PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
chip
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 11.11%TSM 11.11%AMD 11.11%ASML 11.11%AVGO 11.11%QCOM 11.11%INTC 11.11%MU 11.11%LSCC 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

11.11%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

11.11%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

11.11%

INTC
Intel Corporation
Technology

11.11%

LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology

11.11%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11.11%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

11.11%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5,802.90%
444.75%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

chip на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 38.81% с начала года и доходность в 34.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
chip38.81%10.03%42.40%60.39%43.81%34.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%39.78%169.78%209.00%105.66%76.05%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
67.07%13.68%69.45%67.83%39.40%26.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.29%-1.84%14.72%32.94%40.53%43.31%
ASML
ASML Holding N.V.
36.32%11.78%37.04%43.63%41.57%28.40%
AVGO
Broadcom Inc.
56.10%22.87%54.94%103.82%50.37%41.33%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
50.25%11.87%51.83%79.52%28.52%13.82%
INTC
Intel Corporation
-38.98%-4.93%-33.57%-15.11%-5.53%2.94%
MU
Micron Technology, Inc.
65.80%10.53%74.04%110.15%34.79%16.24%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-12.71%-15.87%-13.54%-32.08%33.77%22.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью chip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.98%13.22%6.79%-8.58%11.45%38.81%
202318.34%0.58%13.60%-5.63%15.35%4.34%4.15%-2.41%-6.51%-4.92%15.49%13.23%81.42%
2022-12.38%0.64%-1.92%-16.22%5.58%-16.49%14.63%-10.62%-15.67%4.06%22.56%-10.76%-37.18%
20212.51%5.78%-1.22%2.56%1.83%7.14%1.49%4.05%-5.22%6.80%15.21%1.69%50.08%
2020-1.48%-2.99%-7.14%14.45%6.62%7.99%10.75%7.38%-0.33%-0.09%17.81%7.48%75.37%
20199.04%10.32%5.68%10.03%-14.48%13.03%7.93%0.37%0.91%9.83%4.71%8.03%83.62%
201813.08%-2.44%-3.53%-4.09%12.06%-0.75%7.42%7.99%3.52%-16.83%-0.63%-3.87%8.30%
20171.50%4.09%5.37%-2.49%6.48%-1.05%5.12%0.14%4.05%8.02%1.65%-2.44%34.21%
2016-11.88%4.76%8.59%-0.19%13.40%3.31%12.23%5.77%4.22%-1.31%8.68%9.09%69.65%
2015-5.04%9.84%-6.03%-0.80%4.84%-9.78%-6.01%-5.31%-0.69%11.14%6.23%3.54%-0.63%
2014-1.87%9.89%4.24%1.54%3.18%5.57%-4.64%7.39%-1.57%-1.48%4.39%-0.14%28.71%
20139.02%0.99%5.25%1.10%12.50%1.63%-0.21%-1.98%8.50%2.38%4.14%4.06%57.73%

Комиссия

Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг chip среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности chip, с текущим значением в 6767
chip
Ранг коэф-та Шарпа chip, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино chip, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега chip, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара chip, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина chip, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


chip
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа chip, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино chip, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега chip, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара chip, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина chip, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2.022.941.341.697.52
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.561.081.130.601.72
ASML
ASML Holding N.V.
1.181.751.221.173.50
AVGO
Broadcom Inc.
2.733.651.437.1117.79
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.573.171.421.869.26
INTC
Intel Corporation
-0.35-0.240.97-0.25-0.73
MU
Micron Technology, Inc.
2.853.761.452.8619.57
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.70-0.780.90-0.78-1.38

Коэффициент Шарпа

chip на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.02
2.14
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
chip0.60%0.78%1.47%0.75%0.77%1.14%1.36%1.05%1.15%1.26%1.01%1.18%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.19%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.64%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AVGO
Broadcom Inc.
0.11%0.17%0.30%0.22%0.30%0.35%0.31%0.26%0.23%0.21%0.24%0.37%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.51%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
INTC
Intel Corporation
1.64%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
MU
Micron Technology, Inc.
0.33%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.18%
-0.04%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

chip показал максимальную просадку в 48.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка chip составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.92%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-34.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-30.99%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.277
-29.34%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.18824 мая 2016 г.311
-26.9%3 апр. 2012 г.14324 окт. 2012 г.1339 мая 2013 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность chip составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.81%
2.26%
chip
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDLSCCTSMINTCAVGOMUQCOMASMLNVDA
AMD1.000.480.480.480.470.510.480.500.61
LSCC0.481.000.490.480.510.490.520.540.52
TSM0.480.491.000.520.520.530.540.590.54
INTC0.480.480.521.000.530.560.560.560.54
AVGO0.470.510.520.531.000.530.570.570.55
MU0.510.490.530.560.531.000.530.540.57
QCOM0.480.520.540.560.570.531.000.560.55
ASML0.500.540.590.560.570.540.561.000.58
NVDA0.610.520.540.540.550.570.550.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.