chip
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 11.11% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
INTC Intel Corporation | Technology | 11.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 11.11% | |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в chip и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
chip на 27 мая 2023 г. показал доходность в 49.85% с начала года и доходность в 32.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
chip | 17.49% | 49.85% | 37.64% | 23.16% | 33.91% | 32.74% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 40.35% | 166.54% | 139.47% | 107.23% | 44.69% | 60.70% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 22.43% | 39.12% | 27.88% | 11.95% | 24.98% | 21.34% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 42.14% | 96.12% | 69.06% | 24.22% | 57.01% | 41.25% |
ASML ASML Holding N.V. | 15.89% | 35.37% | 24.98% | 27.38% | 31.62% | 25.43% |
AVGO Broadcom Inc. | 29.73% | 46.40% | 55.76% | 43.87% | 31.19% | 39.64% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -5.52% | 0.99% | -9.49% | -19.18% | 16.59% | 8.67% |
INTC Intel Corporation | -6.25% | 11.52% | 0.46% | -32.27% | -9.60% | 4.88% |
MU Micron Technology, Inc. | 14.87% | 48.22% | 27.12% | 1.68% | 3.63% | 20.23% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 4.30% | 28.13% | 20.50% | 58.71% | 71.67% | 32.05% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
AMD | LSCC | TSM | AVGO | MU | QCOM | INTC | ASML | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
LSCC | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
TSM | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
AVGO | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
MU | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.57 |
QCOM | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
INTC | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.56 |
ASML | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.58 |
NVDA | 0.61 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chip | 1.85% | 1.71% | 0.97% | 1.10% | 1.53% | 1.75% | 1.41% | 1.51% | 1.63% | 1.37% | 1.65% | 3.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.74% | 1.94% | 1.26% | 1.28% | 2.91% | 3.07% | 2.61% | 3.02% | 3.02% | 2.18% | 2.85% | 2.94% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.30% | 1.14% | 0.50% | 0.60% | 1.22% | 0.97% | 0.67% | 0.97% | 0.78% | 0.72% | 0.68% | 21.42% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.65% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 3.33% | 2.68% | 1.51% | 1.77% | 3.02% | 4.75% | 4.05% | 3.82% | 4.64% | 2.78% | 2.30% | 2.09% |
INTC Intel Corporation | 6.72% | 5.61% | 2.85% | 2.87% | 2.34% | 2.91% | 2.72% | 3.44% | 3.46% | 3.17% | 4.57% | 5.78% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.89% | 0.89% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.42 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.67 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.78 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.35 | ||||
INTC Intel Corporation | -0.73 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.23 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.40 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
chip с января 2010 показал максимальную просадку в 48.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.95% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-34.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-30.98% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 277 |
-29.36% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 188 | 24 мая 2016 г. | 311 |
-26.89% | 3 апр. 2012 г. | 143 | 24 окт. 2012 г. | 133 | 9 мая 2013 г. | 276 |
График волатильности
Текущая волатильность chip составляет 10.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.