26032023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | Consumer Cyclical | 12.06% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 5.89% |
DAC Danaos Corporation | Industrials | 9.14% |
DQ Daqo New Energy Corp. | Technology | 3.01% |
GFI Gold Fields Limited | Basic Materials | 8.79% |
GNE Genie Energy Ltd. | Utilities | 8.71% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 8.03% |
IBP Installed Building Products, Inc. | Industrials | 14.04% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 9.77% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | Energy | 2.52% |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | Energy | 8.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 9.53% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Beazer Homes USA, Inc. | 522 | $14.75 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 477 | $16.12 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Danaos Corporation | 147 | $52.50 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Daqo New Energy Corp. | 152 | $50.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Gold Fields Limited | 601 | $12.80 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Genie Energy Ltd. | 660 | $11.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 425 | $18.08 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Installed Building Products, Inc. | 71 | $108.95 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Pampa Energía S.A. | 265 | $29.00 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | San Juan Basin Royalty Trust | 711 | $10.82 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.84% | -2.98% | 22.02% | 24.47% | 11.44% | 10.46% |
| 26032023 | -3.67% | -2.41% | 20.22% | 23.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BZH Beazer Homes USA, Inc. | -18.64% | -13.77% | 17.33% | 60.01% | 16.35% | 3.92% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -12.67% | -9.77% | 22.28% | -6.85% | 20.82% | 22.10% |
DAC Danaos Corporation | 1.00% | 2.00% | 15.02% | 35.11% | 49.76% | 1.02% |
DQ Daqo New Energy Corp. | -11.43% | -11.79% | 0.99% | -46.34% | 25.85% | 11.06% |
GFI Gold Fields Limited | 22.06% | 11.47% | 29.68% | 15.56% | 38.40% | 17.61% |
GNE Genie Energy Ltd. | -43.96% | 5.23% | -17.56% | 3.63% | 16.24% | 9.93% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 15.51% | 11.24% | 31.73% | 29.97% | 40.40% | 0.41% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 29.71% | -7.89% | 118.14% | 95.83% | 39.36% | 33.43% |
PAM Pampa Energía S.A. | -11.43% | 0.83% | 12.75% | 28.02% | 16.36% | 19.30% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -15.73% | -20.57% | -40.59% | -44.18% | 8.24% | -6.16% |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 14.09% | -0.51% | 13.92% | 54.94% | 12.73% | 0.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 31.85% | -0.08% | 60.20% | 66.24% | 28.90% | 24.30% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.23% | 1.05% | 3.79% | |||||||||
| 2023 | -9.60% | 3.50% | 12.17% | 10.61% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 1.04 | 1.96 | 1.24 | 1.68 | 3.56 |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -0.18 | 0.08 | 1.01 | -0.24 | -0.40 |
DAC Danaos Corporation | 1.46 | 2.25 | 1.28 | 3.07 | 6.32 |
DQ Daqo New Energy Corp. | -0.92 | -1.37 | 0.86 | -0.69 | -1.10 |
GFI Gold Fields Limited | 0.35 | 0.82 | 1.11 | 0.42 | 0.83 |
GNE Genie Energy Ltd. | 0.08 | 0.44 | 1.06 | 0.07 | 0.16 |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 1.06 | 1.56 | 1.20 | 1.38 | 3.12 |
IBP Installed Building Products, Inc. | 2.55 | 3.27 | 1.42 | 3.06 | 8.71 |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.62 | 1.28 | 1.14 | 1.03 | 2.27 |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -1.17 | -1.79 | 0.80 | -0.85 | -1.94 |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 1.34 | 2.00 | 1.22 | 2.35 | 7.89 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.10 | 3.16 | 1.37 | 3.32 | 7.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
26032023 показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка 26032023 составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.34% | 31 июл. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
| -11.15% | 27 дек. 2023 г. | 37 | 20 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -7.91% | 18 апр. 2023 г. | 31 | 31 мая 2023 г. | 19 | 28 июн. 2023 г. | 50 |
| -3.09% | 3 июл. 2023 г. | 3 | 6 июл. 2023 г. | 4 | 12 июл. 2023 г. | 7 |
| -2.22% | 19 июл. 2023 г. | 7 | 27 июл. 2023 г. | 1 | 28 июл. 2023 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 26032023 составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GFI | SJT | GNE | PAM | TSM | TNP | CPRX | DQ | DAC | BZH | IBP | GSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFI | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.10 |
| SJT | 0.02 | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.33 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.26 |
| GNE | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.12 |
| PAM | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
| TSM | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.28 | 0.40 | 0.17 |
| TNP | 0.06 | 0.33 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.06 | 0.17 | 0.44 |
| CPRX | 0.18 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
| DQ | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.26 |
| DAC | 0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.35 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.66 |
| BZH | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.65 | 0.30 |
| IBP | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.40 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.65 | 1.00 | 0.32 |
| GSL | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.66 | 0.30 | 0.32 | 1.00 |