PortfoliosLab logo
chip
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 11.11%TSM 11.11%AMD 11.11%ASML 11.11%AVGO 11.11%QCOM 11.11%INTC 11.11%MU 11.11%LSCC 11.11%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

chip на 10 мая 2025 г. показал доходность в -5.04% с начала года и доходность в 31.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
chip-5.04%13.98%-10.63%-5.12%26.81%31.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-10.27%16.80%-11.64%19.92%29.95%25.18%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.86%15.94%-30.49%-32.31%13.08%45.95%
ASML
ASML Holding N.V.
2.43%9.06%6.04%-23.37%19.47%21.83%
AVGO
Broadcom Inc.
-9.92%20.84%14.02%58.12%53.95%36.26%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-4.98%8.02%-14.15%-18.67%15.04%10.81%
INTC
Intel Corporation
6.83%7.75%-18.24%-27.79%-16.81%-1.70%
MU
Micron Technology, Inc.
2.15%22.57%-23.07%-28.86%12.79%12.48%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-12.39%17.66%-8.99%-28.64%15.77%23.46%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью chip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%-1.52%-7.71%-2.35%5.56%-5.04%
20244.98%13.22%6.79%-8.58%11.34%4.47%-7.09%-5.34%3.77%-3.87%1.42%0.52%20.71%
202318.34%0.58%13.60%-5.63%15.35%4.34%4.15%-2.41%-6.51%-4.92%15.49%13.23%81.42%
2022-12.38%0.64%-1.92%-16.22%5.58%-16.49%14.63%-10.62%-15.67%4.06%22.56%-10.76%-37.18%
20212.51%5.78%-1.22%2.56%1.83%7.14%1.49%4.05%-5.22%6.80%15.21%1.69%50.08%
2020-1.48%-2.99%-7.14%14.45%6.62%7.99%10.75%7.38%-0.33%-0.09%17.81%7.48%75.37%
20199.04%10.32%5.68%10.03%-14.48%13.03%7.93%0.37%0.91%9.83%4.71%8.03%83.62%
201813.08%-2.44%-3.53%-4.09%12.06%-0.75%7.42%7.99%3.52%-16.83%-0.63%-3.87%8.30%
20171.50%4.08%5.37%-2.49%6.48%-1.05%5.12%0.14%4.05%8.02%1.65%-2.44%34.19%
2016-11.88%4.74%8.59%-0.19%13.40%3.31%12.23%5.77%4.22%-1.31%8.67%9.09%69.62%
2015-5.04%9.82%-6.04%-0.80%4.84%-9.77%-6.01%-5.31%-0.69%11.14%6.23%3.54%-0.64%
2014-1.87%9.86%4.24%1.54%3.18%5.57%-4.64%7.39%-1.57%-1.48%4.39%-0.14%28.68%

Комиссия

Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг chip составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности chip, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа chip, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино chip, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега chip, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара chip, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина chip, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.551.081.140.731.96
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.62-0.740.91-0.53-1.13
ASML
ASML Holding N.V.
-0.46-0.350.95-0.47-0.74
AVGO
Broadcom Inc.
0.991.731.231.504.15
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.42-0.320.96-0.40-0.69
INTC
Intel Corporation
-0.45-0.350.95-0.42-0.89
MU
Micron Technology, Inc.
-0.43-0.270.97-0.48-0.80
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.47-0.400.95-0.51-1.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

chip имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.95
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.77%0.86%0.95%1.77%0.97%1.07%1.49%1.67%1.23%1.28%1.37%1.13%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.39%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AVGO
Broadcom Inc.
1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
INTC
Intel Corporation
0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
MU
Micron Technology, Inc.
0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

chip показал максимальную просадку в 48.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка chip составляет 21.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.92%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-37.36%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-34.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-30.97%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.277
-29.35%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.18824 мая 2016 г.311

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAMDLSCCINTCTSMAVGOMUQCOMNVDAASMLPortfolio
^GSPC1.000.540.550.630.590.610.590.650.610.660.75
AMD0.541.000.490.480.480.480.520.490.610.510.75
LSCC0.550.491.000.480.490.520.500.530.510.540.74
INTC0.630.480.481.000.500.520.550.560.520.550.70
TSM0.590.480.490.501.000.540.540.550.560.600.72
AVGO0.610.480.520.520.541.000.540.570.560.580.74
MU0.590.520.500.550.540.541.000.540.580.550.77
QCOM0.650.490.530.560.550.570.541.000.550.570.74
NVDA0.610.610.510.520.560.560.580.551.000.580.79
ASML0.660.510.540.550.600.580.550.570.581.000.75
Portfolio0.750.750.740.700.720.740.770.740.790.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.