chip
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
INTC Intel Corporation | Technology | 11.11% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 11.11% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
chip на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 33.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| chip | 21.40% | -10.24% | 13.33% | 40.35% | 35.18% | 33.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.23% | -6.85% | 37.67% | 64.13% | 32.65% | 26.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.42% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 31.43% | 27.61% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 22.38% | -11.12% | 17.44% | 42.54% | 21.29% | 12.07% |
INTC Intel Corporation | -37.68% | 1.83% | -28.25% | -8.73% | -7.24% | 1.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 26.14% | -24.46% | 22.26% | 51.92% | 18.23% | 13.08% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -21.47% | -4.16% | -13.35% | -39.29% | 26.64% | 22.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью chip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.98% | 13.22% | 6.79% | -8.58% | 11.34% | 4.47% | 21.40% | ||||||
| 2023 | 18.34% | 0.58% | 13.60% | -5.63% | 15.35% | 4.34% | 4.15% | -2.41% | -6.51% | -4.92% | 15.49% | 13.23% | 81.42% |
| 2022 | -12.38% | 0.64% | -1.92% | -16.22% | 5.58% | -16.49% | 14.63% | -10.62% | -15.67% | 4.06% | 22.56% | -10.76% | -37.18% |
| 2021 | 2.51% | 5.78% | -1.22% | 2.56% | 1.83% | 7.14% | 1.49% | 4.05% | -5.22% | 6.80% | 15.21% | 1.69% | 50.08% |
| 2020 | -1.48% | -2.99% | -7.14% | 14.45% | 6.62% | 7.99% | 10.75% | 7.38% | -0.33% | -0.09% | 17.81% | 7.48% | 75.37% |
| 2019 | 9.04% | 10.32% | 5.68% | 10.03% | -14.48% | 13.03% | 7.93% | 0.37% | 0.91% | 9.83% | 4.71% | 8.03% | 83.62% |
| 2018 | 13.08% | -2.44% | -3.46% | -4.09% | 12.06% | -0.68% | 7.42% | 7.99% | 3.52% | -16.83% | -0.63% | -3.87% | 8.46% |
| 2017 | 1.50% | 4.20% | 5.37% | -2.49% | 6.48% | -1.05% | 5.12% | 0.14% | 4.05% | 8.02% | 1.65% | -2.44% | 34.34% |
| 2016 | -11.88% | 4.90% | 8.60% | -0.19% | 13.40% | 3.31% | 12.23% | 5.77% | 4.22% | -1.31% | 8.67% | 9.09% | 69.90% |
| 2015 | -5.04% | 10.02% | -6.02% | -0.80% | 4.84% | -9.78% | -6.01% | -5.31% | -0.69% | 11.14% | 6.23% | 3.54% | -0.45% |
| 2014 | -1.87% | 10.14% | 4.24% | 1.54% | 3.18% | 5.57% | -4.64% | 7.39% | -1.57% | -1.48% | 4.39% | -0.14% | 29.01% |
| 2013 | 9.02% | 1.31% | 5.25% | 1.10% | 12.50% | 1.63% | -0.21% | -1.98% | 8.50% | 2.38% | 4.14% | 4.06% | 58.23% |
Комиссия
Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг chip среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.86 | 2.59 | 1.32 | 1.65 | 9.23 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73 | 1.17 | 1.15 | 0.77 | 2.74 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.30 | 1.76 | 1.24 | 1.03 | 4.68 |
INTC Intel Corporation | -0.20 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.35 |
MU Micron Technology, Inc. | 1.61 | 2.33 | 1.28 | 1.89 | 8.71 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.81 | -0.98 | 0.88 | -0.89 | -1.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chip | 0.81% | 0.95% | 1.77% | 0.97% | 1.07% | 1.49% | 1.83% | 1.31% | 1.38% | 1.47% | 1.26% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.85% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
INTC Intel Corporation | 1.61% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.43% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
chip показал максимальную просадку в 48.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка chip составляет 15.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -34.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -30.99% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 277 |
| -29.33% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 188 | 24 мая 2016 г. | 311 |
| -26.9% | 3 апр. 2012 г. | 143 | 24 окт. 2012 г. | 132 | 8 мая 2013 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность chip составляет 12.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | LSCC | INTC | TSM | AVGO | MU | QCOM | ASML | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
| LSCC | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.52 |
| INTC | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| TSM | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 |
| AVGO | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
| MU | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| QCOM | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.55 |
| ASML | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.58 |
| NVDA | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 1.00 |