PortfoliosLab logo

chip

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


NVDA 11.11%TSM 11.11%AMD 11.11%ASML 11.11%AVGO 11.11%QCOM 11.11%INTC 11.11%MU 11.11%LSCC 11.11%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
41.61%
6.26%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

chip на 27 мая 2023 г. показал доходность в 49.85% с начала года и доходность в 32.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.79%
chip17.49%49.85%37.64%23.16%33.91%32.74%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.35%166.54%139.47%107.23%44.69%60.70%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
22.43%39.12%27.88%11.95%24.98%21.34%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
42.14%96.12%69.06%24.22%57.01%41.25%
ASML
ASML Holding N.V.
15.89%35.37%24.98%27.38%31.62%25.43%
AVGO
Broadcom Inc.
29.73%46.40%55.76%43.87%31.19%39.64%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-5.52%0.99%-9.49%-19.18%16.59%8.67%
INTC
Intel Corporation
-6.25%11.52%0.46%-32.27%-9.60%4.88%
MU
Micron Technology, Inc.
14.87%48.22%27.12%1.68%3.63%20.23%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
4.30%28.13%20.50%58.71%71.67%32.05%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AMDLSCCTSMAVGOMUQCOMINTCASMLNVDA
AMD1.000.470.470.460.510.480.480.500.61
LSCC0.471.000.480.510.500.500.480.530.52
TSM0.470.481.000.510.530.540.530.580.54
AVGO0.460.510.511.000.530.570.540.570.54
MU0.510.500.530.531.000.530.560.540.57
QCOM0.480.500.540.570.531.000.570.550.55
INTC0.480.480.530.540.560.571.000.570.56
ASML0.500.530.580.570.540.550.571.000.58
NVDA0.610.520.540.540.570.550.560.581.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

chip на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.27
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
chip1.85%1.71%0.97%1.10%1.53%1.75%1.41%1.51%1.63%1.37%1.65%3.94%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.74%1.94%1.26%1.28%2.91%3.07%2.61%3.02%3.02%2.18%2.85%2.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
1.30%1.14%0.50%0.60%1.22%0.97%0.67%0.97%0.78%0.72%0.68%21.42%
AVGO
Broadcom Inc.
2.65%3.04%2.33%3.26%3.97%3.61%2.33%1.86%1.53%1.69%2.40%2.54%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
3.33%2.68%1.51%1.77%3.02%4.75%4.05%3.82%4.64%2.78%2.30%2.09%
INTC
Intel Corporation
6.72%5.61%2.85%2.87%2.34%2.91%2.72%3.44%3.46%3.17%4.57%5.78%
MU
Micron Technology, Inc.
0.89%0.89%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
2.15
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.42
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.67
ASML
ASML Holding N.V.
0.78
AVGO
Broadcom Inc.
1.69
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.35
INTC
Intel Corporation
-0.73
MU
Micron Technology, Inc.
0.23
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
1.40

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.60%
-12.32%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

chip с января 2010 показал максимальную просадку в 48.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.95%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-34.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-30.98%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.277
-29.36%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.18824 мая 2016 г.311
-26.89%3 апр. 2012 г.14324 окт. 2012 г.1339 мая 2013 г.276

График волатильности

Текущая волатильность chip составляет 10.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.91%
3.82%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля