26032023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | Consumer Cyclical | 13.22% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 6.41% |
DAC Danaos Corporation | Industrials | 9.57% |
DQ Daqo New Energy Corp. | Technology | 2.03% |
GFI Gold Fields Limited | Basic Materials | 7.53% |
GNE Genie Energy Ltd. | Utilities | 8.52% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 8.26% |
IBP Installed Building Products, Inc. | Industrials | 13.61% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 9.36% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | Energy | 2.16% |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | Energy | 9.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10.29% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Beazer Homes USA, Inc. | 522 | $14.75 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 477 | $16.12 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Danaos Corporation | 147 | $52.50 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Daqo New Energy Corp. | 152 | $50.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Gold Fields Limited | 601 | $12.80 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Genie Energy Ltd. | 660 | $11.65 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 425 | $18.08 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Installed Building Products, Inc. | 71 | $108.95 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | Pampa Energía S.A. | 265 | $29.00 |
| 25 мар. 2023 г. | Куп. | San Juan Basin Royalty Trust | 711 | $10.82 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 26032023 | 4.66% | 4.91% | 9.45% | 22.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BZH Beazer Homes USA, Inc. | -3.14% | 20.02% | 2.86% | 17.99% | 23.72% | 6.30% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 3.33% | 15.19% | 21.55% | 30.21% | 28.88% | 22.25% |
DAC Danaos Corporation | 15.79% | -10.12% | 11.18% | 30.50% | 62.37% | 1.59% |
DQ Daqo New Energy Corp. | -35.23% | 12.54% | -10.17% | -53.92% | 14.89% | 13.36% |
GFI Gold Fields Limited | 13.57% | 6.79% | 17.14% | 12.00% | 28.35% | 17.25% |
GNE Genie Energy Ltd. | -40.14% | 16.47% | -13.52% | 28.60% | 11.95% | 12.75% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 30.95% | -14.52% | 20.44% | 31.58% | 34.43% | 2.08% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 36.82% | 25.35% | 31.89% | 71.89% | 37.80% | 36.55% |
PAM Pampa Energía S.A. | -7.84% | 4.37% | -8.61% | 10.67% | 6.39% | 17.27% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -21.11% | -2.00% | -20.64% | -46.17% | 15.79% | -6.69% |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 31.77% | -1.51% | 17.59% | 61.62% | 14.97% | 2.25% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.23% | -6.85% | 37.67% | 64.13% | 32.65% | 26.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 26032023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.23% | 1.05% | 3.79% | -3.37% | 8.42% | -3.80% | 4.66% | ||||||
| 2023 | 4.16% | 2.99% | -5.32% | 12.03% | 6.23% | -4.76% | -9.60% | 3.50% | 12.17% | 10.61% | 33.65% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 26032023 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 0.30 | 0.89 | 1.11 | 0.44 | 0.82 |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.68 | 1.19 | 1.15 | 0.84 | 2.49 |
DAC Danaos Corporation | 1.38 | 2.09 | 1.26 | 2.55 | 5.38 |
DQ Daqo New Energy Corp. | -0.94 | -1.50 | 0.84 | -0.75 | -1.35 |
GFI Gold Fields Limited | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 0.19 | 0.50 |
GNE Genie Energy Ltd. | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.44 | 0.69 |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 1.15 | 1.69 | 1.22 | 1.55 | 3.28 |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.75 | 2.47 | 1.31 | 2.20 | 5.24 |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.08 | 0.47 | 1.05 | 0.14 | 0.28 |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -1.14 | -1.72 | 0.81 | -0.70 | -1.36 |
TNP Tsakos Energy Navigation Limited | 1.99 | 2.72 | 1.33 | 4.20 | 10.23 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.86 | 2.59 | 1.32 | 3.01 | 9.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
26032023 показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка 26032023 составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.34% | 31 июл. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
| -11.15% | 27 дек. 2023 г. | 37 | 20 февр. 2024 г. | 70 | 30 мая 2024 г. | 107 |
| -7.91% | 18 апр. 2023 г. | 31 | 31 мая 2023 г. | 19 | 28 июн. 2023 г. | 50 |
| -4.94% | 6 июн. 2024 г. | 17 | 1 июл. 2024 г. | 8 | 12 июл. 2024 г. | 25 |
| -3.87% | 17 июл. 2024 г. | 6 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 26032023 составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GFI | SJT | GNE | TSM | PAM | CPRX | TNP | DQ | DAC | BZH | GSL | IBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFI | 1.00 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
| SJT | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.30 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.04 |
| GNE | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.20 |
| TSM | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 0.18 | 0.38 |
| PAM | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.27 |
| CPRX | 0.19 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.32 |
| TNP | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 1.00 | 0.16 | 0.34 | 0.07 | 0.45 | 0.18 |
| DQ | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.35 |
| DAC | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.67 | 0.21 |
| BZH | 0.18 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.64 |
| GSL | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.45 | 0.24 | 0.67 | 0.27 | 1.00 | 0.28 |
| IBP | 0.19 | 0.04 | 0.20 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 0.35 | 0.21 | 0.64 | 0.28 | 1.00 |