PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEF 10%CBFSX 10%DBC 20%GLD 5%SPY 20%FEMKX 10%PSP 10%DFSTX 5%MSFT 5%XOM 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
Corporate Bonds

10%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

20%

DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
Small Cap Blend Equities

5%

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
Emerging Markets Equities

10%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
Global Equities

10%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.06%
19.37%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2013 г., начальной даты CBFSX

Доходность по периодам

First Portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 4.92% с начала года и доходность в 7.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
First Portfolio4.92%-0.41%14.06%14.00%10.25%7.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.45%12.53%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
6.81%3.65%-0.01%2.86%9.27%-0.38%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
0.50%-2.04%20.31%15.86%9.29%8.41%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
2.52%-2.53%13.92%11.36%5.35%5.81%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-3.92%-2.50%3.71%-4.30%-0.99%0.84%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
-2.35%-2.51%7.88%2.04%1.24%2.51%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
XOM
Exxon Mobil Corporation
22.18%6.64%13.73%6.06%13.71%6.40%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.02%-1.33%35.01%30.50%7.39%6.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.39%1.96%3.66%
2023-2.22%-2.35%6.23%3.12%

Комиссия

Комиссия First Portfolio составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии CBFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


First Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа First Portfolio, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино First Portfolio, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега First Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара First Portfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина First Portfolio, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.083.001.361.798.59
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.260.451.050.130.61
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
0.891.411.160.823.01
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.821.261.140.332.31
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.46-0.600.94-0.16-0.78
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
0.340.551.060.130.94
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.380.671.080.430.77
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.293.69
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
1.742.441.290.826.24

Коэффициент Шарпа

First Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.68

Коэффициент Шарпа First Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.68
1.92
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
First Portfolio2.86%2.83%1.89%3.39%1.91%2.42%2.72%2.82%1.83%2.19%2.01%2.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.63%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.43%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.92%3.42%6.33%3.73%3.75%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
1.08%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%1.24%0.08%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.23%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
4.57%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.86%6.78%3.11%2.98%3.61%2.03%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.07%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.68%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%4.94%13.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.92%
-3.50%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First Portfolio показал максимальную просадку в 26.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка First Portfolio составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.07%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-18.8%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.2679 февр. 2017 г.656
-17.24%5 апр. 2022 г.12026 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.427
-13.97%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.129
-7.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1621 окт. 2018 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.17%
3.58%
First Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDCBFSXIEFDBCMSFTXOMFEMKXPSPDFSTXSPY
GLD1.000.340.390.24-0.000.040.100.08-0.03-0.01
CBFSX0.341.000.86-0.05-0.00-0.140.040.03-0.09-0.04
IEF0.390.861.00-0.13-0.09-0.23-0.11-0.14-0.24-0.19
DBC0.24-0.05-0.131.000.190.530.320.340.320.30
MSFT-0.00-0.00-0.090.191.000.240.520.530.480.72
XOM0.04-0.14-0.230.530.241.000.370.420.520.50
FEMKX0.100.04-0.110.320.520.371.000.710.590.69
PSP0.080.03-0.140.340.530.420.711.000.740.78
DFSTX-0.03-0.09-0.240.320.480.520.590.741.000.83
SPY-0.01-0.04-0.190.300.720.500.690.780.831.00