26032023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 8.33% |
DAC Danaos Corporation | Industrials | 8.33% |
DQ Daqo New Energy Corp. | Technology | 8.33% |
GFI Gold Fields Limited | Basic Materials | 8.33% |
GNE Genie Energy Ltd. | Utilities | 8.33% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 8.33% |
IBP Installed Building Products, Inc. | Industrials | 8.33% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 8.33% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | Energy | 8.33% |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | Energy | 8.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 8.33% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Beazer Homes USA, Inc. | 522 | $14.75 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 477 | $16.12 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Danaos Corporation | 147 | $52.50 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Daqo New Energy Corp. | 152 | $50.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Gold Fields Limited | 601 | $12.80 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Genie Energy Ltd. | 660 | $11.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 425 | $18.08 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Installed Building Products, Inc. | 71 | $108.95 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Pampa Energía S.A. | 265 | $29.00 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | San Juan Basin Royalty Trust | 711 | $10.82 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.90% | 5.91% | 5.91% | 5.91% | N/A | N/A |
| 26032023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 6.67% | 39.93% | 39.93% | 39.93% | N/A | N/A |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -31.82% | -28.35% | -28.35% | -28.35% | N/A | N/A |
DAC Danaos Corporation | 8.79% | 17.88% | 17.88% | 17.88% | N/A | N/A |
DQ Daqo New Energy Corp. | -22.73% | -27.11% | -27.11% | -27.11% | N/A | N/A |
GFI Gold Fields Limited | -5.25% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | N/A | N/A |
GNE Genie Energy Ltd. | -10.27% | 22.24% | 22.24% | 22.24% | N/A | N/A |
GSL Global Ship Lease, Inc. | -0.86% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | N/A | N/A |
IBP Installed Building Products, Inc. | -12.95% | -1.96% | -1.96% | -1.96% | N/A | N/A |
PAM Pampa Energía S.A. | 12.09% | 29.17% | 29.17% | 29.17% | N/A | N/A |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 11.00% | -21.61% | -21.61% | -21.61% | N/A | N/A |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 6.52% | -6.89% | -6.89% | -6.89% | N/A | N/A |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 21.43% | 9.90% | 9.90% | 9.90% | N/A | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| CPRX | DQ | TSM | GFI | GNE | SJT | TNP | BZH | PAM | IBP | DAC | GSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRX | 1.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.24 |
| DQ | 0.01 | 1.00 | 0.18 | -0.23 | 0.37 | -0.04 | 0.08 | 0.13 | -0.05 | 0.31 | 0.10 | 0.34 |
| TSM | 0.06 | 0.18 | 1.00 | -0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | -0.20 | 0.39 | 0.16 | 0.30 |
| GFI | 0.07 | -0.23 | -0.08 | 1.00 | -0.27 | -0.28 | -0.17 | -0.15 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.16 |
| GNE | 0.00 | 0.37 | -0.09 | -0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.50 | 0.17 | 0.12 | 0.26 |
| SJT | 0.10 | -0.04 | 0.17 | -0.28 | 0.19 | 1.00 | 0.05 | 0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.32 | 0.38 |
| TNP | 0.24 | 0.08 | 0.06 | -0.17 | 0.03 | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.55 |
| BZH | 0.09 | 0.13 | 0.22 | -0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.03 | 0.57 | 0.34 | 0.42 |
| PAM | 0.18 | -0.05 | -0.20 | -0.17 | 0.50 | 0.31 | 0.37 | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.35 | 0.39 |
| IBP | 0.07 | 0.31 | 0.39 | -0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | 0.57 | 0.10 | 1.00 | 0.34 | 0.51 |
| DAC | 0.21 | 0.10 | 0.16 | -0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.63 |
| GSL | 0.24 | 0.34 | 0.30 | -0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.55 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.63 | 1.00 |
Недостаточно данных для анализаКомиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 0.57 | ||||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.97 | ||||
DAC Danaos Corporation | -0.52 | ||||
DQ Daqo New Energy Corp. | -0.37 | ||||
GFI Gold Fields Limited | 0.53 | ||||
GNE Genie Energy Ltd. | 1.69 | ||||
GSL Global Ship Lease, Inc. | -0.31 | ||||
IBP Installed Building Products, Inc. | 0.35 | ||||
PAM Pampa Energía S.A. | 1.26 | ||||
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -0.43 | ||||
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 1.06 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
График волатильности
Текущая волатильность 26032023 составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.