First Portfolio
First Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2013 г., начальной даты CBFSX
Доходность по периодам
First Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.73% с начала года и доходность в 7.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| First Portfolio | 0.73% | 9.53% | -2.04% | 5.97% | 12.25% | 7.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -1.96% | 3.97% | -3.37% | -4.95% | 15.73% | 2.84% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -6.93% | 15.08% | -12.03% | 0.76% | 12.35% | 4.74% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 2.81% | 16.21% | -5.03% | 3.70% | 5.47% | 5.33% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | -0.36% | 2.21% | 5.73% | -2.84% | 0.93% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 1.47% | 0.86% | 0.46% | 5.33% | -0.39% | 1.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.92% | 6.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -2.56% | 18.00% | -5.00% | 9.18% | 13.53% | 7.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | -0.46% | -1.02% | -1.94% | 1.79% | 0.73% | |||||||
| 2024 | 0.39% | 1.96% | 3.66% | -2.09% | 2.62% | 1.35% | 1.36% | 0.46% | 2.24% | -1.03% | 2.11% | -2.20% | 11.18% |
| 2023 | 5.80% | -3.14% | 2.14% | 1.20% | -2.19% | 3.51% | 3.76% | -1.56% | -2.22% | -2.35% | 6.23% | 3.05% | 14.49% |
| 2022 | -0.90% | -0.21% | 2.41% | -4.49% | 1.95% | -6.71% | 4.81% | -3.44% | -8.51% | 4.58% | 6.21% | -3.69% | -8.89% |
| 2021 | 1.20% | 4.28% | 0.88% | 4.47% | 2.00% | 2.00% | 0.86% | 0.95% | -1.39% | 5.43% | -3.02% | 1.98% | 21.15% |
| 2020 | -1.56% | -5.23% | -12.25% | 7.62% | 4.51% | 3.48% | 4.38% | 3.70% | -3.33% | -1.46% | 8.65% | 4.72% | 11.78% |
| 2019 | 6.59% | 2.75% | 1.31% | 2.67% | -4.31% | 5.39% | 0.02% | -1.01% | 0.99% | 1.73% | 1.47% | 3.45% | 22.68% |
| 2018 | 3.85% | -3.62% | -0.46% | 0.92% | 1.74% | -0.70% | 1.11% | 1.11% | 0.69% | -5.69% | -0.90% | -4.85% | -7.02% |
| 2017 | 1.41% | 1.39% | 0.16% | 1.11% | 0.83% | 0.32% | 2.55% | 0.49% | 1.70% | 2.42% | 0.93% | 1.23% | 15.51% |
| 2016 | -3.01% | 0.34% | 5.32% | 2.42% | 0.72% | 2.01% | 1.12% | 0.33% | 1.25% | -1.40% | 0.53% | 1.79% | 11.80% |
| 2015 | -1.71% | 3.15% | -2.18% | 3.17% | -0.62% | -1.20% | -2.53% | -3.46% | -1.90% | 4.97% | -1.44% | -2.67% | -6.60% |
| 2014 | -2.39% | 4.18% | 0.52% | 0.36% | 0.93% | 2.04% | -2.15% | 1.90% | -3.84% | 0.63% | -0.73% | -2.25% | -1.10% |
Комиссия
Комиссия First Portfolio составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг First Portfolio составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.31 | -0.38 | 0.96 | -0.20 | -0.92 |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.03 | 0.23 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.19 | 0.35 | 1.04 | 0.09 | 0.46 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.87 | 1.29 | 1.15 | 0.29 | 1.82 |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 0.97 | 1.42 | 1.17 | 0.34 | 2.74 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.24 | -0.19 | 0.98 | -0.32 | -0.72 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.37 | 1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.37% | 3.34% | 2.76% | 1.62% | 2.17% | 1.64% | 2.30% | 2.47% | 2.28% | 1.68% | 1.93% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.32% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.16% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.63% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 1.06% | 0.20% | 1.71% | 0.81% | 0.49% | 0.67% | 0.51% | 1.24% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 5.04% | 4.99% | 4.18% | 3.44% | 3.36% | 2.23% | 3.13% | 4.36% | 3.48% | 2.78% | 2.98% | 3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.39% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Portfolio показал максимальную просадку в 26.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка First Portfolio составляет 3.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.07% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
| -19.15% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 268 | 10 февр. 2017 г. | 657 |
| -17.31% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 527 |
| -14.11% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 129 |
| -11.91% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Portfolio составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | CBFSX | IEF | DBC | XOM | MSFT | FEMKX | DFSTX | PSP | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.02 | -0.17 | 0.30 | 0.47 | 0.73 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | 1.00 | 0.84 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.24 |
| CBFSX | -0.02 | 0.33 | 1.00 | 0.86 | -0.05 | -0.12 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.10 |
| IEF | -0.17 | 0.37 | 0.86 | 1.00 | -0.13 | -0.21 | -0.08 | -0.10 | -0.20 | -0.11 | -0.17 | -0.05 |
| DBC | 0.30 | 0.25 | -0.05 | -0.13 | 1.00 | 0.53 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.65 |
| XOM | 0.47 | 0.05 | -0.12 | -0.21 | 0.53 | 1.00 | 0.22 | 0.35 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.63 |
| MSFT | 0.73 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 0.62 |
| FEMKX | 0.69 | 0.12 | 0.06 | -0.10 | 0.32 | 0.35 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.69 | 0.76 |
| DFSTX | 0.81 | -0.01 | -0.06 | -0.20 | 0.31 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 0.76 |
| PSP | 0.78 | 0.10 | 0.06 | -0.11 | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
| SPY | 1.00 | 0.00 | -0.01 | -0.17 | 0.30 | 0.47 | 0.72 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.84 | 0.24 | 0.10 | -0.05 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 1.00 |