26032023
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
25 мар. 2023 г. | Куп. | Beazer Homes USA, Inc. | 522 | $14.75 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 477 | $16.12 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Danaos Corporation | 147 | $52.50 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Daqo New Energy Corp. | 152 | $50.65 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Gold Fields Limited | 601 | $12.80 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Genie Energy Ltd. | 660 | $11.65 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 425 | $18.08 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Installed Building Products, Inc. | 71 | $108.95 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | Pampa Energía S.A. | 265 | $29.00 |
25 мар. 2023 г. | Куп. | San Juan Basin Royalty Trust | 711 | $10.82 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 8.61% | -0.45% | 18.66% | 25.25% | 12.50% | 10.70% |
26032023 | -0.39% | -1.51% | 18.36% | 26.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Beazer Homes USA, Inc. | -16.13% | -8.17% | -0.77% | 36.05% | 21.93% | 3.77% |
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -10.83% | -1.19% | 16.65% | -13.70% | 40.08% | 24.17% |
Danaos Corporation | 7.80% | 6.85% | 24.20% | 45.26% | 53.76% | 0.17% |
Daqo New Energy Corp. | -28.50% | -29.66% | -27.71% | -56.61% | 22.06% | 9.97% |
Gold Fields Limited | 16.17% | -4.83% | 25.92% | 1.34% | 37.84% | 17.82% |
Genie Energy Ltd. | -43.93% | 1.62% | -26.03% | 13.25% | 13.76% | 11.03% |
Global Ship Lease, Inc. | 20.08% | 9.83% | 41.33% | 38.37% | 38.29% | 0.18% |
Installed Building Products, Inc. | 37.34% | -3.57% | 103.97% | 121.70% | 37.97% | 35.14% |
Pampa Energía S.A. | 0.16% | 6.44% | 34.20% | 46.70% | 16.00% | 20.78% |
San Juan Basin Royalty Trust | -13.66% | -21.72% | -37.39% | -41.25% | 10.84% | -5.94% |
Tsakos Energy Navigation Limited | 19.22% | 0.42% | 24.21% | 68.98% | 14.38% | 1.06% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 37.88% | 1.04% | 55.90% | 70.04% | 30.23% | 24.82% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.23% | 1.05% | 3.79% | -3.37% | ||||||||
2023 | 3.50% | 12.17% | 10.61% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Beazer Homes USA, Inc. | 0.79 | 1.53 | 1.19 | 1.14 | 2.38 |
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | -0.21 | 0.04 | 1.00 | -0.28 | -0.46 |
Danaos Corporation | 2.17 | 3.14 | 1.40 | 4.58 | 9.46 |
Daqo New Energy Corp. | -1.10 | -1.83 | 0.81 | -0.84 | -1.43 |
Gold Fields Limited | -0.04 | 0.28 | 1.04 | -0.05 | -0.12 |
Genie Energy Ltd. | 0.22 | 0.61 | 1.08 | 0.19 | 0.39 |
Global Ship Lease, Inc. | 1.80 | 2.43 | 1.32 | 2.30 | 5.22 |
Installed Building Products, Inc. | 3.35 | 4.10 | 1.52 | 3.92 | 11.46 |
Pampa Energía S.A. | 1.19 | 1.98 | 1.22 | 1.98 | 4.31 |
San Juan Basin Royalty Trust | -0.83 | -1.05 | 0.88 | -0.58 | -1.29 |
Tsakos Energy Navigation Limited | 2.12 | 2.82 | 1.32 | 4.01 | 12.38 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.25 | 3.32 | 1.39 | 3.57 | 8.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
26032023 показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка 26032023 составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.34% | 31 июл. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
-11.15% | 27 дек. 2023 г. | 37 | 20 февр. 2024 г. | — | — | — |
-7.91% | 18 апр. 2023 г. | 31 | 31 мая 2023 г. | 19 | 28 июн. 2023 г. | 50 |
-3.09% | 3 июл. 2023 г. | 3 | 6 июл. 2023 г. | 4 | 12 июл. 2023 г. | 7 |
-2.22% | 19 июл. 2023 г. | 7 | 27 июл. 2023 г. | 1 | 28 июл. 2023 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 26032023 составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GFI | GNE | SJT | PAM | TSM | TNP | CPRX | DQ | DAC | BZH | IBP | GSL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.11 |
GNE | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
SJT | 0.03 | 0.09 | 1.00 | 0.13 | 0.04 | 0.32 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.26 |
PAM | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
TSM | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.18 |
TNP | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.20 | 0.11 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.05 | 0.17 | 0.44 |
CPRX | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.24 |
DQ | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.26 |
DAC | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.34 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.65 |
BZH | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.05 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.64 | 0.29 |
IBP | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0.40 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.19 | 0.64 | 1.00 | 0.34 |
GSL | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.65 | 0.29 | 0.34 | 1.00 |