PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
26032023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBP 12.49%BZH 11.79%TSM 11.38%DAC 10.76%PAM 9.9%GSL 9.66%TNP 9.42%GNE 7.68%GFI 6.43%CPRX 5.8%DQ 2.41%SJT 2.28%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
Consumer Cyclical

11.79%

CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
Healthcare

5.80%

DAC
Danaos Corporation
Industrials

10.76%

DQ
Daqo New Energy Corp.
Technology

2.41%

GFI
Gold Fields Limited
Basic Materials

6.43%

GNE
Genie Energy Ltd.
Utilities

7.68%

GSL
Global Ship Lease, Inc.
Industrials

9.66%

IBP
Installed Building Products, Inc.
Industrials

12.49%

PAM
Pampa Energía S.A.
Utilities

9.90%

SJT
San Juan Basin Royalty Trust
Energy

2.28%

TNP
Tsakos Energy Navigation Limited
Energy

9.42%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

11.38%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
25 мар. 2023 г.Куп.Beazer Homes USA, Inc.522$14.75
25 мар. 2023 г.Куп.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.477$16.12
25 мар. 2023 г.Куп.Danaos Corporation147$52.50
25 мар. 2023 г.Куп.Daqo New Energy Corp.152$50.65
25 мар. 2023 г.Куп.Gold Fields Limited601$12.80
25 мар. 2023 г.Куп.Genie Energy Ltd.660$11.65
25 мар. 2023 г.Куп.Global Ship Lease, Inc.425$18.08
25 мар. 2023 г.Куп.Installed Building Products, Inc.71$108.95
25 мар. 2023 г.Куп.Pampa Energía S.A.265$29.00
25 мар. 2023 г.Куп.San Juan Basin Royalty Trust711$10.82

1–10 of 12

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 26032023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.02%
15.14%
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
260320232.14%0.43%5.01%26.05%N/AN/A
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
-15.71%0.64%-13.75%27.83%23.35%3.89%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
-8.80%-7.03%5.80%29.59%32.23%20.92%
DAC
Danaos Corporation
27.16%10.12%37.81%47.64%59.41%1.95%
DQ
Daqo New Energy Corp.
-24.85%3.79%-13.20%-52.12%17.08%13.97%
GFI
Gold Fields Limited
-5.30%-19.64%-16.09%-8.15%24.39%16.75%
GNE
Genie Energy Ltd.
-47.39%-4.90%-46.36%6.04%11.27%10.51%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
49.35%16.31%58.63%63.70%40.32%1.89%
IBP
Installed Building Products, Inc.
22.36%-4.20%21.78%87.67%34.22%33.65%
PAM
Pampa Energía S.A.
-4.87%-0.84%-2.67%23.36%8.18%18.37%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
-18.49%-8.78%-26.54%-48.45%10.15%-7.33%
TNP
Tsakos Energy Navigation Limited
34.02%0.34%48.68%73.65%16.59%1.69%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
67.47%14.16%68.36%64.49%39.34%26.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 26032023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.23%1.05%3.79%-3.37%8.42%2.14%
20234.16%2.99%-5.32%12.03%6.23%-4.76%-9.60%3.50%12.17%10.61%33.65%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 26032023 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 26032023, с текущим значением в 2929
26032023
Ранг коэф-та Шарпа 26032023, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 26032023, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 26032023, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 26032023, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 26032023, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


26032023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 26032023, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 26032023, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 26032023, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 26032023, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 26032023, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
0.521.191.150.761.48
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.671.181.150.842.56
DAC
Danaos Corporation
2.072.961.384.218.72
DQ
Daqo New Energy Corp.
-0.96-1.520.83-0.80-1.31
GFI
Gold Fields Limited
-0.160.121.02-0.21-0.54
GNE
Genie Energy Ltd.
0.140.501.060.120.20
GSL
Global Ship Lease, Inc.
2.483.211.433.187.27
IBP
Installed Building Products, Inc.
2.293.011.382.747.22
PAM
Pampa Energía S.A.
0.511.111.120.881.88
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
-1.17-1.770.80-0.79-1.59
TNP
Tsakos Energy Navigation Limited
2.202.921.344.9112.46
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2.032.951.343.117.57

Коэффициент Шарпа

26032023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21Apr 28May 05May 12May 19May 26Jun 02Jun 09
1.23
2.15
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.18%
0
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

26032023 показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 26032023 составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.34%31 июл. 2023 г.463 окт. 2023 г.421 дек. 2023 г.88
-11.15%27 дек. 2023 г.3720 февр. 2024 г.7030 мая 2024 г.107
-7.91%18 апр. 2023 г.3131 мая 2023 г.1928 июн. 2023 г.50
-3.09%3 июл. 2023 г.36 июл. 2023 г.412 июл. 2023 г.7
-2.79%6 июн. 2024 г.411 июн. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 26032023 составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.74%
2.49%
26032023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SJTGFIGNETSMPAMDQCPRXTNPDACBZHGSLIBP
SJT1.000.020.090.020.100.160.080.310.210.100.230.01
GFI0.021.000.080.130.130.120.210.100.020.180.120.21
GNE0.090.081.000.020.220.150.210.080.120.250.110.18
TSM0.020.130.021.000.110.260.110.120.120.280.190.39
PAM0.100.130.220.111.000.020.190.200.170.240.170.27
DQ0.160.120.150.260.021.000.150.180.210.260.260.32
CPRX0.080.210.210.110.190.151.000.120.190.320.240.33
TNP0.310.100.080.120.200.180.121.000.350.070.460.18
DAC0.210.020.120.120.170.210.190.351.000.200.660.21
BZH0.100.180.250.280.240.260.320.070.201.000.280.62
GSL0.230.120.110.190.170.260.240.460.660.281.000.32
IBP0.010.210.180.390.270.320.330.180.210.620.321.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мар. 2023 г.