 10%PSP 10%DFSTX 5%MSFT 5%XOM 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		Corporate Bonds

10%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities

20%

DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		Small Cap Blend Equities

5%

FEMKX
Fidelity Emerging Markets		Emerging Markets Equities

10%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

5%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

10%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

5%

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		Global Equities

10%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

20%

XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
127.57%
244.08%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2013 г., начальной даты CBFSX

Доходность по периодам

First Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.78% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
First Portfolio7.72%-0.26%6.72%12.18%10.44%7.37%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.60%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		1.95%-3.19%-0.62%-3.50%9.25%-0.46%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		8.97%8.04%10.76%15.49%11.14%9.16%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		7.77%-2.95%9.67%8.89%5.69%5.46%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.21%0.97%1.29%2.56%-1.05%0.99%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		1.08%0.72%2.17%6.66%1.03%2.67%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation		19.51%2.64%16.00%15.32%15.11%5.77%
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.73%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		8.99%4.71%8.95%25.26%8.22%7.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%1.96%3.66%-2.09%2.62%1.35%7.72%
20235.80%-3.14%2.14%1.20%-2.19%3.51%3.76%-1.56%-2.22%-2.35%6.23%3.12%14.57%
2022-0.90%-0.21%2.41%-4.49%1.95%-6.71%4.81%-3.44%-8.51%4.58%6.21%-3.45%-8.66%
20211.20%4.28%0.88%4.60%2.00%2.00%0.86%0.95%-1.38%5.43%-3.02%3.02%22.54%
2020-1.56%-5.23%-12.25%7.62%4.51%3.49%4.38%3.70%-3.33%-1.46%8.65%5.00%12.08%
20196.59%2.75%1.31%2.67%-4.31%5.39%0.02%-1.01%0.99%1.73%1.47%3.57%22.82%
20183.85%-3.62%-0.41%0.92%1.74%-0.70%1.11%1.11%0.69%-5.69%-0.90%-4.69%-6.82%
20171.40%1.39%0.16%1.11%0.83%0.32%2.55%0.49%1.70%2.42%0.93%1.74%16.09%
2016-3.01%0.34%5.32%2.42%0.72%2.01%1.12%0.33%1.25%-1.40%0.53%1.96%11.99%
2015-1.71%3.15%-2.18%3.17%-0.62%-1.20%-2.53%-3.46%-1.90%4.97%-1.44%-2.42%-6.37%
2014-2.39%4.18%0.52%0.36%0.93%2.04%-2.15%1.90%-3.84%0.63%-0.73%-2.08%-0.92%
20130.87%-0.31%-2.75%3.03%-0.95%1.57%2.90%1.09%1.00%6.49%

Комиссия

Комиссия First Portfolio составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
График комиссии CBFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
График комиссии DFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг First Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности First Portfolio, с текущим значением в 4242
First Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа First Portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино First Portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега First Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара First Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина First Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

First Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа First Portfolio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино First Portfolio, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега First Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара First Portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина First Portfolio, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.33-0.360.96-0.16-0.69
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.861.371.160.772.77
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.641.011.120.261.77
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.230.381.040.070.58
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.901.351.160.332.94
MSFT
Microsoft Corporation		1.001.411.181.556.20
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.741.201.140.801.61
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.526.97
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		1.372.001.230.624.82

Коэффициент Шарпа

First Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.35
1.58
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
First Portfolio3.25%2.83%1.89%3.39%1.91%2.42%2.72%2.82%1.83%2.19%2.01%2.54%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.85%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.26%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.92%3.42%6.33%3.73%3.75%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		1.03%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%1.24%0.08%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.41%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.86%6.78%3.11%2.98%3.61%2.03%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.20%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		8.50%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%4.94%13.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.98%
-4.73%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First Portfolio показал максимальную просадку в 26.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка First Portfolio составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-18.8%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.2679 февр. 2017 г.656
-17.24%5 апр. 2022 г.12026 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.427
-13.97%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.129
-7.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1621 окт. 2018 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Portfolio составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.40%
3.80%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDCBFSXIEFDBCMSFTXOMFEMKXPSPDFSTXSPY
GLD1.000.340.390.240.010.050.110.09-0.02-0.00
CBFSX0.341.000.86-0.050.00-0.130.050.04-0.08-0.03
IEF0.390.861.00-0.13-0.08-0.22-0.10-0.12-0.22-0.18
DBC0.24-0.05-0.131.000.190.520.320.340.320.31
MSFT0.010.00-0.080.191.000.230.520.520.480.72
XOM0.05-0.13-0.220.520.231.000.360.420.510.49
FEMKX0.110.05-0.100.320.520.361.000.710.590.69
PSP0.090.04-0.120.340.520.420.711.000.740.78
DFSTX-0.02-0.08-0.220.320.480.510.590.741.000.82
SPY-0.00-0.03-0.180.310.720.490.690.780.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2013 г.