PortfoliosLab logo

26032023

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
25 мар. 2023 г.Куп.Beazer Homes USA, Inc.522$14.75
25 мар. 2023 г.Куп.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.477$16.12
25 мар. 2023 г.Куп.Danaos Corporation147$52.50
25 мар. 2023 г.Куп.Daqo New Energy Corp.152$50.65
25 мар. 2023 г.Куп.Gold Fields Limited601$12.80
25 мар. 2023 г.Куп.Genie Energy Ltd.660$11.65
25 мар. 2023 г.Куп.Global Ship Lease, Inc.425$18.08
25 мар. 2023 г.Куп.Installed Building Products, Inc.71$108.95
25 мар. 2023 г.Куп.Pampa Energía S.A.265$29.00
25 мар. 2023 г.Куп.San Juan Basin Royalty Trust711$10.82

1–10 of 12

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%Apr 02Apr 09Apr 16Apr 23Apr 30May 07May 14May 21May 280
5.91%
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%5.91%5.91%5.91%N/AN/A
260320230.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
6.67%39.93%39.93%39.93%N/AN/A
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
-31.82%-28.35%-28.35%-28.35%N/AN/A
DAC
Danaos Corporation
8.79%17.88%17.88%17.88%N/AN/A
DQ
Daqo New Energy Corp.
-22.73%-27.11%-27.11%-27.11%N/AN/A
GFI
Gold Fields Limited
-5.25%14.14%14.14%14.14%N/AN/A
GNE
Genie Energy Ltd.
-10.27%22.24%22.24%22.24%N/AN/A
GSL
Global Ship Lease, Inc.
-0.86%1.49%1.49%1.49%N/AN/A
IBP
Installed Building Products, Inc.
-12.95%-1.96%-1.96%-1.96%N/AN/A
PAM
Pampa Energía S.A.
12.09%29.17%29.17%29.17%N/AN/A
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
11.00%-21.61%-21.61%-21.61%N/AN/A
TNP
Tsakos Energy Navigation Limited
6.52%-6.89%-6.89%-6.89%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
21.43%9.90%9.90%9.90%N/AN/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CPRXDQTSMGFIGNESJTTNPBZHPAMIBPDACGSL
CPRX1.000.010.060.070.000.100.240.090.180.070.210.24
DQ0.011.000.18-0.230.37-0.040.080.13-0.050.310.100.34
TSM0.060.181.00-0.08-0.090.170.060.22-0.200.390.160.30
GFI0.07-0.23-0.081.00-0.27-0.28-0.17-0.15-0.17-0.20-0.20-0.16
GNE0.000.37-0.09-0.271.000.190.030.050.500.170.120.26
SJT0.10-0.040.17-0.280.191.000.050.190.310.100.320.38
TNP0.240.080.06-0.170.030.051.000.260.370.290.320.55
BZH0.090.130.22-0.150.050.190.261.000.030.570.340.42
PAM0.18-0.05-0.20-0.170.500.310.370.031.000.100.350.39
IBP0.070.310.39-0.200.170.100.290.570.101.000.340.51
DAC0.210.100.16-0.200.120.320.320.340.350.341.000.63
GSL0.240.340.30-0.160.260.380.550.420.390.510.631.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
0.57
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.97
DAC
Danaos Corporation
-0.52
DQ
Daqo New Energy Corp.
-0.37
GFI
Gold Fields Limited
0.53
GNE
Genie Energy Ltd.
1.69
GSL
Global Ship Lease, Inc.
-0.31
IBP
Installed Building Products, Inc.
0.35
PAM
Pampa Energía S.A.
1.26
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
-0.43
TNP
Tsakos Energy Navigation Limited
1.06
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%Apr 02Apr 09Apr 16Apr 23Apr 30May 07May 14May 21May 2800
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

График волатильности

Текущая волатильность 26032023 составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%Tue 25Thu 27Sat 29MayWed 03Fri 05May 07Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19May 21Tue 23Thu 25Sat 27Mon 290
3.82%
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля