chip
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
INTC Intel Corporation | Technology | 11.11% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 11.11% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
chip на 10 мая 2025 г. показал доходность в -5.04% с начала года и доходность в 31.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
chip | -5.04% | 13.98% | -10.63% | -5.12% | 26.81% | 31.87% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -10.27% | 16.80% | -11.64% | 19.92% | 29.95% | 25.18% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.86% | 15.94% | -30.49% | -32.31% | 13.08% | 45.95% |
ASML ASML Holding N.V. | 2.43% | 9.06% | 6.04% | -23.37% | 19.47% | 21.83% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.92% | 20.84% | 14.02% | 58.12% | 53.95% | 36.26% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -4.98% | 8.02% | -14.15% | -18.67% | 15.04% | 10.81% |
INTC Intel Corporation | 6.83% | 7.75% | -18.24% | -27.79% | -16.81% | -1.70% |
MU Micron Technology, Inc. | 2.15% | 22.57% | -23.07% | -28.86% | 12.79% | 12.48% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -12.39% | 17.66% | -8.99% | -28.64% | 15.77% | 23.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью chip, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.35% | -1.52% | -7.71% | -2.35% | 5.56% | -5.04% | |||||||
2024 | 4.98% | 13.22% | 6.79% | -8.58% | 11.34% | 4.47% | -7.09% | -5.34% | 3.77% | -3.87% | 1.42% | 0.52% | 20.71% |
2023 | 18.34% | 0.58% | 13.60% | -5.63% | 15.35% | 4.34% | 4.15% | -2.41% | -6.51% | -4.92% | 15.49% | 13.23% | 81.42% |
2022 | -12.38% | 0.64% | -1.92% | -16.22% | 5.58% | -16.49% | 14.63% | -10.62% | -15.67% | 4.06% | 22.56% | -10.76% | -37.18% |
2021 | 2.51% | 5.78% | -1.22% | 2.56% | 1.83% | 7.14% | 1.49% | 4.05% | -5.22% | 6.80% | 15.21% | 1.69% | 50.08% |
2020 | -1.48% | -2.99% | -7.14% | 14.45% | 6.62% | 7.99% | 10.75% | 7.38% | -0.33% | -0.09% | 17.81% | 7.48% | 75.37% |
2019 | 9.04% | 10.32% | 5.68% | 10.03% | -14.48% | 13.03% | 7.93% | 0.37% | 0.91% | 9.83% | 4.71% | 8.03% | 83.62% |
2018 | 13.08% | -2.44% | -3.53% | -4.09% | 12.06% | -0.75% | 7.42% | 7.99% | 3.52% | -16.83% | -0.63% | -3.87% | 8.30% |
2017 | 1.50% | 4.08% | 5.37% | -2.49% | 6.48% | -1.05% | 5.12% | 0.14% | 4.05% | 8.02% | 1.65% | -2.44% | 34.19% |
2016 | -11.88% | 4.74% | 8.59% | -0.19% | 13.40% | 3.31% | 12.23% | 5.77% | 4.22% | -1.31% | 8.67% | 9.09% | 69.62% |
2015 | -5.04% | 9.82% | -6.04% | -0.80% | 4.84% | -9.77% | -6.01% | -5.31% | -0.69% | 11.14% | 6.23% | 3.54% | -0.64% |
2014 | -1.87% | 9.86% | 4.24% | 1.54% | 3.18% | 5.57% | -4.64% | 7.39% | -1.57% | -1.48% | 4.39% | -0.14% | 28.68% |
Комиссия
Комиссия chip составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг chip составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.55 | 1.08 | 1.14 | 0.73 | 1.96 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.91 | -0.53 | -1.13 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.46 | -0.35 | 0.95 | -0.47 | -0.74 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.99 | 1.73 | 1.23 | 1.50 | 4.15 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.42 | -0.32 | 0.96 | -0.40 | -0.69 |
INTC Intel Corporation | -0.45 | -0.35 | 0.95 | -0.42 | -0.89 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.43 | -0.27 | 0.97 | -0.48 | -0.80 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.47 | -0.40 | 0.95 | -0.51 | -1.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность chip за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.77% | 0.86% | 0.95% | 1.77% | 0.97% | 1.07% | 1.49% | 1.67% | 1.23% | 1.28% | 1.37% | 1.13% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.39% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.07% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.34% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
INTC Intel Corporation | 0.58% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.54% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
chip показал максимальную просадку в 48.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка chip составляет 21.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
-37.36% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-34.28% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-30.97% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 277 |
-29.35% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 188 | 24 мая 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AMD | LSCC | INTC | TSM | AVGO | MU | QCOM | NVDA | ASML | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.75 |
AMD | 0.54 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.75 |
LSCC | 0.55 | 0.49 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.74 |
INTC | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.70 |
TSM | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.72 |
AVGO | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.74 |
MU | 0.59 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.77 |
QCOM | 0.65 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.74 |
NVDA | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.79 |
ASML | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.75 |
Portfolio | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 1.00 |